有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「国内マネー・マザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年1月18日から2022年8月23日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」は、「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2021年12月31日現在
資産負債計算書(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年8月23日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス | 22,792.080 | 2,705,191.970 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 22,792.080 | 2,705,191.970 | |||
| (371,422,857) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 22,792.080 | 371,422,857 | |||
| (371,422,857) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内マネー・マザーファンド | 2,375,387 | 2,396,052 | |
| 日本円 小計 | 2,375,387 | 2,396,052 | |||
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,375,387 | 2,396,052 | |||
| 合計 | 373,818,909 | ||||
| (371,422,857) | |||||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 96.79 | 99.36 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「国内マネー・マザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年8月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 144,205,535 |
| 国債証券 | 250,115,376 |
| 未収利息 | 60,946 |
| 前払費用 | 219 |
| 流動資産合計 | 394,382,076 |
| 資産合計 | 394,382,076 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 390,986,800 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,395,276 |
| 元本等合計 | 394,382,076 |
| 純資産合計 | 394,382,076 |
| 負債純資産合計 | 394,382,076 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年8月24日至 2022年8月23日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年8月23日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 309,355,418円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 160,925,663円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 79,294,281円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース | 64,422,677円 | ||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース | 7,925,502円 | ||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース | 5,946,287円 | ||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース | 990,394円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | 39,526,080円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 188,580,850円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | 5,939,129円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | 4,945,108円 | ||
| USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | 5,939,952円 | ||
| USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 | 2,375,387円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) | 44,446,526円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) | 19,753,462円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型) | 97,723円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型) | 97,723円 | ||
| 計 | 390,986,800円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 390,986,800口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年8月24日至 2022年8月23日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年8月23日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年8月23日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | - |
| 合計 | - |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年1月18日から2022年8月23日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年8月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0087円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,087円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年8月23日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 416回 利付国庫債券(2年) | 80,000,000 | 80,004,188 | |
| 419回 利付国庫債券(2年) | 60,000,000 | 60,032,046 | ||
| 420回 利付国庫債券(2年) | 60,000,000 | 60,043,428 | ||
| 424回 利付国庫債券(2年) | 50,000,000 | 50,035,714 | ||
| 国債証券 合計 | 250,000,000 | 250,115,376 | ||
| 合計 | 250,115,376 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」は、「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2021年12月31日現在
| 資産の部 | |
| 投資有価証券の公正価値(取得原価: 105,265,346,669円) | 111,520,620,956 |
| 現金および現金等価物 | 1,070,169,220 |
| 未収利息 | 434,999,662 |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 186,282,530 |
| 資産合計 | 113,212,072,368 |
| 負債の部 | |
| 為替先渡契約による未実現損失 | 399,025,824 |
| 未払監査報酬 | 5,452,494 |
| 未払管理事務報酬 | 21,957,316 |
| 未払保管報酬 | 4,244,318 |
| 未払投資運用報酬 | 87,954,383 |
| 未払受託報酬 | 2,829,549 |
| その他未払費用 | 78,098 |
| 負債合計 | 521,541,982 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 112,690,530,386 |
| 純資産内訳 | |
| 払込資本 | 107,546,028,072 |
| デリバティブおよび投資有価証券による累積実現純利益 | 432,933,828 |
| デリバティブおよび投資有価証券による累積未実現純増分 | 6,058,530,961 |
| 累計投資純損失 | (1,346,962,475) |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 112,690,530,386 |
| 発行済受益権口数 | |
| クラス AUNHDUSD | 26,189.34 |
| クラス MJPHDJPY | 156,227.75 |
| クラス MUNHDJPY | 1,058,721.79 |
| クラス MUNHDUSD | 133,069.99 |
| クラス NJPHDJPY | 100,000.00 |
| クラス NUNHDJPY | 1,015,353.84 |
| クラス SJPHDJPY | 4,992,835.31 |
| クラス SUNHDJPY | 2,583,364.44 |
| クラス YJPHDJPY | 18,584.87 |
| クラス YUNHDJPY | 80,795.34 |
資産負債計算書(続き)
2021年12月31日現在
| 一口当たり純資産価額 (日本円) | |
| クラス AUNHDUSD | 15,176 |
| クラス MJPHDJPY | 8,305 |
| クラス MUNHDJPY | 7,278 |
| クラス MUNHDUSD | 9,760 |
| クラス NJPHDJPY | 11,068 |
| クラス NUNHDJPY | 12,178 |
| クラス SJPHDJPY | 10,801 |
| クラス SUNHDJPY | 12,849 |
| クラス YJPHDJPY | 11,589 |
| クラス YUNHDJPY | 14,606 |
投資有価証券明細表
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 政府系発行体 | |||||||
| 米国 | |||||||
| FHLMC他 | FHLMC POOL# ZA3583 3.500% 07/01/42 | USD | 295,645 | 32,314,722 | 36,640,783 | 0.03% | |
| FHLMC POOL# ZA3585 3.500% 08/01/42 | USD | 336,214 | 36,749,006 | 41,667,921 | 0.04% | ||
| FHLMC POOL# ZM9344 3.000% 06/01/43 | USD | 184,224 | 19,966,325 | 21,742,539 | 0.02% | ||
