（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/07/31 9:45

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/07/31 9:45

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在1.※1期首元本額814,621,166円603,232,677円期中追加設定元本額18,817,360円30,632,058円期中一部解約元本額230,205,849円111,762,407円2.計算期間末日における受益権の総数603,232,677口522,102,328口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日	第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,079,843円)及び分配準備積立金(25,483,808円)より分配対象額は46,563,651円(1万口当たり771.90円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,522,095円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,717,142円)及び分配準備積立金(20,809,994円)より分配対象額は42,049,231円(1万口当たり805.38円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,079,843円)及び分配準備積立金(25,483,808円)より分配対象額は46,563,651円(1万口当たり771.90円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,522,095円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,717,142円)及び分配準備積立金(20,809,994円)より分配対象額は42,049,231円(1万口当たり805.38円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第7期 2020年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券10,727,2831,881,329合計10,727,2831,881,329e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在1口当たり純資産額1.0764円1.0805円(1万口当たり純資産額)(10,764円)(10,805円)

2020/07/31 9:45

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券及び「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月8日現在2020年5月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン72,475,742700,938,600国債証券11,359,176,5805,581,952,740未収利息17,970,4286,150,412前払費用401,974416,875流動資産合計11,450,024,7246,289,458,627資産合計11,450,024,7246,289,458,627負債の部流動負債未払解約金382,000666,146,400その他未払費用1,31867流動負債合計383,318666,146,467負債合計383,318666,146,467純資産の部元本等元本※110,155,240,5354,985,974,445剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,294,400,871637,337,715元本等合計11,449,641,4065,623,312,160純資産合計11,449,641,4065,623,312,160負債純資産合計11,450,024,7246,289,458,627e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年5月9日 至 2020年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年5月8日現在2020年5月8日現在1.※1期首2018年5月9日2019年5月9日期首元本額11,447,875,945円10,155,240,535円期中追加設定元本額17,883,299,106円13,273,251,455円期中一部解約元本額19,175,934,516円18,442,517,545円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)8,975,442,828円4,205,888,442円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)22,693,557円10,067,322円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)10,452,080円5,426,178円スマート・アロケーション・Dガード7,377,478円281,690円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド235,743,320円270,487,083円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-490,713,339円20,780,706円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド304,781円429,762円DCダイナミック・アロケーション・ファンド108,247,004円306,616,590円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)20,895,541円890,879円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)121,239,677円56,193,667円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)151,504,013円98,971,934円DCスマート・アロケーション・Dガード726,917円40,192円計10,155,240,535円4,985,974,445円2.期末日における受益権の総数10,155,240,535口4,985,974,445口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年5月9日 至 2020年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年5月8日現在2020年5月8日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券164,828,400△74,229,580合計164,828,400△74,229,580(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年5月8日現在2020年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月8日現在2020年5月8日現在1口当たり純資産額1.1275円1.1278円(1万口当たり純資産額)(11,275円)(11,278円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券409 2年国債440,000,000442,134,000410 2年国債15,000,00015,076,050129 5年国債120,000,000120,450,000130 5年国債40,000,00040,177,600131 5年国債72,000,00072,375,120132 5年国債80,000,00080,473,600133 5年国債110,000,000110,730,400134 5年国債95,000,00095,697,300135 5年国債90,000,00090,710,100136 5年国債160,000,000161,374,400137 5年国債80,000,00080,729,600138 5年国債90,000,00090,865,800139 5年国債50,000,00050,514,000140 5年国債180,000,000181,935,0001 40年国債11,000,00016,618,2503 40年国債21,000,00031,206,8404 40年国債2,000,0003,001,1805 40年国債10,000,00014,562,2006 40年国債10,000,00014,397,9007 40年国債20,000,00027,752,8008 40年国債12,000,00015,599,4009 40年国債23,000,00022,505,73010 40年国債10,000,00011,458,80011 40年国債20,000,00022,300,20012 40年国債10,000,00010,115,100328 10年国債21,000,00021,467,250335 10年国債30,000,00030,855,900336 10年国債74,000,00076,215,560337 10年国債32,000,00032,653,440338 10年国債70,000,00071,866,200339 10年国債40,000,00041,111,600340 10年国債70,000,00072,041,900341 10年国債10,000,00010,248,800342 