有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 2,115,120,110 | 77.80 | |
| 内 ユーロ | 410,123,188 | 15.09 | |
| 内 日本 | 126,140,000 | 4.64 | |
| 内 ノルウェー | 62,359,718 | 2.29 | |
| 内 スウェーデン | 71,157,111 | 2.62 | |
| 内 イギリス | 624,476,752 | 22.97 | |
| 内 カナダ | 332,264,949 | 12.22 | |
| 内 アメリカ | 288,383,333 | 10.61 | |
| 内 オーストラリア | 105,054,378 | 3.86 | |
| 内 ニュージーランド | 95,160,681 | 3.50 | |
| 投資信託受益証券 | 227,741,833 | 8.38 | |
| 内 アメリカ | 227,741,833 | 8.38 | |
| 投資証券 | 55,666,339 | 2.05 | |
| 内 アメリカ | 55,666,339 | 2.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 320,172,940 | 11.78 | |
| 純資産総額 | 2,718,701,222 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(売建) | 245,677,223 | △9.04 | |
| 内 イギリス | 33,537,340 | △1.23 | |
| 内 ドイツ | 71,458,871 | △2.63 | |
| 内 アメリカ | 140,681,012 | △5.17 | |
| 債券先物取引(買建) | 893,859,606 | 32.88 | |
| 内 イギリス | 146,646,083 | 5.39 | |
| 内 ドイツ | 220,600,110 | 8.11 | |
| 内 アメリカ | 526,613,413 | 19.37 | |
| 為替予約取引(売建) | 761,110,000 | △28.00 | |
| 内 日本 | 761,110,000 | △28.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注5) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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