有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月6日-平成26年8月5日)

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2014/11/04 9:17
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【項目】
47項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 8月 5日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 8月 5日現在)
(単位:円)
種類通貨銘柄総口数(口)評価額備考
親投資信託受益証券日本円エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド118,689,504297,352,814
小計銘柄数:1118,689,504297,352,814
組入時価比率:99.5%100.0%
合計297,352,814

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表
(平成26年 8月 5日現在)
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金413,380,912
コール・ローン1,182,412,135
国債証券132,053,173,010
特殊債券28,327,837,200
派生商品評価勘定103,809,989
未収入金1,570,453,992
未収利息2,017,968,677
前払費用231,340,983
差入委託証拠金921,985,672
流動資産合計166,822,362,570
資産合計166,822,362,570
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定23,336,974
未払金764,238,463
未払解約金232,786,897
流動負債合計1,020,362,334
負債合計1,020,362,334
純資産の部
元本等
元本66,180,966,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)99,621,033,720
元本等合計165,802,000,236
純資産合計165,802,000,236
負債純資産合計166,822,362,570

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 平成25年11月 6日
至 平成26年 8月 5日
1.運用資産の評価基準及び評価方法(1)国債証券、特殊債券
原則として時価で評価しております。
時価評価に当っては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(2)先物取引
原則として、計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(3)為替予約取引
原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
(平成26年 8月 5日現在)
1.元本の欠損
―円
2.期末における1単位当たりの純資産の額
1口当たりの純資産額2.5053円
(1万口当たりの純資産額)(25,053円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成25年11月 6日
至 平成26年 8月 5日
(1)金融商品に対する取組方針
当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。
また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項
(平成26年 8月 5日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2)時価の算定方法
有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年 8月 5日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益
区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引債券先物取引
売建7,771,626,637―7,782,405,767△10,779,130
市場取引以外の取引為替予約取引
買建11,501,291,099―11,539,705,47638,414,377
アメリカ・ドル10,230,610,676―10,272,315,45641,704,780
ユーロ1,270,680,423―1,267,390,020△3,290,403
売建11,556,121,938―11,503,284,17052,837,768
アメリカ・ドル1,325,511,262―1,330,911,295△5,400,033
ユーロ10,230,610,676―10,172,372,87558,237,801
合計30,829,039,674―30,825,395,41380,473,015