10年国債150,000,000152,080,500343 10年国債85,000,00086,229,950344 10年国債90,000,00091,327,500346 10年国債100,000,000101,556,000347 10年国債55,000,00055,887,700348 10年国債210,000,000213,429,300349 10年国債46,000,00046,759,000350 10年国債15,000,00015,243,600351 10年国債200,000,000203,186,000352 10年国債50,000,00050,778,500353 10年国債60,000,00060,909,600354 10年国債125,000,000126,780,000355 10年国債50,000,00050,663,000357 10年国債35,000,00035,387,10011 30年国債1,000,0001,202,37030 30年国債30,000,00040,817,70032 30年国債35,000,00048,163,85034 30年国債16,000,00021,945,76035 30年国債20,000,00026,745,00036 30年国債21,000,00028,207,20037 30年国債18,000,00023,885,10038 30年国債20,000,00026,193,00039 30年国債10,000,00013,342,40040 30年国債6,000,0007,887,30041 30年国債11,000,00014,238,51042 30年国債20,000,00025,916,40043 30年国債2,000,0002,597,40044 30年国債45,000,00058,505,40045 30年国債12,000,00015,058,68046 30年国債25,000,00031,430,75048 30年国債20,000,00024,718,80049 30年国債20,000,00024,732,20050 30年国債35,000,00038,190,95051 30年国債7,000,0006,778,38052 30年国債12,000,00012,198,84054 30年国債25,000,00027,292,75055 30年国債6,000,0006,546,90056 30年国債50,000,00054,595,50057 30年国債15,000,00016,369,65058 30年国債50,000,00054,602,00059 30年国債11,000,00011,730,07060 30年国債10,000,00011,188,10061 30年国債20,000,00021,321,40062 30年国債39,000,00039,498,03064 30年国債49,000,00048,301,75065 30年国債6,000,0005,913,84052 20年国債1,000,0001,031,180100 20年国債5,000,0005,910,750105 20年国債10,000,00011,835,100106 20年国債19,000,00022,646,480107 20年国債24,000,00028,511,760111 20年国債10,000,00012,053,500113 20年国債50,000,00059,998,000114 20年国債28,000,00033,699,680116 20年国債15,000,00018,261,900118 20年国債10,000,00012,009,700119 20年国債9,000,00010,626,930121 20年国債11,000,00013,138,290123 20年国債30,000,00036,568,200125 20年国債25,000,00030,837,500128 20年国債25,000,00030,109,750133 20年国債30,000,00035,977,500134 20年国債17,000,00020,434,510136 20年国債10,000,00011,785,400138 20年国債20,000,00023,378,000139 20年国債10,000,00011,808,800140 20年国債20,000,00023,907,400141 20年国債35,000,00041,921,950144 20年国債50,000,00058,736,500145 20年国債5,000,0006,011,850146 20年国債30,000,00036,138,300147 20年国債22,000,00026,255,020148 20年国債32,000,00037,813,120149 20年国債15,000,00017,761,050150 20年国債27,000,00031,633,470151 20年国債50,000,00057,219,500152 20年国債21,000,00024,047,310154 20年国債60,000,00068,839,200155 20年国債50,000,00055,886,000156 20年国債38,000,00038,928,720157 20年国債10,000,0009,922,500158 20年国債50,000,00051,924,000159 20年国債15,000,00015,811,950161 20年国債53,000,00055,768,720162 20年国債5,000,0005,256,200163 20年国債35,000,00036,787,100164 20年国債13,000,00013,429,260165 20年国債10,000,00010,325,700166 20年国債45,000,00048,048,750167 20年国債19,000,00019,600,590168 20年国債20,000,00020,266,400170 20年国債50,000,00049,727,000171 20年国債30,000,00029,806,500国債証券 合計5,581,952,740合計5,581,952,740e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月8日現在2020年5月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金121,836,961389,084,250コール・ローン107,694,687445,075,488国債証券12,541,872,3478,879,602,052派生商品評価勘定149,162,332100,428,864未収入金65,366,23977,049,349未収利息120,779,20376,403,979前払費用12,217,6416,935,096流動資産合計13,118,929,4109,974,579,078資産合計13,118,929,4109,974,579,078負債の部流動負債派生商品評価勘定768,244-未払金188,066,428246,497,042未払解約金7,056,541399,181,300その他未払費用2,344160流動負債合計195,893,557645,678,502負債合計195,893,557645,678,502純資産の部元本等元本※111,415,158,9837,628,114,315剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,507,876,8701,700,786,261元本等合計12,923,035,8539,328,900,576純資産合計12,923,035,8539,328,900,576負債純資産合計13,118,929,4109,974,579,078e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年5月9日 至 2020年5月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年5月8日現在2020年5月8日現在1.※1期首2018年5月9日2019年5月9日期首元本額11,430,071,350円11,415,158,983円期中追加設定元本額12,205,448,973円8,351,378,010円期中一部解約元本額12,220,361,340円12,138,422,678円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,700,000円14,700,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)5,168,484,888円2,472,035,707円先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)5,644,930,239円4,731,079,072円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)22,637,271円9,261,382円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド135,748,646円158,973,837円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-245,051,536円9,636,687円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド304,613円396,719円DCダイナミック・アロケーション・ファンド62,157,916円180,094,332円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)121,143,874円51,936,579円計11,415,158,983円7,628,114,315円2.期末日における受益権の総数11,415,158,983口7,628,114,315口(金融商品に関する注記)

2020/07/31 9:45