有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 536,542,408 | 1,166,013,961 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきんJリートマザーファンドⅡ | 853,968,981 | 1,576,939,120 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 475,250,937 | 761,209,425 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 510,408,092 | 762,855,934 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | 631,812,301 | 1,388,091,625 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん国内債券マザーファンドⅡ | 12,575,647,485 | 16,339,538,777 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきん高格付外国債券マザーファンド | 285,083,037 | 367,614,576 | |
| 親投資信託受益証券 | しんきんグローバルリートマザーファンド | 678,191,731 | 1,024,747,705 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 16,546,904,972 | 23,387,011,123 | ||
| 合計 | 16,546,904,972 | 23,387,011,123 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 195,281,125 | 286,452,170 | |
| 株式 | 23,750,551,240 | 23,627,508,130 | |
| 未収入金 | 451,112,400 | ― | |
| 未収配当金 | 167,787,600 | 51,377,000 | |
| 流動資産合計 | 24,564,732,365 | 23,965,337,300 | |
| 資産合計 | 24,564,732,365 | 23,965,337,300 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 123,530,268 | ― | |
| 未払利息 | 517 | 698 | |
| その他未払費用 | 2,038 | 1,320 | |
| 流動負債合計 | 123,532,823 | 2,018 | |
| 負債合計 | 123,532,823 | 2,018 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 12,565,000,198 | 11,027,422,283 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 11,876,199,344 | 12,937,912,999 | |
| 元本等合計 | 24,441,199,542 | 23,965,335,282 | |
| 純資産合計 | 24,441,199,542 | 23,965,335,282 | |
| 負債純資産合計 | 24,564,732,365 | 23,965,337,300 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 16,387,584,831円 期中追加設定元本額 2,398,658,605円 期中一部解約元本額 6,221,243,238円 | 期首元本額 12,565,000,198円 期中追加設定元本額 4,932,415,810円 期中一部解約元本額 6,469,993,725円 |
| 元本の内訳 | しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 8,406,614,796円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,223,523,811円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,325,227,450円 しんきん世界アロケーションファンド 696,009,944円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 197,873,953円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 715,750,244円 合計 12,565,000,198円 | しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 7,249,193,428円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,131,464,962円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,087,983,700円 しんきん世界アロケーションファンド 536,542,408円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 179,293,457円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 773,520,407円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 69,423,921円 合計 11,027,422,283円 |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 12,565,000,198口 | 11,027,422,283口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 2,573,517,138円 | 591,839,583円 |
| 合計 | 2,573,517,138円 | 591,839,583円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.9452円 | 1口当たり純資産額 2.1732円 |
| (1万口当たり純資産額 19,452円) | (1万口当たり純資産額 21,732円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| ホクト | 142,800 | 1,999.00 | 285,457,200 | |
| 大林組 | 218,700 | 1,151.00 | 251,723,700 | |
| 大東建託 | 15,500 | 17,995.00 | 278,922,500 | |
| 積水ハウス | 147,000 | 1,834.00 | 269,598,000 | |
| キリンホールディングス | 105,400 | 2,544.00 | 268,137,600 | |
| 日本たばこ産業 | 79,700 | 3,147.00 | 250,815,900 | |
| 倉敷紡績 | 813,000 | 318.00 | 258,534,000 | |
| オンワードホールディングス | 306,200 | 913.00 | 279,560,600 | |
| 王子ホールディングス | 373,000 | 676.00 | 252,148,000 | |
| クラレ | 142,800 | 1,846.00 | 263,608,800 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 245,800 | 1,041.00 | 255,877,800 | |
| 三洋化成工業 | 51,600 | 5,070.00 | 261,612,000 | |
| 太陽ホールディングス | 54,800 | 4,790.00 | 262,492,000 | |
| マンダム | 73,700 | 3,675.00 | 270,847,500 | |
| 日東電工 | 30,900 | 8,000.00 | 247,200,000 | |
| 武田薬品工業 | 45,200 | 5,914.00 | 267,312,800 | |
| アステラス製薬 | 200,000 | 1,453.50 | 290,700,000 | |
| エーザイ | 46,000 | 5,755.00 | 264,730,000 | |
| 大塚ホールディングス | 59,300 | 4,703.00 | 278,887,900 | |
| 昭和シェル石油 | 185,500 | 1,429.00 | 265,079,500 | |
| JXTGホールディングス | 402,700 | 650.00 | 261,755,000 | |
| 横浜ゴム | 104,600 | 2,468.00 | 258,152,800 | |
| ブリヂストン | 54,200 | 4,799.00 | 260,105,800 | |
| 旭硝子 | 61,400 | 4,430.00 | 272,002,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 110,800 | 2,428.00 | 269,022,400 | |
| 住友電気工業 | 157,200 | 1,594.50 | 250,655,400 | |
| 三和ホールディングス | 190,000 | 1,384.00 | 262,960,000 | |
| LIXILグループ | 98,800 | 2,535.00 | 250,458,000 | |
| アマダホールディングス | 180,400 | 1,354.00 | 244,261,600 | |
| 小松製作所 | 70,400 | 3,849.00 | 270,969,600 | |
| SANKYO | 82,400 | 3,705.00 | 305,292,000 | |
| マックス | 188,900 | 1,387.00 | 262,004,300 | |
| 日本精工 | 163,100 | 1,525.00 | 248,727,500 | |
| 三菱重工業 | 69,900 | 4,203.00 | 293,789,700 | |
| スター精密 | 143,600 | 2,063.00 | 296,246,800 | |
| コニカミノルタ | 281,200 | 930.00 | 261,516,000 | |
| IDEC | 105,300 | 2,699.00 | 284,204,700 | |
| マクセルホールディングス | 94,800 | 2,009.00 | 190,453,200 | |
| アズビル | 57,700 | 4,650.00 | 268,305,000 | |
| キヤノン | 67,300 | 3,901.00 | 262,537,300 | |
| 東京エレクトロン | 14,500 | 19,175.00 | 278,037,500 | |
| デンソー | 42,200 | 6,165.00 | 260,163,000 | |
| 日産自動車 | 249,800 | 1,111.00 | 277,527,800 | |
| トヨタ自動車 | 38,500 | 7,122.00 | 274,197,000 | |
| アイシン精機 | 45,000 | 6,060.00 | 272,700,000 | |
| 本田技研工業 | 75,000 | 3,687.00 | 276,525,000 | |
| SUBARU | 79,300 | 3,683.00 | 292,061,900 | |
| ヤマハ発動機 | 79,200 | 3,360.00 | 266,112,000 | |
| ニプロ | 175,500 | 1,511.00 | 265,180,500 | |
| トッパン・フォームズ | 233,500 | 1,129.00 | 263,621,500 | |
| 大日本印刷 | 118,800 | 2,160.00 | 256,608,000 | |
| 中国電力 | 237,700 | 1,197.00 | 284,526,900 | |
| 西日本旅客鉄道 | 35,600 | 7,654.00 | 272,482,400 | |
| 日本通運 | 38,000 | 6,970.00 | 264,860,000 | |
| 日本航空 | 69,700 | 3,923.00 | 273,433,100 | |
| 住友倉庫 | 357,000 | 707.00 | 252,399,000 | |
| トレンドマイクロ | 49,500 | 5,240.00 | 259,380,000 | |
| 日本テレビホールディングス | 149,700 | 2,067.00 | 309,429,900 | |
| 日本電信電話 | 55,600 | 4,565.00 | 253,814,000 | |
| NTTドコモ | 106,300 | 2,651.50 | 281,854,450 | |
| TKC | 72,200 | 3,865.00 | 279,053,000 | |
| 伊藤忠商事 | 134,100 | 1,996.00 | 267,663,600 | |
| 三井物産 | 150,300 | 1,860.00 | 279,558,000 | |
| 住友商事 | 152,700 | 1,776.50 | 271,271,550 | |
| サンゲツ | 134,900 | 2,170.00 | 292,733,000 | |
| リョーサン | 68,600 | 3,760.00 | 257,936,000 | |
| 東陽テクニカ | 245,200 | 948.00 | 232,449,600 | |
| 因幡電機産業 | 56,000 | 4,805.00 | 269,080,000 | |
| ローソン | 39,100 | 7,270.00 | 284,257,000 | |
| 青山商事 | 66,800 | 4,475.00 | 298,930,000 | |
| ヤマダ電機 | 443,500 | 661.00 | 293,153,500 | |
| あおぞら銀行 | 64,900 | 4,310.00 | 279,719,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 349,600 | 759.10 | 265,381,360 | |
| りそなホールディングス | 437,700 | 602.20 | 263,582,940 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 63,300 | 4,289.00 | 271,493,700 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 58,800 | 4,649.00 | 273,361,200 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,397,900 | 194.10 | 271,332,390 | |
| 大和証券グループ本社 | 390,000 | 701.60 | 273,624,000 | |
| 野村ホールディングス | 414,900 | 645.10 | 267,651,990 | |
| SOMPOホールディングス | 65,900 | 3,994.00 | 263,204,600 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 77,300 | 3,456.00 | 267,148,800 | |
| T&Dホールディングス | 147,700 | 1,806.50 | 266,820,050 | |
| パーク24 | 108,000 | 2,535.00 | 273,780,000 | |
| ユー・エス・エス | 119,200 | 2,127.00 | 253,538,400 | |
| 日本郵政 | 220,400 | 1,255.00 | 276,602,000 | |
| セコム | 34,400 | 7,579.00 | 260,717,600 | |
| メイテック | 47,900 | 5,840.00 | 279,736,000 | |
| ベネッセホールディングス | 70,000 | 3,745.00 | 262,150,000 | |
| 合計 | 13,903,300 | 23,627,508,130 | ||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 450,936,538 | 870,709,162 | |
| コール・ローン | 114,007,399 | 143,717,814 | |
| 株式 | 10,038,571,482 | 13,271,101,996 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 1,635 | |
| 未収入金 | 10,220,770 | ― | |
| 未収配当金 | 7,112,167 | 9,458,009 | |
| 流動資産合計 | 10,620,848,356 | 14,294,988,616 | |
| 資産合計 | 10,620,848,356 | 14,294,988,616 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 8,721 | |
| 未払金 | ― | 58,411,670 | |
| 未払利息 | 301 | 350 | |
| その他未払費用 | 1,531 | 754 | |
| 流動負債合計 | 1,832 | 58,421,495 | |
| 負債合計 | 1,832 | 58,421,495 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 5,459,869,978 | 6,480,030,762 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,160,976,546 | 7,756,536,359 | |
| 元本等合計 | 10,620,846,524 | 14,236,567,121 | |
| 純資産合計 | 10,620,846,524 | 14,236,567,121 | |
| 負債純資産合計 | 10,620,848,356 | 14,294,988,616 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 4,878,227,395円 期中追加設定元本額 1,821,566,221円 期中一部解約元本額 1,239,923,638円 | 期首元本額 5,459,869,978円 期中追加設定元本額 4,344,241,653円 期中一部解約元本額 3,324,080,869円 |
| 元本の内訳 | しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型) 3,341,210,583円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,328,141,501円 しんきん世界アロケーションファンド 613,612,479円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 176,905,415円 合計 5,459,869,978円 | しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型) 4,489,793,312円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,067,882,537円 しんきん世界アロケーションファンド 631,812,301円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 209,680,096円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 80,862,516円 合計 6,480,030,762円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 5,459,869,978口 | 6,480,030,762口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 1,256,432,658円 | 275,165,443円 |
