有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Premium Share Classに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Premium Share Classに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及びケイマン籍会社型投資信託「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fundの状況
■組入資産の明細
2016年3月31日現在
(注1)TCW アセット マネジメント カンパニーからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 | 平成29年4月24日現在 | |||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Premium S | 1,063,589 | 3,034,419,673 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 1,063,589 | 3,034,419,673 | ||
| 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 22,875,580 | 32,165,353 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 22,875,580 | 32,165,353 | ||
| 合計 | 23,939,169 | 3,066,585,026 | ||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Premium Share Classに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」のCurrency Select Premium Share Classに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及びケイマン籍会社型投資信託「The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fund」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | |
| 科 目 | 平成28年10月24日現在 | 平成29年4月24日現在 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,872,375 | 13,241,427 |
| 国債証券 | 7,869,796,450 | 8,927,502,400 |
| 特殊債券 | 1,445,418,394 | 889,678,299 |
| 社債券 | 4,049,693,600 | 4,559,747,900 |
| 未収入金 | 305,765,100 | - |
| 未収利息 | 16,481,675 | 19,427,793 |
| 前払費用 | 2,020,319 | 4,334,508 |
| 流動資産合計 | 13,982,047,913 | 14,413,932,327 |
| 資産合計 | 13,982,047,913 | 14,413,932,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 302,192,000 | - |
| その他未払費用 | 1,600 | 1,122 |
| 流動負債合計 | 302,193,600 | 1,122 |
| 負債合計 | 302,193,600 | 1,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,655,462,931 | 10,250,966,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,024,391,382 | 4,162,964,697 |
| 純資産合計 | 13,679,854,313 | 14,413,931,205 |
| 負債純資産合計 | 13,982,047,913 | 14,413,932,327 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成28年10月24日現在 | 平成29年4月24日現在 |
| 1.受益権の総数 | 9,655,462,931口 | 10,250,966,508口 |
| 2.1口当たり純資産額 | 1.4168円 | 1.4061円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,168円) | (14,061円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月24日 | 自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 | ||
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成28年10月24日現在 | 平成29年4月24日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 平成28年10月24日現在 | 平成29年4月24日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
| 項目 | 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月24日 | 自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 9,686,226,258円 | 9,655,462,931円 |
| 同期中追加設定元本額 | 819,294,541円 | 984,781,987円 |
| 同期中一部解約元本額 | 850,057,868円 | 389,278,410円 |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド名 | ||
