有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成27年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2015年10月	買建	190,600,000	22,837,082,080	22,854,846,000	95.15%
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2712月	買建	140	2,073,400,000	1,976,100,000	8.23%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。