ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド112,250,588112,867,966
    ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド12,929,81258,612,130
    ダイワ海外好配当株マザーファンド17,917,70460,323,534
    親投資信託受益証券 合計231,803,630
    合計231,803,630
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ海外好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年6月26日現在 金 額 (円)2024年6月26日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金14,518,29716,822,347
    コール・ローン2,146,36329,178,341
    国債証券429,842,248310,962,347
    地方債証券26,334,38629,839,646
    特殊債券22,216,59917,259,356
    派生商品評価勘定29,356177,948
    未収利息2,433,2221,916,582
    前払費用122,819-
    流動資産合計497,643,290406,156,567
    資産合計497,643,290406,156,567
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定12,60315,185,653
    未払金54,142,00824,930,883
    未払解約金-21,000
    流動負債合計54,154,61140,137,536
    負債合計54,154,61140,137,536
    純資産の部
    元本等
    元本※1429,375,146364,009,602
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)14,113,5332,009,429
    元本等合計443,488,679366,019,031
    純資産合計443,488,679366,019,031
    負債純資産合計497,643,290406,156,567

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年6月27日 至2024年6月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    1.※1期首2022年6月28日2023年6月27日
    期首元本額514,015,479円429,375,146円
    期中追加設定元本額250,915,480円164,320,180円
    期中一部解約元本額335,555,813円229,685,724円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)48,259,620円48,259,620円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)125,806,977円112,250,588円
    ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)255,308,549円203,499,394円
    計429,375,146円364,009,602円
    2.期末日における受益権の総数429,375,146口364,009,602口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年6月27日 至2024年6月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年6月26日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△3,873,2892,673,875
    地方債証券22,156121,173
    特殊債券△375,22290,551
    合計△4,226,3552,885,599
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建490,672,120-490,655,36716,753346,623,534-361,619,451△14,995,917
    アメリカ・ドル130,595,113-130,588,2516,86269,237,043-72,154,492△2,917,449
    イギリス・ ポンド49,258,640-49,254,4124,22831,069,863-33,274,972△2,205,109
    カナダ・ドル18,540,247-18,540,538△2917,693,224-8,031,310△338,086
    スウェーデン ・クローナ14,417,136-14,420,592△3,45621,059,433-22,684,963△1,625,530
    メキシコ・ペソ38,523,631-38,532,487△8,85621,099,877-20,930,234169,643
    ユーロ239,337,353-239,319,08718,266196,464,094-204,543,480△8,079,386
    買建----16,015,368-16,003,580△11,788
    ユーロ----16,015,368-16,003,580△11,788
    合計490,672,120-490,655,36716,753362,638,902-377,623,031△15,007,705

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    1口当たり純資産額1.0329円1.0055円
    (1万口当たり純資産額)(10,329円)(10,055円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル3% United States Treasury Note/Bond 20451115196,600.000156,092.520
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115340,000.000204,170.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2041111595,000.00066,909.450
    4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2029053130,000.00030,319.800
    アメリカ・ドル 小計457,491.770
    (73,098,035)
    イギリス・ポンド0.375% United Kingdom Gilt 20301022100,000.00080,531.000
    3.25% UNITED KINGDOM GILT 2033013190,000.00085,057.200
    イギリス・ポンド 小計165,588.200
    (33,564,728)
    カナダ・ドル2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2051120116,000.00012,296.480
    カナダ・ドル 小計12,296.480
    (1,437,704)
    スウェーデン・クローナ0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112100,000.00093,525.000
    1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111300,000.000289,659.000
    スウェーデン・クローナ 小計383,184.000
    (5,824,397)
    メキシコ・ペソ5.75% Mexican Bonos 202603052,500,000.0002,315,000.000
    メキシコ・ペソ 小計2,315,000.000
