半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成25年11月 8日～平成26年 1月20日	6.3
第2期中間計算期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月20日	3.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	213,638,002,350	78.87
	ポーランド	201,332,000	0.07
	メキシコ	99,941,000	0.04
	小計	213,939,275,350	78.98
地方債証券	日本	17,077,671,099	6.30
特殊債券	日本	22,907,256,148	8.46
	アメリカ	209,652,000	0.08
	スウェーデン	100,877,000	0.04
	韓国	100,297,000	0.04
	小計	23,318,082,148	8.61
社債券	日本	13,694,622,330	5.06
	アメリカ	507,440,000	0.19
	オランダ	405,294,000	0.15
	オーストラリア	203,433,000	0.08
	スウェーデン	202,479,000	0.07
	イギリス	101,031,000	0.04
	小計	15,114,299,330	5.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,420,441,963	0.52
合計(純資産総額)		270,869,769,890	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	292,460,000	0.11

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

国内株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	140,644,958,130	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,296,289,977	0.91
合計(純資産総額)		141,941,248,107	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,301,520,000	0.92

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	89,382,640,083	37.03
	フランス	24,649,211,343	10.21
	イタリア	24,628,460,158	10.20
	ドイツ	20,121,433,361	8.34
	イギリス	20,005,989,481	8.29
	スペイン	13,218,630,320	5.48
	ベルギー	6,678,556,712	2.77
	オランダ	6,379,201,549	2.64
	カナダ	5,530,436,373	2.29
	オーストラリア	4,077,928,300	1.69
	オーストリア	3,938,023,241	1.63
	メキシコ	2,607,662,985	1.08
	アイルランド	1,993,474,652	0.83
	デンマーク	1,921,340,580	0.80
	ポーランド	1,572,783,622	0.65
	フィンランド	1,525,624,540	0.63
	スウェーデン	1,341,183,266	0.56
	マレーシア	1,327,094,489	0.55
	南アフリカ	1,218,438,369	0.50
	シンガポール	852,624,212	0.35
	スイス	836,516,619	0.35
	ノルウェー	700,495,485	0.29
	小計	234,507,749,740	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,894,720,307	2.86
合計(純資産総額)		241,402,470,047	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,050,751,673	0.44
	買建	ドイツ	1,964,506,115	0.81

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,086,333,100	1.69

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	99,832,902,086	54.72
	イギリス	15,777,229,272	8.65
	カナダ	8,453,320,550	4.63
	スイス	7,537,993,116	4.13
	フランス	6,994,324,150	3.83
	ドイツ	6,756,309,805	3.70
	オーストラリア	5,749,299,217	3.15
	オランダ	2,804,575,567	1.54
	スペイン	2,721,803,296	1.49
	スウェーデン	2,288,338,362	1.25
	アイルランド	1,963,354,038	1.08
	香港	1,958,634,510	1.07
	イタリア	1,739,938,217	0.95
	デンマーク	1,167,463,706	0.64
	シンガポール	1,136,546,237	0.62
	ジャージー	1,072,553,314	0.59
	ベルギー	953,361,496	0.52
	キュラソー	823,958,685	0.45
	フィンランド	664,705,653	0.36
	バミューダ	645,925,882	0.35
	ノルウェー	566,374,409	0.31
	イスラエル	403,208,934	0.22
	ルクセンブルク	324,239,315	0.18
	ケイマン	180,405,283	0.10
	オーストリア	176,410,681	0.10
	ポルトガル	148,924,670	0.08
	ニュージーランド	106,210,071	0.06
	英ヴァージン諸島	91,894,552	0.05
	パナマ	83,432,825	0.05
	リベリア	57,214,394	0.03
	ガーンジー	38,908,857	0.02
	マン島	31,988,819	0.02
	モーリシャス	18,103,649	0.01
	小計	173,269,853,618	94.98
投資信託受益証券	オーストラリア	100,896,780	0.06
	シンガポール	24,232,626	0.01
	香港	15,863,328	0.01
	小計	140,992,734	0.08
投資証券	アメリカ	2,716,373,526	1.49
	オーストラリア	431,921,029	0.24
	イギリス	248,752,069	0.14
	フランス	236,642,895	0.13
	香港	76,098,750	0.04
	シンガポール	60,760,393	0.03
	カナダ	36,429,155	0.02
	オランダ	19,213,942	0.01
	小計	3,826,191,759	2.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,191,055,889	2.85
合計(純資産総額)		182,428,094,000	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,107,064,870	1.70
	買建	カナダ	273,169,945	0.15
	買建	ドイツ	943,048,308	0.52
	買建	イギリス	620,586,730	0.34
	買建	オーストラリア	244,908,571	0.13

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	222,289,100	0.12

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,729,610,590	10.19
	南アフリカ	4,662,943,429	10.05
	メキシコ	4,654,997,884	10.03
	マレーシア	4,619,721,349	9.96
	トルコ	4,601,765,196	9.92
	ポーランド	4,514,274,707	9.73
	インドネシア	3,431,069,061	7.39
	ロシア	3,385,681,986	7.30
	コロンビア	3,374,558,274	7.27
	タイ	3,118,840,415	6.72
	ハンガリー	2,186,872,889	4.71
	ナイジェリア	832,247,386	1.79
	ペルー	698,574,320	1.51
	フィリピン	186,489,705	0.40
	チリ	46,401,300	0.10
	小計	45,044,048,491	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,358,156,936	2.93
合計(純資産総額)		46,402,205,427	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	687,633,940	1.48
	売建	―	31,166,470	△0.06

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	4,659,563,545	14.85
	台湾	3,633,868,685	11.58
	ブラジル	3,470,731,086	11.06
	中国	2,974,314,676	9.48
	南アフリカ	2,303,734,917	7.34
	インド	2,062,486,367	6.57
	メキシコ	1,535,469,384	4.89
	ロシア	1,426,304,540	4.55
	香港	1,335,312,748	4.26
	ケイマン	1,289,377,043	4.11
	マレーシア	1,171,409,734	3.73
	インドネシア	797,879,757	2.54
	タイ	699,728,568	2.23
	トルコ	503,903,030	1.61
	ポーランド	493,400,147	1.57
	チリ	419,521,263	1.34
	フィリピン	350,094,976	1.12
	バミューダ	339,927,520	1.08
	コロンビア	262,458,796	0.84
	ギリシャ	204,527,250	0.65
	アラブ首長国連邦	153,691,556	0.49
	カタール	123,319,447	0.39
	エジプト	62,654,187	0.20
	チェコ	61,310,522	0.20
	ハンガリー	53,135,682	0.17
	アメリカ	37,706,942	0.12
	ペルー	25,361,235	0.08
	マルタ共和国	16,220,511	0.05
	小計	30,467,414,114	97.12
投資信託受益証券	ブラジル	96,741,453	0.31
	南アフリカ	19,617,807	0.06
	メキシコ	15,307,818	0.05
	小計	131,667,078	0.42
投資証券	メキシコ	62,194,815	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	711,185,779	2.27
合計(純資産総額)		31,372,461,786	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	795,434,749	2.54

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	508,549,900	1.62

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。