有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/10/07 9:42
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年7月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		32,713,664,396	78.53
	内マレーシア	4,598,783,366	11.04
	内インドネシア	441,320,000	1.06
	内インド	4,494,366,552	10.79
	内ポーランド	4,417,931,472	10.60
	内トルコ	3,606,624,285	8.66
	内メキシコ	3,166,621,096	7.60
	内コロンビア	4,294,796,411	10.31
	内ブラジル	4,496,109,235	10.79
	内南アフリカ	3,197,111,979	7.67
特殊債券		7,392,843,535	17.75
	内インドネシア	4,117,291,392	9.88
	内トルコ	858,874,800	2.06
	内メキシコ	1,128,713,040	2.71
	内南アフリカ	1,287,964,303	3.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,553,491,200	3.73
純資産総額		41,659,999,131	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		339,380,000	0.81
	内日本	339,380,000	0.81
為替予約取引(売建)		193,874,045	△0.47
	内日本	193,874,045	△0.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成28年7月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	India Government Bond	インド	国債証券	2,420,000,000	100.89 3,808,799,280	101.04 3,814,499,832	7.280000 2019/06/03	9.16
2	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	508,900,000	101.11 2,840,562,142	101.01 2,837,724,923	7.250000 2016/12/15	6.81
3	Colombian TES	コロンビア	国債証券	68,000,000,000	109.49 2,509,095,756	108.83 2,494,154,524	11.250000 2018/10/24	5.99
4	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	85,000,000	104.54 2,353,987,492	104.48 2,352,523,920	5.250000 2017/10/25	5.65
5	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	70,000,000	101.33 1,825,216,729	101.18 1,822,352,980	3.260000 2018/03/01	4.37
6	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	国債証券	60,000,000	79.65 1,514,101,248	79.72 1,515,469,824	- 2018/07/01	3.64
7	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	49,000,000	93.91 1,457,876,851	93.59 1,452,893,904	10.000000 2021/01/01	3.49
8	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	48,000,000	111.37 1,416,091,824	111.32 1,415,468,779	5.500000 2019/10/25	3.40
9	Colombian TES	コロンビア	国債証券	43,000,000,000	96.59 1,399,714,672	96.20 1,394,135,637	5.000000 2018/11/21	3.35
10	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	54,000,000	100.30 1,393,671,625	100.16 1,391,754,225	4.262000 2016/09/15	3.34
11	Turkey Government Bond	トルコ	国債証券	39,000,000	104.65 1,414,595,910	102.80 1,389,588,720	10.400000 2019/03/27	3.34
12	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インドネシア	特殊債券	160,000,000,000	106.06 1,357,568,000	105.57 1,351,360,000	10.000000 2018/11/16	3.24
13	Turkey Government Bond	トルコ	国債証券	34,000,000	100.40 1,183,212,682	100.27 1,181,680,710	8.200000 2016/11/16	2.84
14	Petroleos Mexicanos	メキシコ	特殊債券	210,000,000	95.92 1,111,974,192	97.37 1,128,713,040	7.650000 2021/11/24	2.71
15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	146,000,000	100.62 1,085,672,585	100.67 1,086,244,423	8.250000 2017/09/15	2.61
16	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	トルコ	特殊債券	24,000,000	103.49 860,896,933	103.25 858,874,800	13.625000 2017/05/09	2.06
17	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	102,000,000	100.92 760,760,002	100.70 759,101,686	13.500000 2016/09/15	1.82
18	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	インドネシア	特殊債券	93,000,000,000	100.77 749,766,000	100.12 744,930,000	7.250000 2017/07/17	1.79
19	Turkey Government Bond	トルコ	国債証券	19,000,000	108.82 716,656,155	104.42 687,680,395	10.400000 2024/03/20	1.65
20	India Government Bond	インド	国債証券	400,000,000	108.11 674,606,400	108.95 679,866,720	8.830000 2023/11/25	1.63
21	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	25,000,000	98.26 650,726,850	98.14 649,938,772	1.500000 2020/04/25	1.56
22	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	24,000,000	100.68 621,762,362	100.72 622,021,720	3.394000 2017/03/15	1.49
23	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	国債証券	25,000,000	75.48 597,872,880	75.51 598,078,800	- 2019/01/01	1.44
24	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	70,000,000	112.56 582,288,399	111.90 578,858,700	10.500000 2026/12/21	1.39
25	EUROPEAN INVESTMENT BANK	南アフリカ	特殊債券	75,000,000	101.87 564,653,272	101.82 564,359,520	9.000000 2018/12/21	1.35
26	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	インドネシア	特殊債券	70,000,000,000	100.06 560,364,000	99.57 557,603,200	7.200000 2018/01/22	1.34
27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	75,000,000	100.19 555,330,787	100.35 556,217,587	8.000000 2018/12/21	1.34
28	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	南アフリカ	特殊債券	75,000,000	97.85 542,361,337	97.95 542,926,672	6.625000 2017/12/05	1.30
29	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	20,000,000	102.75 528,792,668	102.27 526,307,150	4.240000 2018/02/07	1.26
30	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	ブラジル	国債証券	5,000,000	289.83 459,103,392	290.78 460,598,688	6.000000 2016/08/15	1.11

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	78.53%
特殊債券	17.75%
合計	96.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	メキシコ・ペソ買/円売 2016年8月	買建	34,000,000	194,140,000	186,660,000	0.45%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2016年8月	買建	3,000,000	79,680,000	79,320,000	0.19%
		南アフリカ・ランド買/円売 2016年8月	買建	10,000,000	73,475,000	73,400,000	0.18%
		トルコ・リラ売/円買 2016年8月	売建	587,298	20,400,089	20,326,383	△0.05%
		南アフリカ・ランド売/円買 2016年8月	売建	23,515,943	173,406,549	173,547,662	△0.42%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算