有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍外国投資信託である(※)の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
▪上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。

円コース	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション(円クラス)
米ドルコース	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション(米ドルクラス)
豪ドルコース	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション(豪ドルクラス)
メキシコペソコース	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション(メキシコペソクラス)
トルコリラコース	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション(トルコリラクラス)
ブラジルレアルコース	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション(ブラジルレアルクラス)

③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラス DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラス DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス
形態	ケイマン籍円建て外国投資信託
主要投資対象	日本の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
投資態度	①主として日本の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行います。 ②景気動向、金融情勢等の調査に基づいたトップダウンアプローチにより、相場局面の判断を重視した運用を行います。 ③銘柄選定にあたっては、投資対象市場、株式規模および業種等を考慮し、値上がり期待の高い銘柄を選定します。 ④実質的な株式組入比率は高位に保ちますが、株式市場の下落リスクが高いと考えられる場合等には、株式の実質組入比率を50～100%の範囲で弾力的に引き下げることができます。株式の実質組入比率の調整は、株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用することや、保有株式を売却して短期金融資産等を保有することで行います。 ⑤各クラス(円クラスを除きます。)において、円建て資産について、原則として、円売り/各クラス通貨買いの為替取引を行います。 ⑥資金動向、市況動向等により、上記のような運用ができない場合があります。
ポートフォリオの構築プロセス	※2021年5月末時点。 ※上記は作成時点のものであり今後変更となる場合があります。また、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①有価証券の空売りは行いません。 ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ③ファンドの純資産価額の10%を超える借入れは行いません。(ただし、合併等により一時的に10%を超える場合を除きます。) ④投資信託証券への投資は行いません。 ⑤流動性に欠ける資産への投資は、価格の透明性を確保する適切な措置が講じられない限り、ファンドの純資産の15%を超えないものとします。 ⑥金融商品取引法上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比率は信託財産総額の50%以上とします。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。
主要関係法人	投資顧問会社:アセットマネジメントOne株式会社 為替管理会社:State Street Bank and Trust Company 受託銀行:FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited 管理事務代行会社:State Street Cayman Trust Company, Limited 保管銀行:State Street Bank and Trust Company
申込手数料	ありません。
信託報酬等	純資産総額の年率0.2025%程度 (注)当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
その他費用	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、為替管理費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
形態	国内籍親投資信託
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ② 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
申込手数料	ありません。
信託期間	無期限
信託報酬	信託報酬はかかりません。
信託設定日	2009年10月29日
運用会社 (委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社
受託銀行	みずほ信託銀行株式会社

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。