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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(平成26年6月10日現在)
売買目的有価証券
(平成26年12月10日現在)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年6月10日現在)
該当事項はありません。
(平成26年12月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | マニュライフ・グローバル・ファンド‐アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド | 13,981,985.11 | 21,154,743.47 | |
| 小計 | 13,981,985.11 | 21,154,743.47 (2,527,145,654) | |||
| 親投資信託受益証券 | 円 | マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド | 91,845 | 104,593 | |
| 小計 | 91,845 | 104,593 | |||
| 合計 | 2,527,250,247 (2,527,145,654) |
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
| アメリカドル | 投資証券 1銘柄 | 100.00% | 100.00% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| 平成26年6月10日現在 | 平成26年12月10日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,736,266 | 95,381,861 |
| 国債証券 | 19,239,299,110 | 17,928,071,220 |
| 地方債証券 | 1,502,991,500 | 1,521,111,000 |
| 特殊債券 | 2,040,407,058 | 1,925,611,245 |
| 社債券 | 1,334,155,000 | 1,440,064,000 |
| 未収入金 | - | 222,444,000 |
| 未収利息 | 90,130,675 | 84,304,132 |
| 前払費用 | 1,617,499 | 559,040 |
| 流動資産合計 | 24,655,337,108 | 23,217,546,498 |
| 資産合計 | 24,655,337,108 | 23,217,546,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,800,000 | - |
| 未払解約金 | 4,415,970 | 183,874,626 |
| 流動負債合計 | 104,215,970 | 183,874,626 |
| 負債合計 | 104,215,970 | 183,874,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,035,630,553 | 20,226,518,264 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,515,490,585 | 2,807,153,608 |
| 元本等合計 | 24,551,121,138 | 23,033,671,872 |
| 純資産合計 | 24,551,121,138 | 23,033,671,872 |
| 負債純資産合計 | 24,655,337,108 | 23,217,546,498 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 該当事項はありません。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 平成26年6月10日現在 | 平成26年12月10日現在 |
| 1. 元本の推移 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 同期中における追加設定元本額 同期中における解約元本額 同特定期間末日における元本の内訳 | 22,431,573,348 円 609,882,546 円 1,005,825,341 円 | 22,035,630,553 円 469,658,716 円 2,278,771,005 円 |
| マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド | 91,845 円 | 91,845 円 |
| マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) | 91,450 円 | 91,450 円 |
| マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) | 91,450 円 | 91,450 円 |
| マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) | 91,450 円 | 91,450 円 |
| マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | 91,450 円 | 91,450 円 |
| マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) | 90,400 円 | 90,400 円 |
| マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) | 90,400 円 | 90,400 円 |
| マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) | 90,400 円 | 90,400 円 |
| マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | 90,400 円 | 90,400 円 |
| マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06 | - | 89,446 円 |
| マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07 | - | 89,302 円 |
| マニュライフ・日本債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 17,732,755,116 円 | 15,568,793,332 円 |
| マニュライフ・国際分散ファンド20(適格機関投資家専用) | 4,238,490,563 円 | 4,556,359,956 円 |
| マニュライフ・国際分散ファンド50(適格機関投資家専用) | 21,465,461 円 | 31,157,349 円 |
| マニュライフ・国際分散ファンド75(適格機関投資家専用) | 42,100,168 円 | 69,209,634 円 |
| 合 計 | 22,035,630,553 円 | 20,226,518,264 円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 22,035,630,553 口 | 20,226,518,264 口 |
| 3.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.1142 円 11,142 円 | 1.1388 円 11,388 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | 平成26年6月10日現在 | 平成26年12月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(平成26年6月10日現在)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた 評価差額(円) |
| 国債証券 | △18,164,700 |
| 地方債証券 | △1,677,000 |
| 特殊債券 | △5,006,253 |
| 社債券 | △983,000 |
| 合 計 | △25,830,953 |
(平成26年12月10日現在)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた 評価差額(円) |
| 国債証券 | 335,103,960 |
| 地方債証券 | 16,442,500 |
| 特殊債券 | △6,036,771 |
| 社債券 | 6,101,000 |
| 合 計 | 351,610,689 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年6月10日現在)
該当事項はありません。
(平成26年12月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,420,000 | |
| 第340回利付国債(2年) | 600,000,000 | 600,894,000 | ||
| 第95回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,767,000 | ||
| 第96回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,640,000 | ||
| 第97回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,608,000 | ||
| 第98回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,456,000 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 200,000,000 | 201,212,000 | ||
| 第104回利付国債(5年) | 200,000,000 | 200,860,000 | ||
| 第106回利付国債(5年) | 300,000,000 | 301,578,000 | ||
| 第107回利付国債(5年) | 230,000,000 | 231,317,900 | ||
| 第108回利付国債(5年) | 300,000,000 | 300,813,000 | ||
| 第110回利付国債(5年) | 200,000,000 | 201,894,000 | ||
| 第111回利付国債(5年) | 250,000,000 | 253,185,000 | ||
| 第114回利付国債(5年) | 200,000,000 | 202,072,000 | ||
| 第115回利付国債(5年) | 150,000,000 | 150,988,500 | ||
| 第116回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,662,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 120,000,000 | 151,358,400 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 50,000,000 | 56,159,500 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 20,000,000 | 21,224,400 | ||
| 第277回利付国債(10年) | 320,000,000 | 326,515,200 | ||
| 第279回利付国債(10年) | 230,000,000 | 235,848,900 | ||
| 第280回利付国債(10年) | 130,000,000 | 133,755,700 | ||
| 第282回利付国債(10年) | 130,000,000 | 133,916,900 | ||
| 第284回利付国債(10年) | 150,000,000 | 155,139,000 | ||
| 第289回利付国債(10年) | 230,000,000 | 240,352,300 | ||
| 第291回利付国債(10年) | 200,000,000 | 208,428,000 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 210,000,000 | 221,512,200 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 510,000,000 | 541,609,800 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 400,000,000 | 424,512,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 480,000,000 | 507,048,000 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,256,000 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 210,000,000 | 223,893,600 | ||
| 第314回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,196,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 100,000,000 | 107,022,000 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,374,000 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 200,000,000 | 213,024,000 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,638,000 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 200,000,000 | 211,918,000 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 150,000,000 | 157,861,500 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 120,000,000 | 125,380,800 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 300,000,000 | 313,296,000 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 400,000,000 | 414,480,000 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 200,000,000 | 205,504,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 200,000,000 | 205,128,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 200,000,000 | 204,910,000 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 300,000,000 | 307,008,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 300,000,000 | 306,768,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 