有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間 (平成26年11月10日現在)	当監査対象期間 (平成27年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,760,363	406,351,665
コール・ローン	81,830,068	83,300,056
特殊債券	2,938,075,553	2,159,250,908
社債券	14,243,454,819	13,355,524,784
派生商品評価勘定	19,670,220	59,449,891
未収入金	110,540,778	-
未収利息	266,849,837	235,176,994
前払費用	4,181,177	4,847,862
その他未収収益	4,516,473	4,268,819
差入委託証拠金	96,161,826	61,964,990
流動資産合計	17,777,041,114	16,370,135,969
資産合計	17,777,041,114	16,370,135,969
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,091,248,321	338,209,330
未払金	57,758,444	-
未払収益分配金	62,533,954	65,101,008
未払受託者報酬	305,125	267,980
未払委託者報酬	8,467,166	7,436,430
その他未払費用	570,240	540,000
流動負債合計	1,220,883,250	411,554,748
負債合計	1,220,883,250	411,554,748
純資産の部
元本等
元本	16,034,347,365	16,692,566,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	521,810,499	△733,984,947
(分配準備積立金)	622,985,577	870,736,571
元本等合計	16,556,157,864	15,958,581,221
純資産合計	16,556,157,864	15,958,581,221
負債純資産合計	17,777,041,114	16,370,135,969

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間 (自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日)	当監査対象期間 (自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取利息	932,781,209	767,791,583
有価証券売買等損益	845,120,649	△ 971,016,173
派生商品取引等損益	△259,615,964	△ 111,560,468
為替差損益	△73,598,191	△ 85,248,276
その他収益	6,825,067	7,276,955
営業収益合計	1,451,512,770	△ 392,756,379
営業費用
受託者報酬	3,919,086	3,521,880
委託者報酬	108,754,361	97,732,082
その他費用	3,640,255	3,253,359
営業費用合計	116,313,702	104,507,321
営業利益又は営業損失(△)	1,335,199,068	△ 497,263,700
経常利益又は経常損失(△)	1,335,199,068	△ 497,263,700
当期純利益又は当期純損失(△)	1,335,199,068	△ 497,263,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,933,709	△4,225,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	138,781,167	521,810,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,363,216	76,730,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,752,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,363,216	68,977,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,222,167	81,904,333
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,222,167	73,830,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,073,692
分配金	833,377,076	757,582,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	521,810,499	△733,984,947

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券、社債券につきましては、個別法に基づき以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引については、個別法に基づき、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を用いております。
	(2)為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 ｢投資信託財産の計算に関する規則｣第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前監査対象期間 (平成26年11月10日現在)	当監査対象期間 (平成27年11月10日現在)
1.受益権の総数	16,034,347,365口	16,692,566,168口
2.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-	733,984,947円
3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0325円 (10,325円)	0.9560円 (9,560円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前監査対象期間 (自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日)	当監査対象期間 (自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日)
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.18%の額	同左
