有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	NYダウインデックスマザーファンド	2,796,579,990	3,655,130,046
	親投資信託受益証券 小計	2,796,579,990	3,655,130,046
	合計	2,796,579,990	3,655,130,046

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「NYダウインデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		55,208,515	77,490,890
コール・ローン		17,141,476	24,265,912
株式		3,082,734,616	3,531,217,344
派生商品評価勘定		187,284	17,721
未収配当金		2,972,031	3,581,189
未収利息		26	39
差入委託証拠金		9,582,221	21,018,391
流動資産合計		3,167,826,169	3,657,591,486
資産合計		3,167,826,169	3,657,591,486
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		291,803	2,425,146
流動負債合計		291,803	2,425,146
負債合計		291,803	2,425,146
純資産の部
元本等
元本	※1	2,233,285,086	2,796,579,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		934,249,280	858,586,350
元本等合計		3,167,534,366	3,655,166,340
純資産合計		3,167,534,366	3,655,166,340
負債純資産合計		3,167,826,169	3,657,591,486

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
		為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
※1	期首	平成26年1月28日	平成27年1月27日
	期首元本額	527,171,410円	2,233,285,086円
	期首からの追加設定元本額	2,433,662,850円	1,833,469,799円
	期首からの一部解約元本額	727,549,174円	1,270,174,895円
	元本の内訳*
	eMAXIS NYダウインデックス	2,233,285,086円	2,796,579,990円
	(合 計)	2,233,285,086円	2,796,579,990円
2	受益権の総数	2,233,285,086口	2,796,579,990口
3	1口当たり純資産額	1.4183円	1.3070円
	(1万口当たり純資産額)	(14,183円)	(13,070円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 )	( 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	127,587,435	△349,520,850
合計	127,587,435	△349,520,850

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成27年1月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	41,402,190	―	41,391,599	△10,591
	合 計	41,402,190	―	41,391,599	△10,591

		[ 平成28年1月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	170,427,583	―	168,112,038	△2,315,545
	合 計	170,427,583	―	168,112,038	△2,315,545

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連

		[ 平成27年1月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	36,477,142	―	36,474,600	2,542
	買建
	アメリカドル	13,039,070	―	12,942,600	△96,470
	合 計	49,516,212	―	49,417,200	△93,928

		[ 平成28年1月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	68,607,280	―	68,515,400	△91,880
	合 計	68,607,280	―	68,515,400	△91,880

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	3M CO	12,886	137.570000	1,772,727.02
	AMERICAN EXPRESS CO	12,886	55.020000	708,987.72
	APPLE INC	12,886	99.440000	1,281,383.84
	BOEING CO/THE	12,886	124.010000	1,597,992.86
	CATERPILLAR INC	12,886	57.910000	746,228.26
	CHEVRON CORP	12,886	80.890000	1,042,348.54
	CISCO SYSTEMS INC	12,886	23.170000	298,568.62
	COCA-COLA CO/THE	12,886	42.160000	543,273.76
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	12,886	52.990000	682,829.14
	EXXON MOBIL CORP	12,886	73.980000	953,306.28
	GENERAL ELECTRIC CO	12,886	28.040000	361,323.44
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,886	151.120000	1,947,332.32
	HOME DEPOT INC	12,886	121.710000	1,568,355.06
	INTEL CORP	12,886	29.600000	381,425.60
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	12,886	122.080000	1,573,122.88
	JOHNSON & JOHNSON	12,886	96.400000	1,242,210.40
	JPMORGAN CHASE & CO	12,886	55.660000	717,234.76
	MCDONALD'S CORP	12,886	119.200000	1,536,011.20
	MERCK & CO. INC.	12,886	50.920000	656,155.12
	MICROSOFT CORP	12,886	51.790000	667,365.94
	NIKE INC -CL B	12,886	60.700000	782,180.20
	PFIZER INC	12,886	30.500000	393,023.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	12,886	76.850000	990,289.10
	TRAVELERS COS INC/THE	12,886	102.080000	1,315,402.88
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	12,886	84.900000	1,094,021.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC	12,886	113.380000	1,461,014.68
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	12,886	47.030000	606,028.58
	VISA INC-CLASS A SHARES	12,886	71.740000	924,441.64
	WAL-MART STORES INC	12,886	63.450000	817,616.70
	WALT DISNEY CO/THE	12,886	95.290000	1,227,906.94
	アメリカドル 小 計	386,580	―	29,890,107.88 (3,531,217,344)
	合 計	386,580	―	3,531,217,344 (3,531,217,344)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。