半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

【提出】

2021/02/01 9:06

【資料】

PDFをみる

【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.7
第2計算期間	8.4
第3計算期間	△7.9
第4計算期間	7.7
第5計算期間	3.7
第6計算期間	△2.5
第7計算期間	△3.8
2020年5月9日～ 2020年11月8日	7.3

(参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,103,823,636	100.00
純資産総額	2,103,823,636	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,099,578,000	99.80
	内 日本	2,099,578,000	99.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	227,297,766	100.00
純資産総額	227,297,766	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		226,584,710	99.69
	内 香港	3,607,950	1.59
	内 スウェーデン	2,365,487	1.04
	内 デンマーク	2,651,459	1.17
	内 イギリス	8,813,858	3.88
	内 ドイツ	38,402,867	16.90
	内 カナダ	8,290,815	3.65
	内 アメリカ	162,452,274	71.47
為替予約取引(売建)		48,572,366	△21.37
	内 日本	48,572,366	△21.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		40,567,910	23.83
	内 香港	40,567,910	23.83
投資証券		16,308,590	9.58
	内 アイルランド	2,819,367	1.66
	内 アメリカ	13,489,223	7.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,352,023	66.59
純資産総額		170,228,523	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		112,458,913	66.06
	内 韓国	8,304,908	4.88
	内 タイ	1,915,792	1.13
	内 シンガポール	18,158,725	10.67
	内 マレーシア	2,054,527	1.21
	内 ポーランド	1,025,270	0.60
	内 トルコ	395,645	0.23
	内 アメリカ	76,982,490	45.22
	内 南アフリカ	3,621,556	2.13
為替予約取引(売建)		99,780,469	△58.62
	内 日本	99,780,469	△58.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		4,125,533,420	98.89
	内 日本	4,125,533,420	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,101,404	1.11
純資産総額		4,171,634,824	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		8,801,358,042	99.19
	内 ユーロ	3,688,469,975	41.57
	内 シンガポール	38,563,272	0.43
	内 イスラエル	31,843,446	0.36
	内 ノルウェー	19,956,317	0.22
	内 スウェーデン	34,151,546	0.38
	内 デンマーク	45,719,049	0.52
	内 イギリス	579,890,904	6.54
	内 ポーランド	51,154,081	0.58
	内 カナダ	171,477,561	1.93
	内 アメリカ	3,838,707,483	43.26
	内 メキシコ	68,107,786	0.77
	内 オーストラリア	233,316,622	2.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,891,578	0.81
純資産総額		8,873,249,620	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		8,931,890,370	△100.66
	内 日本	8,931,890,370	△100.66

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,304,574,539	95.91
	内 アメリカ	1,304,574,539	95.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,561,978	4.09
純資産総額		1,360,136,517	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,362,979,280	△100.21
	内 日本	1,362,979,280	△100.21

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績