2.分配金の計算方法	第35期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(78,164,796円)、収益調整金(767,434,763円)、分配準備積立金(899,968,320円)より、分配対象収益は、1,745,567,879円(1万口当たり864円)であり、うち78,745,612円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第47期(平成26年11月11日から平成26年12月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(66,367,225円)、収益調整金(703,513,091円)、分配準備積立金(607,667,807円)より、分配対象収益は、1,377,548,123円(1万口当たり878円)であり、うち61,143,940円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第36期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(79,865,016円)、収益調整金(768,786,058円)、分配準備積立金(824,193,513円)より、分配対象収益は、1,672,844,587円(1万口当たり868円)であり、うち75,160,513円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第48期(平成26年12月11日から平成27年1月13日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,764,311円)、収益調整金(693,827,646円)、分配準備積立金(601,540,846円)より、分配対象収益は、1,364,132,803円(1万口当たり884円)であり、うち60,162,370円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第37期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(77,543,515円)、収益調整金(762,571,725円)、分配準備積立金(803,429,063円)より、分配対象収益は、1,643,544,303円(1万口当たり870円)であり、うち73,653,424円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第49期(平成27年1月14日から平成27年 2月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,107,722円)、収益調整金(729,049,231円)、分配準備積立金(609,229,745円)より、分配対象収益は、1,390,386,698円(1万口当たり878円)であり、うち61,724,769円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第38期(平成26年2月11日から平成26年3月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,475,820円)、収益調整金(778,037,615円)、分配準備積立金(777,784,884円)より、分配対象収益は、1,624,298,319円(1万口当たり868円)であり、うち72,959,406円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第50期(平成27年2月11日から平成27年 3月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(48,461,254円)、収益調整金(746,911,164円)、分配準備積立金(565,090,506円)より、分配対象収益は、1,360,462,924円(1万口当たり871円)であり、うち60,897,301円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第39期(平成26年3月11日から平成26年4月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(78,244,919円)、収益調整金(776,934,010円)、分配準備積立金(767,673,675円)より、分配対象収益は、1,622,852,604円(1万口当たり871円)であり、うち72,637,916円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第51期(平成27年3月11日から平成27年 4月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,996,300円)、費収益調整金(749,843,728円)、分配準備積立金(552,654,459円)より、分配対象収益は、1,363,494,487円(1万口当たり871円)であり、うち61,032,081円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第40期(平成26年4月11日から平成26年5月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(78,093,276円)、収益調整金(776,072,108円)、分配準備積立金(727,104,306円)より、分配対象収益は、1,581,269,690円(1万口当たり876円)であり、うち70,344,038円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第52期(平成27年4月11日から平成27年 5月11日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(55,717,636円)、収益調整金(745,458,316円)、分配準備積立金(545,773,673円)より、分配対象収益は、1,346,949,625円(1万口当たり868円)であり、うち60,500,125円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第41期(平成26年5月13日から平成26年6月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(62,116,313円)、収益調整金(740,879,435円)、分配準備積立金(699,575,173円)より、分配対象収益は、1,502,570,921円(1万口当たり873円)であり、うち67,060,894円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第53期(平成27年5月12日から平成27年6月