有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)

(1)【投資方針】
<日本円・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」(以下「クロッキーファンド(日本円・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、クロッキーファンド(日本円・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、クロッキーファンド(日本円・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、クロッキーファンド(日本円・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<豪ドル・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(豪ドル・クラス)」(以下「クロッキーファンド(豪ドル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、クロッキーファンド(豪ドル・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、クロッキーファンド(豪ドル・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、クロッキーファンド(豪ドル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.クロッキーファンド(豪ドル・クラス)では、日本円売り/豪ドル買いの為替取引を行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<ブラジル・レアル・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」(以下「クロッキーファンド(ブラジル・レアル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、クロッキーファンド(ブラジル・レアル・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、クロッキーファンド(ブラジル・レアル・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、クロッキーファンド(ブラジル・レアル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.クロッキーファンド(ブラジル・レアル・クラス)では、日本円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<米ドル・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(米ドル・クラス)」(以下「クロッキーファンド(米ドル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、クロッキーファンド(米ドル・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、クロッキーファンド(米ドル・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、クロッキーファンド(米ドル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.クロッキーファンド(米ドル・クラス)では、日本円売り/米ドル買いの為替取引を行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<通貨セレクト・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(通貨セレクト・クラス)」(以下「クロッキーファンド(通貨セレクト・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、クロッキーファンド(通貨セレクト・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、クロッキーファンド(通貨セレクト・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、クロッキーファンド(通貨セレクト・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.クロッキーファンド(通貨セレクト・クラス)では、日本円売り/選定通貨買いの為替取引を行ないます。
※当ファンドにおいて、選定通貨とは、クロッキーファンド(通貨セレクト・クラス)の通貨運用助言会社の助言に基づき決定した複数の通貨をいいます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.日本円・コース

投資先ファンドの名称	オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(日本円・クラス)
選定の方針	主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざすファンドである。

2.豪ドル・コース

投資先ファンドの名称	オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(豪ドル・クラス)
選定の方針	主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、日本円売り/豪ドル買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。

3.ブラジル・レアル・コース

投資先ファンドの名称	オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)
選定の方針	主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、日本円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。

4.米ドル・コース

投資先ファンドの名称	オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(米ドル・クラス)
選定の方針	主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、日本円売り/米ドル買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。

5.通貨セレクト・コース

投資先ファンドの名称	オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(通貨セレクト・クラス)
選定の方針	主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、日本円売り/選定通貨買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。