有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)

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【提出】: 2023/10/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	277,373,140
コール・ローン	1,762,477,430
国債証券	278,126,919,589
派生商品評価勘定	20,334,557
未収入金	3,371,248
未収利息	1,903,376,701
前払費用	158,667,972
差入委託証拠金	148,079,528
流動資産合計	282,400,600,165
資産合計	282,400,600,165
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	918,950
前受金	10,870,441
未払金	10,351,120
未払解約金	55,363,650
未払利息	3,957
流動負債合計	77,508,118
負債合計	77,508,118
純資産の部
元本等
元本	86,781,420,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,541,671,078
元本等合計	282,323,092,047
純資産合計	282,323,092,047
負債純資産合計	282,400,600,165

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		86,781,420,969口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2533円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(32,533円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2023年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月21日
期首元本額	97,859,127,765円
期中追加設定元本額	7,140,817,821円
期中一部解約元本額	18,218,524,617円
期末元本額	86,781,420,969円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	1,189,496,896円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	541,135,926円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	368,681,116円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,473,833,451円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,225,246円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,755,570,324円
世界経済インデックスファンド	17,392,679,051円
DCマイセレクション25	2,012,344,043円
DCマイセレクション50	1,786,196,850円
DCマイセレクション75	1,347,536,935円
DC外国債券インデックス・オープン	2,265,142,625円
DCマイセレクションS25	1,061,880,081円
DCマイセレクションS50	950,779,040円
DCマイセレクションS75	506,072,165円
DCターゲット・イヤーファンド2025	21,705,356円
DCターゲット・イヤーファンド2035	100,197,858円
DCターゲット・イヤーファンド2045	52,916,321円
DC世界経済インデックスファンド	13,462,259,152円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	377,525,235円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	989,865円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,033,203円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	18,977,261円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	29,649,867円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	55,458,058円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	58,090,610円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	56,828,132円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	967,164,485円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	397,547,660円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,627,034,678円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	55,340,786円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	32,776,514円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	382,700,147円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,771,846円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	190,622,109円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	665,820,486円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	2,502,081,320円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	652,471,026円
外国債券ファンド・シリーズ1	737,028,963円
分散投資コア戦略ファンドA	276,386,697円
分散投資コア戦略ファンドS	604,847,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	659,294,612円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,309,305,480円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	240,162,528円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,313,728円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,308,641,883円
SMT インデックスバランス・オープン	179,428,985円
SMT 世界経済インデックス・オープン	348,261,798円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	452,238,291円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	712,709,234円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,119,420円
グローバル経済コア	770,265,383円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	20,535,735円
DCターゲット・イヤーファンド2055	2,191,575円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	56,600,961円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	67,187,792円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	30,401,943円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	34,495,801円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	237,323,801円
10資産分散投資ファンド	26,157,930円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	12,104,442,828円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	191,993,510円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	610,083,679円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	119,129,458円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	57,335,556円

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2023年 7月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,400,299,240	-	1,411,169,681	10,870,441
合計		1,400,299,240	-	1,411,169,681	10,870,441

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 7月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,527,080,552	-	1,535,625,718	8,545,166
	アメリカドル	775,059,133	-	776,397,852	1,338,719
	カナダドル	62,081,713	-	62,439,700	357,987
	ユーロ	511,807,938	-	518,914,008	7,106,070
	イギリスポンド	82,932,060	-	82,878,798	△53,262
	オフショア人民元	95,199,708	-	94,995,360	△204,348
合計		1,527,080,552	-	1,535,625,718	8,545,166

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)

開示資料

決算