有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】: 2014/12/10 9:30
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド	10,613,395,151	11,398,786,392
親投資信託受益証券合計			11,398,786,392
合計			11,398,786,392
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成26年3月17日現在	平成26年9月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,594,589,190	1,408,695,436
株式		54,510,467,600	58,306,636,050
未収入金		194,278,814	3,180,470,355
未収配当金		43,460,800	24,562,864
前払金		22,724,000	-
差入委託証拠金		23,940,000	72,000,000
流動資産合計		57,389,460,404	62,992,364,705
資産合計		57,389,460,404	62,992,364,705
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,977,623	1,690,536
前受金		-	900,000
未払金		245,804,415	1,249,032,736
未払解約金		-	280,000,000
流動負債合計		266,782,038	1,531,623,272
負債合計		266,782,038	1,531,623,272
純資産の部
元本等
元本	※1	59,629,855,776	57,224,118,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,507,177,410	4,236,622,740
元本等合計		57,122,678,366	61,460,741,433
純資産合計		57,122,678,366	61,460,741,433
負債純資産合計		57,389,460,404	62,992,364,705

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年3月18日至平成26年9月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年3月17日現在	平成26年9月17日現在
1.	※1	期首	平成25年9月18日	平成26年3月18日
		期首元本額	38,970,000,000円	59,629,855,776円
		期中追加設定元本額	22,062,463,009円	1,933,066,560円
		期中一部解約元本額	1,402,607,233円	4,338,803,643円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	48,095,474,608円	46,610,723,542円
		通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)	11,534,381,168円	10,613,395,151円
	計		59,629,855,776円	57,224,118,693円

2.		期末日における受益権の総数	59,629,855,776口	57,224,118,693口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,507,177,410円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年3月18日至平成26年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年9月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年3月17日現在	平成26年9月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△3,160,447,239	6,492,649,754
合計		△3,160,447,239	6,492,649,754
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月18日から平成26年3月17日まで、及び平成26年3月18日から平成26年9月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年3月17日現在				平成26年9月17日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	563,084,000	-	542,260,000	△20,824,000	475,600,000	-	474,000,000	△1,600,000

