有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成30年4月24日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Share Cla	23,096	74,395,114
投資信託受益証券 合計		23,096	74,395,114
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	576,575	817,641
親投資信託受益証券 合計		576,575	817,641
合計		599,671	75,212,755

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Share Classに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Share Classに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及びケイマン籍会社型投資信託「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成29年10月24日現在	平成30年4月24日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	227,130,210
コール・ローン	86,576,615	-
国債証券	9,332,582,400	9,728,389,500
特殊債券	813,669,765	859,031,447
社債券	4,971,557,600	4,961,028,200
未収入金	-	100,650,000
未収利息	20,248,096	24,016,943
前払費用	3,256,740	765,084
流動資産合計	15,227,891,216	15,901,011,384
資産合計	15,227,891,216	15,901,011,384
負債の部
流動負債
未払金	-	200,000,000
その他未払費用	1,947	18,585
流動負債合計	1,947	200,018,585
負債合計	1,947	200,018,585
純資産の部
元本等
元本	10,835,140,591	11,072,105,428
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,392,748,678	4,628,887,371
純資産合計	15,227,889,269	15,700,992,799
負債純資産合計	15,227,891,216	15,901,011,384

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年10月24日現在	平成30年4月24日現在
1.受益権の総数	10,835,140,591口	11,072,105,428口
2.1口当たり純資産額	1.4054円	1.4181円
(1万口当たり純資産額)	(14,054円)	(14,181円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年4月25日 至 平成29年10月24日	自 平成29年10月25日 至 平成30年4月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年10月24日現在	平成30年4月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成29年10月24日現在	平成30年4月24日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成29年4月25日 至 平成29年10月24日	自 平成29年10月25日 至 平成30年4月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,250,966,508円	10,835,140,591円
同期中追加設定元本額	852,509,265円	1,238,547,586円
同期中一部解約元本額	268,335,182円	1,001,582,749円
元本の内訳*
ファンド名
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	100,857円	100,865円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	631,405円	849,573円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	1,147,058円	1,674,614円
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	119,470,915円	375,534,699円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,036,620,437円	1,028,994,059円
ハッピーエイジング20	136,265,035円	140,341,410円
ハッピーエイジング30	679,083,825円	690,717,213円
ハッピーエイジング40	3,363,215,962円	3,474,966,847円
ハッピーエイジング50	2,629,598,510円	2,686,254,848円
ハッピーエイジング60	2,323,917,780円	2,078,257,436円
パン・アフリカ株式ファンド	17,629,944円	18,596,746円
人民元建て債券ファンド	1,487,427円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	3,702,535円	2,794,645円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	28,269,024円	19,930,155円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	463,399,490円	332,872,766円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	767,834円	576,575円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	19,516,165円	13,792,134円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	748,862円	-円
インド株式集中投資ファンド	3,279,520円	2,238,224円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	4,906,400円	5,211,258円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	1,020,163円	1,451,435円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	361,443円	609,660円
ターゲット・リターン戦略ファンド	-円	196,340,266円
計	10,835,140,591円	11,072,105,428円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年10月24日現在	平成30年4月24日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△13,586,700	60,220,600
特殊債券	281,719	△522,759
社債券	5,686,200	△350,100
合計	△7,618,781	59,347,741

