有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年3月16日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日本株・市場リスクコントロール マザーファンド	542,533,813	599,228,596
親投資信託受益証券 合計		542,533,813	599,228,596
合計		542,533,813	599,228,596

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「日本株・市場リスクコントロール マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
日本株・市場リスクコントロール マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成26年9月16日現在	平成27年3月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,021,644	85,850,079
株式	474,589,180	496,734,780
派生商品評価勘定	424,290	-
未収入金	12,156,586	21,169,422
未収配当金	216,100	295,400
前払金	720,000	5,135,000
流動資産合計	593,127,800	609,184,681
資産合計	593,127,800	609,184,681
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	5,109,072
未払金	-	4,823,942
流動負債合計	-	9,933,014
負債合計	-	9,933,014
純資産の部
元本等
元本	556,399,805	542,533,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,727,995	56,717,854
純資産合計	593,127,800	599,251,667
負債純資産合計	593,127,800	609,184,681

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年9月16日現在	平成27年3月16日現在
1.受益権の総数	556,399,805口	542,533,813口
2.担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
	株式 49,950,800円	株式 53,550,000円
3.1口当たり純資産額	1.0660円	1.1045円
(1万口当たり純資産額)	(10,660円)	(11,045円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日	自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左

項目	自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日	自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日
	市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年9月16日現在	平成27年3月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年9月16日現在	平成27年3月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日	自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	549,551,955円	556,399,805円
同期中追加設定元本額	11,403,620円	-円
同期中一部解約元本額	4,555,770円	13,865,992円
元本の内訳*
ファンド名
日本株・市場リスクコントロールファンド	556,399,805円	542,533,813円
計	556,399,805円	542,533,813円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日	自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	50,875,507	84,216,043
合計	50,875,507	84,216,043

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成26年9月16日 現在				平成27年3月16日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引
株価指数先物取引
売 建	469,620,000	-	469,080,000	540,000	181,380,000	-	186,480,000	△5,100,000
合計	469,620,000	-	469,080,000	540,000	181,380,000	-	186,480,000	△5,100,000

(注)時価の算定方法
1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式

平成27年3月16日現在

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホクト	500	2,371.00	1,185,500
協和エクシオ	1,900	1,270.00	2,413,000
カワチ薬品	1,100	2,065.00	2,271,500
エディオン	5,200	963.00	5,007,600
グンゼ	11,000	328.00	3,608,000
アルペン	600	1,893.00	1,135,800
ココカラファイン	1,000	3,410.00	3,410,000
クラレ	6,500	1,546.00	10,049,000
レンゴー	5,000	518.00	2,590,000
三菱瓦斯化学	13,000	586.00	7,618,000
日本合成化学工業	3,000	768.00	2,304,000
宇部興産	91,000	196.00	17,836,000	※
EPSホールディングス	1,100	1,455.00	1,600,500
ツムラ	4,900	3,025.00	14,822,500
フジ・メディア・ホールディングス	10,000	1,793.00	17,930,000
コスモ石油	21,000	165.00	3,465,000
出光興産	5,000	2,085.00	10,425,000
JXホールディングス	43,300	476.70	20,641,110	※
住友理工	2,200	1,001.00	2,202,200
旭硝子	9,000	771.00	6,939,000
日本電気硝子	11,000	561.00	6,171,000
東海カーボン	8,000	339.00	2,712,000
新日鐵住金	58,000	319.60	18,536,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,500	2,856.50	21,423,750
日新製鋼	6,400	1,502.00	9,612,800
淀川製鋼所	2,000	504.00	1,008,000
大同特殊鋼	17,000	542.00	9,214,000
山陽特殊製鋼	3,000	487.00	1,461,000
東芝機械	6,000	520.00	3,120,000
小森コーポレーション	1,000	1,518.00	1,518,000
日立工機	3,400	979.00	3,328,600
ホシデン	2,900	705.00	2,044,500
コーセル	800	1,355.00	1,084,000
新光電気工業	3,100	924.00	2,864,400
ニチコン	800	1,145.00	916,000
日産自動車	3,400	1,285.00	4,369,000
タチエス	2,300	1,666.00	3,831,800
ケーヒン	400	2,067.00	826,800
マツダ	9,400	2,408.50	22,639,900
本田技研工業	3,400	4,133.00	14,052,200	※
愛三工業	1,300	1,119.00	1,454,700
エフ・シー・シー	2,000	1,994.00	3,988,000
リコー	4,600	1,230.50	5,660,300
長瀬産業	1,400	1,595.00	2,233,000
三井物産	13,300	1,668.50	22,191,050
住友商事	12,300	1,320.50	16,242,150
阪和興業	11,000	472.00	5,192,000
ゼビオ	3,100	2,280.00	7,068,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ケーズホールディングス	3,500	3,800.00	13,300,000
三井住友フィナンシャルグループ	4,500	4,858.50	21,863,250
みずほフィナンシャルグループ	57,600	223.20	12,856,320	※
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,400	3,447.00	15,166,800
第一生命保険	8,300	1,766.50	14,661,950
日本郵船	19,000	367.00	6,973,000
商船三井	56,000	439.00	24,584,000	※
住友倉庫	8,000	696.00	5,568,000
日本電信電話	2,000	7,369.00	14,738,000
沖縄電力	1,300	4,120.00	5,356,000
ダイセキ	2,300	2,175.00	5,002,500
ヤマダ電機	42,500	499.00	21,207,500	※
スズケン	800	4,050.00	3,240,000
合計	645,300		496,734,780

(注)1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
宇部興産 48,000株
JXホールディングス 22,000株
本田技研工業 1,000株
みずほフィナンシャルグループ 23,000株
商船三井 26,000株
ヤマダ電機 26,000株
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。