| 合計 | 1,256,432,658円 | 275,165,443円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 平成29年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 平成30年2月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 17,640,618 | ― | 17,631,897 | △8,721 | |
| オーストラリアドル | 17,640,618 | ― | 17,631,897 | △8,721 | |
| 売建 | 17,640,618 | ― | 17,638,983 | 1,635 | |
| 米ドル | 17,640,618 | ― | 17,638,983 | 1,635 | |
| 合計 | 35,281,236 | ― | 35,270,880 | △7,086 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.9453円 | 1口当たり純資産額 2.1970円 |
| (1万口当たり純資産額 19,453円) | (1万口当たり純資産額 21,970円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数(株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | HOLLYFRONTIER CORP | 89,525 | 45.26 | 4,051,901.50 | |
| 米ドル | HARLEY-DAVIDSON INC | 2,854 | 47.25 | 134,851.50 | |
| 米ドル | MATTEL INC | 102,208 | 16.36 | 1,672,122.88 | |
| 米ドル | MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 14,458 | 62.38 | 901,890.04 | |
| 米ドル | GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | 488 | 584.90 | 285,431.20 | |
| 米ドル | OMNICOM GROUP | 37,898 | 79.56 | 3,015,164.88 | |
| 米ドル | GAP INC/THE | 131,667 | 32.43 | 4,269,960.81 | |
| 米ドル | KOHLS CORP | 10,760 | 62.90 | 676,804.00 | |
| 米ドル | ELI LILLY & CO | 16,078 | 76.21 | 1,225,304.38 | |
| 米ドル | MERCK & CO. INC. | 18,203 | 54.90 | 999,344.70 | |
| 米ドル | JPMORGAN CHASE & CO | 12,232 | 112.43 | 1,375,243.76 | |
| 米ドル | WELLS FARGO & CO | 39,070 | 58.00 | 2,266,060.00 | |
| 米ドル | FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 19,574 | 15.95 | 312,205.30 | |
| 米ドル | LEUCADIA NATIONAL CORP | 104,514 | 24.60 | 2,571,044.40 | |
| 米ドル | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 92,156 | 59.43 | 5,476,831.08 | |
| 米ドル | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 29,276 | 150.75 | 4,413,357.00 | |
| 米ドル | MICROSOFT CORP | 13,863 | 89.83 | 1,245,313.29 | |
| 米ドル | APPLE INC | 3,712 | 164.34 | 610,030.08 | |
| 米ドル | CISCO SYSTEMS INC | 174,029 | 41.23 | 7,175,215.67 | |
| 米ドル | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 140,651 | 17.65 | 2,482,490.15 | |
| 米ドル | FIRST SOLAR INC | 5,861 | 64.22 | 376,393.42 | |
| 米ドル | INTEL CORP | 86,186 | 44.46 | 3,831,829.56 | |
| 米ドル 小計 | 1,145,263 | 49,368,789.60 | |||
| (5,324,423,958) | |||||
| カナダドル | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 681 | 635.64 | 432,870.84 | |
| カナダドル 小計 | 681 | 432,870.84 | |||
| (37,097,030) | |||||
| ユーロ | ENI SPA | 356,416 | 13.35 | 4,758,866.43 | |
| ユーロ | ALSTOM | 84,676 | 33.07 | 2,800,235.32 | |
| ユーロ | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 15,486 | 42.59 | 659,548.74 | |
| ユーロ | WOLTERS KLUWER | 20,593 | 39.19 | 807,039.67 | |
| ユーロ | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 7,696 | 70.62 | 543,491.52 | |
| ユーロ | SANOFI | 19,635 | 63.57 | 1,248,196.95 | |
| ユーロ | BNP PARIBAS | 68,462 | 63.00 | 4,313,106.00 | |
| ユーロ | AGEAS | 119,163 | 40.60 | 4,838,017.80 | |
| ユーロ | COFACE SA | 180,614 | 9.20 | 1,661,648.80 | |
| ユーロ | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 64,934 | 13.01 | 845,116.01 | |
| ユーロ | FORTUM OYJ | 78,880 | 17.12 | 1,350,425.60 | |
| ユーロ 小計 | 1,016,555 | 23,825,692.84 | |||
| (3,174,058,800) | |||||
| 英ポンド | FERREXPO PLC | 528,847 | 2.73 | 1,444,810.00 | |
| 英ポンド | PEARSON PLC | 552,540 | 6.53 | 3,608,086.20 | |
| 英ポンド | WPP PLC | 158,336 | 13.35 | 2,114,577.28 | |
| 英ポンド | TESCO PLC | 1,613,883 | 2.03 | 3,277,796.37 | |
| 英ポンド | WM MORRISON SUPERMARKETS | 1,598,366 | 2.18 | 3,489,232.97 | |
| 英ポンド | GLAXOSMITHKLINE PLC | 7,606 | 12.91 | 98,193.46 | |
| 英ポンド | HSBC HOLDINGS PLC | 588,067 | 7.34 | 4,321,116.31 | |
| 英ポンド | STANDARD CHARTERED PLC | 242,802 | 8.03 | 1,951,642.47 | |
| 英ポンド | DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 151,033 | 3.85 | 582,685.31 | |
| 英ポンド | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 1,101,525 | 2.53 | 2,795,670.45 | |
| 英ポンド | CENTRICA PLC | 2,387,281 | 1.26 | 3,021,104.10 | |
| 英ポンド 小計 | 8,930,286 | 26,704,914.92 | |||
| (4,000,396,255) | |||||
| スイスフラン | NOVARTIS AG-REG | 11,411 | 78.06 | 890,742.66 | |
| スイスフラン 小計 | 11,411 | 890,742.66 | |||
| (102,720,443) | |||||
| ノルウェークローネ | DNB ASA | 18,431 | 157.55 | 2,903,804.05 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 18,431 | 2,903,804.05 | |||
| (39,782,115) | |||||
| オーストラリアドル | SOUTH32 LTD | 833,922 | 3.71 | 3,093,850.62 | |
| オーストラリアドル 小計 | 833,922 | 3,093,850.62 | |||
| (262,544,163) | |||||
| 香港ドル | NWS HOLDINGS LTD | 1,103,000 | 14.26 | 15,728,780.00 | |
| 香港ドル | LI & FUNG LTD | 1,568,000 | 3.80 | 5,958,400.00 | |
| 香港ドル | LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD | 87,000 | 25.85 | 2,248,950.00 | |
| 香港ドル 小計 | 2,758,000 | 23,936,130.00 | |||
| (330,079,232) | |||||
| 合計 | 14,714,549 | 13,271,101,996 | |||
| (13,271,101,996) | |||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 株式22銘柄 | 100.0% | 40.1% |
| カナダドル | 株式1銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| ユーロ | 株式11銘柄 | 100.0% | 23.9% |
| 英ポンド | 株式11銘柄 | 100.0% | 30.1% |
| スイスフラン | 株式1銘柄 | 100.0% | 0.8% |
| ノルウェークローネ | 株式1銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| オーストラリアドル | 株式1銘柄 | 100.0% | 2.0% |
| 香港ドル | 株式3銘柄 | 100.0% | 2.5% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 220,126,101 | 260,164,147 | |
| 国債証券 | 13,756,727,400 | 25,569,150,700 | |
| 地方債証券 | 339,597,000 | 1,037,119,000 | |
| 特殊債券 | 119,364,000 | 420,469,000 | |
| 社債券 | 407,121,000 | 503,207,000 | |
| 未収利息 | 20,860,805 | 35,783,933 | |
| 前払費用 | 5,303,750 | 7,994,509 | |
| 流動資産合計 | 14,869,100,056 | 27,833,888,289 | |
| 資産合計 | 14,869,100,056 | 27,833,888,289 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 582 | 634 | |
| その他未払費用 | 5,095 | 717 | |
| 流動負債合計 | 5,677 | 1,351 | |
| 負債合計 | 5,677 | 1,351 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 11,571,639,845 | 21,421,912,245 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,297,454,534 | 6,411,974,693 | |
| 元本等合計 | 14,869,094,379 | 27,833,886,938 | |
| 純資産合計 | 14,869,094,379 | 27,833,886,938 | |
| 負債純資産合計 | 14,869,100,056 | 27,833,888,289 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 6,146,032,241円 期中追加設定元本額 15,092,129,835円 期中一部解約元本額 9,666,522,231円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,896,132,726円 しんきん世界アロケーションファンド 6,615,272,778円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 1,902,638,576円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,157,595,765円 | 期首元本額 11,571,639,845円 期中追加設定元本額 30,952,740,049円 期中一部解約元本額 21,102,467,649円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,911,385,961円 しんきん世界アロケーションファンド 12,575,647,485円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 4,204,325,589円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,153,733,568円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 1,576,819,642円 |
| 合計 11,571,639,845円 | 合計 21,421,912,245円 | |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 11,571,639,845口 | 21,421,912,245口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △327,670,300円 | △5,727,400円 |
| 地方債証券 | △10,698,000円 | △3,902,000円 |
| 特殊債券 | △6,433,000円 | △1,596,000円 |
| 社債券 | △3,360,000円 | △2,651,000円 |
| 合計 | △348,161,300円 | △13,876,400円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2850円 | 1口当たり純資産額 1.2993円 |
| (1万口当たり純資産額 12,850円) | (1万口当たり純資産額 12,993円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第373回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,762,000 | |
| 国債証券 | 第375回利付国債(2年) | 500,000,000 | 501,480,000 | |
| 国債証券 | 第378回利付国債(2年) | 600,000,000 | 602,154,000 | |
| 国債証券 | 第379回利付国債(2年) | 600,000,000 | 602,286,000 | |
| 国債証券 | 第381回利付国債(2年) | 600,000,000 | 602,544,000 | |
| 国債証券 | 第382回利付国債(2年) | 600,000,000 | 602,676,000 | |
| 国債証券 | 第384回利付国債(2年) | 600,000,000 | 602,934,000 | |
| 国債証券 | 第118回利付国債(5年) | 220,000,000 | 221,003,200 | |
| 国債証券 | 第119回利付国債(5年) | 120,000,000 | 120,386,400 | |
| 国債証券 | 第120回利付国債(5年) | 420,000,000 | 422,276,400 | |
| 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 500,000,000 | 502,120,000 | |
| 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 400,000,000 | 401,880,000 | |
| 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 400,000,000 | 402,016,000 | |
| 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 600,000,000 | 603,588,000 | |
| 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 400,000,000 | 402,812,000 | |
| 国債証券 | 第129回利付国債(5年) | 380,000,000 | 382,808,200 | |
| 国債証券 | 第131回利付国債(5年) | 400,000,000 | 403,280,000 | |
| 国債証券 | 第132回利付国債(5年) | 600,000,000 | 605,226,000 | |
| 国債証券 | 第134回利付国債(5年) | 600,000,000 | 605,688,000 | |
| 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 150,000,000 | 153,684,000 | |
| 国債証券 | 第307回利付国債(10年) | 100,000,000 | 102,982,000 | |
| 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 170,000,000 | 175,662,700 | |
| 国債証券 | 第314回利付国債(10年) | 550,000,000 | 570,702,000 | |
