有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「i-mizuho新興国債券インデックス」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、新興国の現地通貨建て債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/債券/インデックス型に属しています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	補足分類
単位型投信 追加型投信	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合	インデックス型

<属性区分表>

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券・一般)) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他	グローバル ( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり ( ) なし	日経225 TOPIX その他*

*(J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))
<各分類および区分の定義>Ⅰ.商品分類

単位型投信・追加型投信の区分	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分	海外	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分	債券	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
補足分類	インデックス型	目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

Ⅱ.属性区分

投資対象資産による属性区分	その他資産(投資信託証券(債券・一般))	目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託証券を通じて主として債券に投資する旨の記載があるものであって、公債、社債、その他債券属性にあてはまらないものをいう。
決算頻度による属性区分	年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による属性区分	エマージング	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分	ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属性区分	為替ヘッジなし	目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分	その他	日経225およびTOPIXに当てはまらない全てのものをいう。

上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
※信託金限度額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場合があります。
④ ファンドの特色
a.当ファンドは、新興国の現地通貨建て債券(国債、社債等)を実質的な主要投資対象として、新興国の現地通貨建て債券市場を代表する指数であるJ.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)は、委託会社がJ.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
■ 当ファンドの実質的な主要投資対象国(本書作成日現在)
メキシコ、マレーシア、ブラジル、トルコ、ポーランド、ロシア、南アフリカ等
※ 投資対象国は今後変更になる場合があります。
■ 連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
※ 上記のベンチマークは本書作成時現在のものであり、将来、上記の決定方針に基づき変更となる場合があります。
b.ベンチマークに連動する運用成果を目指す投資信託証券を主要投資対象ファンドとして、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
■ 当ファンドは、ブラックロック・グループが運用する「BGIS エマージング・マーケッツ・ローカル・ カレンシー・ボンド・インデックス・ポートフォリオ*1」および「ICS インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド*2」に投資します。
「BGIS エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・インデックス・ポートフォリオ* 1」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。
*1 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・インデックス・ポートフォリオ クラスF受益証券」です。
*2 正式名称は、「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」です。
※投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行うことがあります。
c.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
d.運用プロセス
e.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

■「J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」の著作権等について 当ファンドは、J.P.モルガンによって支持、保証、販売または販売促進されるものでありません。J.P.モルガンは、当ファンドの所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品への投資適合性について、また本商品が当該インデックスの利回りに追随する能力、および当該インデックスが市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証するものではありません。J.P.モルガンの当ファンドおよびブラックロック・ジャパン株式会社に対する唯一の関係は、ブラックロック・ジャパン株式会社または当ファンドが考慮することなくJ.P.モルガンが決定、組成、計算するインデックスおよびその登録商標についての利用許諾を与えます。J.P.モルガンは、当該インデックスに関する決定、作成または計算においてブラックロック・ジャパン株式会社または当ファンドの所有者あるいは所有者となる可能性のある者の要望等を考慮しません。J.P.モルガンは当ファンドの価格・数量の決定、発行・販売に関する時期、または当ファンドを現金に換算する式の決定もしくは計算に関わっておらず、これらに責任を負いません。J.P.モルガンは、当ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負いません。J.P.モルガンは、当該インデックスまたはそれに含まれるいかなるデータの正確性や完全性を保証するものではなく、いかなる誤り、欠落または遅延に対しても何ら責任を負いません。J.P.モルガンは、当該インデックスまたはそれらに含まれる一切のデータの使用により、ブラックロック・ジャパン株式会社または当ファンドの所有者またはその他の者等に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも何ら保証しません。J.P.モルガンは、当該インデックスまたはそれに含まれる一切のデータに関して、商品性の保証や特定の目的・使用における適合性に対する一切の保証を免除されることを明示し、かつそれらに関して明示もしくは暗示の保証もしません。上記に関わらず、当該インデックスおよびそのデータの使用の結果として生じる、特定の、罰則的、直接的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、J.P.モルガンが責任を負うことはありません。