    (20,393,067)
    ユーロ4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 2034070457,400.00069,175.030
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2032021530,000.00025,171.800
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525124,000.000117,274.240
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201364,000.000355,988.360
    4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501110,000.000115,230.500
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430195,000.000187,188.300
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430172,000.000162,497.000
    ユーロ 小計1,032,525.230
    (176,644,416)
    国債証券 合計310,962,347
    [310,962,347]
    地方債証券カナダ・ドル3.45% ONTARIO PROVINCE 2045060216,000.00014,209.920
    2.9% ONTARIO PROVINCE 2028060224,000.00023,257.440
    カナダ・ドル 小計37,467.360
    (4,380,683)
    ユーロ0.25% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 20310505180,000.000148,813.200
    ユーロ 小計148,813.200
    (25,458,963)
    地方債証券 合計29,839,646
    [29,839,646]
    特殊債券カナダ・ドル3.65% CANADA HOUSING TRUST 2033061520,000.00019,847.800
    カナダ・ドル 小計19,847.800
    (2,320,605)
    スウェーデン・クローナ1% Kommuninvest I Sverige AB 20241002990,000.000982,812.600
    スウェーデン・クローナ 小計982,812.600
    (14,938,751)
    特殊債券 合計17,259,356
    [17,259,356]
    合計358,061,349
    [358,061,349]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 4銘柄100%20.4%
    イギリス・ポンド国債証券 2銘柄100%9.4%
    カナダ・ドル国債証券 1銘柄
    地方債証券 2銘柄
    特殊債券 1銘柄    		100%2.3%
    スウェーデン・クローナ国債証券 2銘柄
    特殊債券 1銘柄    		100%5.8%
    メキシコ・ペソ国債証券 1銘柄100%5.7%
    ユーロ国債証券 7銘柄
    地方債証券 1銘柄    		100%56.4%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年6月26日現在 金 額 (円)2024年6月26日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金910,223,096195,203,791
    コール・ローン254,109,5611,146,403,364
    投資証券86,780,764,22698,938,134,616
    派生商品評価勘定1,7816,318
    未収入金160,247,156541,734,037
    未収配当金359,904,370266,907,699
    流動資産合計88,465,250,190101,088,389,825
    資産合計88,465,250,190101,088,389,825
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定24,99337,841
    未払金51,665,595492,444,697
    未払解約金109,261,000231,225,100
    流動負債合計160,951,588723,707,638
    負債合計160,951,588723,707,638
    純資産の部
    元本等
    元本※124,825,498,46822,140,649,702
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)63,478,800,13478,224,032,485
    元本等合計88,304,298,602100,364,682,187
    純資産合計88,304,298,602100,364,682,187
    負債純資産合計88,465,250,190101,088,389,825

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年6月27日 至2024年6月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    1.※1期首2022年6月28日2023年6月27日
    期首元本額26,972,428,327円24,825,498,468円
    期中追加設定元本額1,214,141,458円1,370,563,004円
    期中一部解約元本額3,361,071,317円4,055,411,770円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)822,979円814,896円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)19,532,611,565円16,635,848,083円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)21,756,529円-円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,473,025円10,399,897円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,106,901円6,663,065円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)41,065,620円38,785,232円
    6資産バランスファンド(分配型)72,431,226円61,215,728円
    6資産バランスファンド(成長型)207,775,751円200,195,414円
    りそな ワールド・リート・ファンド918,626,579円802,458,382円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)19,970,734円15,863,896円
    常陽3分法ファンド92,474,652円80,822,268円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)23,519,564円19,340,083円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)42,725,953円33,049,639円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)557,504,499円804,210,122円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)581,071,734円771,768,121円
