有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成29年4月24日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Premium S	1,063,589	3,034,419,673
投資信託受益証券 合計		1,063,589	3,034,419,673
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	22,875,580	32,165,353
親投資信託受益証券 合計		22,875,580	32,165,353
合計		23,939,169	3,066,585,026

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Premium Share Classに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Premium Share Classに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及びケイマン籍会社型投資信託「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年10月24日現在	平成29年4月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	292,872,375	13,241,427
国債証券	7,869,796,450	8,927,502,400
特殊債券	1,445,418,394	889,678,299
社債券	4,049,693,600	4,559,747,900
未収入金	305,765,100	-
未収利息	16,481,675	19,427,793
前払費用	2,020,319	4,334,508
流動資産合計	13,982,047,913	14,413,932,327
資産合計	13,982,047,913	14,413,932,327
負債の部
流動負債
未払金	302,192,000	-
その他未払費用	1,600	1,122
流動負債合計	302,193,600	1,122
負債合計	302,193,600	1,122
純資産の部
元本等
元本	9,655,462,931	10,250,966,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,024,391,382	4,162,964,697
純資産合計	13,679,854,313	14,413,931,205
負債純資産合計	13,982,047,913	14,413,932,327

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年10月24日現在	平成29年4月24日現在
1.受益権の総数	9,655,462,931口	10,250,966,508口
2.1口当たり純資産額	1.4168円	1.4061円
(1万口当たり純資産額)	(14,168円)	(14,061円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年4月26日 至 平成28年10月24日	自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年10月24日現在	平成29年4月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成28年10月24日現在	平成29年4月24日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成28年4月26日 至 平成28年10月24日	自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,686,226,258円	9,655,462,931円
同期中追加設定元本額	819,294,541円	984,781,987円
同期中一部解約元本額	850,057,868円	389,278,410円
元本の内訳*
ファンド名
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	-円	78,537円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	-円	579,423円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	-円	1,107,843円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,079,976,403円	1,063,209,490円
ハッピーエイジング20	107,086,278円	120,203,405円
ハッピーエイジング30	527,229,362円	592,596,315円
ハッピーエイジング40	2,786,301,926円	3,162,494,900円
ハッピーエイジング50	2,301,154,661円	2,475,306,007円
ハッピーエイジング60	2,155,575,600円	2,230,610,604円
パン・アフリカ株式ファンド	14,243,358円	15,849,455円
人民元建て債券ファンド	2,135,982円	1,565,691円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	6,066,909円	4,670,529円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	43,615,557円	35,670,006円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	598,918,769円	515,565,526円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	937,678円	853,160円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	24,196,689円	22,875,580円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	683,337円	-円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	389,377円	-円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	1,807,845円	1,165,294円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	1,544,955円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	1,230,849円	1,239,687円
インド株式集中投資ファンド	2,367,396円	3,044,016円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	-円	1,270,930円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	-円	805,243円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	-円	204,867円
計	9,655,462,931円	10,250,966,508円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年10月24日現在	平成29年4月24日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△155,519,750	△156,403,600
特殊債券	△12,776,187	△12,612,336
社債券	△14,965,300	△8,885,900
合計	△183,261,237	△177,901,836

