純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,307,813,983,101
追加型株式投資信託	866	13,978,029,979,702
単位型公社債投資信託	38	109,040,425,205
単位型株式投資信託	174	1,301,538,068,752
合計	1,104	16,696,422,456,760

2020/02/21 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.397%(税抜1.27%)
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2020/02/21 9:08

#3 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#4 投資制限（連結）

⑥非株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧資金の借入れ(約款第24条)

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#5 投資対象（連結）

(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラスDIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラスDIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラスDIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラスDIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラスDIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス
ポートフォリオの構築プロセス	※2019年11月末時点。※上記は作成時点のものであり今後変更となる場合があります。また、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①有価証券の空売りは行いません。②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。③ファンドの純資産価額の10%を超える借入れは行いません。(ただし、合併等により一時的に10%を超える場合を除きます。)④投資信託証券への投資は行いません。⑤流動性に欠ける資産への投資は、価格の透明性を確保する適切な措置が講じられない限り、ファンドの純資産の15%を超えないものとします。⑥金融商品取引法上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比率は信託財産総額の50%以上とします。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。

2020/02/21 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

令和1年11月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,714,131	4.14
純資産総額		645,037,905	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2020/02/21 9:08

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第12期令和1年5月21日現在	第13期令和1年11月21日現在
3.		元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,808,600円であります。	-

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/02/21 9:08

#10 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2020/02/21 9:08

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2020/02/21 9:08

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額

基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2020/02/21 9:08

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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