有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)

インデックス マザーファンド 225
貸借対照表

(単位:円)
	2019年 6月17日現在	2020年 6月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	63,473,124	-
コール・ローン	346,730,101	1,650,856,457
株式	232,443,177,600	212,513,239,690
未収入金	-	626,694,710
未収配当金	1,609,231,200	1,287,132,650
前払金	5,700,000	124,800,000
流動資産合計	234,468,312,025	216,202,723,507
資産合計	234,468,312,025	216,202,723,507
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,951,300	46,062,900
未払解約金	24,098,299	1,272,968,070
未払利息	478	2,601
流動負債合計	26,050,077	1,319,033,571
負債合計	26,050,077	1,319,033,571
純資産の部
元本等
元本	90,768,198,207	76,197,903,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,674,063,741	138,685,786,049
元本等合計	234,442,261,948	214,883,689,936
純資産合計	234,442,261,948	214,883,689,936
負債純資産合計	234,468,312,025	216,202,723,507

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 6月17日現在	2020年 6月16日現在
1.	期首	2018年 6月19日	2019年 6月18日
	期首元本額	83,228,324,406円	90,768,198,207円
	期首からの追加設定元本額	21,091,509,406円	13,034,224,828円
	期首からの一部解約元本額	13,551,635,605円	27,604,519,148円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド225	84,721,843,861円	70,759,337,952円
	インデックスファンド225 VA(適格機関投資家向け)	1,085,716,463円	823,154,349円
	インデックスファンド225(日本株式)	4,864,124,758円	4,541,212,132円
	RS日本株式ファンド	96,513,125円	74,199,454円
	計	90,768,198,207円	76,197,903,887円
2.	受益権の総数	90,768,198,207口	76,197,903,887口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	669,300,000円	1,260,000,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 6月17日現在	2020年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△14,278,508,094
合計	△14,278,508,094

(2020年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	15,335,997,441
合計	15,335,997,441

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2019年 6月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,003,550,000	-	2,001,650,000	△1,900,000
合計		2,003,550,000	-	2,001,650,000	△1,900,000