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成29年4月24日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	372 2年国債	570,000,000	573,203,400
	374 2年国債	280,000,000	281,722,000
	119 5年国債	130,000,000	130,841,100
	123 5年国債	110,000,000	110,944,900
	124 5年国債	30,000,000	30,275,700
	125 5年国債	230,000,000	232,242,500
	9 40年国債	190,000,000	158,963,500
	323 10年国債	220,000,000	231,990,000
	328 10年国債	310,000,000	323,450,900
	329 10年国債	330,000,000	348,918,900
	335 10年国債	130,000,000	135,665,400
	340 10年国債	280,000,000	290,385,200
	345 10年国債	390,000,000	393,381,300
	346 10年国債	1,780,000,000	1,794,062,000
	35 30年国債	380,000,000	493,240,000
	51 30年国債	410,000,000	361,111,600
	52 30年国債	80,000,000	74,464,000
	53 30年国債	210,000,000	200,655,000
	100 20年国債	450,000,000	554,269,500
	109 20年国債	120,000,000	145,227,600
	113 20年国債	230,000,000	285,131,000
	130 20年国債	70,000,000	85,261,400
	131 20年国債	50,000,000	60,204,500
	146 20年国債	150,000,000	181,552,500
	148 20年国債	120,000,000	141,453,600
	149 20年国債	90,000,000	106,058,700
	151 20年国債	450,000,000	507,681,000
	152 20年国債	270,000,000	304,298,100
	154 20年国債	70,000,000	78,788,500
	157 20年国債	120,000,000	112,820,400
	158 20年国債	80,000,000	79,368,000
	159 20年国債	20,000,000	20,159,400
	21 メキシコ国債	100,000,000	99,710,800
国債証券 合計		8,450,000,000	8,927,502,400
特殊債券	4 住宅金融RMBS	35,841,000	36,640,254
	6 住宅金融RMBS	53,196,000	55,212,128
	17 住宅金融RMBS	16,010,000	16,687,223
	31 住宅金融RMBS	20,482,000	21,637,184
	42 住宅金融RMBS	40,214,000	43,443,184
	49 住宅機構RMBS	46,986,000	50,486,457
	50 住宅機構RMBS	46,919,000	50,203,330
	52 住宅機構RMBS	53,859,000	57,311,361
	60 住宅機構RMBS	64,295,000	67,946,956
	65 住宅機構RMBS	69,565,000	72,785,859
	66 住宅機構RMBS	68,677,000	71,739,994
	73 住宅機構RMBS	70,624,000	74,593,068
	78 住宅機構RMBS	129,542,000	135,228,893
	79 住宅機構RMBS	130,078,000	135,762,408
特殊債券 合計		846,288,000	889,678,299
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,646,300
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	106,572,700
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	105,553,500
	5 クレデイ・A 劣後FR	100,000,000	100,570,000
	1 エイチエスビーシーHD	200,000,000	199,844,000
	18 ルノー	100,000,000	99,618,200
	4 ソシエテG 劣後	100,000,000	103,249,400
	23 前田建設	100,000,000	99,872,800
	31 双日	100,000,000	102,236,800
	2 ユニゾHD	100,000,000	100,034,800
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,787,800
	29 富士電機	100,000,000	100,177,500
	13 パナソニツク	100,000,000	102,002,900
	1 明治安田2014基	200,000,000	201,031,800
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	103,210,900
	1 みずほFG劣後	200,000,000	207,807,000
	69 アコム	100,000,000	104,675,900
	71 アコム	100,000,000	100,893,400
	8 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,899,400
	167 オリックス	100,000,000	100,341,100
	529 東京電力	200,000,000	200,949,400
	532 東京電力	100,000,000	100,686,900
	540 東京電力	300,000,000	304,146,600
	544 東京電力	300,000,000	306,050,400
	559 東京電力	100,000,000	102,722,200
	568 東京電力	100,000,000	102,777,900
	495 関西電力	100,000,000	102,546,900
	1 東京電力パワー	100,000,000	100,216,500
	2 東京電力パワー	100,000,000	100,725,700
	52 ソフトバンクグループ	200,000,000	201,748,200
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	103,560,000
	2A日本生命劣後FR	100,000,000	99,293,000
	2A住友生命劣後FR	100,000,000	98,699,000
	3A富国生命劣後FR	200,000,000	196,900,000
	4A日本生命劣後FR	100,000,000	98,699,000
社債券 合計		4,500,000,000	4,559,747,900
合計		13,796,288,000	14,376,928,599

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fundの状況

貸借対照表
		2016年3月31日現在
		アメリカドル
資産
	現金	3,726,987
	売買目的の金融資産	35,482,460
	先物為替予約取引に係る未実現利益	875,478
	未収配当金	134,610
	資産合計	40,219,535
負債
	オプション取引(公正価値)	693,951
	未払助言報酬	80,556
	先物為替予約取引に係る未実現損失	43,685
	未払専門家報酬	32,310
	未払管理報酬	18,251
	未払保管報酬	17,936
	その他未払費用	31,261
	負債合計	917,950
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産		39,301,585
クラス当たりの純資産額(アメリカドル):
	米ドル シェア クラス	41,057
	日本円 シェア クラス	24,131
	通貨 セレクト シェア クラス	1,571,572
	通貨セレクト プレミアム シェア クラス	37,664,825
発行済み口数(口):
	米ドル シェア クラス	747
	日本円 シェア クラス	611
	通貨セレクト シェア クラス	42,348
	通貨セレクト プレミアム シェア クラス	1,321,547
1口当たりの純資産額(アメリカドル):
	米ドル シェア クラス	54.96
	日本円 シェア クラス	39.49
	通貨セレクト シェア クラス	37.11
	通貨セレクト プレミアム シェア クラス	28.50

