有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月11日現在	平成27年 7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,255,679	34,517,317
国債証券	99,991,798	69,999,820
未収利息	15	49
流動資産合計	112,247,492	104,517,186
資産合計	112,247,492	104,517,186
負債の部
流動負債
未払金	-	29,999,970
流動負債合計	-	29,999,970
負債合計	-	29,999,970
純資産の部
元本等
元本	111,598,338	74,070,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	649,154	446,701
元本等合計	112,247,492	74,517,216
純資産合計	112,247,492	74,517,216
負債純資産合計	112,247,492	104,517,186

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 7月12日 至 平成27年 7月13日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月11日現在				平成27年 7月13日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			111,598,338口				74,070,515口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0058円			1口当たり純資産額	1.0060円
		(1万口当たり純資産額)	(10,058円)			(1万口当たり純資産額)	(10,060円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 7月12日 至 平成26年 7月11日	自 平成26年 7月12日 至 平成27年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月11日現在	平成27年 7月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 7月12日 至 平成26年 7月11日	自 平成26年 7月12日 至 平成27年 7月13日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 7月11日現在	平成27年 7月13日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,035,116円	111,598,338円
期中追加設定元本額	87,632,387円	45,626,744円
期中一部解約元本額	25,069,165円	83,154,567円
同期末における元本の内訳
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド	20,178,493円	20,178,493円
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース	1,494,173円	1,494,173円
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース	1,494,173円	1,494,173円
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)	995,620円	995,620円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	995,422円	15,905,959円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	3,981,685円	13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)	99,493円	5,069,672円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)	99,473円	1,093,509円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)	99,473円	99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	-円	3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	-円	994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号	-円	497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号	-円	695,826円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号	-円	99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号	-円	397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	-円	99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	-円	99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	-円	994,036円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-08	8,953,443円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-09	19,896,539円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-10	14,920,920円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-11	8,952,552円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-12	6,962,404円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01	4,972,651円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02	4,972,651円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03	2,983,294円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04	4,474,941円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05	3,480,164円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06	1,590,774円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08	-円	994,135円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09	-円	1,988,270円
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05	-円	2,982,108円
合計	111,598,338円	74,070,515円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 7月11日現在	平成27年 7月13日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	960	0
合計	960	0

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第474回国庫短期証券	30,000,000	29,999,880
	第536回国庫短期証券	10,000,000	9,999,970
	第540回国庫短期証券	30,000,000	29,999,970
合計		70,000,000	69,999,820

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。