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)-円4,031,738円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)370,837,958円355,941,761円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)482,463,655円485,521,099円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)758,618,342円787,526,551円
    グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)825,267,450円811,338,176円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)213,222,219円179,264,016円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)18,564,826円12,929,812円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)25,586,707円22,661,723円
    計24,825,498,468円22,140,649,702円
    2.期末日における受益権の総数24,825,498,468口22,140,649,702口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年6月27日 至2024年6月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年6月26日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△4,340,771,1981,503,044,564
    合計△4,340,771,1981,503,044,564
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建16,408,158-16,406,3771,78144,310,300-44,303,9826,318
    アメリカ・ドル----30,042,238-30,037,6694,569
    イギリス・ ポンド1,729,624-1,729,372252----
    オーストラリ ア・ドル----14,268,062-14,266,3131,749
    ユーロ14,678,534-14,677,0051,529----
    買建16,408,158-16,383,165△24,99344,310,300-44,272,459△37,841
    アメリカ・ドル16,408,158-16,383,165△24,99314,268,062-14,257,825△10,237
    イギリス・ ポンド----30,042,238-30,014,634△27,604
    合計32,816,316-32,789,542△23,21288,620,600-88,576,441△31,523

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    1口当たり純資産額3.5570円4.5331円
    (1万口当たり純資産額)(35,570円)(45,331円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルAVALONBAY COMMUNITIES INC12,8252,620,019.250
    SIMON PROPERTY GROUP INC151,11422,345,227.180
    EQUINIX INC20,89015,518,345.400
    AMERICAN TOWER CORP39,4037,592,170.040
    HOST HOTELS & RESORTS INC333,2016,024,274.080
    KIMCO REALTY CORP573,61910,761,092.440
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS531,2988,692,035.280
    INVITATION HOMES INC467,38916,611,005.060
    AMERICOLD REALTY TRUST243,6326,241,851.840
    VICI PROPERTIES INC508,60114,215,397.950
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN48,2952,144,780.950
    STAG INDUSTRIAL INC17,211607,031.970
    DIGITAL CORE REIT UNITS12,543,6567,275,320.480
    CROWN CASTLE INTL CORP101,6129,719,187.800
    IRON MOUNTAIN INC180,14615,950,126.840
    SUN COMMUNITIES INC93,73511,157,277.050
    PROLOGIS INC276,99530,422,360.850
    CAMDEN PROPERTY TRUST15,6371,718,819.040
    SITE CENTERS CORP124,7511,762,731.630
    EASTGROUP PROPERTIES INC8,9291,490,964.420
    ESSEX PROPERTY TRUST INC42,70011,768,974.000
    WELLTOWER INC300,38430,317,757.120
    HIGHWOODS PROPERTIES INC101,2012,607,949.770
    MID-AMERICA APARTMENT COMM12,8261,810,005.120
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES16,6271,068,118.480
    REALTY INCOME CORP210,61011,145,481.200
    PUBLIC STORAGE25,3227,332,491.540
    UDR INC299,15612,211,547.920
    WP CAREY INC60,3313,333,287.750
    AGREE REALTY CORP77,3654,706,112.950
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS33,0921,100,309.000
    DIGITAL REALTY TRUST INC198,58129,080,201.640
    EXTRA SPACE STORAGE INC77,28112,148,573.200
    アメリカ・ドル 小計321,500,829.240
    (51,369,402,496)
    イギリス・ポンドURBAN LOGISTICS REIT PLC1,024,9801,279,175.040
    LAND SECURITIES GROUP PLC769,3384,812,209.190
    SEGRO PLC1,458,06713,154,680.470
    HAMMERSON PLC9,009,5712,511,868.390
    UNITE GROUP PLC/THE495,5914,457,841.040
    DERWENT LONDON PLC125,3802,853,648.800
    SAFESTORE HOLDINGS PLC545,4234,363,384.000
    BIG YELLOW GROUP PLC316,4443,759,354.720
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC3,745,6107,262,737.790
    TRITAX BIG BOX REIT PLC5,412,6878,292,236.480
    イギリス・ポンド 小計52,747,135.920
    (10,691,844,451)
    オーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT5,510,01813,058,742.660