| 国債証券 | 第316回利付国債(10年) | 130,000,000 | 135,294,900 | |
| 国債証券 | 第326回利付国債(10年) | 200,000,000 | 207,732,000 | |
| 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 500,000,000 | 520,000,000 | |
| 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 250,000,000 | 260,332,500 | |
| 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 550,000,000 | 569,816,500 | |
| 国債証券 | 第337回利付国債(10年) | 400,000,000 | 409,328,000 | |
| 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 600,000,000 | 618,750,000 | |
| 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 400,000,000 | 412,616,000 | |
| 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 380,000,000 | 389,241,600 | |
| 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 400,000,000 | 403,232,000 | |
| 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 400,000,000 | 402,996,000 | |
| 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 600,000,000 | 604,116,000 | |
| 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 400,000,000 | 402,468,000 | |
| 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 500,000,000 | 502,555,000 | |
| 国債証券 | 第348回利付国債(10年) | 500,000,000 | 502,385,000 | |
| 国債証券 | 第22回利付国債(30年) | 100,000,000 | 135,079,000 | |
| 国債証券 | 第27回利付国債(30年) | 50,000,000 | 68,086,500 | |
| 国債証券 | 第31回利付国債(30年) | 100,000,000 | 131,972,000 | |
| 国債証券 | 第33回利付国債(30年) | 300,000,000 | 385,860,000 | |
| 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 350,000,000 | 452,200,000 | |
| 国債証券 | 第49回利付国債(30年) | 300,000,000 | 348,930,000 | |
| 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 250,000,000 | 252,900,000 | |
| 国債証券 | 第51回利付国債(30年) | 400,000,000 | 352,980,000 | |
| 国債証券 | 第52回利付国債(30年) | 500,000,000 | 466,180,000 | |
| 国債証券 | 第53回利付国債(30年) | 300,000,000 | 286,947,000 | |
| 国債証券 | 第55回利付国債(30年) | 300,000,000 | 301,791,000 | |
| 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 250,000,000 | 250,905,000 | |
| 国債証券 | 第57回利付国債(20年) | 50,000,000 | 54,358,500 | |
| 国債証券 | 第65回利付国債(20年) | 150,000,000 | 167,232,000 | |
| 国債証券 | 第90回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,323,500 | |
| 国債証券 | 第91回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119,504,000 | |
| 国債証券 | 第120回利付国債(20年) | 400,000,000 | 469,416,000 | |
| 国債証券 | 第125回利付国債(20年) | 400,000,000 | 502,348,000 | |
| 国債証券 | 第131回利付国債(20年) | 450,000,000 | 537,889,500 | |
| 国債証券 | 第137回利付国債(20年) | 420,000,000 | 503,953,800 | |
| 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 370,000,000 | 444,588,300 | |
| 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 480,000,000 | 541,867,200 | |
| 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 300,000,000 | 338,385,000 | |
| 国債証券 | 第155回利付国債(20年) | 200,000,000 | 218,346,000 | |
| 国債証券 | 第157回利付国債(20年) | 450,000,000 | 427,320,000 | |
| 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 450,000,000 | 456,961,500 | |
| 国債証券 | 第160回利付国債(20年) | 250,000,000 | 257,812,500 | |
| 国債証券 | 第161回利付国債(20年) | 400,000,000 | 404,200,000 | |
| 国債証券 合計 | 24,540,000,000 | 25,569,150,700 | ||
| 地方債証券 | 第24回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,470,000 | |
| 地方債証券 | 平成23年度第5回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,418,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第3回埼玉県公募公債 | 300,000,000 | 297,918,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第6回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,869,000 | |
| 地方債証券 | 第496回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 198,354,000 | |
| 地方債証券 | 平成28年度第4回福井県公募公債 | 200,000,000 | 200,090,000 | |
| 地方債証券 合計 | 1,000,000,000 | 1,037,119,000 | ||
| 特殊債券 | 第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,046,000 | |
| 特殊債券 | 第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 300,423,000 | |
| 特殊債券 合計 | 400,000,000 | 420,469,000 | ||
| 社債券 | 第11回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,093,000 | |
| 社債券 | 第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,230,000 | |
| 社債券 | 第58回三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,055,000 | |
| 社債券 | 第51回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,906,000 | |
| 社債券 | 第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,923,000 | |
| 社債券 合計 | 500,000,000 | 503,207,000 | ||
| 合計 | 26,440,000,000 | 27,529,945,700 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 74,799,948 | 71,085,250 | |
| コール・ローン | 136,952,841 | 20,367,062 | |
| 国債証券 | 9,809,935,689 | 10,631,066,306 | |
| 未収利息 | 111,682,978 | 88,632,278 | |
| 前払費用 | 12,245,893 | 59,852,938 | |
| 流動資産合計 | 10,145,617,349 | 10,871,003,834 | |
| 資産合計 | 10,145,617,349 | 10,871,003,834 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,000,000 | ― | |
| 未払利息 | 362 | 49 | |
| その他未払費用 | 1,656 | 63 | |
| 流動負債合計 | 5,002,018 | 112 | |
| 負債合計 | 5,002,018 | 112 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,912,946,861 | 6,787,000,288 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,227,668,470 | 4,084,003,434 | |
| 元本等合計 | 10,140,615,331 | 10,871,003,722 | |
| 純資産合計 | 10,140,615,331 | 10,871,003,722 | |
| 負債純資産合計 | 10,145,617,349 | 10,871,003,834 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,253,038,703円 期中追加設定元本額 1,244,925,014円 期中一部解約元本額 585,016,856円 | 期首元本額 6,912,946,861円 期中追加設定元本額 1,778,246,486円 期中一部解約元本額 1,904,193,059円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 292,700,643円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 253,363,925円 しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 5,342,174,466円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 511,640,252円 しんきん世界アロケーションファンド 398,142,956円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 114,924,619円 合計 6,912,946,861円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 247,926,234円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 217,927,333円 しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 5,127,105,579円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 499,251,748円 しんきん世界アロケーションファンド 475,250,937円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 156,765,778円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 62,772,679円 合計 6,787,000,288円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 6,912,946,861口 | 6,787,000,288口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 14,911,087円 | △24,738,954円 |
| 合計 | 14,911,087円 | △24,738,954円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.4669円 | 1口当たり純資産額 1.6017円 |
| (1万口当たり純資産額 14,669円) | (1万口当たり純資産額 16,017円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.800 06/22/25 | 1,200,000.00 | 1,213,080.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 0.800 06/22/27 | 1,500,000.00 | 1,482,900.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 2.600 06/22/24 | 900,000.00 | 1,020,600.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 4.000 03/28/22 | 1,000,000.00 | 1,166,100.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | BGB 5.000 03/28/35 | 2,100,000.00 | 3,277,260.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 0.500 02/15/26 | 2,100,000.00 | 2,100,021.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 1.500 02/15/23 | 2,700,000.00 | 2,897,775.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 1.500 05/15/24 | 1,000,000.00 | 1,076,830.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 2.250 09/04/20 | 1,100,000.00 | 1,176,703.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 2.250 09/04/21 | 3,300,000.00 | 3,593,931.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 3.250 07/04/42 | 1,200,000.00 | 1,693,980.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 3.500 07/04/19 | 1,600,000.00 | 1,692,720.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.750 07/04/28 | 2,800,000.00 | 3,915,576.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 4.750 07/04/34 | 1,700,000.00 | 2,642,837.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | DBR 6.250 01/04/24 | 1,300,000.00 | 1,760,200.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 0.500 05/25/25 | 4,000,000.00 | 3,987,200.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 1.750 05/25/23 | 1,300,000.00 | 1,405,820.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.250 05/25/24 | 4,000,000.00 | 4,467,200.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 2.500 05/25/30 | 2,800,000.00 | 3,233,160.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 3.500 04/25/20 | 3,000,000.00 | 3,258,900.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 3.750 04/25/21 | 2,300,000.00 | 2,589,800.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 4.000 10/25/38 | 2,700,000.00 | 3,909,600.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 4.250 10/25/23 | 1,500,000.00 | 1,839,975.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 5.500 04/25/29 | 3,000,000.00 | 4,423,500.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | FRTR 5.750 10/25/32 | 2,000,000.00 | 3,222,200.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.250 07/15/25 | 1,600,000.00 | 1,568,800.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 0.750 07/15/27 | 1,900,000.00 | 1,895,440.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 1.750 07/15/23 | 1,500,000.00 | 1,628,100.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 2.500 01/15/33 | 1,800,000.00 | 2,147,940.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | NETHER 3.250 07/15/21 | 1,100,000.00 | 1,232,220.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 0.750 10/20/26 | 1,000,000.00 | 1,000,200.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 1.200 10/20/25 | 1,800,000.00 | 1,882,800.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 1.750 10/20/23 | 1,700,000.00 | 1,835,320.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 2.400 05/23/34 | 2,300,000.00 | 2,679,500.00 | |
