有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM日本株オープン・マザーファンド	50,298,211	209,763,659
親投資信託受益証券 合計		50,298,211	209,763,659
合計		50,298,211	209,763,659

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM日本株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM日本株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		226,115,446	49,401,097
株式		1,924,238,590	1,514,073,200
未収入金		25,075,181	29,354,651
未収配当金		2,172,000	1,711,200
流動資産合計		2,177,601,217	1,594,540,148
資産合計		2,177,601,217	1,594,540,148
負債の部
流動負債
未払解約金		20,500,000	16,500,000
流動負債合計		20,500,000	16,500,000
負債合計		20,500,000	16,500,000
純資産の部
元本等
元本	※1	591,098,958	378,393,084
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,566,002,259	1,199,647,064
元本等合計		2,157,101,217	1,578,040,148
純資産合計		2,157,101,217	1,578,040,148
負債純資産合計		2,177,601,217	1,594,540,148

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	780,481,456円	591,098,958円
		同期中追加設定元本額	238,171,811円	41,512,961円
		同期中一部解約元本額	427,554,309円	254,218,835円
		元本の内訳
	ファンド名
		証券ジャパン日本株オープン	388,888,173円	328,094,873円
		DIAMジャパン	202,210,785円	50,298,211円
	計		591,098,958円	378,393,084円
2.	受益権の総数		591,098,958口	378,393,084口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年1月16日 至 平成27年1月15日	自 平成27年1月16日 至 平成28年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	118,026,616	△109,719,321
合計	118,026,616	△109,719,321