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用) | -円 | 78,537円 |
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用) | -円 | 579,423円 |
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用) | -円 | 1,107,843円 |
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 1,079,976,403円 | 1,063,209,490円 |
| ハッピーエイジング20 | 107,086,278円 | 120,203,405円 |
| ハッピーエイジング30 | 527,229,362円 | 592,596,315円 |
| ハッピーエイジング40 | 2,786,301,926円 | 3,162,494,900円 |
| ハッピーエイジング50 | 2,301,154,661円 | 2,475,306,007円 |
| ハッピーエイジング60 | 2,155,575,600円 | 2,230,610,604円 |
| パン・アフリカ株式ファンド | 14,243,358円 | 15,849,455円 |
| 人民元建て債券ファンド | 2,135,982円 | 1,565,691円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース | 6,066,909円 | 4,670,529円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース | 43,615,557円 | 35,670,006円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 598,918,769円 | 515,565,526円 |
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 937,678円 | 853,160円 |
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース | 24,196,689円 | 22,875,580円 |
| 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース | 683,337円 | -円 |
| 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース | 389,377円 | -円 |
| 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース | 1,807,845円 | 1,165,294円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース | 1,544,955円 | -円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース | 1,230,849円 | 1,239,687円 |
| インド株式集中投資ファンド | 2,367,396円 | 3,044,016円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 | -円 | 1,270,930円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 | -円 | 805,243円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 | -円 | 204,867円 |
| 計 | 9,655,462,931円 | 10,250,966,508円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成28年10月24日現在 | 平成29年4月24日現在 |
| 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △155,519,750 | △156,403,600 |
| 特殊債券 | △12,776,187 | △12,612,336 |
| 社債券 | △14,965,300 | △8,885,900 |
| 合計 | △183,261,237 | △177,901,836 |
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 | 平成29年4月24日現在 | |||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 372 2年国債 | 570,000,000 | 573,203,400 | |
| 374 2年国債 | 280,000,000 | 281,722,000 | ||
| 119 5年国債 | 130,000,000 | 130,841,100 | ||
| 123 5年国債 | 110,000,000 | 110,944,900 | ||
| 124 5年国債 | 30,000,000 | 30,275,700 | ||
| 125 5年国債 | 230,000,000 | 232,242,500 | ||
| 9 40年国債 | 190,000,000 | 158,963,500 | ||
| 323 10年国債 | 220,000,000 | 231,990,000 | ||
| 328 10年国債 | 310,000,000 | 323,450,900 | ||
| 329 10年国債 | 330,000,000 | 348,918,900 | ||
| 335 10年国債 | 130,000,000 | 135,665,400 | ||
| 340 10年国債 | 280,000,000 | 290,385,200 | ||
| 345 10年国債 | 390,000,000 | 393,381,300 | ||
| 346 10年国債 | 1,780,000,000 | 1,794,062,000 | ||
| 35 30年国債 | 380,000,000 | 493,240,000 | ||
| 51 30年国債 | 410,000,000 | 361,111,600 | ||