| 国債証券 | ユーロ | RAGB 3.900 07/15/20 | 800,000.00 | 882,640.00 | |
| ユーロ 小計 | 67,600,000.00 | 79,800,828.00 | |||
| (10,631,066,306) | |||||
| 国債証券 合計 | 10,631,066,306 | ||||
| (10,631,066,306) | |||||
| 合計 | 10,631,066,306 | ||||
| (10,631,066,306) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| ユーロ | 国債証券35銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 133,265,691 | 5,188,111 | |
| 金銭信託 | 22,483 | ― | |
| コール・ローン | 135,152,200 | 25,800,048 | |
| 国債証券 | 9,869,633,208 | 10,038,863,380 | |
| 特殊債券 | 379,906,504 | 352,540,080 | |
| 未収利息 | 115,405,854 | 98,959,371 | |
| 前払費用 | 791,876 | 12,981,967 | |
| 流動資産合計 | 10,634,177,816 | 10,534,332,957 | |
| 資産合計 | 10,634,177,816 | 10,534,332,957 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 56,252,125 | ― | |
| 未払解約金 | 15,000,000 | ― | |
| 未払利息 | 357 | 62 | |
| その他未払費用 | 1,393 | 591 | |
| 流動負債合計 | 71,253,875 | 653 | |
| 負債合計 | 71,253,875 | 653 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,707,219,864 | 7,048,202,022 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,855,704,077 | 3,486,130,282 | |
| 元本等合計 | 10,562,923,941 | 10,534,332,304 | |
| 純資産合計 | 10,562,923,941 | 10,534,332,304 | |
| 負債純資産合計 | 10,634,177,816 | 10,534,332,957 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,663,724,246円 期中追加設定元本額 940,563,260円 期中一部解約元本額 897,067,642円 | 期首元本額 6,707,219,864円 期中追加設定元本額 2,280,233,405円 期中一部解約元本額 1,939,251,247円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 544,285,753円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 237,027,904円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,971,323,925円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 473,230,370円 しんきん世界アロケーションファンド 373,479,284円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 107,872,628円 合計 6,707,219,864円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 275,351,070円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 227,883,187円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,255,924,265円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 543,833,847円 しんきん世界アロケーションファンド 510,408,092円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 167,378,825円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 67,422,736円 合計 7,048,202,022円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 6,707,219,864口 | 7,048,202,022口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △32,229,788円 | △2,524,366円 |
| 特殊債券 | △1,506,393円 | △2,259,458円 |
| 合計 | △33,736,181円 | △4,783,824円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5749円 | 1口当たり純資産額 1.4946円 |
| (1万口当たり純資産額 15,749円) | (1万口当たり純資産額 14,946円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 2.500 05/15/46 | 2,100,000.00 | 1,852,101.57 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.125 02/15/42 | 2,000,000.00 | 2,011,718.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.125 11/15/41 | 1,000,000.00 | 1,006,093.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.500 02/15/39 | 1,000,000.00 | 1,072,500.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.625 02/15/44 | 2,000,000.00 | 2,181,406.25 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 3.875 08/15/40 | 1,000,000.00 | 1,130,859.38 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.250 05/15/39 | 1,000,000.00 | 1,189,843.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.250 11/15/40 | 1,000,000.00 | 1,192,968.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.375 02/15/38 | 1,000,000.00 | 1,204,140.63 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.375 05/15/40 | 500,000.00 | 605,937.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.625 02/15/40 | 500,000.00 | 626,171.87 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.750 02/15/37 | 1,000,000.00 | 1,255,781.25 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 4.750 02/15/41 | 1,000,000.00 | 1,277,343.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 5.250 02/15/29 | 2,600,000.00 | 3,181,140.63 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 6.250 08/15/23 | 1,100,000.00 | 1,305,390.62 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 6.500 11/15/26 | 1,000,000.00 | 1,286,093.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 7.875 02/15/21 | 1,000,000.00 | 1,162,343.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-BOND 8.125 05/15/21 | 1,900,000.00 | 2,241,109.37 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.000 10/15/19 | 5,000,000.00 | 4,908,593.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.000 11/15/19 | 2,700,000.00 | 2,647,898.45 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.375 06/30/23 | 3,200,000.00 | 3,001,500.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.500 04/15/20 | 3,100,000.00 | 3,054,710.95 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.625 02/15/26 | 2,300,000.00 | 2,103,601.57 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.625 05/15/26 | 2,000,000.00 | 1,823,125.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.750 05/15/22 | 3,000,000.00 | 2,910,703.14 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.750 05/15/23 | 3,200,000.00 | 3,066,250.01 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 1.750 11/30/19 | 2,800,000.00 | 2,781,406.26 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.000 02/15/23 | 3,400,000.00 | 3,308,890.64 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.000 08/15/25 | 2,200,000.00 | 2,082,953.13 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.125 08/15/21 | 4,500,000.00 | 4,457,812.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.625 08/15/20 | 4,000,000.00 | 4,036,250.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.625 11/15/20 | 5,000,000.00 | 5,044,531.25 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.750 02/15/19 | 4,100,000.00 | 4,129,148.45 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.750 02/15/24 | 3,500,000.00 | 3,512,578.12 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 2.750 11/15/23 | 3,500,000.00 | 3,518,320.33 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 3.500 05/15/20 | 2,000,000.00 | 2,057,187.50 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 3.625 02/15/20 | 4,000,000.00 | 4,113,750.00 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 3.625 02/15/21 | 2,500,000.00 | 2,592,968.75 | |
| 国債証券 | 米ドル | T-NOTE 3.625 08/15/19 | 2,100,000.00 | 2,146,593.75 | |
| 米ドル 小計 | 90,800,000.00 | 93,081,718.87 | |||
| (10,038,863,380) | |||||
| 国債証券 合計 | 10,038,863,380 | ||||
| (10,038,863,380) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | IADB 2.125 01/15/25 | 2,000,000.00 | 1,896,600.00 | |
| 特殊債券 | 米ドル | IBRD 1.875 10/27/26 | 1,500,000.00 | 1,372,200.00 | |
| 米ドル 小計 | 3,500,000.00 | 3,268,800.00 | |||
| (352,540,080) | |||||
| 特殊債券 合計 | 352,540,080 | ||||
| (352,540,080) | |||||
| 合計 | 10,391,403,460 | ||||
| (10,391,403,460) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券39銘柄 | 96.6% | 100.0% |
| 特殊債券2銘柄 | 3.4% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 36,193,515 | 42,869,746 | |
| コール・ローン | 17,587,640 | 7,101,608 | |
| 国債証券 | 2,044,914,827 | 2,066,157,768 | |
| 未収利息 | 17,325,824 | 18,860,453 | |
| 前払費用 | 3,401,978 | 3,876,392 | |
| 流動資産合計 | 2,119,423,784 | 2,138,865,967 | |
| 資産合計 | 2,119,423,784 | 2,138,865,967 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 46 | 17 | |
| その他未払費用 | 225 | 36 | |
| 流動負債合計 | 271 | 53 | |
| 負債合計 | 271 | 53 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,643,146,415 | 1,658,704,743 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 476,277,098 | 480,161,171 | |
| 元本等合計 | 2,119,423,513 | 2,138,865,914 | |
| 純資産合計 | 2,119,423,513 | 2,138,865,914 | |
| 負債純資産合計 | 2,119,423,784 | 2,138,865,967 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,375,796,935円 期中追加設定元本額 525,338,199円 期中一部解約元本額 257,988,719円 | 期首元本額 1,643,146,415円 期中追加設定元本額 1,066,238,677円 期中一部解約元本額 1,050,680,349円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 689,046,901円 しんきん世界アロケーションファンド 228,862,261円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 65,953,777円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 659,283,476円 合計 1,643,146,415円 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 597,285,602円 しんきん世界アロケーションファンド 285,083,037円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 94,538,144円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 643,326,877円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 38,471,083円 合計 1,658,704,743円 |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 1,643,146,415口 | 1,658,704,743口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △51,522,266円 | △62,854,602円 |