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(56,179,726円)、収益調整金(765,064,846円)、分配準備積立金(599,376,602円)より、分配対象収益は、1,420,621,174円(1万口当たり864円)であり、うち64,119,007円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第42期(平成26年6月11日から平成26年7月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(61,508,641円)、収益調整金(760,841,737円)、分配準備積立金(669,297,422円)より、分配対象収益は、1,491,647,800円(1万口当たり871円)であり、うち66,723,022円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第54期(平成27年6月11日から平成27年7月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(54,548,509円)、収益調整金(732,966,123円)、分配準備積立金(654,656,600円)より、分配対象収益は、1,442,171,232円(1万口当たり857円)であり、うち65,554,993円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第43期(平成26年7月11日から平成26年8月11日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(68,503,920円)、収益調整金(760,300,271円)、分配準備積立金(661,617,480円)より、分配対象収益は、1,490,421,671円(1万口当たり873円)であり、うち66,579,478円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第55期(平成27年7月11日から平成27年8月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(61,938,290円)、収益調整金(678,179,796円)、分配準備積立金(709,205,109円)より、分配対象収益は、1,449,323,195円(1万口当たり855円)であり、うち66,062,528円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第44期(平成26年8月12日から平成26年9月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(62,627,417円)、収益調整金(736,661,405円)、分配準備積立金(640,829,369円)より、分配対象収益は、1,440,118,191円(1万口当たり871円)であり、うち64,410,677円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第56期(平成27年8月11日から平成27年9月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(55,357,756円)、収益調整金(612,120,771円)、分配準備積立金(769,561,105円)より、分配対象収益は、1,437,039,632円(1万口当たり849円)であり、うち65,986,238円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第45期(平成26年9月11日から平成26年10月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(64,352,028円)、収益調整金(718,347,387円)、分配準備積立金(618,198,499円)より、分配対象収益は、1,400,897,914円(1万口当たり873円)であり、うち62,568,142円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第57期(平成27年9月11日から平成27年10月13日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(58,742,008円)、収益調整金(541,071,728円)、分配準備積立金(815,721,014円)より、分配対象収益は、1,415,534,750円(1万口当たり845円)であり、うち65,298,593円(1万口当たり39円)を分配金額としております。
	第46期(平成26年10月11日から平成26年11月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(65,875,911円)、収益調整金(717,954,875円)、分配準備積立金(619,643,620円)より、分配対象収益は、1,403,474,406円(1万口当たり875円)であり、うち62,533,954円(1万口当たり39円)を分配金額としております。	第58期(平成27年10月14日から平成27年11月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(51,195,473円)、収益調整金(475,463,324円)、分配準備積立金(870,736,571円)より、分配対象収益は、1,397,395,368円(1万口当たり837円)であり、うち65,101,008円(1万口当たり39円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前監査対象期間 (自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日)	当監査対象期間 (自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める｢運用の基本方針｣に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当ファンドが行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前監査対象期間 (平成26年11月10日現在)	当監査対象期間 (平成27年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	前監査対象期間 (平成26年11月10日現在)	当監査対象期間 (平成27年11月10日現在)
特殊債券	3,483,566	△18,273,772
社債券	△70,382,951	△163,371,956
合計	△66,899,385	△181,645,728

