有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年8月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックスファンド・マザーファンド	3,473,696	7,879,384
	インデックス225 マザーファンド	321,629,592	723,473,604
親投資信託受益証券 合計		325,103,288	731,352,988
合計			731,352,988

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「インデックス225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日経225インデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年8月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	452,339,757
前払金	15,680,000
差入委託証拠金	20,160,000
流動資産合計	488,179,757
資産合計	488,179,757
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,525,280
流動負債合計	15,525,280
負債合計	15,525,280
純資産の部
元本等
元本	208,377,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	264,276,738
元本等合計	472,654,477
純資産合計	472,654,477
負債純資産合計	488,179,757

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年8月12日 至 2021年8月10日
1.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年8月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,413,440,823円
		同期中追加設定元本額	9,897,070,328円
		同期中一部解約元本額	24,102,133,412円
		元本の内訳
		ファンド名
		たわらノーロード 日経225	201,310,053円
		日経225リスクコントロールオープン	3,473,696円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	247,951円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	3,346,039円
		計	208,377,739円
2.		受益権の総数	208,377,739口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年8月12日 至 2021年8月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年8月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年8月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	461,120,000	-	445,600,000	△15,520,000
合計	461,120,000	-	445,600,000	△15,520,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年8月10日現在
1口当たり純資産額	2.2683円
(1万口当たり純資産額)	(22,683円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年8月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,086,384,184
株式	119,261,627,100
派生商品評価勘定	6,944,260
未収入金	188,020
未収配当金	124,853,000
差入委託証拠金	102,060,000
流動資産合計	121,582,056,564
資産合計	121,582,056,564
負債の部
流動負債
前受金	6,430,000
未払解約金	66,697,000
流動負債合計	73,127,000
負債合計	73,127,000
純資産の部
元本等
元本	54,017,511,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,491,417,623
元本等合計	121,508,929,564
純資産合計	121,508,929,564
負債純資産合計	121,582,056,564

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年8月12日 至 2021年8月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年8月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,704,877,126円
		同期中追加設定元本額	79,199,000,780円
		同期中一部解約元本額	35,886,365,965円
		元本の内訳
		ファンド名
		(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)	3,457,544,342円
		(適格機関投資家私募)インデックス225	1,051,984,155円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)	1,113,258,067円
		マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)	293,357,286円
		日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)	135,006,919円
		たわらノーロード 日経225	20,890,612,233円
		日経225リスクコントロールオープン	321,629,592円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	22,973,726円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	300,949,657円
		固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	232,241,746円
		低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	29,502,348円
		DIAM日経225インデックスファンドVA	1,056,022,869円