200,000,000 | 202,260,000 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 540,000,000 | 663,319,800 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 41,000,000 | 50,335,700 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 130,000,000 | 152,360,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 50,000,000 | 61,845,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 110,000,000 | 131,985,700 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 100,000,000 | 120,078,000 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 120,000,000 | 144,122,400 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 120,000,000 | 149,462,400 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 290,000,000 | 356,012,700 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 50,000,000 | 60,605,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 90,000,000 | 107,332,200 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 150,000,000 | 172,393,500 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 50,000,000 | 57,509,000 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 100,000,000 | 112,703,000 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 150,000,000 | 165,502,500 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 50,000,000 | 56,359,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 50,000,000 | 55,177,000 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,930,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,830,500 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 100,000,000 | 113,488,000 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 150,000,000 | 168,328,500 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,790,000 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 70,000,000 | 79,709,000 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,810,800 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 53,000,000 | 61,996,750 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 220,000,000 | 256,258,200 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 35,000,000 | 40,850,950 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,965,000 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 54,000,000 | 62,177,220 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,283,000 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,475,000 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,573,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,460,000 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119,099,000 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120,280,000 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,072,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 70,000,000 | 82,802,300 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 300,000,000 | 362,346,000 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 140,000,000 | 167,735,400 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 440,000,000 | 510,677,200 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,486,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,500,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119,808,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,253,000 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,719,400 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 50,000,000 | 56,642,000 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 150,000,000 | 169,669,500 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 70,000,000 | 76,977,600 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 100,000,000 | 109,763,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 180,000,000 | 199,697,400 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,559,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 150,000,000 | 161,086,500 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 150,000,000 | 165,759,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 50,000,000 | 54,188,000 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 350,000,000 | 372,256,500 | ||
| 国債証券 合計 | 16,553,000,000 | 17,928,071,220 | ||
| 地方債証券 | 第13回東京都公募公債 | 100,000,000 | 109,622,000 | |
| 第664回東京都公募公債 | 200,000,000 | 210,726,000 | ||
| 第668回東京都公募公債 | 150,000,000 | 159,390,000 | ||
| 第155回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 105,491,000 | ||
| 平成23年度第2回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 100,542,000 | ||
| 第61回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,051,000 | ||
| 平成20年度第4回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 106,443,000 | ||
| 第37回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 208,462,000 | ||
| 第40回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 208,002,000 | ||
| 第44回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 207,382,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 1,450,000,000 | 1,521,111,000 | ||
| 特殊債券 | 第29回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 103,573,000 | |
| 第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 210,048,000 | ||
| 第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,390,000 | ||
| 第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,999,000 | ||
| 第9回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 202,086,000 | ||
| 第864回政府保証公営企業債券 | 200,000,000 | 205,676,000 | ||
| 第877回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 104,824,000 | ||
| 第881回政府保証公営企業債券 | 130,000,000 | 135,894,200 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,000,000 | 38,860,920 | ||
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 25,669,000 | 27,843,420 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,024,000 | 84,010,414 | ||
| 第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,773,000 | 96,389,291 | ||
| い第756号農林債 | 200,000,000 | 200,822,000 | ||
| 第259回信金中金債 | 100,000,000 | 100,631,000 | ||
| 第57回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,564,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 1,863,466,000 | 1,925,611,245 | ||
| 社債券 | 第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債 | 100,000,000 | 100,529,000 | |
| 第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債 | 100,000,000 | 100,493,000 | ||
| 第7回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,234,000 | ||
| 第11回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,941,000 | ||
| 第1回明治安田生命2014基金特定目的会社債 | 100,000,000 | 100,413,000 | ||
| 第81回三菱商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,822,000 | ||
| 第25回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,780,000 | ||
| 第54回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,563,000 | ||
| 第30回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100,359,000 | ||
| 第55回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,807,000 | ||
| 第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 105,761,000 | ||
| 第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 106,822,000 | ||
| 第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 102,569,000 | ||
| 第411回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 106,971,000 | ||
| 社債券 合計 | 1,400,000,000 | 1,440,064,000 | ||
| 合計 | 21,266,466,000 | 22,814,857,465 | ||
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