| FHLMC POOL# ZN0443 3.500% 08/01/42 | USD | 374,102 | 40,890,306 | 46,364,406 | 0.04% | ||
| FHLMC POOL# ZT1145 4.500% 05/01/44 | USD | 261,204 | 34,634,511 | 33,231,085 | 0.03% | ||
| FNMA 他 | FNMA POOL# AT2957 3.000% 05/01/43 | USD | 186,278 | 19,239,836 | 22,782,366 | 0.02% | |
| FNMA POOL# BF0167 3.000% 02/01/57 | USD | 6,094,686 | 647,199,863 | 744,083,198 | 0.66% | ||
| FNMA POOL# BF0189 3.000% 06/01/57 | USD | 111,233 | 12,125,801 | 13,578,271 | 0.01% | ||
| FNMA POOL# BF0217 3.000% 09/01/57 | USD | 20,346 | 2,217,941 | 2,483,577 | 0.00% | ||
| FNMA POOL# BF0262 3.000% 05/01/58 | USD | 133,122 | 14,512,104 | 16,250,262 | 0.01% | ||
| FNMA POOL# MA1363 3.000% 02/01/43 | USD | 38,785 | 4,005,983 | 4,727,613 | 0.00% | ||
| FNMA SF 15年物 | FN BO4725 2.500% 11/01/34 | USD | 520,850 | 57,291,755 | 62,613,853 | 0.06% | |
| FR QN0951 2.500% 11/01/34 | USD | 475,000 | 52,248,473 | 57,153,010 | 0.05% | ||
| FR SB0040 2.500% 12/01/33 | USD | 489,135 | 52,839,245 | 58,503,776 | 0.05% | ||
| FR ZK8962 3.000% 09/01/32 | USD | 532,120 | 58,569,956 | 64,607,476 | 0.06% | ||
| FR ZK9009 3.000% 10/01/32 | USD | 704,979 | 77,745,188 | 85,369,587 | 0.08% | ||
| FR ZK9163 3.000% 01/01/33 | USD | 303,548 | 33,415,992 | 36,840,453 | 0.03% | ||
| FR ZS7403 3.000% 05/01/31 | USD | 1,302,163 | 144,863,580 | 157,292,195 | 0.14% | ||
| FNMA SF 30年物 | FN AB7563 3.000% 01/01/43 | USD | 41,629 | 4,650,282 | 5,062,631 | 0.00% | |
| FN AB8561 3.000% 02/01/43 | USD | 426,628 | 47,650,295 | 51,859,116 | 0.05% | ||
| FN AL5887 4.5% 10/01/44 | USD | 313,951 | 41,967,316 | 40,166,470 | 0.04% | ||
| FN AL6542 4.5% 03/01/45 | USD | 466,949 | 62,436,258 | 59,740,471 | 0.05% | ||
| FN BJ8459 3.000% 08/01/49 | USD | 368,281 | 40,176,723 | 44,949,339 | 0.04% | ||
| FN BM4896 3.000% 02/01/47 | USD | 6,559,058 | 735,829,633 | 796,972,653 | 0.71% | ||
| FN BO4113 3.000% 08/01/49 | USD | 143,268 | 15,627,261 | 17,486,464 | 0.02% | ||
| FN FM0029 3.000% 09/01/46 | USD | 401,196 | 44,751,698 | 48,750,479 | 0.04% | ||
| FN FM1743 3.000% 01/01/47 | USD | 2,503,995 | 278,836,424 | 304,168,305 | 0.27% | ||
| FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42 | USD | 1,167,659 | 143,944,402 | 147,730,975 | 0.13% | ||
| FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46 | USD | 915,703 | 102,645,551 | 113,595,603 | 0.10% | ||
| FNMA POOL# AY6525 3.500% 03/01/45 | USD | 787,576 | 84,365,286 | 96,320,584 | 0.09% | ||
| FNMA POOL# AZ2323 4.000% 07/01/45 | USD | 744,950 | 86,177,766 | 92,467,896 | 0.08% | ||
| FNMA POOL# BD2440 3.500% 01/01/47 | USD | 423,489 | 45,193,756 | 51,981,679 | 0.05% | ||
| FNMA POOL# BJ1662 3.500% 12/01/47 | USD | 798,073 | 87,113,884 | 97,339,749 | 0.09% | ||
| FNMA POOL# BJ9181 5.000% 05/01/48 | USD | 2,922,198 | 340,367,058 | 369,484,984 | 0.33% | ||
| FNMA POOL# BK3211 4.500% 03/01/48 | USD | 365,229 | 41,865,505 | 45,298,135 | 0.04% | ||
| FNMA POOL# BN0012 4.500% 08/01/48 | USD | 235,642 | 27,012,679 | 29,153,981 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BN3940 4.000% 01/01/49 | USD | 913,941 | 104,168,280 | 112,047,757 | 0.10% | ||
| FNMA POOL# BN4541 4.000% 02/01/49 | USD | 294,697 | 33,313,776 | 36,147,489 | 0.03% | ||
| FR QA0743 3.000% 04/01/47 | USD | 1,220,923 | 140,925,439 | 146,892,749 | 0.13% | ||
| FR QA1818 3.000% 08/01/49 | USD | 308,861 | 33,496,963 | 37,354,208 | 0.03% | ||
| FR QA2159 3.000% 08/01/49 | USD | 123,505 | 13,433,090 | 15,072,727 | 0.01% | ||
| FR QA3225 3.000% 10/01/49 | USD | 198,932 | 21,752,957 | 23,831,531 | 0.02% | ||
| FR QA4841 3.000% 11/01/49 | USD | 173,381 | 19,121,203 | 20,768,962 | 0.02% | ||
| FR QA4865 3.000% 11/01/49 | USD | 731,072 | 80,973,922 | 87,586,516 | 0.08% | ||
| FR QA4936 3.000% 12/01/49 | USD | 351,544 | 38,937,247 | 42,085,613 | 0.04% | ||
| FR SD7525 2.500% 10/01/50 | USD | 13,141,837 | 1,460,308,529 | 1,559,620,323 | 1.38% | ||
| FR ZM0029 3.000% 08/01/45 | USD | 377,917 | 42,165,325 | 45,784,533 | 0.04% | ||
| FR ZM5865 4.500% 03/01/48 | USD | 374,423 | 42,949,800 | 46,502,231 | 0.04% | ||
| FR ZM7926 5.000% 09/01/48 | USD | 25,040 | 2,971,288 | 3,152,382 | 0.00% | ||
| FR ZS3695 6.000% 04/01/40 | USD | 290,064 | 30,323,865 | 38,722,859 | 0.03% | ||
| FR ZT0529 3.000% 10/01/46 | USD | 2,855,820 | 318,983,093 | 347,685,004 | 0.31% | ||
| FR ZT0531 3.500% 04/01/47 | USD | 3,069,691 | 358,474,162 | 380,513,580 | 0.34% | ||
| FR ZT0534 3.500% 12/01/47 | USD | 5,446,834 | 627,538,692 | 675,143,636 | 0.60% | ||
| GNMA SF 30年物 | GNMA POOL# BD7109 4.000% 11/15/47 | USD | 112,057 | 13,234,397 | 14,060,670 | 0.01% | |
| GNMA POOL# BD7135 4.000% 12/15/47 | USD | 204,898 | 24,199,744 | 25,414,971 | 0.02% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 政府系発行体(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| GNMA2 SF 30年物 | GNMA2 POOL# BB9814 4.000% 08/20/47 | USD | 25,684 | 2,986,613 | 3,174,012 | 0.00% | |
| GNMA2 POOL# BB9817 4.000% 08/20/47 | USD | 159,456 | 18,541,698 | 19,597,043 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# BB9835 4.000% 08/20/47 | USD | 51,620 | 6,002,426 | 6,356,228 | 0.01% | ||
| GNMA2 POOL# BD4045 4.000% 04/20/48 | USD | 921,367 | 104,924,253 | 115,265,731 | 0.10% | ||
| GNMA2 POOL# BF3082 4.000% 07/20/48 | USD | 1,906,642 | 217,130,617 | 236,008,496 | 0.21% | ||
| GNMA2 POOL# BF4922 4.500% 03/20/48 | USD | 674,679 | 75,026,050 | 83,208,040 | 0.07% | ||
| GNMA2 POOL# BG1732 4.000% 05/20/48 | USD | 157,380 | 17,922,322 | 19,174,177 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# BG3815 4.500% 06/20/48 | USD | 517,020 | 59,580,748 | 63,525,859 | 0.06% | ||