		国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)	7,044,930,138円
		DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)	4,883,604,315円
		日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	356,806,478円
		日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	44,044,944円
		MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]	10,291,368,921円
		MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]	2,491,674,205円
		計	54,017,511,941円
2.		受益権の総数	54,017,511,941口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年8月12日 至 2021年8月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年8月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年8月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△6,005,840,516
合計	△6,005,840,516

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月23日から2021年8月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年8月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	2,165,330,000	-	2,172,300,000	6,970,000
合計	2,165,330,000	-	2,172,300,000	6,970,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年8月10日現在
1口当たり純資産額	2.2494円
(1万口当たり純資産額)	(22,494円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年8月10日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	154,000	582.00	89,628,000
マルハニチロ	15,400	2,422.00	37,298,800
INPEX	61,600	783.00	48,232,800
コムシスホールディングス	154,000	3,015.00	464,310,000
大成建設	30,800	3,510.00	108,108,000
大林組	154,000	903.00	139,062,000
清水建設	154,000	816.00	125,664,000
長谷工コーポレーション	30,800	1,488.00	45,830,400
鹿島建設	77,000	1,430.00	110,110,000
大和ハウス工業	154,000	3,259.00	501,886,000
積水ハウス	154,000	2,157.00	332,178,000
日揮ホールディングス	154,000	990.00	152,460,000
日清製粉グループ本社	154,000	1,760.00	271,040,000
明治ホールディングス	30,800	6,910.00	212,828,000
日本ハム	77,000	4,095.00	315,315,000
エムスリー	369,600	7,146.00	2,641,161,600
ディー・エヌ・エー	46,200	2,000.00	92,400,000
サッポロホールディングス	30,800	2,318.00	71,394,400
アサヒグループホールディングス	154,000	4,983.00	767,382,000
キリンホールディングス	154,000	1,982.50	305,305,000
宝ホールディングス	154,000	1,410.00	217,140,000
双日	15,400	316.00	4,866,400
キッコーマン	154,000	7,100.00	1,093,400,000
味の素	154,000	3,006.00	462,924,000
ニチレイ	77,000	2,580.00	198,660,000
日本たばこ産業	154,000	2,126.00	327,404,000
J.フロント リテイリング	77,000	960.00	73,920,000
三越伊勢丹ホールディングス	154,000	751.00	115,654,000
東洋紡	15,400	1,383.00	21,298,200
ユニチカ	15,400	350.00	5,390,000
日清紡ホールディングス	154,000	970.00	149,380,000
東急不動産ホールディングス	154,000	620.00	95,480,000
セブン&アイ・ホールディングス	154,000	4,910.00	756,140,000
帝人	30,800	1,646.00	50,696,800
東レ	154,000	728.60	112,204,400
クラレ	154,000	1,033.00	159,082,000
旭化成	154,000	1,173.00	180,642,000
SUMCO	15,400	2,474.00	38,099,600
ネクソン	308,000	2,139.00	658,812,000
王子ホールディングス	154,000	610.00	93,940,000
日本製紙	15,400	1,259.00	19,388,600
昭和電工	15,400	3,065.00	47,201,000
住友化学	154,000	549.00	84,546,000
日産化学	154,000	5,300.00	816,200,000
東ソー	77,000	1,902.00	146,454,000
トクヤマ	30,800	2,335.00	71,918,000
デンカ	30,800	3,780.00	116,424,000
信越化学工業	154,000	17,880.00	2,753,520,000
協和キリン	154,000	3,535.00	544,390,000
三井化学	30,800	3,605.00	111,034,000
三菱ケミカルホールディングス	77,000	917.40	70,639,800
宇部興産	15,400	2,196.00	33,818,400
電通グループ	154,000	4,055.00	624,470,000
花王	154,000	6,736.00	1,037,344,000
武田薬品工業	154,000	3,623.00	557,942,000