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
1口当たり純資産額	3.6493円	4.1704円
(1万口当たり純資産額)	(36,493円)	(41,704円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年1月15日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	15,500	999.70	15,495,350
大成建設	14,000	715.00	10,010,000
長谷工コーポレーション	15,000	1,194.00	17,910,000
西松建設	56,000	445.00	24,920,000
大豊建設	16,000	548.00	8,768,000
熊谷組	38,000	343.00	13,034,000
東洋建設	12,000	512.00	6,144,000
ネクスト	12,900	1,176.00	15,170,400
ミクシィ	900	4,010.00	3,609,000
UTグループ	6,900	511.00	3,525,900
GCAサヴィアン	6,500	1,069.00	6,948,500
江崎グリコ	1,400	5,980.00	8,372,000
学情	4,200	1,071.00	4,498,200
いちごグループホールディングス	1,500	383.00	574,500
メディネット	1,800	132.00	237,600
カカクコム	3,900	2,219.00	8,654,100
ディップ	3,500	2,769.00	9,691,500
シンワアートオークション	30,100	279.00	8,397,900
不二製油グループ本社	7,300	1,824.00	13,315,200
アリアケジャパン	2,900	6,030.00	17,487,000
ユーグレナ	9,700	1,631.00	15,820,700
ヒューリック	16,000	967.00	15,472,000
鳥貴族	3,000	2,315.00	6,945,000
イントランス	38,500	241.00	9,278,500
サムティ	6,800	1,031.00	7,010,800
ユニゾホールディングス	4,300	4,245.00	18,253,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	15,600	1,153.00	17,986,800
コロプラ	4,000	2,032.00	8,128,000
ブイキューブ	8,800	892.00	7,849,600
FFRI	3,500	7,120.00	24,920,000
田中化学研究所	6,400	1,003.00	6,419,200
ケネディクス	20,900	403.00	8,422,700
大日本住友製薬	6,700	1,299.00	8,703,300
そーせいグループ	300	9,930.00	2,979,000
ナノキャリア	15,900	1,006.00	15,995,400
UMNファーマ	9,900	1,955.00	19,354,500
ペプチドリーム	14,500	3,600.00	52,200,000
りらいあコミュニケーションズ	4,100	1,088.00	4,460,800
ポーラ・オルビスホールディングス	2,100	7,370.00	15,477,000
タカラバイオ	1,000	1,065.00	1,065,000
日本板硝子	80,000	87.00	6,960,000
ジオスター	127,000	748.00	94,996,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,600	1,678.50	11,078,100
東京製鐵	5,800	708.00	4,106,400
大和工業	600	2,889.00	1,733,400
古河機械金属	37,000	212.00	7,844,000
横河ブリッジホールディングス	2,400	1,209.00	2,901,600
東京製綱	50,000	170.00	8,500,000
中村超硬	3,200	3,935.00	12,592,000
日本郵政	9,000	1,705.00	15,345,000
平田機工	1,900	1,448.00	2,751,200
SMC	500	27,565.00	13,782,500
小松製作所	8,400	1,757.50	14,763,000
日立建機	9,300	1,677.00	15,596,100
月島機械	1,600	1,064.00	1,702,400
ダイキン工業	1,000	7,824.00	7,824,000
栗田工業	6,300	2,484.00	15,649,200
明電舎	19,000	442.00	8,398,000
日本電産	1,900	7,668.00	14,569,200
ダブル・スコープ	5,200	3,705.00	19,266,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	35,000	414.00	14,490,000
富士通ゼネラル	5,000	1,458.00	7,290,000
ソニー	2,800	2,582.50	7,231,000
イリソ電子工業	1,300	5,760.00	7,488,000
カシオ計算機	5,300	2,486.00	13,175,800
ファナック	800	18,515.00	14,812,000
IHI	26,000	276.00	7,176,000
FPG	30,100	840.00	25,284,000
かんぽ生命保険	2,100	2,771.00	5,819,100
ゆうちょ銀行	10,400	1,550.00	16,120,000
日産自動車	14,100	1,106.00	15,594,600
三菱自動車工業	16,800	950.00	15,960,000
マツダ	17,100	2,058.00	35,191,800
本田技研工業	9,300	3,493.00	32,484,900
スズキ	2,400	3,354.00	8,049,600
島津製作所	9,000	1,757.00	15,813,000
ブイ・テクノロジー	10,300	3,915.00	40,324,500
ニコン	2,700	1,694.00	4,573,800
オリンパス	900	4,385.00	3,946,500
朝日インテック	8,100	5,140.00	41,634,000
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7,400	1,100.00	8,140,000
セルシード	400	615.00	246,000
スリー・ディー・マトリックス	100	931.00	93,100
CYBERDYNE	33,900	1,842.00	62,443,800
日本瓦斯	8,200	2,514.00	20,614,800
クレディセゾン	3,500	2,124.00	7,434,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	57,500	672.00	38,640,000
三井住友トラスト・ホールディングス	36,000	409.80	14,752,800
三井住友フィナンシャルグループ	5,600	4,172.00	23,363,200
ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	551.00	8,265,000
広島銀行	13,000	611.00	7,943,000
みずほフィナンシャルグループ	35,000	222.40	7,784,000
アイフル	43,800	352.00	15,417,600
ジャフコ	3,300	3,805.00	12,556,500
アニコム ホールディングス	3,100	2,822.00	8,748,200
スパークス・グループ	71,900	253.00	18,190,700
第一生命保険	20,900	1,734.50	36,251,050
東京海上ホールディングス	7,500	4,080.00	30,600,000
レオパレス21	6,700	619.00	4,147,300
シノケングループ	21,000	1,882.00	39,522,000
トーセイ	18,000	721.00	12,978,000
アルデプロ	71,100	100.00	7,110,000
サンフロンティア不動産	19,200	888.00	17,049,600
ビジョン	4,400	1,730.00	7,612,000
GMOインターネット	5,100	1,467.00	7,481,700
メタウォーター	3,100	2,680.00	8,308,000
船井総研ホールディングス	5,400	1,514.00	8,175,600
ソフトバンクグループ	700	5,548.00	3,883,600
合計	1,549,300		1,514,073,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。