有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	Jリート・アジアミックス・マザーファンド	1,254,265,897	2,847,309,012
合計		1,254,265,897	2,847,309,012

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)は、「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 9月17日現在)	(2021年 9月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	64,045,830	363,974,589
金銭信託	246,234,021	151,209,856
投資証券	12,626,880,152	14,249,562,011
未収入金	228,217,007	238,882,442
未収配当金	95,939,613	107,022,840
流動資産合計	13,261,316,623	15,110,651,738
資産合計	13,261,316,623	15,110,651,738
負債の部
流動負債
未払金	265,577,053	86,457,562
未払解約金	14,070,301	40,022,712
その他未払費用	881	609
流動負債合計	279,648,235	126,480,883
負債合計	279,648,235	126,480,883
純資産の部
元本等
元本	6,917,168,635	6,600,525,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,064,499,753	8,383,645,475
元本等合計	12,981,668,388	14,984,170,855
純資産合計	12,981,668,388	14,984,170,855
負債純資産合計	13,261,316,623	15,110,651,738

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 9月18日 至 2021年 9月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 9月17日現在)		(2021年 9月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		6,917,168,635口		6,600,525,380口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8767円	1口当たり純資産額	2.2701円
		(10,000口当たりの純資産額	18,767円)	(10,000口当たりの純資産額	22,701円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 9月18日 至 2021年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 9月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 9月18日 至 2021年 9月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 9月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,221,415,898円
同期中における追加設定元本額	3,260,794,360円
同期中における一部解約元本額	1,565,041,623円
2020年 9月17日現在における元本の内訳
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)	4,761,647,956円
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)	1,640,130,165円
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)	515,390,514円
合計	6,917,168,635円

(2021年 9月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	6,917,168,635円
同期中における追加設定元本額	1,945,377,618円
同期中における一部解約元本額	2,262,020,873円
2021年 9月17日現在における元本の内訳
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)	5,198,368,826円
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)	1,254,265,897円
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)	147,890,657円
合計	6,600,525,380円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人	743	104,168,600
		サンケイリアルエステート投資法人	1,386	174,220,200
		産業ファンド投資法人	1,260	271,656,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,155	261,145,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	322	148,603,000
		GLP投資法人	2,608	511,428,800
		日本プロロジスリート投資法人	1,110	446,220,000
		ヒューリックリート投資法人	1,259	223,094,800
		日本リート投資法人	595	262,097,500
		ケネディクス商業リート投資法人	578	172,533,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	2,906	476,874,600
		ラサールロジポート投資法人	764	151,883,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	204	130,764,000
		CREロジスティクスファンド投資法人	3	646,500
		ザイマックス・リート投資法人	640	73,472,000
		日本ビルファンド投資法人	586	423,678,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	885	607,110,000
		日本都市ファンド投資法人	4,408	470,774,400
		日本プライムリアルティ投資法人	248	99,944,000
		NTT都市開発リート投資法人	600	92,460,000
		東急リアル・エステート投資法人	1,127	210,749,000
		グローバル・ワン不動産投資法人	1,055	126,811,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	1,813	276,301,200
		インヴィンシブル投資法人	4,191	173,926,500
		フロンティア不動産投資法人	80	38,120,000
		いちごオフィスリート投資法人	2,674	243,868,800
		大和証券オフィス投資法人	236	183,136,000
		阪急阪神リート投資法人	730	119,355,000
		大和ハウスリート投資法人	1,236	425,184,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,830	180,554,000
		大和証券リビング投資法人	3,143	373,074,100
	日本円 小計		41,375	7,453,853,700
	オーストラリアドル	CHARTER HALL GROUP	97,000	1,742,120.00
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	317,000	1,686,440.00
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	415,000	1,535,500.00
		DEXUS	234,000	2,555,280.00
		GOODMAN GROUP	423,500	9,702,385.00
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	670,000	1,068,650.00
		MIRVAC GROUP	863,000	2,683,930.00
		RURAL FUNDS GROUP	698,397	1,857,736.02
		SCENTRE GROUP	1,301,000	3,889,990.00
		STOCKLAND	416,000	1,942,720.00
		VICINITY CENTRES	1,120,000	1,932,000.00
	オーストラリアドル 小計		6,554,897	30,596,751.02
				(2,448,657,984)
	香港ドル	FORTUNE REIT	1,900,000	14,991,000.00
		LINK REIT	1,048,500	70,197,075.00
		PROSPERITY REIT	1,490,000	4,619,000.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,950,000	9,282,000.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,160,000	8,035,200.00
	香港ドル 小計		8,548,500	107,124,275.00
				(1,511,523,520)
	シンガポールドル	ASCENDAS INDIA TRUST	900,000	1,269,000.00
		ASCOTT TRUST	990,000	960,300.00
		CAPITALAND CHINA TRUST	1,371,400	1,755,392.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	4,996,000	10,091,920.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	530,000	593,600.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,048,250	2,390,010.00
		KEPPEL DC REIT	985,600	2,503,424.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,280,000	1,960,800.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	595,000	1,243,550.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	947,100	2,699,235.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,444,355	5,084,258.40
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	345,000	1,659,450.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		1,673,000	1,488,970.00
シンガポールドル 小計		19,105,705	33,699,909.40
			(2,749,575,607)
インドルピー	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	160,000	57,300,800.00
インドルピー 小計		160,000	57,300,800.00
			(85,951,200)
合計				14,249,562,011
				(6,795,708,311)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	16.3%	36.0%
香港ドル	投資証券	5銘柄	10.1%	22.2%
シンガポールドル	投資証券	13銘柄	18.3%	40.5%
インドルピー	投資証券	1銘柄	0.6%	1.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。