| GNMA2 POOL# BG5109 4.500% 08/20/48 | USD | 768,038 | 88,893,974 | 94,127,644 | 0.08% | ||
| GNMA2 POOL# BG5457 4.000% 04/20/48 | USD | 366,571 | 41,744,695 | 45,380,669 | 0.04% | ||
| GNMA2 POOL# BG7510 4.000% 04/20/48 | USD | 411,835 | 46,899,232 | 50,934,201 | 0.05% | ||
| GNMA2 POOL# BH0883 4.000% 07/20/48 | USD | 258,051 | 29,387,121 | 31,552,621 | 0.03% | ||
| GNMA2 POOL# BH7902 4.000% 06/20/48 | USD | 273,614 | 31,159,332 | 34,081,199 | 0.03% | ||
| GNMA2 POOL# BH8528 4.000% 07/20/48 | USD | 180,885 | 20,599,423 | 22,342,417 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# BH8972 4.000% 06/20/48 | USD | 303,324 | 34,542,633 | 37,799,133 | 0.03% | ||
| GNMA2 POOL# BH9347 4.000% 07/20/48 | USD | 1,043,102 | 118,789,713 | 129,707,132 | 0.12% | ||
| GNMA2 POOL# MA5192 4.000% 05/20/48 | USD | 1,432,909 | 162,620,728 | 175,138,208 | 0.16% | ||
| GNMA2 POOL# MA5264 4.000% 06/20/48 | USD | 161,558 | 18,310,704 | 19,680,811 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# MA5400 5.000% 08/20/48 | USD | 756,599 | 88,914,898 | 93,554,807 | 0.08% | ||
| GNMA2 POOL# MA5876 4.000% 04/20/49 | USD | 1,829,013 | 208,855,674 | 222,288,094 | 0.20% | ||
| 不明 | CRPT 2021-RETL A FLOAT 08/15/36 | USD | 1,274,000 | 140,866,180 | 146,615,778 | 0.12% | |
| WL担保付CMOその他 | FSMT 2021-13IN A2 3% 12/30/51 | USD | 3,989,855 | 466,846,117 | 468,368,796 | 0.41% | |
| 政府機関系発行体 合計 | 8,979,259,287 | 9,694,730,722 | 8.60% | ||||
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) | |||||||
| 米国 | |||||||
| CMBS他 | BBCMS 2015-SRCH A2 4.197% 08/10/35 | USD | 2,140,000 | 263,213,820 | 273,008,866 | 0.24% | |
| BBCMS 2017-DELC A FLOAT 08/15/36 | USD | 825,000 | 82,696,263 | 95,034,796 | 0.08% | ||
| BX 2019-OC11 A 3.202% 12/09/41 | USD | 1,291,000 | 144,196,293 | 157,031,977 | 0.14% | ||
| BX 2019-XL A FLOAT 10/15/36 | USD | 1,998,833 | 214,644,682 | 230,448,833 | 0.20% | ||
| BX 2020-FOX A 1.15% 11/15/32 | USD | 2,639,661 | 276,359,322 | 304,279,010 | 0.27% | ||
| BX 2021-LBA AJV FLOAT 02/15/36 | USD | 1,448,000 | 152,648,160 | 166,440,965 | 0.15% | ||
| BX 2021-LBA AV FLOAT 02/15/36 | USD | 1,647,000 | 173,626,740 | 189,315,103 | 0.17% | ||
| BX 2021-VOLT A FLOAT 09/15/23 | USD | 793,000 | 86,670,935 | 91,132,722 | 0.08% | ||
| BXP 2017-GM A 3.379% 06/13/39 | USD | 1,041,000 | 117,555,527 | 126,844,887 | 0.11% | ||
| CHT 2017-CSMO A FLOAT 11/15/36 | USD | 1,025,877 | 103,656,966 | 118,221,459 | 0.10% | ||
| COLD 2020-ICE5 A FLOAT 11/15/23 | USD | 2,963,716 | 310,612,300 | 341,407,581 | 0.30% | ||
| CSMC 2019-ICE4 A FLOAT 05/15/36 | USD | 2,752,000 | 288,130,653 | 317,173,395 | 0.28% | ||
| CSMC 2020-UNFI 3.8122% 12/15/23 | USD | 768,000 | 79,933,440 | 88,684,724 | 0.08% | ||
| CSMC 2021-WEHO ?% 2023年4月15日 | USD | 1,535,849 | 166,002,196 | 176,049,809 | 0.16% | ||
| ESA 2021-ESH A FLOAT 07/15/38 | USD | 2,351,765 | 260,693,168 | 271,595,846 | 0.24% | ||
| ESA 2021-ESH B FLOAT 07/15/38 | USD | 639,672 | 70,907,660 | 73,790,871 | 0.07% | ||
| GWT 2019-WOLF A FLOAT 12/15/29 | USD | 526,000 | 57,060,639 | 60,562,747 | 0.05% | ||
| LIFE 2021-BMR A FLOAT 03/15/38 | USD | 3,677,000 | 400,701,075 | 423,023,528 | 0.38% | ||
| LUXE 2021-TRIP A FLOAT 10/15/38 | USD | 3,829,000 | 424,463,792 | 441,450,554 | 0.39% | ||
| MHC 2021-MHC A FLOAT 04/15/26 | USD | 3,226,187 | 353,218,863 | 371,295,344 | 0.33% | ||
| PRK 2017-280P A FLOAT 09/15/34 | USD | 1,098,726 | 114,780,576 | 126,532,143 | 0.11% | ||
| VASA 2021-VASA A FLOAT 04/15/60 | USD | 971,000 | 107,392,600 | 111,511,255 | 0.10% | ||
| VMC 2021-HT1 A FLOAT 01/18/37 | USD | 1,339,000 | 152,157,258 | 154,289,347 | 0.14% | ||
| WFCM 2021-SAVE A FLOAT 02/15/40 | USD | 736,308 | 77,087,733 | 85,062,110 | 0.08% | ||
| CMBS劣後債 | BX 2019-XL B FLOAT 10/15/36 | USD | 334,050 | 35,871,961 | 38,457,988 | 0.03% | |
| BX 2020-FOX B 1.5% 11/15/32 | USD | 459,328 | 48,089,346 | 52,957,548 | 0.05% | ||
| BX 2020-FOX C 1.7% 11/15/32 | USD | 459,328 | 48,089,346 | 52,963,102 | 0.05% | ||
| BX 2021-VINO G FLOAT 05/15/38 | USD | 3,000,000 | 326,067,107 | 345,912,377 | 0.31% | ||
| BX 2021-VOLT B FLOAT 09/15/23 | USD | 1,624,000 | 177,495,080 | 186,156,889 | 0.17% | ||
| BX 2021-VOLT D FLOAT 09/15/23 | USD | 1,706,000 | 186,457,270 | 195,131,309 | 0.17% | ||
| COLD 2020-ICE5 B FLOAT 11/15/23 | USD | 1,317,207 | 138,049,911 | 151,620,665 | 0.13% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) (続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| CMBS(続き) | COLD 2020-ICE5 C FLOAT 11/15/23 | USD | 1,322,122 | 138,565,023 | 152,033,251 | 0.13% | |
| CSMC 2019-ICE4 C FLOAT 05/15/36 | USD | 1,423,000 | 148,816,593 | 163,583,880 | 0.15% | ||
| GWT 2019-WOLF B FLOAT 12/15/29 | USD | 589,000 | 63,894,522 | 67,611,828 | 0.06% | ||
| GWT 2019-WOLF C FLOAT 12/15/29 | USD | 657,000 | 71,424,260 | 75,286,343 | 0.07% | ||
| LIFE 2021-BMR C FLOAT 03/15/38 | USD | 1,761,000 | 191,904,975 | 201,078,250 | 0.18% | ||
| MED 2021-MDLN C FLOAT 11/15/26 | USD | 484,000 | 55,188,100 | 55,716,460 | 0.05% | ||
| MED 2021-MDLN D FLOAT 11/15/26 | USD | 491,000 | 55,986,275 | 56,530,419 | 0.05% | ||
| MED 2021-MDLN E FLOAT 11/15/26 | USD | 2,182,000 | 248,802,550 | 250,264,393 | 0.22% | ||
| MED 2021-MDLN F FLOAT 11/15/26 | USD | 1,372,000 | 156,442,300 | 157,093,366 | 0.14% | ||
| MHC 2021-MHC C FLOAT 04/15/26 | USD | 1,555,189 | 170,275,480 | 179,059,852 | 0.16% | ||
| 抵当銀行 | BVRT FINANCING TRUST FRN 01/10/33 | USD | 232,686 | 24,099,340 | 26,862,000 | 0.02% | |
| LAKEVIEW 2021 CRT-2 2% 11/10/32 | USD | 58,889 | 6,181,271 | 6,781,349 | 0.01% | ||