| 合計 | △51,522,266円 | △62,854,602円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2899円 | 1口当たり純資産額 1.2895円 |
| (1万口当たり純資産額 12,899円) | (1万口当たり純資産額 12,895円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 1.500 06/01/23 | 2,100,000.00 | 2,035,803.00 | |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 2.500 06/01/24 | 3,400,000.00 | 3,463,308.00 | |
| 国債証券 | カナダドル | CAN 2.750 06/01/22 | 500,000.00 | 514,790.00 | |
| カナダドル 小計 | 6,000,000.00 | 6,013,901.00 | |||
| (515,391,315) | |||||
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 1.750 09/07/22 | 200,000.00 | 205,520.00 | |
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 2.250 09/07/23 | 1,500,000.00 | 1,570,350.00 | |
| 国債証券 | 英ポンド | UKT 5.000 03/07/25 | 1,400,000.00 | 1,737,120.00 | |
| 英ポンド 小計 | 3,100,000.00 | 3,512,990.00 | |||
| (526,245,902) | |||||
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 2.000 05/24/23 | 23,900,000.00 | 24,597,880.00 | |
| 国債証券 | ノルウェー クローネ | NGB 3.750 05/25/21 | 11,600,000.00 | 12,590,640.00 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 35,500,000.00 | 37,188,520.00 | |||
| (509,482,724) | |||||
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 5.500 04/21/23 | 2,000,000.00 | 2,297,200.00 | |
| 国債証券 | オーストラリアドル | ACGB 5.750 07/15/22 | 3,300,000.00 | 3,772,065.00 | |
| オーストラリアドル 小計 | 5,300,000.00 | 6,069,265.00 | |||
| (515,037,827) | |||||
| 国債証券 合計 | 2,066,157,768 | ||||
| (2,066,157,768) | |||||
| 合計 | 2,066,157,768 | ||||
| (2,066,157,768) | |||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| カナダドル | 国債証券3銘柄 | 100.0% | 24.9% |
| 英ポンド | 国債証券3銘柄 | 100.0% | 25.5% |
| ノルウェークローネ | 国債証券2銘柄 | 100.0% | 24.7% |
| オーストラリアドル | 国債証券2銘柄 | 100.0% | 24.9% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 95,251,559 | 56,612,190 | |
| 投資証券 | 4,341,364,000 | 4,675,217,770 | |
| 未収入金 | 29,071,569 | ― | |
| 未収配当金 | 33,776,469 | 55,638,496 | |
| 流動資産合計 | 4,499,463,597 | 4,787,468,456 | |
| 資産合計 | 4,499,463,597 | 4,787,468,456 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 56,093,412 | 9,485,706 | |
| 未払利息 | 252 | 138 | |
| その他未払費用 | 886 | 102 | |
| 流動負債合計 | 56,094,550 | 9,485,946 | |
| 負債合計 | 56,094,550 | 9,485,946 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 2,312,000,210 | 2,587,474,292 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,131,368,837 | 2,190,508,218 | |
| 元本等合計 | 4,443,369,047 | 4,777,982,510 | |
| 純資産合計 | 4,443,369,047 | 4,777,982,510 | |
| 負債純資産合計 | 4,499,463,597 | 4,787,468,456 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 1,499,464,927円 期中追加設定元本額 1,719,837,603円 期中一部解約元本額 907,302,320円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,303,371,868円 しんきん世界アロケーションファンド 783,068,322円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 225,560,020円 | 期首元本額 2,312,000,210円 期中追加設定元本額 4,074,991,498円 期中一部解約元本額 3,799,517,416円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,341,013,092円 しんきん世界アロケーションファンド 853,968,981円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 283,437,160円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 109,055,059円 |
| 合計 2,312,000,210円 | 合計 2,587,474,292円 | |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 2,312,000,210口 | 2,587,474,292口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | △46,782,111円 | △107,681,516円 |
| 合計 | △46,782,111円 | △107,681,516円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.9219円 | 1口当たり純資産額 1.8466円 |
| (1万口当たり純資産額 19,219円) | (1万口当たり純資産額 18,466円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 136 | 62,968,000 | |
| 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 1,002 | 75,250,200 | |
| 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 787 | 105,772,800 | |
| 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 450 | 54,720,000 | |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 518 | 137,736,200 | |
| 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 210 | 63,210,000 | |
| 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 321 | 145,734,000 | |
| 投資証券 | GLP投資法人 | 900 | 102,690,000 | |
| 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 237 | 54,036,000 | |
| 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 855 | 196,393,500 | |
| 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 93 | 51,150,000 | |
| 投資証券 | Oneリート投資法人 | 168 | 41,059,200 | |
| 投資証券 | イオンリート投資法人 | 591 | 67,137,600 | |
| 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 508 | 80,772,000 | |
| 投資証券 | 日本リート投資法人 | 161 | 51,198,000 | |
| 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 345 | 39,882,000 | |
| 投資証券 | 日本ヘルスケア投資法人 | 28 | 4,704,000 | |
| 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 555 | 79,365,000 | |
| 投資証券 | トーセイ・リート投資法人 | 1 | 107,500 | |
| 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 | 329 | 79,256,100 | |
| 投資証券 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 71 | 7,178,100 | |
| 投資証券 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1 | 92,900 | |
| 投資証券 | ジャパン・シニアリビング投資法人 | 26 | 3,954,600 | |
| 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1,600 | 224,800,000 | |
| 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人PO | 69 | 9,486,120 | |
| 投資証券 | いちごホテルリート投資法人 | 37 | 4,417,800 | |
| 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 677 | 74,673,100 | |
| 投資証券 | スターアジア不動産投資法人 | 136 | 14,035,200 | |
| 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 117 | 40,657,500 | |
| 投資証券 | 大江戸温泉リート投資法人 | 362 | 30,770,000 | |
| 投資証券 | さくら総合リート投資法人 | 150 | 14,460,000 | |
| 投資証券 | 投資法人みらい | 81 | 14,766,300 | |
| 投資証券 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 1 | 144,300 | |
| 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 132 | 35,587,200 | |
| 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 22 | 2,422,200 | |
| 投資証券 | ザイマックス・リート投資法人 | 53 | 5,565,000 | |
| 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 606 | 330,270,000 | |
| 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 561 | 292,842,000 | |
| 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 1,055 | 213,848,500 | |
| 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 1,316 | 211,744,400 | |
| 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 330 | 116,985,000 | |
| 投資証券 | プレミア投資法人 | 218 | 24,154,400 | |
| 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 566 | 77,315,600 | |
| 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 41 | 16,154,000 | |
| 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1,487 | 240,447,900 | |
| 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 295 | 46,197,000 | |
| 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 1,331 | 63,022,850 | |
| 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 155 | 67,890,000 | |
| 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 555 | 54,778,500 | |
| 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 297 | 60,380,100 | |
| 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 86 | 14,749,000 | |
| 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 220 | 145,200,000 | |
| 投資証券 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 658 | 77,249,200 | |
| 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 | 489 | 37,115,100 | |
| 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 183 | 108,519,000 | |
| 投資証券 | 阪急リート投資法人 | 56 | 7,145,600 | |
| 投資証券 | スターツプロシード投資法人 | 1 | 159,900 | |
| 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 730 | 186,077,000 | |
| 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2,130 | 162,519,000 | |
| 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 655 | 53,513,500 | |
| 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 674 | 90,787,800 | |
| 投資証券 合計 | 26,425 | 4,675,217,770 | ||
| 合計 | 26,425 | 4,675,217,770 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,309,065 | 7,524,033 | |
| コール・ローン | 18,048,588 | 7,789,915 | |
| 投資証券 | 4,432,908,165 | 3,685,229,917 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 6,019 | |
| 未収入金 | 264,268 | 197,991 | |
| 未収配当金 | 17,787,321 | 12,239,647 | |
| 流動資産合計 | 4,479,317,407 | 3,712,987,522 | |
| 資産合計 | 4,479,317,407 | 3,712,987,522 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,302 | ― | |
| 未払金 | 13,090,069 | 8,257,621 | |
| 未払利息 | 47 | 18 | |
| その他未払費用 | 239 | 13 | |
| 流動負債合計 | 13,106,657 | 8,257,652 | |
| 負債合計 | 13,106,657 | 8,257,652 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 2,731,167,775 | 2,451,920,803 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,735,042,975 | 1,252,809,067 | |
| 元本等合計 | 4,466,210,750 | 3,704,729,870 | |
| 純資産合計 | 4,466,210,750 | 3,704,729,870 | |
| 負債純資産合計 | 4,479,317,407 | 3,712,987,522 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,753,318,846円 期中追加設定元本額 1,808,285,610円 期中一部解約元本額 830,436,681円 | 期首元本額 2,731,167,775円 期中追加設定元本額 3,784,508,830円 期中一部解約元本額 4,063,755,802円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,660,554,467円 しんきん世界アロケーションファンド 833,395,317円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 237,217,991円 合計 2,731,167,775円 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,458,851,544円 しんきん世界アロケーションファンド 678,191,731円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 226,662,693円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 88,214,835円 合計 2,451,920,803円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 2,731,167,775口 | 2,451,920,803口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は、本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | △39,875,296円 | △330,233,693円 |