(2020年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,790,100,000	-	1,744,080,000	△46,020,000
合計		1,790,100,000	-	1,744,080,000	△46,020,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 6月17日現在		2020年 6月16日現在
1口当たり純資産額	2.5829円	1口当たり純資産額	2.8201円
(1万口当たり純資産額)	(25,829円)	(1万口当たり純資産額)	(28,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	339,000	503.00	170,517,000
マルハニチロ	33,900	2,215.00	75,088,500
国際石油開発帝石	135,600	733.30	99,435,480
コムシスホールディングス	339,000	3,065.00	1,039,035,000
大成建設	67,800	3,935.00	266,793,000
大林組	339,000	1,047.00	354,933,000
清水建設	339,000	891.00	302,049,000
長谷工コーポレーション	67,800	1,351.00	91,597,800
鹿島建設	169,500	1,265.00	214,417,500
大和ハウス工業	339,000	2,776.50	941,233,500
積水ハウス	339,000	2,098.00	711,222,000
日揮ホールディングス	339,000	1,207.00	409,173,000
日清製粉グループ本社	339,000	1,714.00	581,046,000
明治ホールディングス	67,800	8,580.00	581,724,000
日本ハム	169,500	4,310.00	730,545,000
サッポロホールディングス	67,800	2,060.00	139,668,000
アサヒグループホールディングス	339,000	4,199.00	1,423,461,000
キリンホールディングス	339,000	2,340.50	793,429,500
宝ホールディングス	339,000	980.00	332,220,000
キッコーマン	339,000	5,300.00	1,796,700,000
味の素	339,000	1,851.00	627,489,000
ニチレイ	169,500	3,070.00	520,365,000
日本たばこ産業	339,000	2,167.00	734,613,000
東洋紡	33,900	1,526.00	51,731,400
ユニチカ	33,900	366.00	12,407,400
帝人	67,800	1,787.00	121,158,600
東レ	339,000	535.70	181,602,300
王子ホールディングス	339,000	523.00	177,297,000
日本製紙	33,900	1,632.00	55,324,800
クラレ	339,000	1,230.00	416,970,000
旭化成	339,000	917.60	311,066,400
昭和電工	33,900	2,641.00	89,529,900
住友化学	339,000	352.00	119,328,000
日産化学	339,000	5,510.00	1,867,890,000
東ソー	169,500	1,515.00	256,792,500
トクヤマ	67,800	2,568.00	174,110,400
デンカ	67,800	2,734.00	185,365,200
信越化学工業	339,000	12,490.00	4,234,110,000
三井化学	67,800	2,423.00	164,279,400
三菱ケミカルホールディングス	169,500	667.00	113,056,500
宇部興産	33,900	1,951.00	66,138,900
日本化薬	339,000	1,132.00	383,748,000
花王	339,000	8,803.00	2,984,217,000
DIC	33,900	2,797.00	94,818,300
富士フイルムホールディングス	339,000	4,914.00	1,665,846,000
資生堂	339,000	6,960.00	2,359,440,000
日東電工	339,000	6,070.00	2,057,730,000
協和キリン	339,000	2,869.00	972,591,000
武田薬品工業	339,000	4,100.00	1,389,900,000
アステラス製薬	1,695,000	1,790.50	3,034,897,500
大日本住友製薬	339,000	1,508.00	511,212,000
塩野義製薬	339,000	6,801.00	2,305,539,000
中外製薬	339,000	16,850.00	5,712,150,000
エーザイ	339,000	8,698.00	2,948,622,000
第一三共	339,000	8,924.00	3,025,236,000
大塚ホールディングス	339,000	4,893.00	1,658,727,000
出光興産	135,600	2,384.00	323,270,400
JXTGホールディングス	339,000	399.00	135,261,000
横浜ゴム	169,500	1,655.00	280,522,500
ブリヂストン	339,000	3,642.00	1,234,638,000
AGC	67,800	3,375.00	228,825,000
日本板硝子	33,900	446.00	15,119,400
日本電気硝子	101,700	1,832.00	186,314,400
住友大阪セメント	33,900	3,860.00	130,854,000
太平洋セメント	33,900	2,641.00	89,529,900
東海カーボン	339,000	1,067.00	361,713,000
TOTO	169,500	4,365.00	739,867,500
日本碍子	339,000	1,600.00	542,400,000
日本製鉄	33,900	1,111.00	37,662,900
神戸製鋼所	33,900	434.00	14,712,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	33,900	888.00	30,103,200
