半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2021/10/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2021年 7月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	191,680,163
コール・ローン	3,931,535,263
国債証券	303,574,750,987
派生商品評価勘定	60,124,023
未収利息	1,741,823,729
前払費用	55,918,677
差入委託証拠金	501,814,172
流動資産合計	310,057,647,014
資産合計	310,057,647,014
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,908,770
前受金	60,050,004
未払金	309,752
未払解約金	40,282,861
未払利息	6,307
流動負債合計	146,557,694
負債合計	146,557,694
純資産の部
元本等
元本	100,839,279,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,071,809,988
元本等合計	309,911,089,320
純資産合計	309,911,089,320
負債純資産合計	310,057,647,014

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 7月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		100,839,279,332口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0733円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(30,733円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2021年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 1月21日
期首元本額	94,925,048,586円
期中追加設定元本額	9,920,429,112円
期中一部解約元本額	4,006,198,366円
期末元本額	100,839,279,332円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	1,419,143,674円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	608,398,568円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	397,686,870円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,076,072,648円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,241,968円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,343,610,802円
世界経済インデックスファンド	9,956,682,669円
DCマイセレクション25	1,908,051,746円
DCマイセレクション50	1,607,156,995円
DCマイセレクション75	1,094,494,104円
DC外国債券インデックス・オープン	2,180,897,446円
DCマイセレクションS25	891,852,728円
DCマイセレクションS50	685,927,926円
DCマイセレクションS75	364,485,158円
DCターゲット・イヤーファンド2025	38,576,254円
DCターゲット・イヤーファンド2035	85,400,582円
DCターゲット・イヤーファンド2045	42,670,756円
DC世界経済インデックスファンド	11,370,348,881円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	676,598,337円
外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)	3,958,504円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	2,313,752円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,233,869円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	32,043,733円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	65,820,388円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	106,853,703円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	88,474,208円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	94,847,807円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,565,872,341円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	478,928,793円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,885,882,696円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	328,476,156円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	61,692,978円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	498,196,115円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	189,633,417円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	229,852,819円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	791,894,513円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,741,498,036円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	774,648,652円
外国債券ファンド・シリーズ1	628,341,387円
コア投資戦略ファンド(安定型)	911,972,296円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,419,366,371円
分散投資コア戦略ファンドA	1,164,439,715円
分散投資コア戦略ファンドS	2,447,192,293円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	473,790,669円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	3,710,234,750円
コア投資戦略ファンド(切替型)	950,325,514円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	229,711,798円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	101,190,581円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,260,554,535円
SMT インデックスバランス・オープン	195,020,874円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	20,880,259,904円
SMT 世界経済インデックス・オープン	184,555,498円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	204,443,721円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	330,466,249円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,462,701円
グローバル経済コア	765,176,267円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	12,351,362円
DCターゲット・イヤーファンド2055	1,244,985円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	271,449,363円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	31,055,758円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	4,688,382円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	3,649,964円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	1,909,893円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	1,859,279円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	510,203,586円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	10,573,696,248円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	337,276,081円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	340,149,493円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	191,819,223円

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2021年 7月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	4,772,286,123	-	4,832,336,127	60,050,004
合計		4,772,286,123	-	4,832,336,127	60,050,004

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 7月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,778,323,062	-	4,732,488,311	△45,834,751
	アメリカドル	2,219,121,304	-	2,206,214,146	△12,907,158
	カナダドル	211,554,512	-	206,310,240	△5,244,272
	ユーロ	2,007,208,629	-	1,985,968,128	△21,240,501
	イギリスポンド	340,438,617	-	333,995,797	△6,442,820
合計		4,778,323,062	-	4,732,488,311	△45,834,751

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

開示資料

決算