有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

(4)【附属明細表】(2018年2月13日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド	2,646,216	4,877,769
親投資信託受益証券 合計		2,646,216	4,877,769
合計		2,646,216	4,877,769

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型))は、「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2017年2月10日現在)	(2018年2月13日現在)
資産の部
流動資産
預金		1,070	18,116,409
金銭信託		475,726	1,112,062
コール・ローン		25,610,155	42,112,064
株式		964,600,477	766,855,059
投資証券		258,809,778	189,143,774
未収入金		193,007	-
未収配当金		3,150,215	698,140
流動資産合計		1,252,840,428	1,018,037,508
資産合計		1,252,840,428	1,018,037,508
負債の部
流動負債
未払解約金		7,069,115	9,482,010
その他未払費用		73	160
流動負債合計		7,069,188	9,482,170
負債合計		7,069,188	9,482,170
純資産の部
元本等
元本		760,534,653	547,134,366
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		485,236,587	461,420,972
純資産合計		1,245,771,240	1,008,555,338
負債純資産合計		1,252,840,428	1,018,037,508

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2017年2月10日現在)	(2018年2月13日現在)
1.	受益権総口数	760,534,653口	547,134,366口
2.	1口当たり純資産額	1.6380円	1.8433円
	(1万口当たり純資産額)	(16,380円)	(18,433円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2016年2月11日 至 2017年2月10日)	(自 2017年2月11日 至 2018年2月13日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目		(2017年2月10日現在)	(2018年2月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2017年2月10日現在)	(2018年2月13日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△19,019,042	9,715,342
投資証券	△11,716,035	△1,233,839
合計	△30,735,077	8,481,503

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2017年2月10日現在)	(2018年2月13日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,127,441,462円	760,534,653円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	37,806,243円	73,189,803円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	404,713,052円	286,590,090円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)	755,609,028円	544,488,150円
ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)	4,925,625円	2,646,216円
計	760,534,653円	547,134,366円

附属明細表(2018年2月13日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	19,100	27.31	521,621.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	261,900	2.61	683,559.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	252,000	3.36	846,720.00
シンガポール・ドル 小計		533,000		2,051,900.00
				(168,399,433)
タイ・バーツ	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	678,800	19.70	13,372,360.00
	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	1,437,000	10.90	15,663,300.00
タイ・バーツ 小計		2,115,800		29,035,660.00
				(99,882,670)
マレーシア・リンギット	MALAYAN BANKING BHD	292,000	10.06	2,937,520.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	202,500	6.13	1,241,325.00
マレーシア・リンギット 小計		494,500		4,178,845.00
				(115,461,487)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	134,500	36.90	4,963,050.00
	CHINA MOBILE LTD/HK	17,000	74.00	1,258,000.00
	HANG SENG BANK LTD	29,300	176.40	5,168,520.00
	HKBN LTD	292,000	8.95	2,613,400.00
	NAGACORP LTD	782,000	6.73	5,262,860.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	9,500	64.75	615,125.00
香港・ドル 小計		1,264,300		19,880,955.00
				(276,345,275)
台湾・ドル	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	65,600	106.50	6,986,400.00
	ST SHINE OPTICAL CO LTD	3,000	856.00	2,568,000.00
	TAIWAN CEMENT	329,000	35.95	11,827,550.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	68,800	107.50	7,396,000.00
台湾・ドル 小計		466,400		28,777,950.00
				(106,766,194)
合計		4,874,000		766,855,059
				(766,855,059)

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル	ASCENDAS INDIA TRUST	183,900.00	189,417.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	339,200.00	875,136.00
	シンガポール・ドル 小計		523,100.00	1,064,553.00
				(87,367,865)
	タイ・バーツ	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	1,956,300.00	23,279,970.00
		DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F	434,900.00	6,306,050.00
	タイ・バーツ 小計		2,391,200.00	29,586,020.00
				(101,775,909)
投資証券 合計				189,143,774
				(189,143,774)
合計				189,143,774
				(189,143,774)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	16.70%	-%	26.75%
		投資証券	2銘柄	-%	8.66%
	タイ・バーツ	株式	2銘柄	9.90%	-%	21.09%
		投資証券	2銘柄	-%	10.09%
	マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	11.45%	-%	12.08%
	香港・ドル	株式	6銘柄	27.40%	-%	28.91%
	台湾・ドル	株式	4銘柄	10.59%	-%	11.17%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。