大平洋金属	33,900	1,812.00	61,426,800
日本軽金属ホールディングス	339,000	188.00	63,732,000
三井金属鉱業	33,900	2,355.00	79,834,500
東邦亜鉛	33,900	1,604.00	54,375,600
三菱マテリアル	33,900	2,454.00	83,190,600
住友金属鉱山	169,500	3,080.00	522,060,000
DOWAホールディングス	67,800	3,470.00	235,266,000
古河電気工業	33,900	2,665.00	90,343,500
住友電気工業	339,000	1,329.00	450,531,000
フジクラ	339,000	339.00	114,921,000
SUMCO	33,900	1,588.00	53,833,200
東洋製罐グループホールディングス	339,000	1,341.00	454,599,000
日本製鋼所	67,800	1,605.00	108,819,000
オークマ	67,800	4,965.00	336,627,000
アマダ	339,000	939.00	318,321,000
小松製作所	339,000	2,258.00	765,462,000
住友重機械工業	67,800	2,546.00	172,618,800
日立建機	339,000	3,005.00	1,018,695,000
クボタ	339,000	1,624.50	550,705,500
荏原製作所	67,800	2,649.00	179,602,200
ダイキン工業	339,000	16,665.00	5,649,435,000
日本精工	339,000	858.00	290,862,000
NTN	339,000	242.00	82,038,000
ジェイテクト	339,000	922.00	312,558,000
日立造船	67,800	400.00	27,120,000
三菱重工業	33,900	2,794.50	94,733,550
IHI	33,900	1,698.00	57,562,200
日清紡ホールディングス	339,000	833.00	282,387,000
コニカミノルタ	339,000	429.00	145,431,000
ミネベアミツミ	339,000	2,034.00	689,526,000
日立製作所	67,800	3,596.00	243,808,800
三菱電機	339,000	1,451.50	492,058,500
富士電機	67,800	2,931.00	198,721,800
安川電機	339,000	3,770.00	1,278,030,000
オムロン	339,000	7,250.00	2,457,750,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	67,800	1,852.00	125,565,600
日本電気	33,900	5,010.00	169,839,000
富士通	33,900	12,060.00	408,834,000
沖電気工業	33,900	1,064.00	36,069,600
セイコーエプソン	678,000	1,406.00	953,268,000
パナソニック	339,000	967.50	327,982,500
ソニー	339,000	7,480.00	2,535,720,000
TDK	339,000	10,870.00	3,684,930,000
アルプスアルパイン	339,000	1,496.00	507,144,000
横河電機	339,000	1,691.00	573,249,000
アドバンテスト	678,000	5,950.00	4,034,100,000
カシオ計算機	339,000	1,934.00	655,626,000
ファナック	339,000	20,125.00	6,822,375,000
京セラ	678,000	6,077.00	4,120,206,000
太陽誘電	339,000	3,320.00	1,125,480,000
SCREENホールディングス	67,800	5,190.00	351,882,000
キヤノン	508,500	2,283.00	1,160,905,500
リコー	339,000	877.00	297,303,000
東京エレクトロン	339,000	23,070.00	7,820,730,000
デンソー	339,000	4,135.00	1,401,765,000
三井E&Sホールディングス	33,900	543.00	18,407,700
川崎重工業	33,900	1,817.00	61,596,300
日産自動車	339,000	441.10	149,532,900
いすゞ自動車	169,500	1,024.50	173,652,750
トヨタ自動車	339,000	7,021.00	2,380,119,000
日野自動車	339,000	775.00	262,725,000
三菱自動車工業	33,900	326.00	11,051,400
マツダ	67,800	783.00	53,087,400
本田技研工業	678,000	2,953.00	2,002,134,000
スズキ	339,000	3,872.00	1,312,608,000
SUBARU	339,000	2,492.00	844,788,000
ヤマハ発動機	339,000	1,726.00	585,114,000
テルモ	1,356,000	4,111.00	5,574,516,000
ニコン	339,000	969.00	328,491,000
オリンパス	1,356,000	1,902.00	2,579,112,000
シチズン時計	339,000	388.00	131,532,000
バンダイナムコホールディングス	339,000	6,128.00	2,077,392,000
凸版印刷	169,500	1,888.00	320,016,000
大日本印刷	169,500	2,529.00	428,665,500
ヤマハ	339,000	5,590.00	1,895,010,000
東京電力ホールディングス	33,900	361.00	12,237,900
中部電力	33,900	1,414.50	47,951,550
関西電力	33,900	1,082.00	36,679,800
東京瓦斯	67,800	2,515.00	170,517,000
大阪瓦斯	67,800	2,125.00	144,075,000
東武鉄道	67,800	3,800.00	257,640,000
東急	169,500	1,630.00	276,285,000
