有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託受益証券	SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(BRLクラス)	1,299,426,312	1,431,058,197
	投資信託受益証券 小計	1,299,426,312	1,431,058,197
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	997,706	1,002,095
	親投資信託受益証券 小計	997,706	1,002,095
合 計			1,432,060,292

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコースは、「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(BRLクラス)」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。また、該当ファンドの主要投資対象は、「SMAM
US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」です。
「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の状況
SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2013年11月29日現在)
(円表示)

資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	\	3,465,025,723
現金および現金同等物		199,603,617
未収入金
配当金		1,856,423
追加設定		49,000,000
その他資産		248,978
資産合計	\	3,715,734,741
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	\	17,286,104
未払金
解約金		42,000,000
専門家報酬		4,092,322
投資運用報酬		1,648,120
保管報酬		753,259
管理事務代行報酬		600,589
名義書換代行報酬		328,535
信託報酬		5,446
負債合計(償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	\	66,714,375
償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産総額	\	3,649,020,366

●投資明細表(2013年11月29日現在)
(円表示)

保有数(株)		銘柄	純資産に対する比率	公正価値
		普通株式(95.0%)
		バングラデシュ(2.6%)
		保険(2.6%)
22,764		Validus Holdings, Ltd.	2.6%	\	93,380,686
		バングラデシュ合計			93,380,686
		カナダ(2.1%)
		鉱業(2.1%)
81,000		Yamana Gold, Inc.	2.1		75,414,502
		カナダ合計			75,414,502
		シンガポール(2.6%)
		半導体(2.6%)
21,000		Avago Technologies, Ltd. Class A	2.6		96,210,873
		シンガポール合計			96,210,873
		英国(2.4%)
		石油・ガス (2.4%)
22,000		Noble Corp. Plc.	2.4		85,897,700
		英国合計			85,897,700
		米国(85.3%)
		旅客航空輸送業(2.9%)
56,000		Southwest Airlines Co.	2.9		106,628,520
		銀行(4.0%)
9,290		Signature Bank	2.8		101,099,874
33,700		Susquehanna Bancshares, Inc.	1.2		43,457,185
					144,557,059
		飲料(7.8%)
14,260		Beam, Inc.	2.7		98,632,999
14,300		Constellation Brands, Inc. Class A	2.8		103,127,941
13,460		Monster Beverage Corp.	2.3		81,587,943
					283,348,883
		コンピュータ(2.2%)
45,700		Fortinet, Inc.	2.2		80,042,063
		流通/卸売(1.5%)
4,150		Fossil Group, Inc.	1.5		54,097,862
		各種金融サービス(2.9%)
5,200		Affiliated Managers Group, Inc.	2.9		106,655,150
		電気(7.4%)
42,000		Calpine Corp.	2.2		81,347,982
7,900		ITC Holdings Corp.	2.0		73,212,569
37,500		Portland General Electric Co.	3.2		114,498,344
					269,058,895
		土木・建設(4.7%)
11,000		Fluor Corp.	2.4		87,666,580
24,800		KBR, Inc.	2.3		85,932,934
					173,599,514
		食品(2.6%)
29,900		Tyson Foods, Inc. Class A	2.6		97,050,861
		住宅建設(2.5%)
45,300		DR Horton, Inc.	2.5		92,240,266
		保険(2.7%)
16,650		American Financial Group, Inc.	2.7		98,331,992
		鉄/鉄鋼(5.6%)
29,300		Allegheny Technologies, Inc.	2.7		99,694,962
38,300		United States Steel Corp.	2.9		105,172,344
					204,867,306
		レジャー(2.5%)
20,000		Royal Caribbean Cruises, Ltd.	2.5		90,236,423
		各種機械(1.6%)
10,100		AGCO Corp.	1.6		60,290,222
		石油・ガス(4.3%)
29,000		Cobalt International Energy, Inc.	1.8		66,030,323
19,000		Oasis Petroleum, Inc.	2.5		89,772,438
					155,802,761
	医薬品(2.6%)
13,100	Herbalife, Ltd.		2.6		93,494,357
	不動産(3.5%)
12,620	Jones Lang LaSalle, Inc.		3.5		126,313,211
	小売(5.8%)
48,600	Pier 1 Imports, Inc.		3.0		110,956,386
13,580	Tractor Supply Co.		2.8		101,830,093
					212,786,479
	貯蓄・貸付組合(2.4%)
77,000	First Niagara Financial Group, Inc.		2.4		87,858,115
	半導体(5.3%)
16,830	Lam Research Corp.		2.4		89,827,880
38,500	Skyworks Solutions, Inc.		2.9		104,854,007
					194,681,887
	ソフトウェア(2.7%)
21,400	MSCI, Inc. Class A		2.7		97,298,217
	電気通信(5.4%)
120,000	Frontier Communications Corp.		1.6		57,521,879
9,900	SBA Communications Corp. Class A		2.3		86,363,017
18,900	TW Telecom, Inc. Class A		1.5		54,822,775
					198,707,671
	運輸(2.4%)
14,750	Tidewater, Inc.		2.4		86,174,248
	米国合計				3,114,121,962
	普通株式合計(原価:\2,790,565,692)			\	3,465,025,723