| WL担保付CMOメザニン | CAS 2014-C04 1M2 FLOAT 11/25/24 | USD | 95,990 | 10,610,200 | 11,519,314 | 0.01% | |
| CAS 2015-C02 1M2 FLOAT 05/25/25 | USD | 258,772 | 28,398,107 | 30,353,902 | 0.03% | ||
| CAS 2015-C03 1M2 FLOAT 07/25/25 | USD | 525,205 | 55,772,570 | 62,232,507 | 0.06% | ||
| CAS 2015-C04 1M2 FLOAT 04/25/28 | USD | 548,915 | 58,528,191 | 66,671,718 | 0.06% | ||
| CAS 2016-C06 1M2 FLOAT 04/25/29 | USD | 626,869 | 67,956,499 | 74,598,115 | 0.07% | ||
| CAS 2017-C01 1M2 FLOAT 07/25/29 | USD | 1,068,229 | 112,215,834 | 126,081,738 | 0.11% | ||
| CAS 2017-C05 1M2 FLOAT 01/25/30 | USD | 1,446,957 | 152,774,294 | 169,637,026 | 0.15% | ||
| CAS 2017-C07 1M2 FLOAT 05/25/30 | USD | 1,414,826 | 149,984,829 | 165,687,213 | 0.15% | ||
| CAS 2019-R02 1M2 FLOAT 08/25/31 | USD | 141,452 | 15,316,718 | 16,363,405 | 0.01% | ||
| CAS 2019-R04 2M2 FLOAT 06/25/39 | USD | 194,938 | 19,865,511 | 22,467,104 | 0.02% | ||
| CAS 2019-R05 1M2 FLOAT 07/25/39 | USD | 200,279 | 21,695,327 | 23,089,900 | 0.02% | ||
| CAS 2019-R07 1M2 FLOAT 10/25/39 | USD | 155,598 | 15,571,959 | 17,967,860 | 0.02% | ||
| CAS 2020-R02 2M2 FLOAT 01/25/40 | USD | 1,166,226 | 118,727,314 | 134,744,815 | 0.12% | ||
| CAS 2021-R02 2M2 FLOAT 11/25/41 | USD | 2,748,000 | 314,852,100 | 317,435,150 | 0.28% | ||
| CAS 2021-R03 1M2 FLOAT 12/25/41 | USD | 1,014,000 | 115,307,010 | 117,065,043 | 0.10% | ||
| CHASE 2021-CL1 M1 FLOAT 02/25/50 | USD | 1,060,037 | 116,747,127 | 122,386,109 | 0.11% | ||
| STACR 2016-DNA1 M3 FLOAT 07/25/28 | USD | 455,255 | 49,470,829 | 54,658,838 | 0.05% | ||
| STACR 2020-DNA6 M2 FLOAT 12/25/50 | USD | 1,541,000 | 160,387,280 | 178,558,150 | 0.16% | ||
| STACR 2020-HQA5 M2 FLOAT 11/25/50 | USD | 2,279,779 | 238,453,514 | 265,381,137 | 0.24% | ||
| STACR 2021-DNA2 M2 FLOAT 08/25/33 | USD | 743,000 | 79,296,675 | 87,209,594 | 0.08% | ||
| STACR 2021-HQA1 M2 FLOAT 08/25/33 | USD | 812,000 | 86,011,100 | 94,234,364 | 0.08% | ||
| WL担保付CMOその他 | AOMT 2019-5 A1 FLOAT 10/25/49 | USD | 381,420 | 41,131,315 | 43,855,125 | 0.04% | |
| AOMT 2019-6 A1 FLOAT 11/25/59 | USD | 296,206 | 31,940,442 | 34,102,405 | 0.03% | ||
| BVINV 2021-4 A11 FLOAT 10/25/51 | USD | 1,783,111 | 197,399,024 | 202,937,915 | 0.18% | ||
| BVINV 2021-5 AF FLOAT 11/25/51 | USD | 1,712,396 | 194,519,113 | 196,863,442 | 0.17% | ||
| BVRT 2021-2F M1 FLOAT 01/10/32 | USD | 177,230 | 19,354,429 | 20,443,643 | 0.02% | ||
| CIM 2021-NR1 A1 07/25/55 | USD | 1,590,608 | 167,139,972 | 182,789,512 | 0.16% | ||
| JPMMT 2021-11 A11 FLOAT 01/25/52 | USD | 1,292,453 | 142,133,606 | 148,822,658 | 0.13% | ||
| JPMMT 2021-12 A11 FLOAT 02/25/52 | USD | 791,845 | 88,239,267 | 90,909,193 | 0.08% | ||
| MELLO 2021-INV2 A11 FLOAT 08/25/51 | USD | 1,241,250 | 136,138,644 | 142,703,185 | 0.13% | ||
| MELLO 2021-INV3 A11 FLOAT 10/25/51 | USD | 1,584,981 | 175,436,984 | 183,270,641 | 0.16% | ||
| MELLO 2021-INV4 A3 FLOAT 12/25/51 | USD | 650,824 | 74,175,393 | 74,868,343 | 0.07% | ||
| MRAIT 2021-NA1 A1X FLOAT 03/08/22 | USD | 2,723,000 | 301,844,550 | 313,945,540 | 0.28% | ||
| NRZT 2018-2A A1 FLOAT 03/25/36 | USD | 441,839 | 49,307,368 | 53,426,283 | 0.05% | ||
| PRPM 2021-10 A1 | USD | 1,885,145 | 215,047,700 | 217,091,685 | 0.19% | ||
| PRPM 2021-RPL2 A1 FLOAT 10/25/51 | USD | 2,228,965 | 248,581,781 | 255,207,905 | 0.23% | ||
| RCKT 2021-3 A21 FLOAT 07/25/51 | USD | 1,241,815 | 136,977,986 | 142,441,081 | 0.13% | ||
| SEMT 2013-5 A1 FLOAT 05/25/43 | USD | 204,119 | 22,464,896 | 23,402,550 | 0.02% | ||
| STACR 2019-DNA4 M2 FLOAT 10/25/49 | USD | 113,148 | 11,702,556 | 13,075,071 | 0.01% | ||
| STACR 2020-HQA4 M2 FLOAT 09/25/50 | USD | 276,950 | 28,959,236 | 32,002,702 | 0.03% | ||
| UWM 2021-INV1 A9 FLOAT 08/25/51 | USD | 1,500,162 | 164,625,444 | 173,036,567 | 0.15% | ||
| UWM 2021-INV2 A9 FLOAT 09/25/51 | USD | 1,575,617 | 172,742,231 | 181,457,827 | 0.16% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) (続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| WL CMOシークエンシャル | AOMT 2020-2 A1A FLOAT 01/26/65 | USD | 670,602 | 72,380,297 | 77,512,860 | 0.07% | |
| AOMT 2020-3 A2 FLOAT 04/25/65 | USD | 578,242 | 62,064,971 | 66,948,296 | 0.06% | ||
| COLT 2020-2 A1 FLOAT 03/25/65 | USD | 198,952 | 21,833,725 | 22,966,498 | 0.02% | ||
| COLT 2020-3 A1 FLOAT 04/27/65 | USD | 232,332 | 24,912,283 | 26,778,383 | 0.02% | ||
| PRPM 2021-9 A1 FLOAT 10/25/26 | USD | 1,963,848 | 224,004,820 | 224,506,681 | 0.20% | ||
| SHMLT 2020-SH1 A1 FLOAT 01/28/50 | USD | 66,314 | 7,295,500 | 7,677,851 | 0.01% | ||
| SHMLT 2020-SH1 A2 FLOAT 01/28/50 | USD | 277,216 | 30,497,488 | 32,392,856 | 0.03% | ||
| SHMLT 2020-SH2 A1 FLOAT 06/25/55 | USD | 164,721 | 17,655,422 | 19,023,855 | 0.02% | ||
| WL担保付CMO劣後債 | CAS 2018-C03 1M2 FLOAT 10/25/30 | USD | 1,396,234 | 151,547,503 | 162,880,766 | 0.14% | |
| CAS 2018-R07 1M2 FLOAT 04/25/31 | USD | 196,856 | 20,743,316 | 22,774,003 | 0.02% | ||
| CAS 2019-R03 1M2 FLOAT 09/25/31 | USD | 404,725 | 43,320,794 | 46,806,113 | 0.03% | ||
| WL 担保サポート債 | JPMMT 2015-4 AM FLOAT 06/25/45 | USD | 448,379 | 48,833,452 | 51,096,749 | 0.04% | |
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) 合計 | 12,103,005,867 | 12,855,650,327 | 11.41% | ||||
| 社債 | |||||||
| オーストラリア | |||||||
| 商業銀行(米国外) | WESTPAC BANKING FXtoVA 11/15/35 | USD | 2,438,000 | 257,601,002 | 274,108,202 | 0.24% | |
| バミューダ | |||||||
| 商業サービス - 金融 | IHS MARKIT LTD 4.750% 02/15/25 144A | USD | 1,873,000 | 212,752,049 | 235,392,482 | 0.21% | |
| カナダ | |||||||
| 農薬 | NUTRIEN LTD 5.000% 04/01/49 | USD | 555,000 | 60,798,778 | 86,084,827 | 0.08% | |