小田急電鉄	169,500	2,691.00	456,124,500
京王電鉄	67,800	6,310.00	427,818,000
京成電鉄	169,500	3,540.00	600,030,000
東日本旅客鉄道	33,900	8,269.00	280,319,100
西日本旅客鉄道	33,900	6,515.00	220,858,500
東海旅客鉄道	33,900	18,095.00	613,420,500
日本通運	33,900	5,900.00	200,010,000
ヤマトホールディングス	339,000	2,479.00	840,381,000
日本郵船	33,900	1,589.00	53,867,100
商船三井	33,900	2,019.00	68,444,100
川崎汽船	33,900	1,080.00	36,612,000
ANAホールディングス	33,900	2,695.50	91,377,450
三菱倉庫	169,500	2,879.00	487,990,500
Zホールディングス	135,600	463.00	62,782,800
トレンドマイクロ	339,000	6,030.00	2,044,170,000
スカパーJSATホールディングス	33,900	453.00	15,356,700
日本電信電話	135,600	2,519.50	341,644,200
KDDI	2,034,000	3,207.00	6,523,038,000
NTTドコモ	33,900	2,919.50	98,971,050
東宝	33,900	3,965.00	134,413,500
エヌ・ティ・ティ・データ	1,695,000	1,255.00	2,127,225,000
コナミホールディングス	339,000	3,740.00	1,267,860,000
ソフトバンクグループ	2,034,000	5,042.00	10,255,428,000
双日	33,900	253.00	8,576,700
伊藤忠商事	339,000	2,346.50	795,463,500
丸紅	339,000	530.10	179,703,900
豊田通商	339,000	2,928.00	992,592,000
三井物産	339,000	1,702.50	577,147,500
住友商事	339,000	1,297.50	439,852,500
三菱商事	339,000	2,422.00	821,058,000
J.フロント リテイリング	169,500	917.00	155,431,500
三越伊勢丹ホールディングス	339,000	718.00	243,402,000
セブン&アイ・ホールディングス	339,000	3,719.00	1,260,741,000
ファミリーマート	1,356,000	2,000.00	2,712,000,000
高島屋	169,500	987.00	167,296,500
丸井グループ	339,000	2,105.00	713,595,000
イオン	339,000	2,456.50	832,753,500
ファーストリテイリング	339,000	63,000.00	21,357,000,000	代用有価証券 20,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	339,000	361.00	122,379,000
新生銀行	33,900	1,421.00	48,171,900
あおぞら銀行	33,900	2,029.00	68,783,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	339,000	450.00	152,550,000
りそなホールディングス	33,900	390.90	13,251,510
三井住友トラスト・ホールディングス	33,900	3,144.00	106,581,600
三井住友フィナンシャルグループ	33,900	3,248.00	110,107,200
千葉銀行	339,000	526.00	178,314,000
ふくおかフィナンシャルグループ	67,800	1,790.00	121,362,000
静岡銀行	339,000	718.00	243,402,000
みずほフィナンシャルグループ	339,000	138.30	46,883,700
大和証券グループ本社	339,000	463.60	157,160,400
野村ホールディングス	339,000	478.30	162,143,700
松井証券	339,000	846.00	286,794,000
SOMPOホールディングス	84,800	3,749.00	317,915,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	101,700	3,212.00	326,660,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	67,800	2,594.00	175,873,200
第一生命ホールディングス	33,900	1,442.50	48,900,750
東京海上ホールディングス	169,500	4,900.00	830,550,000
T&Dホールディングス	67,800	1,025.00	69,495,000
クレディセゾン	339,000	1,389.00	470,871,000
東急不動産ホールディングス	339,000	558.00	189,162,000
三井不動産	339,000	2,165.50	734,104,500
三菱地所	339,000	1,716.50	581,893,500
東京建物	169,500	1,345.00	227,977,500
住友不動産	339,000	3,095.00	1,049,205,000
エムスリー	813,600	4,445.00	3,616,452,000
ディー・エヌ・エー	101,700	1,465.00	148,990,500
電通グループ	339,000	2,938.00	995,982,000
サイバーエージェント	67,800	5,070.00	343,746,000
楽天	339,000	949.00	321,711,000
リクルートホールディングス	1,017,000	3,870.00	3,935,790,000
日本郵政	339,000	823.10	279,030,900
セコム	339,000	9,649.00	3,271,011,000
合 計	60,867,500		212,513,239,690

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。