半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)

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【提出】: 2024/10/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,029,945,206
コール・ローン	2,460,550,657
国債証券	364,077,987,517
派生商品評価勘定	4,318,752
未収利息	2,854,371,134
前払費用	338,067,757
差入委託証拠金	231,289,654
流動資産合計	373,996,530,677
資産合計	373,996,530,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,582,304
前受金	1,089,687
未払金	3,540,265,715
未払解約金	73,607,265
流動負債合計	3,647,544,971
負債合計	3,647,544,971
純資産の部
元本等
元本	99,457,269,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	270,891,716,193
元本等合計	370,348,985,706
純資産合計	370,348,985,706
負債純資産合計	373,996,530,677

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		99,457,269,513口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.7237円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(37,237円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2024年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月23日
期首元本額	89,483,539,916円
期中追加設定元本額	12,360,456,367円
期中一部解約元本額	2,386,726,770円
期末元本額	99,457,269,513円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	1,079,204,604円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	466,302,464円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	309,732,561円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,371,615,234円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,940,086円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,752,764,185円
世界経済インデックスファンド	24,230,088,519円
DCマイセレクション25	1,813,873,203円
DCマイセレクション50	1,798,325,738円
DCマイセレクション75	1,461,446,088円
DC外国債券インデックス・オープン	2,231,218,221円
DCマイセレクションS25	1,116,349,650円
DCマイセレクションS50	1,021,593,724円
DCマイセレクションS75	596,007,745円
DCターゲット・イヤーファンド2025	11,156,435円
DCターゲット・イヤーファンド2035	101,276,884円
DCターゲット・イヤーファンド2045	56,735,255円
DC世界経済インデックスファンド	15,845,669,156円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	791,096,353円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,025,898円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	962,230円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,479,872円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	21,848,334円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	42,178,995円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	52,215,455円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	50,976,007円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	661,463,121円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	345,257,633円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,468,389,373円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	48,565,524円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	24,449,599円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	319,225,064円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	118,755,675円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	160,793,540円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	622,076,871円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,482,605,656円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	613,989,414円
外国債券ファンド・シリーズ1	763,616,208円
分散投資コア戦略ファンドA	845,594,890円
分散投資コア戦略ファンドS	1,606,006,912円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	809,489,765円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,537,086,674円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	224,667,846円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	104,821,531円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,210,512,885円
SMT インデックスバランス・オープン	179,289,567円
SMT 世界経済インデックス・オープン	443,557,599円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	661,658,645円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	993,201,675円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,576,956円
グローバル経済コア	1,290,877,215円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	23,905,126円
DCターゲット・イヤーファンド2055	2,975,677円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	72,392,659円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	102,034,327円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	50,788,728円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	69,858,262円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	859,048,766円
10資産分散投資ファンド	35,735,630円
グローバル10資産バランスファンド	29,949,246円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	22,018円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,194円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	22,322円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	22,322円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	22,025円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	21,345円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	21,210円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	16,457円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	13,779,673,894円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	251,607,786円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	253,388,249円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	137,128,536円

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2024年 7月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,828,186,536	-	1,829,276,223	1,089,687
合計		1,828,186,536	-	1,829,276,223	1,089,687

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 7月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,151,756,124	-	2,122,402,885	△29,353,239
	アメリカドル	1,039,616,508	-	1,025,045,444	△14,571,064
	カナダドル	84,115,696	-	82,462,752	△1,652,944
	ユーロ	661,450,755	-	653,902,634	△7,548,121
	イギリスポンド	125,481,705	-	123,808,955	△1,672,750
	オフショア人民元	241,091,460	-	237,183,100	△3,908,360
合計		2,151,756,124	-	2,122,402,885	△29,353,239

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)

開示資料

決算