| 小売 - レストラン | 1011778 BC ULC / 4.000% 10/15/30 144A | USD | 4,721,000 | 496,200,705 | 535,263,722 | 0.47% | |
| ケイマン諸島 | |||||||
| コンピュータ - メモリ装置 | SEAGATE HDD CAYM 4.125% 01/15/31 | USD | 1,953,000 | 222,330,908 | 234,306,311 | 0.21% | |
| その他ABS(資産担保証券) | CBAM 2019-11RA A1 FLOAT 01/20/35 | USD | 2,856,000 | 324,541,560 | 329,276,024 | 0.29% | |
| CBAM 2019-11RA B FLOAT 01/20/35 | USD | 1,456,000 | 165,452,560 | 167,693,512 | 0.15% | ||
| CIFC 2016-1A BRR FLOAT 10/21/31 | USD | 1,034,000 | 118,470,550 | 117,631,068 | 0.10% | ||
| CIFC 2021-7A A1 FLOAT 01/23/35 | USD | 2,059,000 | 235,209,865 | 236,961,408 | 0.21% | ||
| CIFC 2021-7A B FLOAT 01/23/35 | USD | 1,170,000 | 133,654,950 | 133,723,694 | 0.12% | ||
| HLM 2021-16A A1 FLOAT 01/23/35 | USD | 2,505,000 | 285,457,275 | 288,289,332 | 0.26% | ||
| HLM 2021-16A B FLOAT 01/23/35 | USD | 1,078,000 | 122,843,490 | 124,043,863 | 0.11% | ||
| LOGN2 2021-2A A FLOAT 01/20/35 | USD | 2,533,000 | 288,698,675 | 291,508,810 | 0.26% | ||
| LOGN2 2021-2A B FLOAT 01/20/35 | USD | 1,036,000 | 118,078,100 | 119,208,599 | 0.11% | ||
| OCT48 2020-3A AR FLOAT 10/20/34 | USD | 1,918,000 | 218,412,250 | 220,607,771 | 0.20% | ||
| OCT48 2020-3A BR FLOAT 10/20/34 | USD | 431,000 | 49,080,125 | 49,262,247 | 0.04% | ||
| REG23 2021-4A A1 FLOAT 01/20/35 | USD | 2,826,046 | 321,137,737 | 325,236,440 | 0.29% | ||
| REG23 2021-4A B FLOAT 01/20/35 | USD | 1,132,000 | 128,634,820 | 130,257,172 | 0.12% | ||
| フランス | |||||||
| 総合型銀行 | BNP PARIBAS FXtoVA 08/12/35 144A | USD | 3,259,000 | 344,036,335 | 360,332,956 | 0.32% | |
| CRED AGRICOLE SA 4.375% 03/17/25 144A | USD | 1,004,000 | 115,307,389 | 124,342,865 | 0.11% | ||
| イギリス | |||||||
| 銀行 | NDFT 2021-1A A2 FLOAT 03/15/29 | USD | 1,174,000 | 122,911,930 | 136,216,472 | 0.12% | |
| 医療 - バイオ・遺伝子 | ROYALTY PHARM 2.150% 09/02/31 | USD | 1,701,000 | 184,045,548 | 185,465,354 | 0.16% | |
| 3.350% 09/02/51 | USD | 846,000 | 90,841,924 | 93,769,104 | 0.08% | ||
| ROYALTY PHARMA 3.550% 09/02/50 | USD | 1,799,000 | 182,990,422 | 206,638,892 | 0.18% | ||
| ガーンジー | |||||||
| 投資運用・顧問サービス | PERSHING SQUARE 3.250% 10/01/31 144A | USD | 2,500,000 | 277,688,189 | 288,765,557 | 0.26% | |
| アイルランド | |||||||
| 金融 - リース会社 | AERCAP IRELAND 3.000% 10/29/28 | USD | 1,288,000 | 146,410,073 | 150,661,310 | 0.13% | |
| 3.300% 01/30/32 | USD | 1,320,000 | 149,757,933 | 155,294,588 | 0.14% | ||
| 3.400% 10/29/33 | USD | 968,000 | 109,762,611 | 113,777,581 | 0.10% | ||
| 3.850% 10/29/41 | USD | 736,000 | 83,616,187 | 88,678,702 | 0.08% | ||
| 4.625% 10/15/27 | USD | 2,124,000 | 256,988,780 | 270,992,382 | 0.24% | ||
| ルクセンブルク大公国 | |||||||
| 食品 - 肉製品 | JBS FINANCE LUX 3.625% 01/15/32 144A | USD | 1,453,000 | 157,355,782 | 168,238,803 | 0.15% | |
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| オランダ | |||||||
| 医療 - 医薬品 | TEVA PHARMACEUTI 4.750% 05/09/27 | USD | 692,000 | 78,746,140 | 78,989,996 | 0.07% | |
| 5.125% 05/09/29 | USD | 883,000 | 100,480,985 | 99,856,676 | 0.09% | ||
| 韓国 | |||||||
| 電子部品 - 半導体 | SK HYNIX INC 1.500% 01/19/26 144A | USD | 2,136,000 | 221,918,399 | 240,956,714 | 0.21% | |
| 2.375% 01/19/31 144A | USD | 1,346,000 | 139,066,543 | 149,457,119 | 0.13% | ||
| スペイン | |||||||
| 医療 - バイオ・遺伝子 | GRIFOLS ESCROW 4.750% 10/15/28 144A | USD | 3,545,000 | 397,015,622 | 417,152,344 | 0.37% | |
| 米国 | |||||||
| 航空宇宙産業・防衛 | BOEING CO 2.196% 02/04/26 | USD | 889,000 | 93,511,903 | 102,399,412 | 0.09% | |
| 3.625% 02/01/31 | USD | 959,000 | 107,256,476 | 118,023,860 | 0.10% | ||
| 3.950% 08/01/59 | USD | 1,239,000 | 131,734,910 | 149,262,161 | 0.13% | ||
| 4.875% 05/01/25 | USD | 1,928,000 | 206,170,680 | 243,189,668 | 0.22% | ||
| 農薬 | CF INDUSTRIES IN 4.950% 06/01/43 | USD | 1,367,000 | 184,312,422 | 190,091,121 | 0.17% | |
| 5.150% 03/15/34 | USD | 137,000 | 18,465,094 | 19,059,459 | 0.02% | ||
| 5.375% 03/15/44 | USD | 990,000 | 139,903,601 | 143,930,496 | 0.13% | ||
| 自動車・小型トラック | FORD MOTOR CO 3.250% 02/12/32 | USD | 2,568,000 | 290,842,749 | 303,406,709 | 0.27% | |
| 自動車ローンABS(資産担保証券)他 | CACLN 2021-2 B 0.889% 12/26/28 | USD | 1,461,978 | 161,278,049 | 167,559,390 | 0.15% | |
| DRIVE 2017-3 D 3.530% 12/15/23 | USD | 10,908 | 1,179,000 | 1,257,853 | 0.00% | ||
| EART 2018-2A D 4.040% 03/15/24 | USD | 3,514,142 | 376,504,722 | 412,089,885 | 0.37% | ||
| EART 2018-4A D 4.350% 09/16/24 | USD | 3,180,639 | 358,163,529 | 374,320,269 | 0.33% | ||
| EART 2019-1A E 5.200% 01/15/26 | USD | 850,000 | 97,751,274 | 102,352,107 | 0.09% | ||
| EART 2021-1A C 0.740% 01/15/26 | USD | 308,000 | 31,956,364 | 35,379,319 | 0.03% | ||
| EART 2021-1A D 1.080% 11/16/26 | USD | 985,000 | 102,190,363 | 112,121,328 | 0.10% | ||
| SBCLN 2021-1A B 1.833% 12/15/31 | USD | 651,000 | 73,937,325 | 74,911,780 | 0.07% | ||
| SDART 2018-2 E 5.020% 09/15/25 | USD | 7,782,000 | 831,683,672 | 909,353,323 | 0.81% | ||
| SDART 2020-3 D 1.640% 11/16/26 | USD | 2,399,000 | 252,532,815 | 278,249,762 | 0.25% | ||
| SDART 2021-1 D 1.130% 11/16/26 | USD | 4,120,000 | 430,836,554 | 471,922,652 | 0.42% | ||
| TESLA 2021-B B 0.910% 09/22/25 | USD | 448,000 | 49,127,339 | 50,917,178 | 0.05% | ||
| WLAKE 2018-2A F 6.040% 01/15/25 | USD | 3,694,000 | 420,472,322 | 428,517,214 | 0.38% | ||
| WLAKE 2020-1A D 2.800% 06/16/25 | USD | 1,088,000 | 117,520,561 | 127,818,844 | 0.11% | ||
| 自動車SEQ | AUTOC 2021-A A 1.080% 04/15/27 | USD | 953,802 | 105,454,583 | 109,584,772 | 0.10% | |
| CRVNA 2021-P4 A2 0.820% 04/10/25 | USD | 1,264,000 | 144,189,928 | 145,516,120 | 0.13% | ||
| LADAR 2021-1A A 1.300% 08/17/26 | USD | 1,273,931 | 145,043,232 | 146,474,623 | 0.13% | ||