| 合計 | △39,875,296円 | △330,233,693円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 平成29年2月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 6,901,400 | ― | 6,885,098 | △16,302 | |
| 米ドル | 6,115,926 | ― | 6,100,899 | △15,027 | |
| シンガポールドル | 785,474 | ― | 784,199 | △1,275 | |
| 合計 | 6,901,400 | ― | 6,885,098 | △16,302 | |
| 平成30年2月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 6,411,711 | ― | 6,417,730 | 6,019 | |
| 米ドル | 4,928,168 | ― | 4,932,481 | 4,313 | |
| カナダドル | 693,470 | ― | 694,376 | 906 | |
| 香港ドル | 411,393 | ― | 411,731 | 338 | |
| シンガポールドル | 378,680 | ― | 379,142 | 462 | |
| 合計 | 6,411,711 | ― | 6,417,730 | 6,019 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年2月16日 至 平成29年2月14日 | 自 平成29年2月15日 至 平成30年2月14日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成29年2月14日現在 | 平成30年2月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.6353円 | 1口当たり純資産額 1.5110円 |
| (1万口当たり純資産額 16,353円) | (1万口当たり純資産額 15,110円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 2,680 | 60,862.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | AGREE REALTY CORP | 936 | 42,541.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDER & BALDWIN INC | 2,162 | 49,401.70 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDER'S INC | 121 | 43,647.12 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 3,240 | 389,966.40 | ||
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 1,407 | 46,402.86 | ||
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | 4,433 | 159,410.68 | ||
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 8,207 | 157,656.47 | ||
| 投資証券 | 米ドル | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 5,028 | 197,499.84 | ||
| 投資証券 | 米ドル | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 6,807 | 123,615.12 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 1,591 | 21,367.13 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 1,114 | 10,059.42 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | 2,839 | 16,352.64 | ||
| 投資証券 | 米ドル | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 4,422 | 704,866.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT | 818 | 6,045.02 | ||
| 投資証券 | 米ドル | BOSTON PROPERTIES INC | 4,971 | 577,580.49 | ||
| 投資証券 | 米ドル | BRANDYWINE REALTY TRUST | 5,687 | 91,845.05 | ||
| 投資証券 | 米ドル | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 9,915 | 147,237.75 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,967 | 242,878.62 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CARETRUST REIT INC | 2,579 | 38,581.84 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 5,988 | 26,766.36 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CEDAR REALTY TRUST INC | 2,840 | 11,729.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CHATHAM LODGING TRUST | 1,453 | 30,178.81 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CHESAPEAKE LODGING TRUST | 1,924 | 50,812.84 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CITY OFFICE REIT INC | 1,174 | 12,385.70 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CLIPPER REALTY INC | 469 | 3,770.76 | ||
| 投資証券 | 米ドル | COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 17,740 | 151,144.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 3,836 | 80,134.04 | ||
| 投資証券 | 米ドル | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 614 | 14,907.92 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CORECIVIC INC | 3,785 | 80,469.10 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CORESITE REALTY CORP | 1,096 | 107,714.88 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | 3,190 | 81,345.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | COUSINS PROPERTIES INC | 13,585 | 114,793.25 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CUBESMART | 5,880 | 155,702.40 | ||
| 投資証券 | 米ドル | CYRUSONE INC | 2,967 | 160,870.74 | ||
| 投資証券 | 米ドル | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 3,032 | 166,729.68 | ||
| 投資証券 | 米ドル | DDR CORP | 9,793 | 70,313.74 | ||
| 投資証券 | 米ドル | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 6,414 | 71,195.40 | ||
| 投資証券 | 米ドル | DIGITAL REALTY TRUST INC | 6,579 | 691,584.48 | ||
| 投資証券 | 米ドル | DOUGLAS EMMETT INC | 5,103 | 185,443.02 | ||
| 投資証券 | 米ドル | DUKE REALTY CORP | 11,404 | 292,170.48 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC. | 1,529 | 30,365.94 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EASTGROUP PROPERTIES INC | 1,123 | 90,525.03 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EDUCATION REALTY TRUST INC | 2,426 | 76,346.22 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 4,114 | 75,862.16 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EPR PROPERTIES | 2,082 | 118,424.16 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY COMMONWEALTH | 4,033 | 115,505.12 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 2,813 | 235,251.19 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EQUITY RESIDENTIAL | 11,828 | 674,077.72 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,115 | 482,812.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | EXTRA SPACE STORAGE INC | 4,032 | 332,962.56 | ||
| 投資証券 | 米ドル | FARMLAND PARTNERS INC | 1,073 | 7,854.36 | ||
| 投資証券 | 米ドル | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,323 | 256,133.98 | ||
| 投資証券 | 米ドル | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 3,878 | 111,027.14 | ||
| 投資証券 | 米ドル | FOREST CITY REALTY TRUST- A | 8,541 | 187,645.77 | ||
| 投資証券 | 米ドル | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 1,960 | 44,296.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 3,434 | 32,726.02 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 6,396 | 214,585.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GEO GROUP INC/THE | 3,972 | 80,472.72 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GETTY REALTY CORP | 1,133 | 27,293.97 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GGP INC | 19,992 | 446,821.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 977 | 17,244.05 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GLADSTONE LAND CORP | 399 | 4,863.81 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GLOBAL MEDICAL REIT INC | 668 | 4,809.60 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GLOBAL NET LEASE INC | 2,155 | 35,363.55 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 1,441 | 23,228.92 | ||
| 投資証券 | 米ドル | GRAMERCY PROPERTY TRUST | 5,217 | 119,991.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HCP INC | 15,021 | 342,478.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 4,059 | 114,504.39 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 6,649 | 172,142.61 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HERSHA HOSPITALITY TRUST | 1,252 | 22,210.48 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 3,358 | 144,696.22 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 3,132 | 83,937.60 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HOST HOTELS & RESORTS INC | 23,697 | 462,565.44 | ||
| 投資証券 | 米ドル | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 5,049 | 148,743.54 | ||
| 投資証券 | 米ドル | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 2,930 | 25,652.15 | ||
| 投資証券 | 米ドル | INFRAREIT INC | 1,335 | 24,750.90 | ||
| 投資証券 | 米ドル | INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 3,638 | 18,262.76 | ||
| 投資証券 | 米ドル | INVITATION HOMES INC | 9,131 | 192,207.55 | ||
| 投資証券 | 米ドル | IRON MOUNTAIN INC | 9,012 | 302,262.48 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ISTAR INC | 2,286 | 23,545.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | JBG SMITH PROPERTIES | 3,044 | 97,286.24 | ||
| 投資証券 | 米ドル | KILROY REALTY CORP | 3,150 | 208,372.50 | ||
| 投資証券 | 米ドル | KIMCO REALTY CORP | 13,630 | 195,454.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | KITE REALTY GROUP TRUST | 2,677 | 39,485.75 | ||
| 投資証券 | 米ドル | LASALLE HOTEL PROPERTIES | 3,685 | 105,501.55 | ||
| 投資証券 | 米ドル | LEXINGTON REALTY TRUST | 6,934 | 57,552.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | LIBERTY PROPERTY TRUST | 4,781 | 189,566.65 | ||
| 投資証券 | 米ドル | LIFE STORAGE INC | 1,511 | 119,867.63 | ||
| 投資証券 | 米ドル | LTC PROPERTIES INC | 1,266 | 48,361.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | MACERICH CO/THE | 3,471 | 211,140.93 | ||
| 投資証券 | 米ドル | MACK-CALI REALTY CORP | 2,875 | 53,331.25 | ||
| 投資証券 | 米ドル | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 30,603 | 28,001.74 | ||
| 投資証券 | 米ドル | MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 1,113 | 11,842.32 | ||
| 投資証券 | 米ドル | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 11,849 | 147,283.07 | ||
| 投資証券 | 米ドル | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 3,638 | 320,107.62 | ||
| 投資証券 | 米ドル | MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 2,380 | 34,343.40 | ||