合計	563,084,000	-	542,260,000	△20,824,000	475,600,000	-	474,000,000	△1,600,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年3月17日現在	平成26年9月17日現在
1口当たり純資産額	0.9580円	1.0740円
(1万口当たり純資産額)	(9,580円)	(10,740円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	350,000	290.00	101,500,000
ウエストホールディングス	110,000	1,461.00	160,710,000
安藤・間	800,000	720.00	576,000,000
コムシスホールディングス	140,000	1,905.00	266,700,000
三井住建道路	148,000	259.00	38,332,000
飛島建設	600,000	234.00	140,400,000
長谷工コーポレーシヨン	200,000	819.00	163,800,000
不動テトラ	1,100,000	264.00	290,400,000
大末建設	60,000	1,024.00	61,440,000
西松建設	750,000	507.00	380,250,000
大豊建設	600,000	502.00	301,200,000
熊谷組	1,600,000	388.00	620,800,000
大東建託	46,000	12,565.00	577,990,000
NIPPO	250,000	1,941.00	485,250,000
前田道路	160,000	1,723.00	275,680,000
日本道路	300,000	598.00	179,400,000
若築建設	1,050,000	214.00	224,700,000
大和ハウス	72,000	1,855.00	133,560,000
ライト工業	250,000	1,037.00	259,250,000
協和エクシオ	220,000	1,412.00	310,640,000
日揮	20,000	2,930.00	58,600,000
ミクシィ	30,000	5,400.00	162,000,000
インタースペース	33,000	1,341.00	44,253,000
日本M&Aセンター	70,000	3,085.00	215,950,000
メンバーズ	30,300	541.00	16,392,300
タケエイ	80,000	1,064.00	85,120,000
テンプホールディングス	40,000	3,485.00	139,400,000
カカクコム	150,000	1,705.00	255,750,000
SBSホールディングス	190,000	812.00	154,280,000
エムスリー	140,000	1,738.00	243,320,000
ワールドホールディングス	210,000	976.00	204,960,000
ファンコミュニケーションズ	130,000	1,288.00	167,440,000
WDBホールディングス	64,600	1,646.00	106,331,600
バリューコマース	280,000	808.00	226,240,000
ブロッコリー	250,000	1,078.00	269,500,000
アルコニックス	130,000	1,544.00	200,720,000
アーバネットコーポレーション	257,700	256.00	65,971,200
プレサンスコーポレーション	19,000	2,889.00	54,891,000
東急不動産HD	100,000	753.00	75,300,000
クリヤマホールディングス	135,900	1,219.00	165,662,100
セブン&アイ・HLDGS	90,000	4,063.50	365,715,000
旭化成	150,000	873.00	130,950,000
サンコーテクノ	77,500	2,822.00	218,705,000
パピレス	30,000	2,445.00	73,350,000
コロプラ	226,000	3,650.00	824,900,000
ハーツユナイテッドグループ	153,000	2,053.00	314,109,000
日本アジアグループ	370,000	663.00	245,310,000
ガンホー・オンライン・エンター	270,000	536.00	144,720,000
東ソー	500,000	419.00	209,500,000
信越化学	40,000	6,849.00	273,960,000
ダイセル	280,000	1,144.00	320,320,000
積水樹脂	31,400	1,499.00	47,068,600
サンエー化研	70,000	562.00	39,340,000
セプテーニHLDGS	310,000	1,189.00	368,590,000
ケネディクス	400,000	468.00	187,200,000
あすか製薬	160,000	1,375.00	220,000,000
日本新薬	60,000	3,105.00	186,300,000
中外製薬	80,000	3,200.00	256,000,000
小野薬品	10,000	9,460.00	94,600,000
アールテック・ウエノ	20,000	1,499.00	29,980,000
大塚ホールディングス	40,000	3,640.50	145,620,000
ペプチドリーム	10,000	10,260.00	102,600,000
DIC	500,000	240.00	120,000,000
オリエンタルランド	16,000	19,855.00	317,680,000
CAC HOLDINGS	180,000	1,322.00	237,960,000
伊藤忠テクノソリュー	50,000	4,590.00	229,500,000
サイバーエージェント	110,000	3,640.00	400,400,000
楽天	160,000	1,260.00	201,600,000
クリーク・アンド・リバー社	220,000	576.00	126,720,000
東映アニメーション	30,000	2,820.00	84,600,000
マンダム	30,000	3,890.00	116,700,000
アグロカネショウ	138,300	916.00	126,682,800
メック	250,000	1,197.00	299,250,000
ジャパンパイル	400,300	888.00	355,466,400
日本碍子	110,000	2,585.00	284,350,000
JFEホールディングス	90,000	2,162.00	194,580,000
日立金属	340,000	1,887.00	641,580,000
日本金属	1,400,000	162.00	226,800,000
東邦亜鉛	400,000	428.00	171,200,000
住友鉱山	130,000	1,630.00	211,900,000
DOWAホールディングス	100,000	888.00	88,800,000
古河機金	400,000	228.00	91,200,000
UACJ	470,000	429.00	201,630,000
住友電工	344,100	1,563.50	538,000,350
フジクラ	300,000	531.00	159,300,000
三和ホールディングス	158,000	754.00	119,132,000
アマダ	140,000	975.00	136,500,000
アイダエンジニア	350,000	1,054.00	368,900,000
牧野フライス	210,000	780.00	163,800,000
SMC	7,000	28,040.00	196,280,000
ホソカワミクロン	100,000	638.00	63,800,000
日精エーエスビー	100,000	1,809.00	180,900,000
サト-ホールディングス	145,000	3,020.00	437,900,000
小松製作所	40,000	2,458.00	98,320,000
フロイント産業	45,000	1,399.00	62,955,000
荏原製作所	100,000	634.00	63,400,000