    GPT GROUP3,029,87513,270,852.500
    MIRVAC GROUP6,647,98313,063,286.590
    STOCKLAND4,643,31421,034,212.420
    GOODMAN GROUP2,045,02072,598,210.000
    CHARTER HALL GROUP1,186,69314,714,993.200
    INGENIA COMMUNITIES GROUP3,130,12514,993,298.750
    オーストラリア・ドル 小計162,733,596.120
    (17,264,407,212)
    カナダ・ドルDREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE913,13211,514,594.520
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN399,0545,905,999.200
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA199,7238,905,648.570
    カナダ・ドル 小計26,326,242.290
    (3,078,064,249)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER6,777,20013,351,084.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST6,159,0008,129,880.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST3,592,8007,724,520.000
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE4,220,67715,110,023.660
    シンガポール・ドル 小計44,315,507.660
    (5,226,570,973)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST4,160,0388,548,878.090
    ニュージーランド・ドル 小計8,548,878.090
    (835,652,834)
    ユーロSHURGARD SELF STORAGE LTD50,1981,907,524.000
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD169,41612,604,550.400
    ARGAN40,0942,938,890.200
    GECINA SA63,5335,851,389.300
    KLEPIERRE379,9599,696,553.680
    MERCIALYS305,5503,251,052.000
    AEDIFICA107,6376,135,309.000
    WAREHOUSES DE PAUW SCA206,9485,219,228.560
    MONTEA NV94573,615.500
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA540,8285,700,327.120
    ユーロ 小計53,378,439.760
    (9,131,983,474)
    香港・ドルLINK REIT2,076,19265,503,857.600
    香港・ドル 小計65,503,857.600
    (1,340,208,927)
    投資証券 合計98,938,134,616
    [98,938,134,616]
    合計98,938,134,616
    [98,938,134,616]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 33銘柄100%52.0%
    イギリス・ポンド投資証券 10銘柄100%10.8%
    オーストラリア・ドル投資証券 7銘柄100%17.4%
    カナダ・ドル投資証券 3銘柄100%3.1%
    シンガポール・ドル投資証券 4銘柄100%5.3%
    ニュージーランド・ドル投資証券 1銘柄100%0.8%
    ユーロ投資証券 10銘柄100%9.2%
    香港・ドル投資証券 1銘柄100%1.4%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ海外好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年6月26日現在 金 額 (円)2024年6月26日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金2,515,9021,163,577
    コール・ローン1,239,459134,589
    株式159,006,941164,374,677
    派生商品評価勘定-321
    未収配当金358,449251,894
    流動資産合計163,120,751165,925,058
    資産合計163,120,751165,925,058
    負債の部
    流動負債
    未払解約金1,000-
    流動負債合計1,000-
    負債合計1,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※166,232,93149,284,035
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)96,886,820116,641,023
    元本等合計163,119,751165,925,058
    純資産合計163,119,751165,925,058
    負債純資産合計163,120,751165,925,058

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年6月27日 至2024年6月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    1.※1期首2022年6月28日2023年6月27日
    期首元本額72,426,022円66,232,931円
    期中追加設定元本額3,554,711円1,988,585円
    期中一部解約元本額9,747,802円18,937,481円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)28,014,184円17,917,704円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)38,218,747円31,366,331円
    計66,232,931円49,284,035円
    2.期末日における受益権の総数66,232,931口49,284,035口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年6月27日 至2024年6月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年6月26日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式1,912,49912,146,942
    合計1,912,49912,146,942
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建----479,514-479,193321
    アメリカ・ドル----479,514-479,193321
    合計----479,514-479,193321

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年6月26日現在2024年6月26日現在
    1口当たり純資産額2.4628円3.3667円
    (1万口当たり純資産額)(24,628円)(33,667円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルJPMORGAN CHASE & CO100198.07019,807.000