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	前監査対象期間(平成26年11月10日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	247,801,540	-	262,867,000	15,065,460
	イギリスポンド	104,193,240	-	108,798,000	4,604,760
	売建
	アメリカドル	10,452,898,350	-	11,211,849,000	△758,950,650
	ユーロ	3,898,076,724	-	4,062,672,000	△164,595,276
	イギリスポンド	2,608,778,280	-	2,748,962,800	△140,184,520
	合計	17,311,748,134	-	18,395,148,800	△1,044,060,226

区分	種類	当監査対象期間(平成27年11月10日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	290,817,600	-	295,632,000	4,814,400
	売建
	アメリカドル	10,664,320,400	-	10,963,020,000	△298,699,600
	ユーロ	3,642,710,180	-	3,589,937,000	52,773,180
	イギリスポンド	2,139,264,270	-	2,178,774,000	△39,509,730
	合計	16,737,112,450	-	17,027,363,000	△280,621,750

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下｢当該日｣という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(債券関連)

区分	種類	前監査対象期間(平成26年11月10日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場 取引	債券先物取引
	売建	1,592,463,000	-	1,619,980,875	△27,517,875
	合計	1,592,463,000	-	1,619,980,875	△27,517,875

区分	種類	当監査対象期間(平成27年11月10日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場 取引	債券先物取引
	売建	76,814,111	-	74,951,800	1,862,311
	合計	76,814,111	-	74,951,800	1,862,311

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	前監査対象期間 (平成26年11月10日現在)	当監査対象期間 (平成27年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	20,816,544,684	16,034,347,365
期中追加設定元本額	2,793,526,788	2,848,646,406
期中一部解約元本額	7,575,724,107	2,190,427,603

(4)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	数量	評価額	備考
特殊債券	アメリカドル	CEZCP 4.25% 04/03/22	1,000,000.00	1,039,400.00
		CEZCP 5.625% 04/03/42	550,000.00	597,800.50
		CHGRID 3.125% 05/22/23	1,000,000.00	980,800.00
		EDF 6% 01/22/14	400,000.00	394,876.00
		EDF FRN PERPETUAL	800,000.00	794,120.00
		EDF FRN PERPETUAL	630,000.00	623,826.00
		KOHNPW 3% 09/19/22	1,900,000.00	1,893,920.00
		SECO 5.06% 04/08/43	700,000.00	619,465.00
		TAQAUH 5.875% 12/13/21	1,100,000.00	1,242,373.00
		TAQAUH 6.25% 09/16/19	800,000.00	902,680.00
	計			9,089,260.50
				(1,119,796,893)
	ユーロ	BOGAEI 3.625% 12/04/17	400,000.00	427,060.00
		DONGAS FRN 06/26/13	418,000.00	457,292.00
		DONGAS FRN 07/08/13	350,000.00	366,415.00
		EDF FRN PERPETUAL	400,000.00	425,540.00
		ENEASA 3.25% 03/19/20	500,000.00	535,550.00
		ESBIRE 4.375% 11/21/19	700,000.00	804,125.00
		ESBIRE 6.25% 09/11/17	143,000.00	158,508.35
		FINPOW 3.5% 04/03/24	400,000.00	464,500.00
		SPIAUA 2% 06/30/22	900,000.00	898,065.00
		VATFAL 6.75% 01/31/19	550,000.00	653,840.00
	計			5,190,895.35
				(687,585,998)
	イギリスポンド	DONGAS 4.875% 01/12/32	900,000.00	972,180.00
		EDF 5.5% 10/17/41	200,000.00	227,770.00
		EDF 6% 01/23/14	400,000.00	493,260.00
		EDF FRN PERPETUAL	200,000.00	195,710.00
	計			1,888,920.00
				(351,868,017)
	小計			2,159,250,908
				(2,159,250,908)
社債券	アメリカドル	AEE 9.75% 11/15/18	1,500,000.00	1,823,727.00
		AEP 7% 03/15/19	1,200,000.00	1,360,788.00
		BRKHEC 3.5% 02/01/25	600,000.00	592,800.00
		BRKHEC 3.75% 11/15/23	400,000.00	408,088.00
		BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,700,000.00	2,102,543.00
		CHINLP 3.125% 05/06/25	600,000.00	573,030.00
		CPGX 3.3% 06/01/20	300,000.00	298,485.00
		D 7% 06/15/38	1,335,000.00	1,628,793.45
