有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	国内
	投資対象資産(収益の源泉)	株式
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	日本
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ

(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>①「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	「日本円・クラス以外」 主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。 「日本円・クラス」 主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。
主要投資対象	担保付スワップ取引
運用方針	1. 主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受します。 ・担保付スワップ取引の相手方は、ドイツ銀行ロンドン支店です。 2. カバードコール戦略の構築にあたっては、以下の点に留意します。 ・投資対象銘柄はTOPIX100構成銘柄から世界産業分類基準(GICS)の金融セクターに属する銘柄を除いた銘柄とします。 ・ドイツ銀行グループが独自に開発した株式分析手法「クロッキーモデル」を用い、会計データを重点分析し、割安と判断される30銘柄を選定します。 ・選定時における各銘柄の構成比率は概ね均等とします。 ・個別銘柄ごとに、当該株式を原資産とするヨーロピアン・コール・オプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。 ※銘柄の見直しは約1か月ごとに行ないます。 ※コール・オプションの満期日は、原則として売却から約1か月後とします。 ※原則として、コール・オプションが満期を迎えるごとに、銘柄を見直すとともに新たにコール・オプションを売却することでカバードコール戦略を再構築します。 3. 各クラスで以下の為替取引を行ないます。(日本円・クラスは除きます。) 「豪ドル・クラス」日本円売り/豪ドル買い 「ブラジル・レアル・クラス」日本円売り/ブラジル・レアル買い 「米ドル・クラス」日本円売り/米ドル買い 「通貨セレクト・クラス」日本円売り/選定通貨買い ・大和証券投資信託委託株式会社が通貨の選定および配分比率について助言を行ないます。 ※選定通貨とは、通貨運用助言会社の助言に基づき決定した複数の通貨をいいます。 ・ 原則として、シティ世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、6つの通貨を選定します。 ※上記指数構成国の通貨以外の通貨を選定する場合もあります。 ・ 選定通貨の投資比率は、金利水準、リスク水準等を考慮して決定します。 ・ 選定通貨および投資比率は、原則、毎月見直します。 4. 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2013年6月19日
信託期間	無期限
決算日	2月末日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬・担保付スワップにかかる費用等	「日本円・クラス、豪ドル・クラス、ブラジル・レアル・クラス、米ドル・クラス」 純資産総額に対して年率0.545%程度 「通貨セレクト・クラス」 純資産総額に対して年率0.695%程度 ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
管理会社	ムーア･マネジメント(バミューダ)リミテッド
備考	当外国投資信託は、担保付スワップ取引の相手方にカバードコール戦略の構築に必要な現金を支払い、当該戦略の評価額に相当する株式、国債などを担保として受け入れます。担保付スワップ取引の相手方は、日々の担保付スワップ取引の評価を行なっており、担保も洗い替えされます。担保付スワップ取引の評価には、株式等へ投資する場合にかかるコストや税金等が反映されます。

■ムーア･マネジメント(バミューダ)リミテッドについて■ ムーア･マネジメント(バミューダ)リミテッドは、ムーア・グループの一部を形成しています。ムーア・グループは、1996年の設立で、世界の主要金融センターの大手投資銀行から専業のオルタナティブ投資運用会社にわたる広範囲の企業や機関投資家に、ファンドの運営・管理事務やコーポレート・サービスを提供している専業サービスプロバイダーです。

②「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」について

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	平成22年3月5日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
運用管理費用 (信託報酬)	かかりません。
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行