| TESLA 2021-B A3 0.600% 09/22/25 | USD | 873,000 | 95,715,032 | 99,374,719 | 0.09% | ||
| UART 2021-1A A4 0.980% 07/15/26 | USD | 1,022,000 | 111,372,450 | 116,844,937 | 0.10% | ||
| 銀行 | MFCC 2021-1A A 1.540% 03/20/26 | USD | 1,651,000 | 179,325,277 | 190,033,830 | 0.17% | |
| 建築資材 | STANDARD INDS IN 4.375% 07/15/30 144A | USD | 1,105,000 | 125,078,369 | 130,032,332 | 0.12% | |
| ビール | ANHEUSER-BUSCH 4.900% 02/01/46 * | USD | 2,146,000 | 281,645,642 | 314,037,507 | 0.28% | |
| CATV・衛星放送 | CCO HOLDINGS LLC 4.250% 02/01/31 144A | USD | 2,956,000 | 322,240,709 | 344,082,990 | 0.31% | |
| CHARTER COMM OPT 4.800% 03/01/50 | USD | 991,000 | 109,345,322 | 128,504,739 | 0.11% | ||
| 5.750% 04/01/48 | USD | 1,810,000 | 213,199,246 | 261,299,584 | 0.23% | ||
| COMCAST CORP 3.750% 04/01/40 | USD | 330,000 | 36,601,755 | 42,735,827 | 0.04% | ||
| CSC HOLDINGS LLC 3.375% 02/15/31 144A | USD | 1,874,000 | 198,822,030 | 202,392,787 | 0.18% | ||
| 4.125% 12/01/30 144A | USD | 2,464,000 | 267,927,190 | 277,462,711 | 0.25% | ||
| 5.000% 11/15/31 144A | USD | 1,090,000 | 118,750,050 | 121,150,891 | 0.11% | ||
| GCI LLC 4.750% 10/15/28 144A | USD | 4,299,000 | 453,364,982 | 508,761,792 | 0.45% | ||
| カジノホテル | MGM RESORTS 7.750% 03/15/22 | USD | 424,000 | 44,916,028 | 49,497,806 | 0.04% | |
| 商業サービス - 金融 | TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26 | USD | 4,761,000 | 545,508,408 | 609,546,539 | 0.54% | |
| コンサルティングサービス | VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25 | USD | 546,000 | 61,958,791 | 67,634,994 | 0.06% | |
| データ処理・管理 | BROADRIDGE FINAN 2.600% 05/01/31 | USD | 2,009,000 | 219,042,810 | 232,716,891 | 0.21% | |
| 透析センター | DAVITA INC 4.625% 06/01/30 144A | USD | 2,016,000 | 216,911,520 | 238,086,297 | 0.21% | |
| 医療用消耗品 | MOZART DEBT ME 3.875% 04/01/29 144A | USD | 6,771,000 | 755,474,325 | 778,521,542 | 0.69% | |
| 総合型銀行 | BANK OF AMER CRP FXtoFL 04/23/27 MTN | USD | 1,892,000 | 211,904,000 | 233,236,157 | 0.21% | |
| FXtoFL 04/24/28 | USD | 1,814,000 | 203,981,357 | 227,005,168 | 0.20% | ||
| CITIGROUP INC 4.450% 09/29/27 | USD | 1,981,000 | 225,564,582 | 254,705,118 | 0.23% | ||
| GOLDMAN SACHS G 4.250% 10/21/25 | USD | 1,823,000 | 205,461,071 | 229,244,890 | 0.20% | ||
| JPMORGAN CHASE FXtoFL 01/29/27 | USD | 2,785,000 | 308,867,444 | 346,874,095 | 0.31% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| 総合型銀行(続き) | FXtoFL 04/22/26 | USD | 1,006,000 | 108,059,490 | 117,717,537 | 0.10% | |
| FXtoFL 05/13/31 | USD | 2,375,000 | 253,547,820 | 283,756,228 | 0.25% | ||
| MORGAN STANLEY 3.950% 04/23/27 | USD | 2,488,000 | 274,572,832 | 315,465,630 | 0.28% | ||
| FXtoFL 04/28/26 | USD | 3,026,000 | 325,901,110 | 355,712,205 | 0.32% | ||
| FXtoFL 05/04/27 | USD | 1,271,000 | 137,306,130 | 144,955,173 | 0.13% | ||
| FXtoFL 09/16/36 | USD | 3,927,000 | 431,748,754 | 435,892,389 | 0.39% | ||
| 電力 - 総合 | CMS ENERGY FXtoVA 06/01/50 | USD | 2,328,000 | 251,309,249 | 292,208,116 | 0.26% | |
| DUQUESNE LIGHT 2.775% 01/07/32 144A | USD | 1,852,000 | 205,288,623 | 211,299,245 | 0.19% | ||
| IPALCO ENTPRS IN 4.250% 05/01/30 | USD | 2,292,000 | 249,761,533 | 290,564,216 | 0.26% | ||
| NEXTERA ENERGY 1.875% 01/15/27 | USD | 2,602,000 | 296,178,308 | 301,593,511 | 0.27% | ||
| 2.440% 01/15/32 | USD | 773,000 | 88,024,022 | 89,393,039 | 0.08% | ||
| 電子部品 - 半導体 | BROADCOM INC 3.419% 04/15/33 144A | USD | 2,012,000 | 225,239,149 | 243,427,979 | 0.22% | |
| 3.469% 04/15/34 144A | USD | 3,023,000 | 337,176,575 | 365,063,214 | 0.32% | ||
| 4.300% 11/15/32 | USD | 1,714,000 | 182,494,419 | 222,364,022 | 0.20% | ||
| MARVELL TECH INC 1.650% 04/15/26 | USD | 1,496,000 | 164,470,046 | 170,560,531 | 0.15% | ||
| 4.875% 06/22/28 WI | USD | 1,782,000 | 203,764,508 | 235,475,768 | 0.21% | ||
| MICROCHIP TECH 2.670% 09/01/23 | USD | 2,664,000 | 286,932,286 | 313,452,900 | 0.28% | ||
| MICRON TECH 2.703% 04/15/32 | USD | 1,511,000 | 172,664,119 | 174,496,843 | 0.15% | ||
| EDA(電子設計自動化支援) | CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24 | USD | 5,126,000 | 568,367,759 | 635,085,945 | 0.56% | |
| 電子測定機器 | TRIMBLE INC 4.900% 06/15/28 | USD | 1,321,000 | 145,397,962 | 173,284,024 | 0.15% | |
| TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24 | USD | 2,745,000 | 314,150,836 | 342,981,975 | 0.30% | ||
| 金融 - リース会社 | AIR LEASE CORP 1.875% 08/15/26 | USD | 1,959,000 | 212,427,348 | 222,215,192 | 0.20% | |
| 3.000% 02/01/30 MTN | USD | 968,000 | 105,462,640 | 111,491,219 | 0.10% | ||
| 金融 – 住宅ローン・銀行 | QUICKEN LOANS 3.625% 03/01/29 144A | USD | 1,990,000 | 211,407,650 | 230,346,637 | 0.20% | |
| 3.875% 03/01/31 144A | USD | 2,909,000 | 308,971,253 | 340,526,562 | 0.30% | ||
| ROCKET MTGE LLC 2.875% 10/15/26 144A | USD | 1,518,000 | 165,765,600 | 173,728,489 | 0.15% | ||
| 4.000% 10/15/33 144A | USD | 1,513,000 | 167,299,572 | 176,670,470 | 0.16% | ||
| 食品 - ケータリング | ARAMARK SERV INC 6.375% 05/01/25 144A | USD | 2,359,000 | 254,751,564 | 284,221,279 | 0.25% | |
| 食品 - 肉製品 | JBS USA LUX/FIN 6.750% 02/15/28 144A | USD | 1,491,000 | 171,974,708 | 185,507,340 | 0.16% | |
| JBS USA/FOOD/FIN 3.750% 12/01/31 144A | USD | 1,373,000 | 150,836,231 | 160,706,317 | 0.14% | ||
| 5.500% 01/15/30 144A | USD | 2,407,000 | 274,119,166 | 301,896,827 | 0.27% | ||
| 6.500% 04/15/29 144A | USD | 2,873,000 | 335,935,567 | 364,483,467 | 0.32% | ||
| 食品 - その他・各種 | KRAFT FOODS GROU 5.000% 06/04/42 | USD | 1,288,000 | 163,294,382 | 184,837,270 | 0.16% | |
| KRAFT HEINZ FOOD 3.875% 05/15/27 | USD | 1,824,000 | 220,332,328 | 227,263,703 | 0.20% | ||
| 4.375% 06/01/46 | USD | 371,000 | 43,423,959 | 50,207,531 | 0.04% | ||
