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- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
貸借対照表
| 平成28年 1月10日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 997,939,455 |
| 国債証券 | 272,528,780,600 |
| 地方債証券 | 19,866,522,331 |
| 特殊債券 | 26,740,114,720 |
| 社債券 | 16,342,611,370 |
| 派生商品評価勘定 | 729,028 |
| 未収利息 | 724,096,031 |
| 前払費用 | 17,047,550 |
| 差入委託証拠金 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 337,218,141,085 |
| 資産合計 | 337,218,141,085 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 730,000 |
| 未払解約金 | 226,544,516 |
| 流動負債合計 | 227,274,516 |
| 負債合計 | 227,274,516 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 249,911,102,194 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 87,079,764,375 |
| 元本等合計 | 336,990,866,569 |
| 純資産合計 | 336,990,866,569 |
| 負債純資産合計 | 337,218,141,085 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成28年 1月10日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 1月10日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 249,911,102,194口 | |
| 2. | 担保資産 | 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 | |
| 有価証券 | 105,842,000円 | ||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3484円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,484円) | ||
| (注)担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年 1月10日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成28年 1月10日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成27年 7月11日 |
| 期首元本額 | 246,004,897,539円 |
| 期中追加設定元本額 | 23,997,105,529円 |
| 期中一部解約元本額 | 20,090,900,874円 |
| 期末元本額 | 249,911,102,194円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 2,647,503,592円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 26,427,264円 |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | 7,723,567,257円 |
| 世界経済インデックスファンド | 530,642,742円 |
| マイセレクション25 | 74,825,967円 |
| マイセレクション50 | 80,235,485円 |
| マイセレクション75 | 24,413,841円 |
| DCマイセレクション25 | 14,252,480,737円 |
| DCマイセレクション50 | 17,104,979,344円 |
| DCマイセレクション75 | 4,930,683,864円 |
| DC日本債券インデックス・オープン | 410,986,601円 |
| DC日本債券インデックス・オープンS | 59,846,386,074円 |
| DC日本債券インデックス・オープンP | 24,938,120,209円 |
| DCマイセレクションS25 | 5,834,072,412円 |
| DCマイセレクションS50 | 6,551,078,320円 |
| DCマイセレクションS75 | 1,283,107,720円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 1,299,096,967円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 723,167,398円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 191,444,965円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 525,109,308円 |
| 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) | 1,325,649,667円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 21,048,817円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 161,958,481円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 26,602,142円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 975,740円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 625,913,582円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 890,527,921円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 372,678,104円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 298,514,598円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 8,610,153,088円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 1,557,328,373円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 5,719,493,342円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 1,296,201,537円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 2,060,114,320円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 2,118,336,275円 |
| グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) | 1,812,658,356円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 2,187,539,182円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 3,103,671,678円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 224,898,458円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 4,573,833,346円 |
| 日本債券ファンド・シリーズ1 | 11,263,479,163円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 8,005,713,276円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 5,977,753,451円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,332,740,617円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 867,838,011円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 15,807,058円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 228,301,981円 |
| 国内債券SMTBセレクション(SMA専用) | 33,458,331,391円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 1,472,607,312円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 48,690,808円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 31,030,593円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 62,415,542円 |
| 債券コア戦略ファンド | 192,248円 |
| FOFs用 国内債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,157,546,429円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 債券関連 |
| (平成28年 1月10日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 447,260,972 | - | 447,990,000 | 729,028 | |
| 合計 | 447,260,972 | - | 447,990,000 | 729,028 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
| 2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