アステラス製薬	770,000	1,797.00	1,383,690,000
大日本住友製薬	154,000	1,819.00	280,126,000
塩野義製薬	154,000	6,434.00	990,836,000
中外製薬	462,000	4,076.00	1,883,112,000
エーザイ	154,000	9,128.00	1,405,712,000
テルモ	616,000	4,407.00	2,714,712,000
第一三共	462,000	2,093.00	966,966,000
大塚ホールディングス	154,000	4,632.00	713,328,000
DIC	15,400	3,020.00	46,508,000
Zホールディングス	61,600	614.60	37,859,360
トレンドマイクロ	154,000	5,660.00	871,640,000
サイバーエージェント	123,200	2,016.00	248,371,200
楽天グループ	154,000	1,345.00	207,130,000
富士フイルムホールディングス	154,000	7,939.00	1,222,606,000
コニカミノルタ	154,000	562.00	86,548,000
資生堂	154,000	7,628.00	1,174,712,000
出光興産	61,600	2,619.00	161,330,400
ENEOSホールディングス	154,000	463.50	71,379,000
横浜ゴム	77,000	2,111.00	162,547,000
ブリヂストン	154,000	4,879.00	751,366,000
AGC	30,800	4,840.00	149,072,000
日本板硝子	15,400	581.00	8,947,400
日本電気硝子	46,200	2,424.00	111,988,800
住友大阪セメント	15,400	3,050.00	46,970,000
太平洋セメント	15,400	2,468.00	38,007,200
東海カーボン	154,000	1,446.00	222,684,000
TOTO	77,000	5,830.00	448,910,000
日本碍子	154,000	1,851.00	285,054,000
日本製鉄	15,400	2,135.00	32,879,000
神戸製鋼所	15,400	686.00	10,564,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	15,400	1,438.00	22,145,200
大平洋金属	15,400	1,611.00	24,809,400
日本製鋼所	30,800	2,943.00	90,644,400
日本軽金属ホールディングス	15,400	1,901.00	29,275,400
三井金属鉱業	15,400	3,355.00	51,667,000
東邦亜鉛	15,400	1,868.00	28,767,200
三菱マテリアル	15,400	2,278.00	35,081,200
住友金属鉱山	77,000	4,195.00	323,015,000
DOWAホールディングス	30,800	4,565.00	140,602,000
古河電気工業	15,400	2,559.00	39,408,600
住友電気工業	154,000	1,504.50	231,693,000
フジクラ	154,000	644.00	99,176,000
東洋製罐グループホールディングス	154,000	1,506.00	231,924,000
リクルートホールディングス	462,000	5,882.00	2,717,484,000
オークマ	30,800	5,310.00	163,548,000
アマダ	154,000	1,126.00	173,404,000
日本郵政	154,000	942.30	145,114,200
小松製作所	154,000	2,668.00	410,872,000
住友重機械工業	30,800	3,145.00	96,866,000
日立建機	154,000	3,060.00	471,240,000
クボタ	154,000	2,250.00	346,500,000
荏原製作所	30,800	5,550.00	170,940,000
ダイキン工業	154,000	24,960.00	3,843,840,000
日本精工	154,000	847.00	130,438,000
NTN	154,000	269.00	41,426,000
ジェイテクト	154,000	1,015.00	156,310,000
ミネベアミツミ	154,000	3,025.00	465,850,000
日立製作所	30,800	6,079.00	187,233,200
三菱電機	154,000	1,518.50	233,849,000
富士電機	30,800	4,995.00	153,846,000
安川電機	154,000	5,540.00	853,160,000
オムロン	154,000	9,720.00	1,496,880,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	30,800	2,649.00	81,589,200
日本電気	15,400	5,680.00	87,472,000
富士通	15,400	18,910.00	291,214,000
沖電気工業	15,400	1,046.00	16,108,400
セイコーエプソン	308,000	2,049.00	631,092,000
パナソニック	154,000	1,353.50	208,439,000
シャープ	154,000	1,552.00	239,008,000
ソニーグループ	154,000	11,115.00	1,711,710,000
TDK	154,000	12,050.00	1,855,700,000
アルプスアルパイン	154,000	1,145.00	176,330,000
横河電機	154,000	1,693.00	260,722,000
アドバンテスト	308,000	10,280.00	3,166,240,000
デンソー	154,000	7,724.00	1,189,496,000
カシオ計算機	154,000	1,888.00	290,752,000
ファナック	154,000	24,845.00	3,826,130,000
京セラ	308,000	6,756.00	2,080,848,000
太陽誘電	154,000	6,110.00	940,940,000
日東電工	154,000	8,360.00	1,287,440,000
三井E&Sホールディングス	15,400	510.00	7,854,000
日立造船	30,800	837.00	25,779,600
三菱重工業	15,400	3,023.00	46,554,200
川崎重工業	15,400	2,459.00	37,868,600
IHI	15,400	2,509.00	38,638,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	154,000	422.00	64,988,000
