資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
「FRM ダイバーシファイド リンクファンド(SMA専用)」は、「FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成27年 4月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。

2015/07/10 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	408	6,829,641
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	13	73,091
単位型公社債投資信託	0	0
合計	421	6,902,731

2015/07/10 9:24

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,190,974,757	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,685,229	0.13
合計(純資産総額)		56,261,659,986	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/07/10 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2015/07/10 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2015/07/10 9:24

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/07/10 9:24

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	96,393,165,000	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,948,528,541	3.94
合計(純資産総額)		100,341,693,541	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/07/10 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,786,605,453
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/07/10 9:24