有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 9月12日現在	2020年 9月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		678,651,221	537,523,655
金銭信託		73,301,643	21,453,105
コール・ローン		437,567,807	401,633,321
投資証券		43,994,595,250	37,581,180,702
未収入金		590,497,536	472,891,281
未収配当金		25,870,499	25,230,362
流動資産合計		45,800,483,956	39,039,912,426
資産合計		45,800,483,956	39,039,912,426
負債の部
流動負債
未払金		477,970,403	399,512,706
未払解約金		6,180,000	-
未払利息		557	770
その他未払費用		4,993	3,881
流動負債合計		484,155,953	399,517,357
負債合計		484,155,953	399,517,357
純資産の部
元本等
元本	*1	16,597,577,091	15,972,149,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,718,750,912	22,668,245,504
元本等合計		45,316,328,003	38,640,395,069
純資産合計	*2	45,316,328,003	38,640,395,069
負債純資産合計		45,800,483,956	39,039,912,426

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 9月13日 至 2020年 9月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 9月12日現在				2020年 9月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			16,597,577,091口				15,972,149,565口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.7303円			1口当たりの純資産額	2.4192円
		(10,000口当たりの純資産額	27,303円)			(10,000口当たりの純資産額	24,192円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 9月13日 至 2019年 9月12日	自 2019年 9月13日 至 2020年 9月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 9月12日現在	2020年 9月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 9月13日
期首元本額	21,961,786,865円
期首より2019年 9月12日までの追加設定元本額	61,728,991円
期首より2019年 9月12日までの一部解約元本額	5,425,938,765円
期末元本額	16,597,577,091円
2019年 9月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	16,276,543,500円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	287,498,966円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	27,580,332円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,954,293円

2020年 9月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 9月13日
期首元本額	16,597,577,091円
期首より2020年 9月14日までの追加設定元本額	642,023,124円
期首より2020年 9月14日までの一部解約元本額	1,267,450,650円
期末元本額	15,972,149,565円
2020年 9月14日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	15,642,433,577円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	250,342,601円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	73,563,825円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,809,562円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,964,557,297
合計	4,964,557,297

2020年 9月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,196,778,660
合計	1,196,778,660

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	50,376	3,351,011.52
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	124,399	19,699,825.64
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	305,903	8,779,416.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	72,581	10,877,714.47
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	350,931	4,197,134.76
		CYRUSONE INC	98,400	7,403,616.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	147,101	21,417,905.60
		EASTGROUP PROPERTIES INC	92,566	11,899,359.30
		EQUINIX INC	41,889	31,324,175.31
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	185,332	11,696,302.52
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	74,068	1,362,110.52
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	49,378	10,527,883.38
		EXTRA SPACE STORAGE INC	168,327	18,716,279.13
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	192,479	7,720,332.69
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	108,802	4,081,163.02
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	122,729	3,198,317.74
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	185,319	6,419,450.16
		INVITATION HOMES INC	444,708	12,669,730.92
		KIMCO REALTY CORP	629,920	7,344,867.20
		KITE REALTY GROUP TRUST	256,019	2,846,931.28
		LIFE STORAGE INC	136,198	14,799,274.68
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44,194	804,772.74
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	104,327	12,092,542.57
		NETSTREIT CORP	104,852	1,892,578.60
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	207,455	6,692,498.30
		PARK HOTELS & RESORTS INC	385,026	3,884,912.34
		PROLOGIS INC	323,266	32,394,485.86
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	54,648	3,428,615.52
		REGENCY CENTERS CORP	54,582	2,106,865.20
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	233,279	10,726,168.42
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	317,933	4,835,760.93
		SBA COMMUNICATIONS CORP	16,519	5,031,191.83
		SIMON PROPERTY GROUP INC	200,981	12,892,931.15
		SL GREEN REALTY CORP	28,545	1,277,388.75
		SUN COMMUNITIES INC	78,566	11,125,731.26
		UDR INC	10,521	354,136.86
		VENTAS INC	134,269	5,882,324.89
		WELLTOWER INC	308,862	18,182,705.94
	計	銘柄数:38	6,445,250	353,938,413.10
				(37,581,180,702)
		組入時価比率:97.3%		100.0%
	合計			37,581,180,702
				(37,581,180,702)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。