		D FRN 10/01/54	400,000.00	410,671.20
		DTE 3.65% 03/15/24	900,000.00	929,292.30
		DTE 3.7% 03/15/45	250,000.00	227,370.00
		DTE 6.375% 04/15/33	900,000.00	1,119,906.00
		DUK 3.15% 04/01/22	700,000.00	694,862.00
		DUK 3.25% 08/15/25	750,000.00	752,130.00
		DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000.00	1,914,255.00
		ED 4.45% 03/15/44	400,000.00	411,362.65
		ED 5.85% 04/01/18	2,300,000.00	2,515,303.00
		EEBCB 6.125% 11/10/21	500,000.00	524,820.00
		EIX 3.75% 09/15/17	500,000.00	518,402.50
		EIX 6.65% 04/01/29	1,500,000.00	1,852,725.00
		ENELIM 6.25% 09/15/17	700,000.00	753,606.00
		ENELIM 6.8% 09/15/37	850,000.00	1,050,557.50
		ENGIFP 2.875% 10/10/22	1,200,000.00	1,186,680.00
		EOANGR 5.8% 04/30/18	800,000.00	866,760.00
		EOANGR 6.65% 04/30/38	1,300,000.00	1,486,940.00
		EPD 3.35% 03/15/23	350,000.00	341,152.47
		EPD 4.85% 03/15/44	1,400,000.00	1,247,596.00
		EPD 5.95% 02/01/41	1,700,000.00	1,748,467.00
		ETP 5.2% 02/01/22	1,500,000.00	1,490,925.00
		ETP 6.5% 02/01/42	1,200,000.00	1,096,044.00
		EXC 4.95% 06/15/35	350,000.00	352,898.00
		EXC 5.8% 03/15/18	1,500,000.00	1,623,000.00
		EXC 7.6% 04/01/32	400,000.00	515,564.00
		FE 4.7% 04/01/24	300,000.00	307,896.00
		FE 5.4% 12/15/43	400,000.00	437,353.60
		GXP 5.3% 10/01/41	600,000.00	646,800.00
		IBESM 5% 09/11/19	500,000.00	541,850.00
		ISRELE 5% 11/12/24	510,000.00	530,068.50
		KMI 4.25% 09/01/24	500,000.00	439,620.00
		KMI 6.95% 01/15/38	1,800,000.00	1,719,666.00
		KMI 9% 02/01/19	2,100,000.00	2,411,388.00
		NEE 4.125% 02/01/42	600,000.00	591,354.00
		NEE 7.875% 12/15/15	600,000.00	603,924.00
		NEE FRN 06/15/67	900,000.00	729,000.00
		NI 3.85% 02/15/23	250,000.00	255,432.50
		NRUC 10.375% 11/01/18	1,000,000.00	1,234,750.00
		NRUC FRN 04/30/43	500,000.00	497,400.00
		OKS 6.85% 10/15/37	600,000.00	556,854.00
		OKS 8.625% 03/01/19	600,000.00	688,992.00
		ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,600,000.00	1,689,102.40
		PAA 5.15% 06/01/42	600,000.00	510,558.00
		PAA 8.75% 05/01/19	1,200,000.00	1,410,324.00
		PCG 3.25% 06/15/23	600,000.00	601,500.00
		PCG 3.5% 06/15/25	734,000.00	737,552.56
		PCG 6.35% 02/15/38	1,000,000.00	1,214,190.00
		PCG 8.25% 10/15/18	2,300,000.00	2,694,588.00
		PEG 3.95% 05/01/42	1,000,000.00	951,480.00
		PEG 8.625% 04/15/31	400,000.00	529,739.20
		PPL 3.4% 06/01/23	700,000.00	696,073.00
		PPL 5.125% 11/01/40	1,500,000.00	1,679,985.00
		PPL 5% 03/15/44	850,000.00	892,687.00
		PSD 3.65% 05/15/25	500,000.00	483,000.00
		RATCH 3.5% 05/02/19	470,000.00	478,742.00
		RPCUH 6% 08/31/36	360,000.00	404,766.00
		SE 8% 10/01/19	600,000.00	698,406.00
		SO 3.75% 03/01/45	390,000.00	347,630.40
		SO 4.3% 03/15/42	500,000.00	453,860.00
		SO 5.95% 02/01/39	1,600,000.00	1,776,382.40
		SRE 9.8% 02/15/19	700,000.00	858,487.00
		SSELN FRN PERPETUAL	800,000.00	835,800.00
		TACN 6.5% 03/15/40	355,000.00	312,755.71
		TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000.00	1,685,840.00
		TRPCN FRN 05/15/67	1,150,000.00	940,125.00
		TRPCN FRN 05/20/75	235,000.00	224,425.00
		WPZ 4% 09/15/25	700,000.00	585,536.00
		WPZ 5.25% 03/15/20	750,000.00	779,722.50
