有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(1)【投資方針】
<米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース>① ケイマン籍円建て外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II ‐ 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式クラス」受益証券(以下、「投資先ファンド(株式クラス)」といいます。)を通じて、実質的にiシェアーズ 好配当株式 ETF(以下、「米国好配当株ETF」といいます。)への投資と米国好配当株ETFにかかるコール・オプションの売却を組み合わせた「米国好配当株プレミアム戦略」を活用することにより、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と信託財産の成長をめざします。
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
② 投資先ファンド(株式クラス)への投資は、原則として、高位を維持することを基本とします。
③ 実質組入外貨建て資産について、原則として、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。
<米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース>① ケイマン籍円建て外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式&通貨クラス」受益証券(以下、「投資先ファンド(株式&通貨クラス)」といいます。)を通じて、実質的に米国好配当株ETFへの投資と米国好配当株ETFにかかるコール・オプションの売却を組み合わせた「米国好配当株プレミアム戦略」に加え、米ドル売り/複数の通貨買いの為替取引および当該通貨(対円)にかかるコール・オプションの売却を行う「通貨コレクション・プレミアム戦略」を活用することにより、配当収益、オプションプレミアムおよび為替取引からの投資効果と信託財産の成長をめざします。
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
② 投資先ファンド(株式&通貨クラス)への投資は、原則として、高位を維持することを基本とします。
③ 実質組入外貨建て資産について、原則として、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。