(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引については、計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)
(平成26年 8月 5日現在)
1.元本の増減
期首元本額93,734,427,888円
期中追加設定元本額9,576,551,608円
期中一部解約元本額37,130,012,980円
期末元本額66,180,966,516円
2.元本の内訳(※)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)16,513,204,714円
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)2,322,931,907円
エマージング・ソブリン・ファンド200,608,330円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり43,804,068,579円
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)3,105,011,584円
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)15,844,125円
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)118,689,504円
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり100,607,773円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 8月 5日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 8月 5日現在)
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルARGENTINA BODEN '15100312,830,000.0012,122,938.70
ARGENTINA BONAR '17041722,190,000.0019,969,890.50
ARGENTINA BONAR '24050717,120,000.0015,750,400.00
ARGENTINA REP '33123111,216,304.009,010,617.81
AZERBAIJAN '2403189,245,000.009,323,397.60
BRAZIL REPUBLIC '2101224,015,000.004,309,701.00
BRAZIL REPUBLIC '34012013,191,000.0018,022,203.75
BRAZIL REPUBLIC '4008172,880,000.003,180,384.00
BRAZIL REPUBLIC '45012728,965,000.0027,716,898.15
CHILE REP '4210305,505,000.004,824,582.00
COLOMBIA REP '200225455,000.00654,381.00
COLOMBIA REP '2107128,015,000.008,529,963.75
COLOMBIA REP '2405218,199,000.0010,964,522.70
COLOMBIA REP '3301288,410,000.0013,216,315.00
COLOMBIA REP '37091824,496,000.0032,923,848.80
COLOMBIA REP '4402266,147,000.006,801,839.91
CROATIA '1704276,655,000.007,128,702.90
DOMINICA REPUBLIC'1801232,849,937.223,177,680.00
DOMINICA REPUBLIC'2401287,235,000.007,883,979.50
DOMINICA REPUBLIC'24041810,605,000.0010,956,873.90
DOMINICA REPUBLIC'4404309,010,000.009,652,142.70
DOMINICA REPUBLIC'440430610,000.00655,750.00
ECUADOR REPUBLIC '1512152,570,000.002,705,361.90
EL SALVADOR REP '2501304,731,000.004,754,938.86
EL SALVADOR REP '3204103,310,000.003,814,775.00
EL SALVADOR REP '3409218,036,000.008,879,780.00
EL SALVADOR REP '3506151,175,000.001,284,498.25
ICELAND (REP OF) '1606166,930,000.007,251,039.18
ICELAND (REP OF) '2205116,910,000.007,713,633.00
INDONESIA REP '1504203,210,000.003,345,333.60
INDONESIA REP '19030417,341,000.0023,348,616.04
INDONESIA REP '2204259,905,000.009,667,081.90
INDONESIA REP '35101212,951,000.0017,578,392.30
INDONESIA REP '37021722,802,000.0025,922,909.74
INDONESIA REP '38011710,930,000.0013,945,914.90
IVORY COAST '24072316,800,000.0016,287,432.00
JAMAICA GOVT '2507093,340,000.003,487,494.40
KENYA REP OF '1906242,110,000.002,164,522.40
KENYA REP OF '2406245,095,000.005,338,235.30
LITHUANIA REP '20021137,245,000.0045,137,587.95
LITHUANIA REP '21030921,930,000.0025,446,694.80
LITHUANIA REP '2202015,780,000.006,945,710.40
MOROCCO KINGDOM '2212115,430,000.005,385,256.80
MOROCCO KINGDOM '4212116,355,000.006,211,821.85
PAKISTAN '2404154,940,000.005,175,786.20
PANAMA REPUBLIC '150315165,000.00171,600.00
PANAMA REPUBLIC '2709303,953,000.005,631,483.33
PANAMA REPUBLIC '2904016,550,000.009,718,628.00
PANAMA REPUBLIC '5304295,470,000.004,707,372.60
PERU REPUBLIC GBL'1502061,170,000.001,222,650.00
PERU REPUBLIC GBL'1605037,650,000.008,607,397.50
PERU REPUBLIC GBL'3703142,518,000.003,146,241.00
PERU REPUBLIC GBL'50111812,068,000.0013,495,041.00
PHILIPPINES REP '1701189,255,000.0011,021,964.60
PHILIPPINES REP '1901158,519,000.0011,197,203.22
PHILIPPINES REP '2401214,401,000.004,632,008.49
PHILIPPINES REP '2503163,810,000.005,978,232.90
PHILIPPINES REP '26033011,347,000.0013,054,042.68
PHILIPPINES REP '30020211,365,000.0017,676,780.05
PHILIPPINES REP '3101146,094,000.008,355,361.52
REP OF CROATIA '1911052,369,000.002,620,208.76
REP OF CROATIA '20071412,746,000.0014,064,701.16
REP OF HUNGARY '1802196,718,000.006,948,763.30
REP OF HUNGARY '1903255,162,000.005,273,344.34
REP OF HUNGARY '2311228,160,000.008,827,324.80
REP OF HUNGARY '2403254,670,000.004,909,057.30
REP OF LATVIA '17022213,937,000.0015,158,159.94
REP OF LATVIA '20011222,440,000.0021,913,108.80
REP OF LATVIA '21061611,707,000.0012,961,053.84
REP OF NIGERIA '18071210,220,000.0010,587,204.60
REP OF PAKISTAN '1904155,350,000.005,529,225.00
REP OF POLAND '1907151,555,000.001,835,833.00
REP OF POLAND '22032320,805,000.0023,050,691.70
REP OF SRI LANKA '19011413,740,000.0014,372,040.00
REP OF SRI LANKA '1904111,430,000.001,451,349.90
REP OF SRI LANKA '2010043,047,000.003,205,444.00
REP OF SRI LANKA '21072713,020,000.0013,673,083.20