| 4.875% 10/01/49 | USD | 866,000 | 110,338,680 | 125,698,203 | 0.11% | ||
| 独立系発電事業 | NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 | USD | 976,000 | 112,115,892 | 116,976,844 | 0.10% | |
| インターネットコンテンツ - エンタテインメント | NETFLIX INC 3.625% 06/15/25 144A | USD | 5,039,000 | 543,384,860 | 612,096,539 | 0.54% | |
| 投資運用会社 | ARES CAPITAL COR 3.200% 11/15/31 | USD | 1,842,000 | 207,575,659 | 209,021,169 | 0.19% | |
| 生命保険・健康保険 | ATHENE GLOBAL FU 1.730% 10/02/26 144A | USD | 3,480,000 | 389,446,800 | 393,790,579 | 0.35% | |
| 2.646% 10/04/31 144A | USD | 3,281,000 | 367,176,710 | 374,066,100 | 0.33% | ||
| 機械 – 一般 | WABTEC 4.700% 09/15/28 | USD | 1,312,000 | 157,341,167 | 172,017,773 | 0.15% | |
| 医療 - HMO | CENTENE CORP 2.450% 07/15/28 | USD | 1,834,000 | 203,298,900 | 208,351,595 | 0.18% | |
| 2.500% 03/01/31 | USD | 655,000 | 71,469,261 | 73,554,439 | 0.07% | ||
| 2.625% 08/01/31 | USD | 577,000 | 63,250,740 | 65,226,176 | 0.06% | ||
| 3.000% 10/15/30 | USD | 4,822,000 | 518,101,683 | 565,405,670 | 0.50% | ||
| 4.250% 12/15/27 WI | USD | 2,682,000 | 288,716,289 | 322,505,956 | 0.29% | ||
| HUMANA INC 3.950% 08/15/49 | USD | 606,000 | 64,141,113 | 79,941,051 | 0.07% | ||
| 医療 - 病院 | HCA INC 3.500% 07/15/51 | USD | 2,036,000 | 223,248,349 | 240,482,495 | 0.21% | |
| 3.500% 09/01/30 | USD | 1,504,000 | 166,941,660 | 183,389,865 | 0.16% | ||
| 5.250% 06/15/49 | USD | 685,000 | 91,267,368 | 101,831,574 | 0.09% | ||
| 5.375% 02/01/25 | USD | 1,039,000 | 121,553,978 | 131,646,543 | 0.12% | ||
| 石油 – 探索・生産 | CONTINENTAL RESO 5.750% 01/15/31 144A | USD | 2,437,000 | 258,214,993 | 330,950,184 | 0.29% | |
| EQT CORP 3.125% 05/15/26 144A | USD | 3,531,000 | 386,803,473 | 417,901,896 | 0.37% | ||
| SOUTHWESTERN ENE 4.750% 02/01/32 | USD | 2,201,000 | 252,592,188 | 267,308,801 | 0.24% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| その他ABS(資産担保証券) | AELF 2021-1A A2 1.230% 05/15/26 | USD | 1,174,000 | 134,501,325 | 134,977,150 | 0.12% | |
| AFFRM 2020-Z2 A 1.900% 01/15/25 | USD | 394,233 | 41,427,343 | 45,625,780 | 0.04% | ||
| AFFRM 2021-A A 0.880% 08/15/25 | USD | 1,230,000 | 128,620,550 | 141,695,040 | 0.13% | ||
| AFFRM 2021-B A 1.030% 08/15/26 | USD | 1,248,000 | 137,031,406 | 142,825,147 | 0.13% | ||
| AQFIT 2021-A A 1.540% 07/17/46 | USD | 821,202 | 91,888,773 | 93,794,152 | 0.08% | ||
| ARBYS 2020-1A A2 3.237% 07/30/50 | USD | 2,667,238 | 285,196,912 | 314,918,057 | 0.28% | ||
| BELL 2016-1A A23 4.970% 05/25/46 | USD | 1,013,255 | 113,680,423 | 122,315,923 | 0.11% | ||
| BELL 2018-1A A2II 4.940% 11/25/48 | USD | 875,910 | 98,967,321 | 109,846,271 | 0.10% | ||
| BELL 2021-1A A2I 1.946% 08/25/51 | USD | 1,118,000 | 123,505,460 | 126,725,496 | 0.11% | ||
| BELL 2021-1A A2II 2.294% 08/25/51 | USD | 1,344,000 | 148,471,680 | 153,594,712 | 0.14% | ||
| CONN 2021-A A 1.050% 05/15/26 | USD | 1,346,161 | 154,192,836 | 154,946,736 | 0.14% | ||
| DNFRA 2021-1A A 1.760% 04/15/49 | USD | 1,862,000 | 203,767,979 | 209,619,471 | 0.19% | ||
| DNKN 2019-1A A23 4.352% 05/20/49 | USD | 738,990 | 82,345,653 | 91,445,287 | 0.08% | ||
| DNKN 2019-1A A2II 4.021% 05/20/49 | USD | 373,405 | 41,608,516 | 44,719,259 | 0.04% | ||
| DPABS 2017-1A A23 4.118% 07/25/47 | USD | 642,950 | 72,195,913 | 77,791,347 | 0.07% | ||
| DPABS 2018-1A A2I 4.116% 07/25/48 | USD | 1,828,450 | 198,706,631 | 216,199,512 | 0.19% | ||
| DPABS 2018-1A A2II 4.328% 07/25/48 | USD | 987,460 | 111,274,097 | 120,079,907 | 0.11% | ||
| DPABS 2019-1A A2 3.668% 10/25/49 | USD | 3,533,070 | 385,287,649 | 429,756,776 | 0.38% | ||
| JACK 2019-1A A23 4.970% 08/25/49 | USD | 3,979,925 | 428,797,119 | 488,254,584 | 0.43% | ||
| JACK 2019-1A A2I 3.982% 08/25/49 | USD | 2,012,790 | 216,857,994 | 233,757,854 | 0.21% | ||
| JACK 2019-1A A2II 4.476% 08/25/49 | USD | 4,029,550 | 434,143,717 | 482,949,393 | 0.43% | ||
| NZES 2020-PLS1 A 3.844% 12/25/25 | USD | 503,531 | 52,407,345 | 58,310,354 | 0.05% | ||
| NZES 2021-FHT1 A 3.104% 07/25/26 | USD | 1,341,486 | 147,472,816 | 154,218,095 | 0.14% | ||
| OAKIG 2020-1A A1 1.850% 10/20/50 | USD | 1,294,081 | 133,679,912 | 147,805,544 | 0.13% | ||
| PLNT 2018-1A A2I 4.262% 09/05/48 | USD | 984,915 | 103,974,072 | 113,855,566 | 0.10% | ||
| PLNT 2019-1A A2 3.858% 12/05/49 | USD | 1,679,720 | 182,551,805 | 199,205,469 | 0.18% | ||
| PRPM 2020-4 A1 10/25/25 | USD | 1,059,952 | 111,860,501 | 121,874,683 | 0.11% | ||
| SORT 2021-1A A1 1.530% 03/15/61 | USD | 1,939,620 | 210,651,175 | 219,456,041 | 0.19% | ||
| SORT 2021-1A B1 1.980% 03/15/61 | USD | 711,805 | 77,316,945 | 80,876,906 | 0.07% | ||
| THRM 2021-1A A 1.280% 12/15/27 | USD | 1,036,293 | 114,322,856 | 119,136,278 | 0.11% | ||
| UPST 2021-4 A 0.840% 09/20/31 | USD | 1,343,198 | 147,693,760 | 153,219,073 | 0.14% | ||
| UPST 2021-5 A 1.310% 11/20/31 | USD | 810,000 | 92,586,442 | 92,978,001 | 0.08% | ||
| VCAT 2021-NPL1 A1 2.289% 12/26/50 | USD | 469,225 | 48,768,909 | 54,001,357 | 0.05% | ||
| VDC 2020-1A A2 1.645% 09/15/45 | USD | 2,540,000 | 267,616,274 | 286,296,928 | 0.25% | ||
| VDC 2020-2A A2 1.992% 09/15/45 | USD | 1,109,000 | 116,761,065 | 125,495,650 | 0.11% | ||
| WEN 2018-1A A2II 3.884% 03/15/48 | USD | 176,640 | 19,151,728 | 21,209,376 | 0.02% | ||
| WEN 2019-1A A2I 3.783% 06/15/49 | USD | 1,311,920 | 144,798,183 | 157,248,548 | 0.14% | ||
| WEN 2019-1A A2II 4.080% 06/15/49 | USD | 802,240 | 89,915,924 | 98,814,317 | 0.09% | ||
| WEN 2021-1A A2II 2.775% 06/15/51 | USD | 622,870 | 68,568,644 | 71,840,855 | 0.06% | ||
| WSTOP 2020-1A A2 2.841% 12/05/50 | USD | 1,572,100 | 166,198,532 | 181,616,298 | 0.16% | ||