| 52 30年国債 | 80,000,000 | 74,464,000 | ||
| 53 30年国債 | 210,000,000 | 200,655,000 | ||
| 100 20年国債 | 450,000,000 | 554,269,500 | ||
| 109 20年国債 | 120,000,000 | 145,227,600 | ||
| 113 20年国債 | 230,000,000 | 285,131,000 | ||
| 130 20年国債 | 70,000,000 | 85,261,400 | ||
| 131 20年国債 | 50,000,000 | 60,204,500 | ||
| 146 20年国債 | 150,000,000 | 181,552,500 | ||
| 148 20年国債 | 120,000,000 | 141,453,600 | ||
| 149 20年国債 | 90,000,000 | 106,058,700 | ||
| 151 20年国債 | 450,000,000 | 507,681,000 | ||
| 152 20年国債 | 270,000,000 | 304,298,100 | ||
| 154 20年国債 | 70,000,000 | 78,788,500 | ||
| 157 20年国債 | 120,000,000 | 112,820,400 | ||
| 158 20年国債 | 80,000,000 | 79,368,000 | ||
| 159 20年国債 | 20,000,000 | 20,159,400 | ||
| 21 メキシコ国債 | 100,000,000 | 99,710,800 | ||
| 国債証券 合計 | 8,450,000,000 | 8,927,502,400 | ||
| 特殊債券 | 4 住宅金融RMBS | 35,841,000 | 36,640,254 | |
| 6 住宅金融RMBS | 53,196,000 | 55,212,128 | ||
| 17 住宅金融RMBS | 16,010,000 | 16,687,223 | ||
| 31 住宅金融RMBS | 20,482,000 | 21,637,184 | ||
| 42 住宅金融RMBS | 40,214,000 | 43,443,184 | ||
| 49 住宅機構RMBS | 46,986,000 | 50,486,457 | ||
| 50 住宅機構RMBS | 46,919,000 | 50,203,330 | ||
| 52 住宅機構RMBS | 53,859,000 | 57,311,361 | ||
| 60 住宅機構RMBS | 64,295,000 | 67,946,956 | ||
| 65 住宅機構RMBS | 69,565,000 | 72,785,859 | ||
| 66 住宅機構RMBS | 68,677,000 | 71,739,994 | ||
| 73 住宅機構RMBS | 70,624,000 | 74,593,068 | ||
| 78 住宅機構RMBS | 129,542,000 | 135,228,893 | ||
| 79 住宅機構RMBS | 130,078,000 | 135,762,408 | ||
| 特殊債券 合計 | 846,288,000 | 889,678,299 | ||
| 社債券 | 7 BPCE S.A. | 100,000,000 | 100,646,300 | |
| 1 BPCE S.A.劣後 | 100,000,000 | 106,572,700 | ||
| 1 クレデイ・A 劣後 | 100,000,000 | 105,553,500 | ||
| 5 クレデイ・A 劣後FR | 100,000,000 | 100,570,000 | ||
| 1 エイチエスビーシーHD | 200,000,000 | 199,844,000 | ||
| 18 ルノー | 100,000,000 | 99,618,200 | ||
| 4 ソシエテG 劣後 | 100,000,000 | 103,249,400 | ||
| 23 前田建設 | 100,000,000 | 99,872,800 | ||
| 31 双日 | 100,000,000 | 102,236,800 | ||
| 2 ユニゾHD | 100,000,000 | 100,034,800 | ||
| 25 太平洋セメント | 100,000,000 | 101,787,800 | ||
| 29 富士電機 | 100,000,000 | 100,177,500 | ||
| 13 パナソニツク | 100,000,000 | 102,002,900 | ||
| 1 明治安田2014基 | 200,000,000 | 201,031,800 | ||
| 1 三井住友FG劣後 | 100,000,000 | 103,210,900 | ||
| 1 みずほFG劣後 | 200,000,000 | 207,807,000 | ||
| 69 アコム | 100,000,000 | 104,675,900 | ||
| 71 アコム | 100,000,000 | 100,893,400 | ||
| 8 オリエントコーポレーシヨン | 100,000,000 | 99,899,400 | ||
| 167 オリックス | 100,000,000 | 100,341,100 | ||
| 529 東京電力 | 200,000,000 | 200,949,400 | ||
| 532 東京電力 | 100,000,000 | 100,686,900 | ||
| 540 東京電力 | 300,000,000 | 304,146,600 | ||
| 544 東京電力 | 300,000,000 | 306,050,400 | ||
| 559 東京電力 | 100,000,000 | 102,722,200 | ||
| 568 東京電力 | 100,000,000 | 102,777,900 | ||
| 495 関西電力 | 100,000,000 | 102,546,900 | ||
| 1 東京電力パワー | 100,000,000 | 100,216,500 | ||
| 2 東京電力パワー | 100,000,000 | 100,725,700 | ||
| 52 ソフトバンクグループ | 200,000,000 | 201,748,200 | ||