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成30年4月24日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	384 2年国債	40,000,000	40,165,600
	386 2年国債	1,090,000,000	1,094,937,700
	133 5年国債	190,000,000	191,721,400
	134 5年国債	140,000,000	141,341,200
	9 40年国債	150,000,000	127,722,000
	10 40年国債	200,000,000	201,742,000
	339 10年国債	540,000,000	557,037,000
	345 10年国債	1,140,000,000	1,148,869,200
	348 10年国債	20,000,000	20,131,200
	349 10年国債	430,000,000	432,476,800
	35 30年国債	550,000,000	714,609,500
	53 30年国債	100,000,000	96,804,000
	54 30年国債	40,000,000	40,765,200
	55 30年国債	540,000,000	549,741,600
	57 30年国債	200,000,000	203,164,000
	109 20年国債	60,000,000	71,720,400
	113 20年国債	230,000,000	281,543,000
	130 20年国債	70,000,000	84,674,100
	131 20年国債	50,000,000	59,828,500
	146 20年国債	360,000,000	435,160,800
	148 20年国債	160,000,000	188,848,000
	149 20年国債	60,000,000	70,872,600
	150 20年国債	710,000,000	827,568,900
	154 20年国債	930,000,000	1,052,760,000
	157 20年国債	80,000,000	76,579,200
	158 20年国債	880,000,000	886,723,200
	159 20年国債	20,000,000	20,463,400
	162 20年国債	10,000,000	10,167,800
	21 メキシコ国債	100,000,000	100,251,200
国債証券 合計		9,090,000,000	9,728,389,500
特殊債券	4 住宅金融RMBS	31,134,000	31,364,391
	6 住宅金融RMBS	47,008,000	48,107,986
	17 住宅金融RMBS	14,227,000	14,726,367
	31 住宅金融RMBS	17,300,000	18,161,540
	42 住宅金融RMBS	34,104,000	36,460,586
	49 住宅機構RMBS	38,959,000	41,635,483
	50 住宅機構RMBS	39,367,000	41,910,108
	52 住宅機構RMBS	45,496,000	48,225,760
	60 住宅機構RMBS	55,364,000	58,375,801
	65 住宅機構RMBS	59,872,000	62,602,163
	66 住宅機構RMBS	59,095,000	61,665,632
	73 住宅機構RMBS	61,234,000	64,491,648
	78 住宅機構RMBS	111,132,000	115,632,846
	79 住宅機構RMBS	111,224,000	115,661,836
	109 鉄道建設・運	100,000,000	100,009,300
特殊債券 合計		825,516,000	859,031,447
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,569,600
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	107,843,400
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	108,743,600
	1 エイチエスビーシーHD	200,000,000	201,761,000
	18 ルノー	100,000,000	100,118,000
	4 ソシエテG 劣後	100,000,000	107,368,300
	1 ソシエテ ジエネラル	100,000,000	100,552,900
	39 東日本高速道	100,000,000	99,839,500
	23 前田建設	100,000,000	99,851,400
	1 積水ハウス劣後FR	100,000,000	100,909,000
	31 双日	100,000,000	101,837,800
	2 ユニゾHD	100,000,000	99,450,700
	30 東レ	200,000,000	199,668,600
	5 クラレ	100,000,000	99,955,400
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,297,700
	29 富士電機	100,000,000	100,252,700
	13 パナソニツク	100,000,000	101,639,800
	1 日本生命劣ローン	100,000,000	99,870,000
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	102,703,200
	1 みずほFG劣後	200,000,000	206,262,400
	69 アコム	100,000,000	104,403,900
	70 アコム	100,000,000	100,019,900
	71 アコム	100,000,000	100,738,300
	8 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,836,300
	457 東京電力	100,000,000	101,117,600
	540 東京電力	300,000,000	300,015,000
	542 東京電力	200,000,000	200,010,000
	544 東京電力	300,000,000	300,947,400
	559 東京電力	100,000,000	101,888,800
	568 東京電力	100,000,000	102,261,500
	495 関西電力	100,000,000	102,317,200
	1 東京電力パワー	100,000,000	100,391,500
	2 東京電力パワー	100,000,000	101,049,000
	12 東京電力パワー	200,000,000	200,396,800
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	104,300,000
	2A住友生命劣後FR	100,000,000	100,342,000
	3A富国生命劣後FR	200,000,000	198,620,000
	3A明治安田劣後FR	200,000,000	201,878,000
社債券 合計		4,900,000,000	4,961,028,200
合計		14,815,516,000	15,548,449,147

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fundの状況

貸借対照表
		2017年3月31日現在
		アメリカドル
資産
	現金	1,861,986
	売買目的の金融資産	28,873,729
	先物為替予約取引に係る未実現利益	137,110
	未収配当金	74,925
	資産合計	30,947,750
負債
	オプション取引(公正価値)	440,398
	未払助言報酬	133,939
	先物為替予約取引に係る未実現損失	60,574
	未払専門家報酬	37,973
	未払管理報酬	16,953
	未払保管報酬	8,205
	その他未払費用	6,472
	負債合計	704,514
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産		30,243,236
クラス当たりの純資産額(アメリカドル):
	米ドル シェア クラス	-
	日本円 シェア クラス	-
	通貨 セレクト シェア クラス	1,086,348
	通貨セレクト プレミアム シェア クラス	29,156,888
発行済み口数(口):
	米ドル シェア クラス	-
	日本円 シェア クラス	-
	通貨セレクト シェア クラス	29,722
	通貨セレクト プレミアム シェア クラス	1,087,365
1口当たりの純資産額(アメリカドル):
	米ドル シェア クラス	-
	日本円 シェア クラス	-
	通貨セレクト シェア クラス	36.55
	通貨セレクト プレミアム シェア クラス	26.81