ダイキン工業	48,900	6,906.00	337,703,400
大同工業	450,000	285.00	128,250,000
ダイフク	250,000	1,281.00	320,250,000
加藤製作所	670,000	797.00	533,990,000
タダノ	230,000	1,899.00	436,770,000
フジテック	430,000	1,272.00	546,960,000
CKD	210,000	963.00	202,230,000
福島工業	470,700	2,068.00	973,407,600
JUKI	800,000	360.00	288,000,000
日本精工	230,000	1,477.00	339,710,000
ミネベア	100,000	1,387.00	138,700,000
日立	675,000	808.40	545,670,000
三菱電機	400,000	1,377.50	551,000,000
富士電機	400,000	524.00	209,600,000
東芝テック	190,000	699.00	132,810,000
日本電産	93,600	6,824.00	638,726,400
田淵電機	240,000	1,695.00	406,800,000
JVCケンウッド	240,000	298.00	71,520,000
ミマキエンジニアリング	84,000	1,888.00	158,592,000
オムロン	65,000	4,635.00	301,275,000
沖電気	900,000	257.00	231,300,000
セイコーエプソン	340,000	5,340.00	1,815,600,000
富士通ゼネラル	250,000	1,405.00	351,250,000
日立国際電気	110,000	1,649.00	181,390,000
T D K	40,000	5,770.00	230,800,000
アルプス電気	150,000	1,653.00	247,950,000
日本航空電子	200,000	2,317.00	463,400,000
古野電気	100,000	1,036.00	103,600,000
新電元工業	340,000	715.00	243,100,000
共和電業	260,000	524.00	136,240,000
堀場製作所	16,900	3,980.00	67,262,000
キーエンス	11,000	45,285.00	498,135,000
シスメックス	62,800	4,015.00	252,142,000
日本フェンオール	105,000	1,707.00	179,235,000
OBARA GROUP	40,000	3,650.00	146,000,000
デンソー	65,000	4,762.50	309,562,500
オプテックス	140,000	2,032.00	284,480,000
カシオ	250,000	1,740.00	435,000,000
ファナック	24,100	18,430.00	444,163,000
村田製作所	45,000	10,885.00	489,825,000
日東電工	50,000	5,710.00	285,500,000
川崎重工業	610,000	407.00	248,270,000
FPG	100,000	1,033.00	103,300,000
いすゞ自動車	200,000	732.60	146,520,000
トヨタ自動車	130,000	6,309.00	820,170,000
三菱自動車工業	290,000	1,225.00	355,250,000
アイシン精機	70,000	3,910.00	273,700,000
マツダ	432,000	2,593.00	1,120,176,000
本田技研	70,000	3,637.50	254,625,000
スズキ	170,000	3,670.00	623,900,000
富士重工業	300,000	3,153.50	946,050,000
ハピネット	140,000	1,728.00	241,920,000
アルゴグラフィックス	130,000	1,869.00	242,970,000
ユナイテッドアローズ	35,000	3,810.00	133,350,000
国際計測器	60,000	1,829.00	109,740,000
トプコン	190,000	2,479.00	471,010,000
オリンパス	220,000	3,880.00	853,600,000
朝日インテック	80,000	4,710.00	376,800,000
CYBERDYNE	40,000	3,210.00	128,400,000
バンダイナムコHLDGS	280,000	2,782.00	778,960,000
マーベラス	230,000	1,256.00	288,880,000
ピジヨン	20,000	5,910.00	118,200,000
象印マホービン	280,000	631.00	176,680,000
信越ポリマー	130,000	584.00	75,920,000
岡村製作所	140,000	813.00	113,820,000
伊藤忠	140,000	1,380.00	193,200,000
丸紅	170,000	785.20	133,484,000
三井物産	145,500	1,751.50	254,843,250
三菱商事	186,700	2,251.50	420,355,050
ユニ・チヤ-ム	30,000	7,023.00	210,690,000
ラオックス	2,200,000	124.00	272,800,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,100,000	609.70	670,670,000
三井住友フィナンシャルG	230,000	4,330.00	995,900,000
みずほフィナンシャルG	800,000	199.00	159,200,000
芙蓉総合リース	25,000	4,245.00	106,125,000
東京センチュリーリース	90,000	2,890.00	260,100,000
ジャックス	180,000	607.00	109,260,000
日立キャピタル	280,000	2,657.00	743,960,000
オリックス	370,000	1,518.00	561,660,000
三菱UFJリース	430,000	570.00	245,100,000
ジャフコ	114,000	4,275.00	487,350,000
野村ホールディングス	700,000	680.20	476,140,000
いちよし証券	110,000	1,366.00	150,260,000
マネースクウェア・ジャパン	128,200	1,345.00	172,429,000
東京海上HD	120,000	3,257.00	390,840,000
三井不動産	215,000	3,288.50	707,027,500
三菱地所	100,000	2,337.50	233,750,000
東京建物	300,000	877.00	263,100,000
住友不動産	130,000	3,905.00	507,650,000
サンフロンティア不動産	230,000	1,232.00	283,360,000
日本BS放送	140,000	911.00	127,540,000
ワイヤレスゲート	20,000	5,320.00	106,400,000
KDDI	80,000	6,459.00	516,720,000
ファーストエスコ	300,000	912.00	273,600,000
カナモト	54,000	4,080.00	220,320,000
DTS	70,000	2,308.00	161,560,000
スクウェア・エニックス・HD	300,000	2,345.00	703,500,000
SCSK	50,000	2,870.00	143,500,000
コナミ	100,000	2,325.00	232,500,000
日鉄住金物産	600,000	432.00	259,200,000
ソフトバンク	250,000	8,562.00	2,140,500,000
ジェコス	107,500	1,630.00	175,225,000
合計			58,306,636,050

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

開示資料

決算