有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年7月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本変革マザーファンド	2,321,869,015	2,654,128,471
合計		2,321,869,015	2,654,128,471

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本変革マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本変革マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成26年7月15日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	113,825,575
株式	2,600,854,700
未収入金	64,141,948
未収配当金	6,229,050
流動資産合計	2,785,051,273
資産合計	2,785,051,273
負債の部
流動負債
未払金	74,985,132
未払解約金	55,951,761
流動負債合計	130,936,893
負債合計	130,936,893
純資産の部
元本等
元本	2,321,869,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	332,245,365
元本等合計	2,654,114,380
純資産合計	2,654,114,380
負債純資産合計	2,785,051,273

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年7月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,496,418,265 円
期中追加設定元本額	3,471,705,229 円
期中一部解約元本額	5,646,254,479 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本変革ファンド	2,321,869,015 円
計	2,321,869,015 円
3.受益権の総数	2,321,869,015 口
4.1口当たり純資産額	1.1431 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成26年7月15日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	162,264,669
合 計	162,264,669

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
アコーディア・ゴルフ	47,300	1,321	62,483,300
ジーエヌアイグループ	285,000	292	83,220,000
ローソン	6,000	7,920	47,520,000
アダストリアホールディング	41,800	2,520	105,336,000
日本たばこ産業	16,200	3,792	61,430,400
ネクステージ	15,300	584	8,935,200
プレサンスコーポレーション	6,500	2,952	19,188,000
石原産業	633,000	90	56,970,000
第一三共	28,200	1,890	53,298,000
ラウンドワン	267,400	606	162,044,400
東燃ゼネラル石油	40,000	945	37,800,000
大和工業	51,200	3,180	162,816,000
やまびこ	5,100	3,970	20,247,000
ニューフレアテクノロジー	2,700	5,420	14,634,000
平和	19,000	2,237	42,503,000
竹内製作所	35,200	4,065	143,088,000
リオン	35,700	1,521	54,299,700
三菱自動車工業	121,200	1,146	138,895,200
ヤマハ発動機	24,500	1,763	43,193,500
コーナン商事	49,200	1,070	52,644,000
シークス	74,500	1,794	133,653,000
キヤノン	15,800	3,374	53,309,200
前田工繊	54,100	1,241	67,138,100
SHOEI	29,100	1,568	45,628,800
パイロットコーポレーション	24,300	4,525	109,957,500
ニチハ	26,400	1,027	27,112,800
河合楽器製作所	246,000	209	51,414,000
三菱鉛筆	35,200	2,748	96,729,600
山善	33,800	791	26,735,800
ユアサ商事	487,000	215	104,705,000
チヨダ	11,100	2,300	25,530,000
シャクリー・グローバル・グループ	7,000	5,100	35,700,000
あおぞら銀行	236,000	338	79,768,000
イオンフィナンシャルサービス	16,200	2,449	39,673,800
澤田ホールディングス	47,600	850	40,460,000
T&Dホールディングス	41,300	1,327	54,805,100
サカイ引越センター	3,800	3,400	12,920,000
NTTドコモ	23,900	1,775	42,422,500
東北電力	45,800	1,200	54,960,000
江守グループホールディングス	62,600	1,865	116,749,000
ジェコス	9,300	1,176	10,936,800
合計	3,261,300		2,600,854,700

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。