| 1A日本生命劣後FR | 100,000,000 | 103,560,000 | ||
| 2A日本生命劣後FR | 100,000,000 | 99,293,000 | ||
| 2A住友生命劣後FR | 100,000,000 | 98,699,000 | ||
| 3A富国生命劣後FR | 200,000,000 | 196,900,000 | ||
| 4A日本生命劣後FR | 100,000,000 | 98,699,000 | ||
| 社債券 合計 | 4,500,000,000 | 4,559,747,900 | ||
| 合計 | 13,796,288,000 | 14,376,928,599 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
The TCW Funds - TCW High Income US Equity Premium Fundの状況
| 貸借対照表 | ||
| 2016年3月31日現在 | ||
| アメリカドル | ||
| 資産 | ||
| 現金 | 3,726,987 | |
| 売買目的の金融資産 | 35,482,460 | |
| 先物為替予約取引に係る未実現利益 | 875,478 | |
| 未収配当金 | 134,610 | |
| 資産合計 | 40,219,535 | |
| 負債 | ||
| オプション取引(公正価値) | 693,951 | |
| 未払助言報酬 | 80,556 | |
| 先物為替予約取引に係る未実現損失 | 43,685 | |
| 未払専門家報酬 | 32,310 | |
| 未払管理報酬 | 18,251 | |
| 未払保管報酬 | 17,936 | |
| その他未払費用 | 31,261 | |
| 負債合計 | 917,950 | |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 39,301,585 | |
| クラス当たりの純資産額(アメリカドル): | ||
| 米ドル シェア クラス | 41,057 | |
| 日本円 シェア クラス | 24,131 | |
| 通貨 セレクト シェア クラス | 1,571,572 | |
| 通貨セレクト プレミアム シェア クラス | 37,664,825 | |
| 発行済み口数(口): | ||
| 米ドル シェア クラス | 747 | |
| 日本円 シェア クラス | 611 | |
| 通貨セレクト シェア クラス | 42,348 | |
| 通貨セレクト プレミアム シェア クラス | 1,321,547 | |
| 1口当たりの純資産額(アメリカドル): | ||
| 米ドル シェア クラス | 54.96 | |
| 日本円 シェア クラス | 39.49 | |
| 通貨セレクト シェア クラス | 37.11 | |
| 通貨セレクト プレミアム シェア クラス | 28.50 | |
■組入資産の明細
2016年3月31日現在
| 数量 | 普通株式 | 評価金額 (アメリカドル) | |
| アメリカ | |||
| Agriculture(純資産比率 10.7%) | |||
| 35,900 | Altria Group Inc | 2,249,494 | |
| 19,900 | Philip Morris International Inc | 1,952,389 | |
| Total Agriculture | 4,201,883 | ||
| Banks(4.8%) | |||
| 7,800 | M&T Bank Corp | 865,800 | |
| 25,000 | US Bancorp | 1,014,750 | |
| Total Banks | 1,880,550 | ||
| Beverages(7.3%) | |||
| 26,100 | Coca-Cola Co/The | 1,210,779 | |
| 16,200 | PepsiCo Inc | 1,660,176 | |
| Total Beverages | 2,870,955 | ||
| Biotechnology(3.6%) | |||
| 9,400 | Amgen Inc | 1,409,342 | |
| Commercial Services(7.7%) | |||
| 36,200 | Healthcare Services Group Inc | 1,332,522 | |
| 32,500 | Nielsen Holdings PLC | 1,711,450 | |
| Total Commercial Services | 3,043,972 | ||
| Electric(9.2%) | |||
| 9,600 | Edison International | 690,144 | |
| 12,400 | NextEra Energy Inc | 1,467,416 | |
| 37,800 | PPL Corp | 1,439,046 | |
| Total Electric | 3,596,606 | ||
| Environmental Control(2.5%) | |||
| 16,400 | Waste Management Inc | 967,600 | |
| Food(3.0%) | |||
| 15,200 | Kraft Heinz Co/The | 1,194,112 | |
| Insurance(8.3%) | |||
| 17,200 | Chubb Ltd | 2,049,380 | |
| 34,900 | Progressive Corp/The | 1,226,386 | |
| Total Insurance | 3,275,766 | ||
| Investment Companies(3.5%) | |||
| 22,119 | Golub Capital BDC Inc | 382,880 | |
| 62,390 | TPG Specialty Lending Inc | 1,006,351 | |
| Total Investment Companies | 1,389,231 | ||
| Oil&Gas(1.5%) | |||
| 8,600 | Occidental Petroleum Corp | 588,498 | |