    BROADCOM INC151,580.79023,711.850
    COCA-COLA CO/THE30063.84019,152.000
    NEXTERA ENERGY INC34072.98024,813.200
    HOME DEPOT INC50338.32016,916.000
    KLA CORP25818.04020,451.000
    LAM RESEARCH CORP201,052.90021,058.000
    MCDONALD'S CORP30257.3807,721.400
    MERCK & CO. INC.100132.92013,292.000
    PAYCHEX INC90125.03011,252.700
    PROCTER & GAMBLE CO/THE70166.85011,679.500
    TEXAS INSTRUMENTS INC65194.47012,640.550
    UNION PACIFIC CORP40224.0608,962.400
    UNITEDHEALTH GROUP INC25484.50012,112.500
    VISA INC-CLASS A SHARES40273.53010,941.200
    LINDE PLC20441.1708,823.400
    BCE INC45032.72014,724.000
    EATON CORP PLC64322.76020,656.640
    MICROSOFT CORP86450.95038,781.700
    BLACKROCK INC24794.39019,065.360
    アメリカ・ドル 小計336,562.400
    (53,775,940)
    イギリス・ポンドSHELL PLC50028.07514,037.500
    RELX PLC23536.1508,495.250
    ASTRAZENECA PLC140125.50017,570.000
    HSBC HOLDINGS PLC2,3006.87015,801.000
    イギリス・ポンド 小計55,903.750
    (11,331,690)
    オーストラリア・ドルBHP GROUP LTD77043.32033,356.400
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD50036.69018,345.000
    RIO TINTO LTD170121.45020,646.500
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL330128.63042,447.900
    MACQUARIE GROUP LTD75203.93015,294.750
    オーストラリア・ドル 小計130,090.550
    (13,801,307)
    シンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD55035.65019,607.500
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP1,20014.41017,292.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS4,8002.66012,768.000
    シンガポール・ドル 小計49,667.500
    (5,857,785)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN70253.40017,738.000
    NESTLE SA-REG18093.90016,902.000
    スイス・フラン 小計34,640.000
    (6,180,122)
    スウェーデン・クローナVOLVO AB-B SHS700267.700187,390.000
    ATLAS COPCO AB-A SHS300197.15059,145.000
    スウェーデン・クローナ 小計246,535.000
    (3,747,332)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B2001,028.000205,600.000
    デンマーク・クローネ 小計205,600.000
    (4,716,464)
    ユーロSIEMENS AG-REG105169.58017,805.900
    BASF SE20046.4109,282.000
    ALLIANZ SE-REG60260.20015,612.000
    SAP SE80181.72014,537.600
    MERCEDES-BENZ GROUP N AG15064.8109,721.500
    ING GROEP NV90015.85814,272.200
    ASML HOLDING NV20950.20019,004.000
    AIR LIQUIDE SA66166.52010,990.320
    SCHNEIDER ELECTRIC SE70226.45015,851.500
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI17736.80012,525.600
    INTESA SANPAOLO7,0003.51624,615.500
    ユーロ 小計164,218.120
    (28,094,435)
    韓国・ウォンKIA CORP100129,000.00012,900,000.000
    SK HYNIX INC100225,000.00022,500,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC17079,000.00013,430,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD70080,800.00056,560,000.000
    韓国・ウォン 小計105,390,000.000
    (12,119,850)
    香港・ドルHONG KONG EXCHANGES & CLEAR300255.40076,620.000
    SWIRE PROPERTIES LTD3,00012.42037,260.000
    AIA GROUP LTD1,60055.00088,000.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD2,50024.20060,500.000
    香港・ドル 小計262,380.000
    (5,368,294)
    台湾・ドルASIA CEMENT CORP8,00043.600348,800.000
    DELTA ELECTRONICS INC800387.000309,600.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2,800945.0002,646,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY3,000211.000633,000.000
    台湾・ドル 小計3,937,400.000
    (19,381,458)
    合計164,374,677
    [164,374,677]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式 20銘柄100%32.5%
    イギリス・ポンド株式 4銘柄100%6.9%
    オーストラリア・ドル株式 5銘柄100%8.4%
    シンガポール・ドル株式 3銘柄100%3.6%
    スイス・フラン株式 2銘柄100%3.8%
    スウェーデン・クローナ株式 2銘柄100%2.3%
    デンマーク・クローネ株式 1銘柄100%2.9%
    ユーロ株式 11銘柄100%17.1%
    韓国・ウォン株式 4銘柄100%7.4%
    香港・ドル株式 4銘柄100%3.3%
    台湾・ドル株式 4銘柄100%11.8%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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