		WPZ 6.3% 04/15/40	1,000,000.00	874,730.00
	計			71,959,879.84
				(8,865,457,196)
	ユーロ	ALLRNV FRN PERPETUAL	500,000.00	518,425.00
		ANVAU 1.5% 02/26/27	280,000.00	251,314.00
		ANVAU 2.375% 07/24/20	500,000.00	526,025.00
		EDPPL 2.625% 01/18/22	880,000.00	893,376.00
		EDPPL 2.625% 04/15/19	200,000.00	208,570.00
		EDPPL 2% 04/22/25	630,000.00	588,451.50
		ENBW 6.875% 11/20/18	700,000.00	834,715.00
		ENBW FRN 04/02/76	250,000.00	237,475.00
		ENECO FRN PERPETUAL	700,000.00	688,695.00
		ENELIM 5.625% 06/21/27	500,000.00	688,625.00
		ENELIM FRN 01/15/75	440,000.00	467,874.00
		ENGIFP FRN PERPETUAL	900,000.00	910,575.00
		EOANGR 6.375% 05/29/17	450,000.00	492,142.50
		ESBIRE 2.125% 06/08/27	600,000.00	605,070.00
		EWE 5.25% 07/16/21	500,000.00	605,600.00
		FIREIT 1.125% 01/02/20	510,000.00	511,861.50
		GASSM 2.875% 03/11/24	400,000.00	433,980.00
		GASSM 6.375% 07/09/19	750,000.00	903,277.50
		GASSM FRN PERPETUAL	400,000.00	393,740.00
		IBESM 1.75% 09/17/23	200,000.00	204,050.00
		KMI 1.5% 03/16/22	420,000.00	377,139.00
		MRDGF 3.779% 09/11/18	310,000.00	336,164.00
		NGGLN 0.75% 02/11/22	700,000.00	681,275.00
		ORGAU 2.875% 10/11/19	600,000.00	604,680.00
		REDEXS 2.75% 04/08/21	400,000.00	425,400.00
		REESM 1.125% 04/24/25	300,000.00	287,055.00
		SEVFP 1.75% 09/10/25	300,000.00	300,810.00
		SEVFP 6.25% 04/08/19	600,000.00	717,480.00
		SEVFP FRN PERPETUAL	200,000.00	203,460.00
		SEVFP FRN PERPETUAL	200,000.00	195,240.00
		SPPDIS 2.625% 06/23/21	600,000.00	631,920.00
		SRGIM 3.25% 01/22/24	580,000.00	655,574.00
		SRGIM 3.875% 03/19/18	600,000.00	650,220.00
		SRGIM 5.25% 09/19/22	500,000.00	632,900.00
		TVO 2.125% 02/04/25	720,000.00	623,448.00
		TVO 2.5% 03/17/21	600,000.00	593,160.00
		VGASDE 3.125% 07/10/23	250,000.00	280,175.00
		VIEFP 4.625% 03/30/27	200,000.00	254,520.00
		VIEFP 6.75% 04/24/19	1,400,000.00	1,695,750.00
	計			21,110,212.00
				(2,796,258,681)
	イギリスポンド	CNALN 4.25% 09/12/44	300,000.00	289,890.00
		CNALN 7% 09/19/33	300,000.00	403,035.00
		CNALN FRN 04/10/75	370,000.00	365,264.00
		ENELIM 5.75% 09/14/40	400,000.00	466,900.00
		ENELIM FRN 09/15/76	200,000.00	208,750.00
		EOANGR 6.375% 06/07/32	800,000.00	972,520.00
		IBESM 7.375% 01/29/24	900,000.00	1,154,340.00
		NGGLN 7.375% 01/13/31	1,000,000.00	1,456,090.00
		NGGLN FRN 06/18/73	600,000.00	637,110.00
		PPL 3.625% 11/06/23	270,000.00	268,555.50
		RWE 4.75% 01/31/34	300,000.00	281,295.00
		RWE 5.5% 07/06/22	200,000.00	219,540.00
		RWE 6.5% 04/20/21	350,000.00	398,265.00
		SGN 2.5% 02/03/25	270,000.00	254,529.00
		SSELN 8.375% 11/20/28	350,000.00	512,697.50
		SSELN FRN PERPETUAL	280,000.00	275,066.40
		THAMES 4% 06/19/25	400,000.00	425,364.00
		VIEFP 6.125% 10/29/37	400,000.00	503,600.00
	計			9,092,811.40
				(1,693,808,907)
	小計			13,355,524,784
				(13,355,524,784)
合計				15,514,775,692
				(15,514,775,692)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数			組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	特殊債券	10	銘柄	7.0%	64.3%
	社債券	77	銘柄	55.6%
ユーロ	特殊債券	10	銘柄	4.3%	22.5%
	社債券	39	銘柄	17.5%
イギリスポンド	特殊債券	4	銘柄	2.2%	13.2%
	社債券	18	銘柄	10.6%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。