| 投資証券 | 米ドル | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 4,944 | 185,746.08 | ||
| 投資証券 | 米ドル | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 1,586 | 37,889.54 | ||
| 投資証券 | 米ドル | NATL HEALTH INVESTORS INC | 1,348 | 87,080.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC | 2,923 | 20,782.53 | ||
| 投資証券 | 米ドル | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST | 660 | 16,064.40 | ||
| 投資証券 | 米ドル | NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 1,902 | 20,142.18 | ||
| 投資証券 | 米ドル | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 6,435 | 173,487.60 | ||
| 投資証券 | 米ドル | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 511 | 11,553.71 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PARAMOUNT GROUP INC | 6,616 | 93,947.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PARK HOTELS & RESORTS INC | 5,242 | 142,582.40 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 2,208 | 81,696.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PENNSYLVANIA REIT | 2,411 | 24,085.89 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PHYSICIANS REALTY TRUST | 5,850 | 88,569.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 4,623 | 84,415.98 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 1,273 | 18,471.23 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PROLOGIS INC | 17,095 | 1,045,530.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PS BUSINESS PARKS INC | 637 | 71,981.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | PUBLIC STORAGE | 4,793 | 906,835.60 | ||
| 投資証券 | 米ドル | QTS REALTY TRUST INC | 1,611 | 74,331.54 | ||
| 投資証券 | 米ドル | QUALITY CARE PROPERTIES INC | 3,198 | 40,134.90 | ||
| 投資証券 | 米ドル | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 2,541 | 29,882.16 | ||
| 投資証券 | 米ドル | REALTY INCOME CORP | 9,023 | 442,036.77 | ||
| 投資証券 | 米ドル | REGENCY CENTERS CORP | 4,738 | 272,624.52 | ||
| 投資証券 | 米ドル | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 3,514 | 60,194.82 | ||
| 投資証券 | 米ドル | RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 7,272 | 83,264.40 | ||
| 投資証券 | 米ドル | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 2,494 | 69,008.98 | ||
| 投資証券 | 米ドル | RLJ LODGING TRUST | 5,674 | 122,615.14 | ||
| 投資証券 | 米ドル | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,663 | 113,715.94 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5,775 | 97,020.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SAUL CENTERS INC | 420 | 21,445.20 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SELECT INCOME REIT | 2,061 | 41,446.71 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SENIOR HOUSING PROP TRUST | 4,530 | 73,023.60 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SERITAGE GROWTH PROPERTIES | 880 | 34,504.80 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SIMON PROPERTY GROUP INC | 9,975 | 1,551,012.75 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SL GREEN REALTY CORP | 3,147 | 295,251.54 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 14,748 | 111,199.92 | ||
| 投資証券 | 米ドル | STAG INDUSTRIAL INC | 3,013 | 70,474.07 | ||
| 投資証券 | 米ドル | STORE CAPITAL CORP | 5,343 | 124,919.34 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 3,338 | 48,033.82 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SUN COMMUNITIES INC | 2,541 | 217,865.34 | ||
| 投資証券 | 米ドル | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 7,288 | 114,931.76 | ||
| 投資証券 | 米ドル | TANGER FACTORY OUTLET CENTERS | 3,027 | 71,043.69 | ||
| 投資証券 | 米ドル | TAUBMAN CENTERS INC | 1,964 | 115,758.16 | ||
| 投資証券 | 米ドル | TERRENO REALTY CORP | 1,881 | 63,370.89 | ||
| 投資証券 | 米ドル | TIER REIT INC | 1,664 | 30,168.32 | ||
| 投資証券 | 米ドル | UDR INC | 8,568 | 291,312.00 | ||
| 投資証券 | 米ドル | UMH PROPERTIES INC | 1,081 | 13,426.02 | ||
| 投資証券 | 米ドル | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 434 | 26,152.84 | ||
| 投資証券 | 米ドル | URBAN EDGE PROPERTIES | 3,389 | 71,779.02 | ||
| 投資証券 | 米ドル | URSTADT BIDDLE - CLASS A | 1,043 | 18,721.85 | ||
| 投資証券 | 米ドル | VENTAS INC | 11,404 | 578,410.88 | ||
| 投資証券 | 米ドル | VEREIT INC | 31,194 | 214,926.66 | ||
| 投資証券 | 米ドル | VORNADO REALTY TRUST | 5,521 | 372,446.66 | ||
| 投資証券 | 米ドル | WASHINGTON PRIME GROUP INC | 5,949 | 33,492.87 | ||
| 投資証券 | 米ドル | WASHINGTON REIT | 2,513 | 66,142.16 | ||
| 投資証券 | 米ドル | WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 3,866 | 104,536.64 | ||
| 投資証券 | 米ドル | WELLTOWER INC | 11,859 | 653,193.72 | ||
| 投資証券 | 米ドル | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | 426 | 2,223.72 | ||
| 投資証券 | 米ドル | WHITESTONE REIT | 1,410 | 17,216.10 | ||
| 投資証券 | 米ドル | WP CAREY INC | 3,423 | 209,350.68 | ||
| 投資証券 | 米ドル | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 3,418 | 68,804.34 | ||
| 米ドル 小計 | 747,478 | 23,722,207.29 | ||||
| (2,558,440,056) | ||||||
| 投資証券 | カナダドル | AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 587 | 6,568.53 | ||
| 投資証券 | カナダドル | ALLIED PROPERTIES REIT | 1,455 | 58,636.50 | ||
| 投資証券 | カナダドル | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,363 | 32,042.28 | ||
| 投資証券 | カナダドル | BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 724 | 30,581.76 | ||
| 投資証券 | カナダドル | CAN APARTMENT PROP REIT | 2,155 | 77,062.80 | ||
| 投資証券 | カナダドル | CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 1,144 | 50,267.36 | ||
| 投資証券 | カナダドル | CHOICE PROPERTIES REIT | 1,475 | 18,186.75 | ||
| 投資証券 | カナダドル | COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,906 | 40,160.92 | ||
| 投資証券 | カナダドル | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,395 | 17,981.55 | ||
| 投資証券 | カナダドル | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 931 | 12,410.23 | ||
| 投資証券 | カナダドル | DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT | 2,750 | 33,275.00 | ||
| 投資証券 | カナダドル | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 1,095 | 9,734.55 | ||
| 投資証券 | カナダドル | DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT | 1,179 | 25,348.50 | ||
| 投資証券 | カナダドル | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 733 | 35,770.40 | ||
| 投資証券 | カナダドル | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 4,568 | 91,725.44 | ||
| 投資証券 | カナダドル | INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,220 | 10,760.40 | ||
| 投資証券 | カナダドル | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 1,274 | 16,638.44 | ||
| 投資証券 | カナダドル | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 482 | 6,516.64 | ||
| 投資証券 | カナダドル | MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 738 | 9,697.32 | ||
| 投資証券 | カナダドル | NORTHVIEW APARTMENT REIT | 758 | 17,972.18 | ||
| 投資証券 | カナダドル | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT | 1,535 | 16,332.40 | ||
| 投資証券 | カナダドル | PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 4,799 | 38,487.98 | ||
| 投資証券 | カナダドル | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,371 | 125,949.95 | ||
| 投資証券 | カナダドル | SLATE OFFICE REIT | 1,033 | 7,974.76 | ||
| 投資証券 | カナダドル | SLATE RETAIL REIT - U | 625 | 7,412.50 | ||
| 投資証券 | カナダドル | SMARTCENTRES REIT VAR VT UN | 2,076 | 60,224.76 | ||
| 投資証券 | カナダドル | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 912 | 7,122.72 | ||
| カナダドル 小計 | 46,283 | 864,842.62 | ||||
| (74,117,012) | ||||||
| 投資証券 | ユーロ | AEDIFICA | 604 | 43,488.00 | ||
| 投資証券 | ユーロ | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 4,247 | 52,195.63 | ||
| 投資証券 | ユーロ | ALTAREA | 118 | 23,198.80 | ||
| 投資証券 | ユーロ | BEFIMMO | 737 | 39,134.70 | ||
| 投資証券 | ユーロ | BENI STABILI SPA | 32,246 | 21,314.60 | ||
| 投資証券 | ユーロ | COFINIMMO | 629 | 64,849.90 | ||
| 投資証券 | ユーロ | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 1,566 | 51,834.60 | ||
| 投資証券 | ユーロ | FONCIERE DES REGIONS | 1,726 | 149,644.20 | ||
| 投資証券 | ユーロ | GECINA SA | 1,542 | 228,987.00 | ||
| 投資証券 | ユーロ | GREEN REIT PLC | 22,106 | 33,910.60 | ||
| 投資証券 | ユーロ | HAMBORNER REIT AG | 2,467 | 22,819.75 | ||
| 投資証券 | ユーロ | HIBERNIA REIT PLC | 22,170 | 32,811.60 | ||
| 投資証券 | ユーロ | HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA | 3,638 | 59,117.50 | ||
| 投資証券 | ユーロ | ICADE | 1,462 | 119,591.60 | ||
| 投資証券 | ユーロ | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 11,887 | 9,319.40 | ||
| 投資証券 | ユーロ | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 10,636 | 92,639.56 | ||
| 投資証券 | ユーロ | INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 471 | 10,691.70 | ||
| 投資証券 | ユーロ | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 10,934 | 15,570.01 | ||
| 投資証券 | ユーロ | KLEPIERRE | 6,644 | 220,115.72 | ||
| 投資証券 | ユーロ | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 2,966 | 25,922.84 | ||
| 投資証券 | ユーロ | MERCIALYS | 1,767 | 28,837.44 | ||
| 投資証券 | ユーロ | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 10,722 | 118,370.88 | ||
| 投資証券 | ユーロ | NSI NV | 588 | 20,050.80 | ||
| 投資証券 | ユーロ | RETAIL ESTATES | 226 | 16,498.00 | ||
| 投資証券 | ユーロ | UNIBAIL-RODAMCO SE | 3,180 | 591,003.00 | ||
| 投資証券 | ユーロ | VASTNED RETAIL NV | 499 | 19,061.80 | ||
| 投資証券 | ユーロ | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 517 | 49,373.50 | ||
| 投資証券 | ユーロ | WERELDHAVE NV | 1,290 | 38,674.20 | ||
| ユーロ 小計 | 157,585 | 2,199,027.33 | ||||
| (292,954,420) | ||||||
