有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、Credit Suisse Asset Management, LLCが運用する主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)各主要投資対象ファンド及びマザーファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)各主要投資対象ファンド及びマザーファンドの概要
以下の内容は、平成26年7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
<各主要投資対象ファンドの概要>HYFI Loan Fund - JPYクラス, JPY-AUDクラス, JPY-EURクラス, JPY-USDクラス

投資顧問会社	Credit Suisse Asset Management, LLC
運用の基本方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要投資対象	主として米ドル建の貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)に投資します。 また、ハイイールド債券等にも投資します。
投資態度	①主として米ドル建のバンクローンに投資します。また、ハイイールド債券等にも投資します。 ②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。 ③米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替予約取引等を行ないます。 ④ファンドには、JPYクラス、JPY-AUDクラス、JPY-EURクラス、JPY-USDクラスの4つの円建クラスがあり、JPY-AUDクラス、JPY-EURクラス、JPY-USDクラスについてはクラス毎に以下の為替予約取引を行います。 ≪ 各クラスの為替予約取引の内容 ≫
主な投資制限	①第一順位担保権付のバンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の80%以上とします。 ②組入比率上位3業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額の15%を上限とします。その他の業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額の12%を上限とします。 ③組入比率上位10銘柄への投資割合の合計は、投資信託財産の純資産総額の20%を上限とします。 ④投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 ⑥投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ⑦投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ⑧流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑨受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いません。
ベンチマーク	クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス
決算日	毎年12月31日
収益の分配	収益の分配は行いません。
信託報酬	年率0.65% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、受託会社・管理事務代行会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 ※この他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	平成25年10月2日
関係法人	・投資顧問会社 Credit Suisse Asset Management, LLC ・受託会社 G.A.S. (Cayman) Limited ・管理事務代行会社 SMT Fund Services (Ireland) Limited ・保管受託銀行 State Street Bank and Trust Company

<マザーファンドの概要>

ファンド名	マネープールマザーファンド
運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
投資態度	①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。 ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産ヘの投資は行いません。 ⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ベンチマーク	ありません。
決算日	毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
設定日	平成22年2月26日
信託期間	原則として無期限
運用再委託会社 又は助言会社	該当事項はありません。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社