■組入資産の明細
2016年3月31日現在

数量	普通株式		評価金額 (アメリカドル)
	アメリカ
	Agriculture(純資産比率 10.7%)
35,900	Altria Group Inc		2,249,494
19,900	Philip Morris International Inc		1,952,389
	Total Agriculture		4,201,883
	Banks(4.8%)
7,800	M&T Bank Corp		865,800
25,000	US Bancorp		1,014,750
	Total Banks		1,880,550
	Beverages(7.3%)
26,100	Coca-Cola Co/The		1,210,779
16,200	PepsiCo Inc		1,660,176
	Total Beverages		2,870,955
	Biotechnology(3.6%)
9,400	Amgen Inc		1,409,342
	Commercial Services(7.7%)
36,200	Healthcare Services Group Inc		1,332,522
32,500	Nielsen Holdings PLC		1,711,450
	Total Commercial Services		3,043,972
	Electric(9.2%)
9,600	Edison International		690,144
12,400	NextEra Energy Inc		1,467,416
37,800	PPL Corp		1,439,046
	Total Electric		3,596,606
	Environmental Control(2.5%)
16,400	Waste Management Inc		967,600
	Food(3.0%)
15,200	Kraft Heinz Co/The		1,194,112
	Insurance(8.3%)
17,200	Chubb Ltd		2,049,380
34,900	Progressive Corp/The		1,226,386
	Total Insurance		3,275,766
	Investment Companies(3.5%)
22,119	Golub Capital BDC Inc		382,880
62,390	TPG Specialty Lending Inc		1,006,351
	Total Investment Companies		1,389,231
	Oil&Gas(1.5%)
8,600	Occidental Petroleum Corp		588,498
	Pharmaceuticals(4.6%)
12,300	Cardinal Health Inc		1,007,985
14,800	Merck & Co Inc		783,068
	Total Pharmaceuticals		1,791,053
	Retail(3.3%)
12,300	CVS Health Corp		1,275,879

数量	普通株式		評価金額 (アメリカドル)
	Software (3.6%)
25,600	Microsoft Corp		1,413,888
	Telecommunications(4.9%)
35,900	Verizon Communications Inc		1,941,472
	普通株式合計		30,840,807
	アメリカ合計		30,840,807
	DEPOSITORY RECEIPTS
	Israel
	Pharmaceuticals(3.0%)
22,000	Teva Pharmaceutical Industries Ltd		1,177,220
	Total Depository Receipts		1,177,220
	Real Estate Investment Trusts(純資産比率 8.8%)
	アメリカ
57,750	Colony Capital Inc		968,468
2,900	Equinix Inc		959,059
7,400	Simon Property Group Inc		1,536,906
	アメリカ合計		3,464,433
	Total Real Estate Investment Trusts		3,464,433
	売買目的の金融資産合計(取得金額:33,668,690アメリカドル)(90.3%)		35,482,460

数量	売建オプション		公正価値 (アメリカドル)
	アメリカ
	株式オプション(-0.7%)
25,000	Altria Group Inc		(15,500)
6,500	Amgen Inc		(20,475)
6,600	Cardinal Health Inc		(990)
12,000	Chubb Ltd		(1,800)
18,000	Coca-Cola Co/The		(22,530)
9,800	CVS Health Corp		(6,696)
9,600	Edison International		(6,720)
2,000	Equinix Inc		(13,120)
10,500	Kraft Heinz Co/The		(4,200)
6,200	M+T Bank Corp		(1,633)
12,000	Merck + Co Inc		(11,880)
15,000	Microsoft Corp		(14,100)
10,000	Nextera Energy Inc		(7,500)
23,000	Nielsen Holdings Plc		(18,975)
5,000	Occidental Petroleum Corp		(1,200)
10,400	PepsiCo Inc		(29,224)
15,900	Philip Morris International In		(5,406)
30,400	Ppl Corp		(12,160)
27,900	Progressive Corp/The		(14,295)
5,100	Simon Property Group Inc		(8,517)
15,000	Teva Pharmaceutical Industries		(9,750)
15,000	US Bancorp		(1,200)
25,000	Verizon Communications Inc		(12,750)

数量	売建オプション		公正価値 (アメリカドル)
11,500	Waste Management Inc		(3,450)
	株式オプション合計(-0.7%)		(244,071)

想定元本	売建オプション	満期日	公正価値 (アメリカドル)
	通貨オプション(-1.1%)
6,900,000	BRL Put USD Call @ 3.54 OTC 0pt		(55,200)
6,900,000	IDR Put USD Call @ 13,105 OTC Opt		(20,010)
6,900,000	INR Put USD Call @ 66.56 OTC Opt		(44,850)
6,900,000	MXN Put USD Call @ 17.94 OTC Opt		(264,960)
6,900,000	PHP Put USD Call @ 46.33 OTC Opt		(64,860)
	通貨オプション合計(-1.1%)		(449,880)
	オプション取引合計(取得金額:-466,613アメリカドル)(-1.8%)		(693,951)
	投資合計(取得金額:33,202,077アメリカドル)(88.5%)		34,788,509
	その他負債超過資産(11.5%)		4,513,076
	純資産(100.0%)		39,301,585

(注1)TCW アセット マネジメント カンパニーからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。