REP OF SRI LANKA '22072512,010,000.0012,226,660.40
ROMANIA '22020712,750,000.0015,150,825.00
ROMANIA '44012222,604,000.0025,466,796.60
RUSSIA '1504299,800,000.009,933,868.00
RUSSIA '23091619,400,000.0019,057,396.00
RUSSIA '2806242,100,000.003,482,430.00
RUSSIA '30033130,916,105.0034,888,824.48
SENEGAL '2105137,190,000.008,368,297.20
SENEGAL '2407308,445,000.008,440,777.50
SERBIA REPUBLIC '18120319,910,000.0021,011,819.40
SERBIA REPUBLIC '2109281,715,000.001,937,778.50
SLOVAK REPUBLIC '2205216,005,000.006,401,089.80
SLOVENIA '1805104,230,000.004,516,709.40
SLOVENIA '2210264,865,000.005,301,293.20
SLOVENIA '2305109,720,000.0010,822,636.80
SLOVENIA '2402185,315,000.005,671,583.35
SOUTH AFRICA REP '2509167,027,000.007,791,748.41
TURKEY REPUBLIC '1503156,000,000.006,207,000.00
TURKEY REPUBLIC '1609264,545,000.005,005,408.50
TURKEY REPUBLIC '1707147,795,000.008,821,211.75
TURKEY REPUBLIC '1804033,660,000.004,103,958.00
TURKEY REPUBLIC '2103306,345,000.006,903,867.60
TURKEY REPUBLIC '2209263,379,000.003,814,755.84
TURKEY REPUBLIC '2403224,960,000.005,399,456.00
TURKEY REPUBLIC '25020515,759,000.0019,181,066.85
UKRAINE GOVT '15092312,092,000.0011,597,195.36
UKRAINE GOVT '16061710,080,000.009,531,244.80
UKRAINE GOVT '1611218,060,000.007,611,058.00
UKRAINE GOVT '17072411,950,000.0011,911,760.00
URUGUAY REP '2408148,810,130.009,250,636.50
URUGUAY REP '451120788,804.00679,751.84
URUGUAY REP '50061830,155,000.0029,595,323.20
UTD MEXICAN STS '1010124,268,000.004,543,029.92
UTD MEXICAN STS '3409272,690,000.003,465,796.00
UTD MEXICAN STS '4403083,360,000.003,374,280.00
UTD MEXICAN STS '45012130,008,000.0033,678,578.56
VENEZUELA REP '19101312,075,000.0010,104,963.75
VENEZUELA REP '2012099,325,000.006,907,493.75
VENEZUELA REP '2208233,845,000.003,843,462.00
VENEZUELA REP '2305076,345,000.005,246,997.75
VENEZUELA REP '2709156,990,000.005,778,633.00
VENEZUELA REP '2805077,140,000.005,733,420.00
VENEZUELA REP '3108051,585,000.001,477,695.50
ZAMBIA REP OF '2209201,390,000.001,316,955.50
小計銘柄数:1211,098,483,280.221,199,121,964.98
(123,053,896,046)
組入時価比率:74.2%76.7%
ユーロBULGARIA '2409034,845,000.004,692,673.20
ICELAND (REP OF) '2007159,660,000.009,614,404.80
MOROCCO KINGDOM '2010052,320,000.002,496,737.60
MOROCCO KINGDOM '2406197,300,000.007,133,998.00
REP OF HUNGARY '1806118,405,000.009,522,696.90
REP OF LATVIA '2101213,945,000.004,126,430.55
ROMANIA '1806186,000,000.007,068,600.00
ROMANIA '2404246,450,000.006,780,562.50
ROMANIA GOVT '1911073,380,000.003,826,160.00
ROMANIA GOVT '2009188,949,000.0010,096,709.25
小計銘柄数:1061,254,000.0065,358,972.80
(8,999,276,964)
組入時価比率:5.4%5.6%
合計132,053,173,010
(132,053,173,010)
特殊債券アメリカ・ドルAFREXIMBANK '1806043,655,000.003,577,879.50
BANCO NAC DESENV '2007122,705,000.002,913,717.80
BRAZIL MINAS SPE '28021530,375,000.0030,375,000.00
CENT ELET BRASIL '2110278,360,000.008,394,443.20
CNOOC FIN 2012 '2205025,635,000.005,698,844.55
CODELCO INC '20110411,240,000.0011,641,942.40
CODELCO INC '21110312,725,000.0013,121,002.00
COM FED ELECTRIC '2401152,119,000.002,242,325.80
COM FED ELECTRIC '420214425,000.00445,425.50
EMP NACIONAL DEL '19070811,750,000.0013,240,957.50
EMP NACIONAL DEL '2008103,185,000.003,421,135.90
ESKOM '21012614,414,000.0014,709,919.42
ESKOM HOLDINGS '2308062,285,000.002,437,363.80
GAZPROM '2101231,920,000.001,924,396.80
GAZPROM '3404284,531,000.005,208,022.02
KAZAGRO NATL MGM '2305243,155,000.003,026,370.65
KAZAKHSTAN DEV BK'1512202,952,000.003,071,851.20
KAZAKHSTAN DEV BK'22121012,965,000.0012,302,488.50
KAZAKHSTAN TEMIR '1605117,385,000.007,961,473.10
KAZATOMPROM '150520240,000.00247,377.60
KAZMUNAYGAS NAT '15012315,665,000.0016,396,712.15
KAZMUNAYGAS NAT '43043011,914,000.0011,562,298.72
MAJAPAHIT HOLD '200120985,000.001,155,917.20
PDVSA '26111523,655,000.0014,175,968.40
PENERBANGAN MY BD'16031512,318,000.0013,197,579.10
PERUSAHAAN LISTR '2111223,435,000.003,602,696.70
PETRONAS CAPITAL '1908127,325,000.008,269,925.00
POWER SECTOR '280515260,000.00386,100.00
RZD CAPITAL PLC '2204056,306,000.006,129,999.54
SINOPEC GRP OVER '2205175,205,000.005,277,349.50
SINOPEC GRP OVER '23101721,445,000.0022,182,708.00
ST BK INDIA/LON '18041813,280,000.0013,326,612.80
STATE OIL CO AZE '1702096,935,000.007,297,769.85
TAQA ABU DHABI '1801121,090,000.001,105,957.60
TAQA ABU DHABI '2112133,655,000.004,278,506.45
TAQA ABU DHABI '2301121,740,000.001,737,929.40
小計銘柄数:36277,234,000.00276,045,967.65
(28,327,837,200)
組入時価比率:17.1%17.7%
合計28,327,837,200
(28,327,837,200)
合計160,381,010,210
(160,381,010,210)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月6日-平成26年8月5日)

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