■組入資産の明細
2017年3月31日現在

数量	普通株式		評価金額 (アメリカドル)
	アメリカ
	Banks(純資産比率 8.1%)
22,200	US Bancorp		1,143,300
23,300	Wells Fargo & Co		1,296,878
	Total Banks		2,440,178
	Commercial Services(0.9% of Net Assets)
5,269	Monro Muffler Brake Inc		274,515
	Computers(8.6% of Net Assets)
8,750	Apple Inc		1,257,025
7,650	International Business Machines Corp		1,332,171
	Total Computers		2,589,196
	Food(3.5% of Net Assets)
26,300	Conagra Brands Inc		1,060,942
	Home Builders(10.7% of Net Assets)
49,800	DR Horton Inc		1,658,838
52,100	MDC Holdings Inc		1,565,605
	Total Home Builders		3,224,443
	Insurance(4.2% of Net Assets)
9,400	Chubb Ltd		1,280,750
	Internet(1.6% of Net Assets)
11,500	Cogent Communications Holdings Inc		495,075
	Investment Companies(6.2% of Net Assets)
108,400	Ares Capital Corp		1,883,992
	Miscellaneous Manufacturing(7.3% of Net Assets)
30,900	EnPro Industries Inc		2,198,844
	Oil&Gas(7.1% of Net Assets)
34,700	Cabot Oil & Gas Corp		829,677
26,400	ConocoPhillips		1,316,568
	Total Oil&Gas		2,146,245
	Pharmaceuticals(5.4% of Net Assets)
19,900	Cardinal Health Inc		1,622,845
	Pipelines(5.2% of Net Assets)
72,200	Kinder Morgan Inc.		1,569,628
	Retail(4.4% of Net Assets)
17,200	CVS Health Corp		1,350,200
	普通株式合計		22,136,853
	アメリカ合計		22,136,853
	Real Estate Investment Trusts(純資産比率 22.3%)
	アメリカ
14,900	American Tower Corp		1,810,946
127,050	Colony NorthStar Inc		1,640,216
2,600	Equinix Inc		1,040,962
28,500	Seritage Growth Properties		1,229,775

数量	普通株式		評価金額 (アメリカドル)
5,900	Simon Property Group Inc		1,014,977
	アメリカ合計		6,736,876
	Total Real Estate Investment Trusts		6,736,876
	売買目的の金融資産合計(取得金額:26,875,984アメリカドル)(95.5%)		28,873,729

数量	売建オプション		公正価値 (アメリカドル)
	アメリカ
	株式オプション(-1.1%)
11,900	American Tower Corp.		(79,730)
6,100	Apple Inc.		(8,205)
25,000	Cabot Oil & Gas Corp.		(24,375)
15,900	Cardinal Health Inc.		(3,578)
8,400	Chubb Ltd.		(2,100)
11,500	Cogent Communications Holdings		(2,875)
21,000	Conagra Brands Inc.		(2,100)
13,200	Conocophillips		(53,130)
12,000	CVS Health Corp.		(7,440)
34,800	Dr Horton Inc.		(9,570)
2,600	Equinix Inc.		(56,160)
5,500	International Business Machine		(9,185)
50,000	Kinder Morgan Inc.		(28,500)
46,800	Mdc Holdings Inc.		(11,700)
14,000	Seritage Growth Properties		(4,200)
3,000	Simon Property Group Inc.		(12,450)
15,500	US Bancorp		(1,240)
16,500	Wells Fargo & Co.		(5,610)
	株式オプション合計(-1.1%)		(322,148)

	通貨オプション(-0.4%)
5,500,000	USD Put BRL Call @ 3.06 OTC 0pt		(12,650)
5,500,000	USD Put IDR Call @ 13,234 OTC 0pt		(12,100)
5,500,000	USD Put INR Call @ 64.96 OTC 0pt		(28,600)
5,500,000	USD Put MXN Call @ 18.75 OTC 0pt		(57,750)
5,500,000	USD Put PHP Call @ 49.84 OTC 0pt		(7,150)
	通貨オプション合計(-0.4%)		(118,250)
	オプション取引合計(取得金額:-320,335アメリカドル)(-1.5%)		(440,398)
	投資合計(取得金額:26,555,649アメリカドル)(94.0%)		28,433,331
	その他負債超過資産(6.0%)		1,809,905
	純資産(100.0%)		30,243,236

(注1)TCW アセット マネジメント カンパニーからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。