日産自動車	154,000	607.00	93,478,000
いすゞ自動車	77,000	1,481.00	114,037,000
トヨタ自動車	154,000	9,876.00	1,520,904,000
日野自動車	154,000	941.00	144,914,000
三菱自動車工業	15,400	297.00	4,573,800
マツダ	30,800	995.00	30,646,000
本田技研工業	308,000	3,601.00	1,109,108,000
スズキ	154,000	4,591.00	707,014,000
SUBARU	154,000	2,091.50	322,091,000
ヤマハ発動機	154,000	2,918.00	449,372,000
ニコン	154,000	1,149.00	176,946,000
オリンパス	616,000	2,318.50	1,428,196,000
SCREENホールディングス	30,800	10,570.00	325,556,000
キヤノン	231,000	2,615.00	604,065,000
リコー	154,000	1,083.00	166,782,000
シチズン時計	154,000	447.00	68,838,000
バンダイナムコホールディングス	154,000	7,461.00	1,148,994,000
凸版印刷	77,000	1,878.00	144,606,000
大日本印刷	77,000	2,546.00	196,042,000
ヤマハ	154,000	6,300.00	970,200,000
伊藤忠商事	154,000	3,346.00	515,284,000
丸紅	154,000	895.40	137,891,600
豊田通商	154,000	5,380.00	828,520,000
三井物産	154,000	2,615.00	402,710,000
東京エレクトロン	154,000	47,200.00	7,268,800,000
住友商事	154,000	1,535.50	236,467,000
三菱商事	154,000	3,187.00	490,798,000
高島屋	77,000	1,147.00	88,319,000
丸井グループ	154,000	1,941.00	298,914,000
クレディセゾン	154,000	1,285.00	197,890,000
イオン	154,000	3,012.00	463,848,000
新生銀行	15,400	1,460.00	22,484,000
あおぞら銀行	15,400	2,619.00	40,332,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,000	593.10	91,337,400
りそなホールディングス	15,400	425.10	6,546,540
三井住友トラスト・ホールディングス	15,400	3,698.00	56,949,200
三井住友フィナンシャルグループ	15,400	3,769.00	58,042,600
千葉銀行	154,000	669.00	103,026,000
ふくおかフィナンシャルグループ	30,800	1,991.00	61,322,800
静岡銀行	154,000	837.00	128,898,000
みずほフィナンシャルグループ	15,400	1,592.50	24,524,500
大和証券グループ本社	154,000	590.20	90,890,800
野村ホールディングス	154,000	541.20	83,344,800
松井証券	154,000	794.00	122,276,000
SOMPOホールディングス	38,500	4,678.00	180,103,000
日本取引所グループ	154,000	2,545.00	391,930,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	46,200	3,464.00	160,036,800
第一生命ホールディングス	15,400	2,123.00	32,694,200
東京海上ホールディングス	77,000	5,410.00	416,570,000
T&Dホールディングス	30,800	1,459.00	44,937,200
三井不動産	154,000	2,511.00	386,694,000
三菱地所	154,000	1,702.00	262,108,000
東京建物	77,000	1,660.00	127,820,000
住友不動産	154,000	3,581.00	551,474,000
東武鉄道	30,800	2,864.00	88,211,200
東急	77,000	1,525.00	117,425,000
小田急電鉄	77,000	2,640.00	203,280,000
京王電鉄	30,800	6,170.00	190,036,000
京成電鉄	77,000	3,300.00	254,100,000
東日本旅客鉄道	15,400	7,200.00	110,880,000
西日本旅客鉄道	15,400	5,911.00	91,029,400
東海旅客鉄道	15,400	15,935.00	245,399,000
日本通運	15,400	8,180.00	125,972,000
ヤマトホールディングス	154,000	3,155.00	485,870,000
日本郵船	15,400	7,620.00	117,348,000
商船三井	15,400	6,860.00	105,644,000
川崎汽船	15,400	4,025.00	61,985,000
ANAホールディングス	15,400	2,590.00	39,886,000
三菱倉庫	77,000	3,170.00	244,090,000
スカパーJSATホールディングス	15,400	410.00	6,314,000
日本電信電話	61,600	2,852.00	175,683,200
KDDI	924,000	3,365.00	3,109,260,000
ソフトバンク	154,000	1,471.00	226,534,000
東京電力ホールディングス	15,400	290.00	4,466,000
中部電力	15,400	1,358.50	20,920,900
関西電力	15,400	1,076.00	16,570,400
東京瓦斯	30,800	2,183.50	67,251,800
大阪瓦斯	30,800	2,140.00	65,912,000
東宝	15,400	4,775.00	73,535,000
エヌ・ティ・ティ・データ	770,000	1,755.00	1,351,350,000
セコム	154,000	8,432.00	1,298,528,000
コナミホールディングス	154,000	6,260.00	964,040,000
ファーストリテイリング	154,000	74,030.00	11,400,620,000
ソフトバンクグループ	924,000	6,831.00	6,311,844,000
合計	28,035,700		119,261,627,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。