| 投資証券 | 英ポンド | AEW UK LONG LEASE REIT PLC | 2,375 | 2,308.50 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | ASSURA PLC | 76,077 | 46,102.66 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 4,749 | 40,295.26 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 32,528 | 207,463.58 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | CAPITAL & REGIONAL PLC | 15,747 | 8,345.91 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 5,756 | 6,187.70 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | DERWENT LONDON PLC | 3,578 | 103,439.98 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 18,319 | 15,296.36 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 10,462 | 64,550.54 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | HAMMERSON PLC | 25,573 | 118,454.13 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | HANSTEEN HOLDINGS PLC | 12,962 | 17,317.23 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | INTU PROPERTIES PLC | 27,989 | 58,105.16 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 24,057 | 224,644.26 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 22,171 | 38,089.77 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | LXI REIT PLC | 5,968 | 6,176.88 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | NEWRIVER REIT PLC | 9,805 | 29,807.20 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 19,105 | 22,085.38 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | RDI REIT PLC | 41,815 | 14,572.52 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | REGIONAL REIT LTD | 9,452 | 9,452.00 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 6,702 | 34,046.16 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | SCHRODER REIT LTD | 16,225 | 10,124.40 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | SEGRO PLC | 31,836 | 176,244.09 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | SHAFTESBURY PLC | 7,872 | 74,980.80 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 43,646 | 61,584.50 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | UNITE GROUP PLC | 7,709 | 59,282.21 | ||
| 投資証券 | 英ポンド | WORKSPACE GROUP PLC | 4,020 | 37,808.10 | ||
| 英ポンド 小計 | 486,498 | 1,486,765.28 | ||||
| (222,717,438) | ||||||
| 投資証券 | オーストラリアドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 10,321 | 35,091.40 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | ARENA REIT | 7,727 | 16,999.40 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | BWP TRUST | 15,479 | 44,734.31 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL GROUP | 14,823 | 83,008.80 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 5,575 | 20,906.25 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL RETAIL REIT | 10,553 | 39,573.75 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | CROMWELL PROPERTY GROUP | 41,085 | 39,236.17 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | DEXUS | 32,315 | 305,053.60 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 6,956 | 17,946.48 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | GDI PROPERTY GROUP | 16,218 | 20,110.32 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | GOODMAN GROUP | 51,326 | 401,369.32 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | GPT GROUP | 57,472 | 277,589.76 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 8,047 | 24,945.70 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 4,607 | 13,314.23 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | INDUSTRIA REIT | 3,045 | 7,490.70 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 6,694 | 17,538.28 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | INVESTA OFFICE FUND | 17,131 | 73,320.68 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | MIRVAC GROUP | 118,642 | 249,148.20 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | NATIONAL STORAGE REIT | 16,924 | 25,301.38 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | PROPERTYLINK GROUP | 10,562 | 10,033.90 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | RURAL FUNDS GROUP | 7,273 | 14,764.19 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | SCENTRE GROUP | 170,491 | 652,980.53 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP | 23,103 | 50,826.60 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | STOCKLAND | 77,955 | 311,040.45 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | VICINITY CENTRES | 102,898 | 267,534.80 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | VIVA ENERGY REIT | 13,925 | 27,153.75 | ||
| 投資証券 | オーストラリアドル | WESTFIELD CORP | 61,213 | 529,492.45 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 912,360 | 3,576,505.40 | ||||
| (303,502,248) | ||||||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 30,235 | 30,990.87 | ||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 35,511 | 47,052.07 | ||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | INVESTORE PROPERTY LTD | 5,927 | 8,357.07 | ||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | KIWI PROPERTY GROUP INC | 48,970 | 64,395.55 | ||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD | 33,159 | 42,940.90 | ||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | STRIDE STAPLED GROUP | 12,830 | 21,939.30 | ||
| 投資証券 | ニュージーランドドル | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 10,264 | 21,759.68 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 176,896 | 237,435.44 | ||||
| (18,648,179) | ||||||
| 投資証券 | 香港ドル | CHAMPION REIT | 65,000 | 338,000.00 | ||
| 投資証券 | 香港ドル | FORTUNE REIT | 44,000 | 403,920.00 | ||
| 投資証券 | 香港ドル | LINK REIT | 70,500 | 4,617,750.00 | ||
| 投資証券 | 香港ドル | PROSPERITY REIT | 38,000 | 126,540.00 | ||
| 投資証券 | 香港ドル | SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 36,000 | 119,880.00 | ||
| 投資証券 | 香港ドル | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 33,000 | 175,560.00 | ||
| 投資証券 | 香港ドル | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 36,000 | 185,040.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 322,500 | 5,966,690.00 | ||||
| (82,280,655) | ||||||
| 投資証券 | シンガポールドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 18,915 | 25,156.95 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 23,500 | 19,857.50 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 77,712 | 201,274.08 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 40,648 | 47,558.16 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | CACHE LOGISTICS TRUST | 33,934 | 28,504.56 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 83,588 | 143,771.36 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | CAPITALAND MALL TRUST | 87,500 | 172,375.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 18,400 | 28,336.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 23,550 | 39,093.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | ESR REIT | 35,125 | 20,021.25 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 28,300 | 20,517.50 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17,900 | 24,165.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 18,700 | 40,205.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 18,580 | 25,826.20 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 36,000 | 38,880.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | KEPPEL DC REIT | 22,723 | 30,676.05 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | KEPPEL REIT | 57,250 | 67,555.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 61,400 | 24,560.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 60,881 | 94,365.55 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST | 56,900 | 67,711.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 37,480 | 73,086.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 65,488 | 80,550.24 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | OUE HOSPITALITY TRUST | 37,200 | 31,062.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 12,400 | 34,720.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 24,156 | 9,300.06 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 21,300 | 13,845.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | SPH REIT | 20,600 | 20,394.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | STARHILL GLOBAL REIT | 42,300 | 31,302.00 | ||
| 投資証券 | シンガポールドル | SUNTEC REIT | 72,100 | 136,990.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 1,154,530 | 1,591,658.46 | ||||
| (129,911,163) | ||||||
| 投資証券 | イスラエル・シェケル | REIT 1 LTD | 5,890 | 87,172.00 | ||
| イスラエル・シェケル 小計 | 5,890 | 87,172.00 | ||||
| (2,658,746) | ||||||
| 投資証券 合計 | 3,685,229,917 | |||||
| (3,685,229,917) | ||||||
| 合計 | 3,685,229,917 | |||||
| (3,685,229,917) | ||||||
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資証券158銘柄 | 100.0% | 69.5% |
| カナダドル | 投資証券 27銘柄 | 100.0% | 2.0% |
| ユーロ | 投資証券 28銘柄 | 100.0% | 7.9% |
| 英ポンド | 投資証券 26銘柄 | 100.0% | 6.0% |
| オーストラリアドル | 投資証券 27銘柄 | 100.0% | 8.3% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 7銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| 香港ドル | 投資証券 7銘柄 | 100.0% | 2.2% |
| シンガポールドル | 投資証券 29銘柄 | 100.0% | 3.5% |
| イスラエル・シェケル | 投資証券 1銘柄 | 100.0% | 0.1% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
