ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年9月20日から平成30年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,060,983	△1,060,983
	営業収益合計	△1,060,983	△1,060,983
営業費用
	支払利息	740,795	771,628
	その他費用	※116,833	※134,702
	営業費用合計	757,628	806,330
営業損失(△)		△1,818,611	△1,867,313
経常損失(△)		△1,818,611	△1,867,313
中間純損失(△)		△1,818,611	△1,867,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)		600,795,959	585,641,900
中間剰余金又は中間欠損金(△)		598,977,348	583,774,587

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#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成29年9月19日現在	当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1.	※1	期首元本額	5,704,171,170円	5,599,634,268円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	104,536,902円	-円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	5,599,634,268口	5,599,634,268口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月20日	当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成29年9月19日現在	当中間計算期間末平成30年3月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年9月19日現在	当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1口当たり純資産額	1.1046円	1.1043円
(1万口当たり純資産額)	(11,046円)	(11,043円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年9月19日現在	平成30年3月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		13,975,506,515	17,098,139,918
流動資産合計		13,975,506,515	17,098,139,918
資産合計		13,975,506,515	17,098,139,918
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	118,375
流動負債合計		-	118,375
負債合計		-	118,375
純資産の部
元本等
元本	※1	13,961,025,393	17,085,409,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,481,122	12,612,168
元本等合計		13,975,506,515	17,098,021,543
純資産合計		13,975,506,515	17,098,021,543
負債純資産合計		13,975,506,515	17,098,139,918

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
平成29年9月20日～平成30年3月19日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.6
第2計算期間	△0.0
第3計算期間	△0.0
第4計算期間	△0.1
平成29年9月20日～平成30年3月19日	△0.0

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(1) 投資状況 (平成30年4月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,583,602,266	100.00
純資産総額		13,583,602,266	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2018/06/12 9:46

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/06/12 9:46

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (平成30年4月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,638,922,192	60.10
	内 日本	1,638,922,192	60.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,088,102,299	39.90
純資産総額		2,727,024,491	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/06/12 9:46

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2018/06/12 9:46

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成26年9月19日)	8,686,611,487	8,686,611,487	1.1057	1.1057
第2計算期間末(平成27年9月24日)	6,800,991,433	6,800,991,433	1.1056	1.1056
第3計算期間末(平成28年9月20日)	6,304,967,129	6,304,967,129	1.1053	1.1053
平成29年4月末日	6,302,573,942	-	1.1049	-
5月末日	6,302,032,014	-	1.1048	-
6月末日	6,301,874,032	-	1.1048	-
7月末日	6,301,361,540	-	1.1047	-
8月末日	6,301,212,857	-	1.1047	-
第4計算期間末(平成29年9月19日)	6,185,276,168	6,185,276,168	1.1046	1.1046
9月末日	6,185,230,628	-	1.1046	-
10月末日	6,185,103,642	-	1.1046	-
11月末日	6,184,618,313	-	1.1045	-
12月末日	6,184,494,608	-	1.1044	-
平成30年1月末日	6,183,988,963	-	1.1044	-
2月末日	6,183,877,426	-	1.1043	-
3月末日	6,183,335,027	-	1.1042	-
4月末日	2,727,024,491	-	1.1042	-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	11,595,248,952	6,186,333,224
第2計算期間	0	1,705,176,266
第3計算期間	0	446,957,002
第4計算期間	0	104,536,902
平成29年9月20日～平成30年3月19日	0	0

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/06/12 9:46