| Pharmaceuticals(4.6%) | |||
| 12,300 | Cardinal Health Inc | 1,007,985 | |
| 14,800 | Merck & Co Inc | 783,068 | |
| Total Pharmaceuticals | 1,791,053 | ||
| Retail(3.3%) | |||
| 12,300 | CVS Health Corp | 1,275,879 |
| 数量 | 普通株式 | 評価金額 (アメリカドル) | |
| Software (3.6%) | |||
| 25,600 | Microsoft Corp | 1,413,888 | |
| Telecommunications(4.9%) | |||
| 35,900 | Verizon Communications Inc | 1,941,472 | |
| 普通株式合計 | 30,840,807 | ||
| アメリカ合計 | 30,840,807 | ||
| DEPOSITORY RECEIPTS | |||
| Israel | |||
| Pharmaceuticals(3.0%) | |||
| 22,000 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,177,220 | |
| Total Depository Receipts | 1,177,220 | ||
| Real Estate Investment Trusts(純資産比率 8.8%) | |||
| アメリカ | |||
| 57,750 | Colony Capital Inc | 968,468 | |
| 2,900 | Equinix Inc | 959,059 | |
| 7,400 | Simon Property Group Inc | 1,536,906 | |
| アメリカ合計 | 3,464,433 | ||
| Total Real Estate Investment Trusts | 3,464,433 | ||
| 売買目的の金融資産合計(取得金額:33,668,690アメリカドル)(90.3%) | 35,482,460 | ||
| 数量 | 売建オプション | 公正価値 (アメリカドル) | |
| アメリカ | |||
| 株式オプション(-0.7%) | |||
| 25,000 | Altria Group Inc | (15,500) | |
| 6,500 | Amgen Inc | (20,475) | |
| 6,600 | Cardinal Health Inc | (990) | |
| 12,000 | Chubb Ltd | (1,800) | |
| 18,000 | Coca-Cola Co/The | (22,530) | |
| 9,800 | CVS Health Corp | (6,696) | |
| 9,600 | Edison International | (6,720) | |
| 2,000 | Equinix Inc | (13,120) | |
| 10,500 | Kraft Heinz Co/The | (4,200) | |
| 6,200 | M+T Bank Corp | (1,633) | |
| 12,000 | Merck + Co Inc | (11,880) | |
| 15,000 | Microsoft Corp | (14,100) | |
| 10,000 | Nextera Energy Inc | (7,500) | |
| 23,000 | Nielsen Holdings Plc | (18,975) | |
| 5,000 | Occidental Petroleum Corp | (1,200) | |
| 10,400 | PepsiCo Inc | (29,224) | |
| 15,900 | Philip Morris International In | (5,406) | |
| 30,400 | Ppl Corp | (12,160) | |
| 27,900 | Progressive Corp/The | (14,295) | |
| 5,100 | Simon Property Group Inc | (8,517) | |
| 15,000 | Teva Pharmaceutical Industries | (9,750) | |
| 15,000 | US Bancorp | (1,200) | |
| 25,000 | Verizon Communications Inc | (12,750) |
| 数量 | 売建オプション | 公正価値 (アメリカドル) | |
| 11,500 | Waste Management Inc | (3,450) | |
| 株式オプション合計(-0.7%) | (244,071) |
| 想定元本 | 売建オプション | 満期日 | 公正価値 (アメリカドル) |
| 通貨オプション(-1.1%) | |||
| 6,900,000 | BRL Put USD Call @ 3.54 OTC 0pt | (55,200) | |
| 6,900,000 | IDR Put USD Call @ 13,105 OTC Opt | (20,010) | |
| 6,900,000 | INR Put USD Call @ 66.56 OTC Opt | (44,850) | |
| 6,900,000 | MXN Put USD Call @ 17.94 OTC Opt | (264,960) | |
| 6,900,000 | PHP Put USD Call @ 46.33 OTC Opt | (64,860) | |
| 通貨オプション合計(-1.1%) | (449,880) | ||
| オプション取引合計(取得金額:-466,613アメリカドル)(-1.8%) | (693,951) | ||
| 投資合計(取得金額:33,202,077アメリカドル)(88.5%) | 34,788,509 | ||
| その他負債超過資産(11.5%) | 4,513,076 | ||
| 純資産(100.0%) | 39,301,585 | ||
(注1)TCW アセット マネジメント カンパニーからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