| ZAXBY 2021-1A A2 3.238% 07/30/51 | USD | 850,868 | 93,365,691 | 99,970,478 | 0.09% | ||
| パイプライン | CHENIERE ENERGYP 3.250% 01/31/32 144A | USD | 1,688,000 | 186,620,923 | 196,714,220 | 0.17% | |
| 4.000% 03/01/31 | USD | 1,572,000 | 167,048,580 | 190,334,612 | 0.17% | ||
| ENERGY TRANSFER 4.950% 06/15/28 10Y | USD | 273,000 | 29,941,451 | 35,420,454 | 0.03% | ||
| HESS MIDSTREAM 4.250% 02/15/30 144A | USD | 312,000 | 34,090,680 | 35,720,155 | 0.03% | ||
| HESS MIDSTREAM P 5.125% 06/15/28 144A | USD | 3,519,000 | 386,186,654 | 422,537,837 | 0.37% | ||
| 鶏肉 | PILGRIM'S PRIDE 3.500% 03/01/32 144A | USD | 2,129,000 | 233,604,525 | 248,023,619 | 0.22% | |
| 私募 | REXFORD INDUS RE 2.125% 12/01/30 | USD | 2,380,000 | 248,620,128 | 260,947,029 | 0.23% | |
| レース場 | GLP CAP/FIN II 5.375% 04/15/26 | USD | 1,361,000 | 158,237,210 | 174,729,065 | 0.16% | |
| 不動産投資法人 - 住宅 | AMERICAN HOMES 4 2.375% 07/15/31 | USD | 971,000 | 106,237,785 | 109,908,939 | 0.10% | |
| INVITATION HOMES 2.000% 08/15/31 | USD | 2,028,000 | 217,713,610 | 220,191,122 | 0.20% | ||
| 不動産投資法人 - 総合型 | BROADSTONE NET L 2.600% 09/15/31 | USD | 1,972,000 | 216,390,252 | 220,933,228 | 0.20% | |
| CROWN CASTLE INT 4.000% 11/15/49 | USD | 1,433,000 | 154,519,917 | 182,618,666 | 0.16% | ||
| GLP CAP/FIN II 3.250% 01/15/32 | USD | 3,761,000 | 425,506,043 | 436,136,137 | 0.39% | ||
| 5.250% 06/01/25 | USD | 721,000 | 81,771,664 | 91,036,927 | 0.08% | ||
| 5.300% 01/15/29 | USD | 162,000 | 19,722,768 | 21,203,585 | 0.02% | ||
| IRON MTN INFORM 5.000% 07/15/32 144A | USD | 3,306,000 | 376,726,301 | 390,385,596 | 0.35% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| 不動産投資法人 - ヘルスケア | CTR PARTNERSHIP 3.875% 06/30/28 144A | USD | 1,438,000 | 159,476,941 | 169,142,374 | 0.15% | |
| MPT OP PTNR/FINL 3.500% 03/15/31 | USD | 2,482,000 | 258,477,055 | 289,470,280 | 0.26% | ||
| 不動産投資法人 - プレハブ住宅 | SUN COMMUNITIES 2.700% 07/15/31 | USD | 2,360,000 | 259,289,228 | 270,162,925 | 0.24% | |
| 不動産投資法人 – 商業施設 | AGREE LP 2.900% 10/01/30 | USD | 1,901,000 | 206,765,442 | 222,973,713 | 0.20% | |
| 小売り - 自動車 | LITHIA MOTORS 3.875% 06/01/29 144A | USD | 3,385,000 | 373,396,924 | 398,579,913 | 0.35% | |
| スーパーリージョナルバンク(大型地方銀行) | US BANCORP FXtoVA 11/03/36 | USD | 2,583,000 | 293,738,760 | 296,979,566 | 0.25% | |
| 電話 - 総合 | CENTURYLINK INC 5.800% 03/15/22 T | USD | 844,000 | 94,078,235 | 98,042,698 | 0.09% | |
| 玩具 | HASBRO INC 3.900% 11/19/29 | USD | 2,689,000 | 291,620,918 | 342,070,170 | 0.30% | |
| 5.100% 05/15/44 | USD | 2,333,000 | 257,995,700 | 336,093,455 | 0.30% | ||
| 6.350% 03/15/40 | USD | 364,000 | 50,102,578 | 58,181,039 | 0.05% | ||
| 運輸 - サービス | GXO LOGISTICS 1.650% 07/15/26 144A | USD | 1,628,000 | 179,166,027 | 183,122,044 | 0.16% | |
| 動物用医療製品(診断) | ELANCO ANIMAL 4.272% 08/28/23 WI | USD | 1,907,000 | 210,892,904 | 233,885,603 | 0.20% | |
| 社債合計 | 41,608,702,388 | 44,799,765,234 | 39.75% | ||||
| ソブリン債 | |||||||
| 米国 | |||||||
| ソブリン債 | TSY INFL IX N/B 0.125% 07/15/31 | USD | 4,352,700 | 553,705,247 | 564,192,826 | 0.50% | |
| US TREASURY N/B 0.125% 04/30/23 | USD | 2,161,000 | 237,975,308 | 247,557,179 | 0.22% | ||
| 0.125% 06/30/23 | USD | 6,668,000 | 734,245,938 | 762,754,225 | 0.68% | ||
| 0.125% 08/31/23 | USD | 23,358,000 | 2,600,740,330 | 2,666,569,529 | 2.37% | ||
| 0.250% 05/15/24 | USD | 4,874,000 | 534,173,035 | 553,789,414 | 0.49% | ||
| 0.375% 01\31\26 | USD | 16,040,900 | 1,679,828,463 | 1,788,310,663 | 1.59% | ||
| 0.375% 09/15/24 | USD | 4,394,000 | 478,772,971 | 499,013,959 | 0.44% | ||
| 0.375% 10/31/23 | USD | 8,587,500 | 979,104,653 | 983,311,258 | 0.87% | ||
| 0.500% 02/28/26 | USD | 16,950,000 | 1,823,448,116 | 1,897,513,565 | 1.68% | ||
| 0.625% 07/31/26 | USD | 27,645,000 | 3,026,914,961 | 3,097,532,023 | 2.75% | ||
| 0.750% 04/30/26 | USD | 21,840,000 | 2,394,800,733 | 2,466,649,699 | 2.19% | ||
| 0.750% 08/31/26 | USD | 4,453,400 | 484,518,949 | 501,693,094 | 0.45% | ||
| 0.875% 06/30/26 | USD | 27,178,000 | 3,019,962,964 | 3,082,127,063 | 2.74% | ||
| 0.875% 09/30/26 | USD | 17,413,900 | 1,930,328,440 | 1,971,145,430 | 1.75% | ||
| 1.125% 02/29/28 | USD | 1,121,700 | 121,559,140 | 127,428,548 | 0.11% | ||
| 1.125% 08/31/28 | USD | 28,600,400 | 3,178,336,205 | 3,233,142,525 | 2.87% | ||
| 1.125% 10/31/26 | USD | 88,000 | 10,027,286 | 10,074,267 | 0.01% | ||
| 1.250% 04/30/28 | USD | 1,286,800 | 142,037,399 | 146,989,038 | 0.13% | ||
| 1.250% 06/30/28 | USD | 2,231,000 | 248,900,123 | 254,552,364 | 0.23% | ||
| 1.250% 11/30/26 | USD | 11,763,000 | 1,338,830,611 | 1,354,779,578 | 1.20% | ||
| 1.375% 08/15/50 | USD | 17,523,800 | 1,665,542,338 | 1,776,902,627 | 1.58% | ||
| 1.375% 10/31/28 | USD | 2,758,000 | 313,134,602 | 316,679,316 | 0.28% | ||
| 1.375% 11/15/31 | USD | 60,803,600 | 6,799,069,345 | 6,922,521,731 | 6.14% | ||
| 1.375% 11/15/40 | USD | 2,658,000 | 263,018,055 | 279,933,406 | 0.25% | ||
| 1.625% 11/15/50 | USD | 21,719,200 | 2,103,543,283 | 2,341,923,604 | 2.08% | ||
| 1.750% 08/15/41 | USD | 25,138,000 | 2,704,888,678 | 2,816,517,960 | 2.50% | ||
| 1.875% 02/15/51 | USD | 5,261,200 | 552,882,697 | 602,351,047 | 0.53% | ||
| 2.000% 08/15/51 | USD | 1,234,000 | 141,707,189 | 145,564,988 | 0.13% | ||
| 2.375% 05/15/51 | USD | 4,260,000 | 511,641,173 | 544,368,878 | 0.48% | ||
| 2.75% 08/15/42 | USD | 16,818,300 | 2,000,740,895 | 2,214,584,869 | 1.96% | ||
| ソブリン債合計 | 42,574,379,127 | 44,170,474,673 | 39.20% | ||||
| 投資有価証券公正価値合計 | 105,265,346,669 | 111,520,620,956 | 98.96% | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