「マネープール・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(平成26年 6月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,300,907,928
国債証券	226,706,186,200
地方債証券	702,849,000
社債券	1,902,699,000
未収利息	465,017,486
前払費用	253,499,679
流動資産合計	232,331,159,293
資産合計	232,331,159,293
負債の部
流動負債
未払金	1,710,830,000
流動負債合計	1,710,830,000
負債合計	1,710,830,000
純資産の部
元本等
元本	229,613,363,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,006,965,892
元本等合計	230,620,329,293
純資産合計	230,620,329,293
負債純資産合計	232,331,159,293

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
	(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成26年 6月 5日現在)
1.	受益権総数	平成26年 6月 5日における受益権の総数
		229,613,363,401口
2.	1単位当たり純資産額	1.0044円
		(1万口=10,044円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 6月 5日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年6月5日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年 6月 5日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	174,336,185,400円
同期中における追加設定元本額	57,368,286,227円
同期中における一部解約元本額	2,091,108,226円
平成26年 6月 5日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)	64,220円
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)	108,376円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	11,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	26,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	1,997,005円
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・豪ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・米ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・円コース	10,562円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース	10,088円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (ヘッジなしコース)	3,988,434円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・米ドルヘッジコース)	1,196,531円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・ユーロヘッジコース)	897,398円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型 (ヘッジなしコース)	1,695,085円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	49,856円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	29,914円
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)	997,009円
トルコ債券ファンド(毎月決算型)	996,612円
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド	49,826円
北米エネルギーファンド(毎月決算型)	9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型)	996,413円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース	99,632円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース	99,632円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	4,981円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース (年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジあり/限定追加型)	1,991,834円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	229,332,636,081円
合 計	229,613,363,401円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第263回利付国債(10年)	20,000,000,000	20,086,800,000
	第264回利付国債(10年)	21,000,000,000	21,085,260,000
	第265回利付国債(10年)	18,700,000,000	18,843,055,000
	第266回利付国債(10年)	18,800,000,000	18,933,668,000
	第268回利付国債(10年)	19,000,000,000	19,211,850,000
	第269回利付国債(10年)	19,400,000,000	19,586,240,000
	第270回利付国債(10年)	18,800,000,000	19,036,880,000
	第271回利付国債(10年)	19,500,000,000	19,725,810,000
	第444回国庫短期証券	54,200,000,000	54,197,615,200
	第449回国庫短期証券	16,000,000,000	15,999,008,000
	国債証券 小計	225,400,000,000	226,706,186,200
地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	702,849,000
	地方債証券 小計	700,000,000	702,849,000
社債券	第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,060,000
	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	100,337,000
	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,269,000
	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	801,768,000
	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,080,000
	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	500,185,000
	社債券 小計	1,900,000,000	1,902,699,000
合 計			229,311,734,200

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。