有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年5月12日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	8,943,958,173	17,124,996,713
親投資信託受益証券 合計		8,943,958,173	17,124,996,713
合計			17,124,996,713

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年5月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	7,469,395
コール・ローン	420,012,692
投資証券	32,568,416,100
未収配当金	382,130,317
流動資産合計	33,378,028,504
資産合計	33,378,028,504
負債の部
流動負債
未払解約金	255,286,832
流動負債合計	255,286,832
負債合計	255,286,832
純資産の部
元本等
元本	17,299,378,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,823,363,607
元本等合計	33,122,741,672
純資産合計	33,122,741,672
負債純資産合計	33,378,028,504

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月14日至 2025年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年5月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,871,045,108円
		同期中追加設定元本額	5,977,784,562円
		同期中一部解約元本額	5,549,451,605円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	53,719,129円
		DCニッセイJ-REITインデックスファンド	827,744,690円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	8,943,958,173円
		ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,544,110,903円
		DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	3,443,903,053円
		DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	2,137,147,367円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	217,397,520円
		ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	28,220,111円
		ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	9,148,587円
		ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	20,960,386円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	52,057,323円
		FWニッセイ国内リートインデックス	21,010,823円
		計	17,299,378,065円
2.		受益権の総数	17,299,378,065口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年5月14日至 2025年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年5月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,289,247,929
合計	1,289,247,929

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年11月13日から2025年5月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.9147円
(1万口当たり純資産額)	(19,147円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年5月12日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,379	203,540,400
	GLP投資法人	10,598	1,356,544,000
	KDX不動産投資法人	9,011	1,356,155,500
	NTT都市開発リート投資法人	3,274	438,061,200
	Oneリート投資法人	562	139,151,200
	SOSILA物流リート投資法人	1,607	184,483,600
	いちごオフィスリート投資法人	2,350	201,395,000
	いちごホテルリート投資法人	533	65,932,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,566	555,147,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,331	955,347,900
	イオンリート投資法人	3,911	492,394,900
	インヴィンシブル投資法人	17,746	1,064,760,000
	エスコンジャパンリート投資法人	713	82,208,900
	オリックス不動産投資法人	6,418	1,156,523,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,333	280,893,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,631	464,508,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	878	82,444,200
	サンケイリアルエステート投資法人	1,032	92,054,400
	ザイマックス・リート投資法人	551	61,601,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,833	863,809,000
	ジャパンエクセレント投資法人	2,766	364,558,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	16,543	1,900,790,700
	スターアジア不動産投資法人	5,936	328,260,800
	スターツプロシード投資法人	558	98,375,400
	タカラレーベン不動産投資法人	2,104	182,627,200
	トーセイ・リート投資法人	700	89,670,000
	ヒューリックリート投資法人	2,846	426,900,000
	フロンティア不動産投資法人	5,975	489,352,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	794	88,531,000
	マリモ地方創生リート投資法人	585	60,781,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,121	1,100,906,600
	ラサールロジポート投資法人	4,000	555,600,000
	阪急阪神リート投資法人	1,536	227,788,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,021	725,269,300
	三菱地所物流リート投資法人	3,337	397,770,400
	産業ファンド投資法人	5,897	694,666,600
	森トラストリート投資法人	6,209	403,585,000
	森ヒルズリート投資法人	3,788	508,349,600
	星野リゾート・リート投資法人	1,362	324,700,800
	積水ハウス・リート投資法人	9,679	756,897,800
	大和ハウスリート投資法人	4,803	1,167,609,300
	大和証券オフィス投資法人	1,320	405,240,000
	大和証券リビング投資法人	4,757	439,071,100
	投資法人みらい	4,435	186,713,500
	東海道リート投資法人	626	66,418,600
	東急リアル・エステート投資法人	2,160	393,768,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	5,561	659,534,600
	日本ビルファンド投資法人	18,788	2,536,380,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,203	791,978,500
	日本プロロジスリート投資法人	5,611	1,349,445,500
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	679	47,190,500
	日本リート投資法人	4,112	356,099,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,423	606,331,200
	日本都市ファンド投資法人	16,702	1,638,466,200
	福岡リート投資法人	1,817	294,354,000
	平和不動産リート投資法人	2,362	315,090,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,264	1,492,385,600
投資証券 合計		265,637	32,568,416,100
合計			32,568,416,100

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。