ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券ワールド好配当株式マザーファンド187,122,440251,249,300
    先進国REITマザーファンド162,960,062242,696,420
    ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド228,729,439259,379,183
    親投資信託受益証券 合計753,324,903
    合計753,324,903
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ワールド好配当株式マザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金4,183,8442,510,781
    コール・ローン11,401,3826,411,353
    国債証券377,173,520379,501,274
    地方債証券6,110,8945,971,504
    特殊債券-31,647,744
    社債券22,762,97712,925,405
    派生商品評価勘定12,699,87883,891
    未収利息2,357,8753,309,257
    前払費用1,172,739699,596
    流動資産合計437,863,109443,060,805
    資産合計437,863,109443,060,805
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-10,791,715
    その他未払費用1573
    流動負債合計1510,791,788
    負債合計1510,791,788
    純資産の部
    元本等
    元本※1382,745,312381,185,638
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)55,117,78251,083,379
    元本等合計437,863,094432,269,017
    純資産合計437,863,094432,269,017
    負債純資産合計437,863,109443,060,805

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年5月10日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成27年5月9日平成28年5月10日
    期首元本額340,255,261円382,745,312円
    期中追加設定元本額468,972,352円149,878,497円
    期中一部解約元本額426,482,301円151,438,171円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)49,453,447円49,374,967円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)89,632,353円103,081,232円
    ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)243,659,512円228,729,439円
    計382,745,312円381,185,638円
    2.期末日における受益権の総数382,745,312口381,185,638口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年5月10日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券5,090,640△7,328,994
    地方債証券24,805△104,050
    特殊債券-△309,965
    社債券△151,962△304,526
    合計4,963,483△8,047,535
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成28年5月9日 現在平成29年5月8日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建424,002,838-411,302,96012,699,878424,578,266-435,286,090△10,707,824
    アメリカ・ドル186,327,918-179,787,6006,540,318151,869,604-154,026,190△2,156,586
    イギリス・ポンド37,877,814-36,486,3601,391,45424,163,686-25,405,740△1,242,054
    カナダ・ドル10,172,794-9,622,200550,5949,643,451-9,559,56083,891
    スウェーデン・
    クローナ    		----31,681,572-32,178,720△497,148
    ポーランド・
    ズロチ    		----16,595,427-17,369,280△773,853
    ユーロ189,624,312-185,406,8004,217,512190,624,526-196,746,600△6,122,074
    合計424,002,838-411,302,96012,699,878424,578,266-435,286,090△10,707,824

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.1440円1.1340円
    (1万口当たり純資産額)(11,440円)(11,340円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515290,000.000287,958.400
    1% United States Treasury Note/Bond 20191130300,000.000296,916.000
    1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515290,000.000284,945.300
    4.375% United States Treasury Note/Bond 2039111590,000.000112,302.900
    0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 2025011540,000.00040,584.440
    3% United States Treasury Note/Bond 20451115155,000.000155,083.700
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215120,000.000113,343.600
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    1,291,134.340
    (145,562,485)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    2% United Kingdom Gilt 2025090760,000.00065,208.000
    1.5% United Kingdom Gilt 2021012215,000.00015,664.500
    4.5% United Kingdom Gilt 2034090710,000.00014,295.000
    3.5% United Kingdom Gilt 2045012240,000.00054,436.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    149,603.500
    (21,857,071)
    ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ
    2.5% Poland Government Bond 20270725300,000.000275,625.000
    3.25% Poland Government Bond 20250725300,000.000299,505.000
    ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ
    575,130.000
    (16,920,325)
    ユーロユーロユーロ
    0.8% Belgium Government Bond 20250622120,000.000122,983.200
    1.6% Belgium Government Bond 2047062210,000.0009,521.100
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 2028070431,000.00045,339.050
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2044070420,000.00026,183.000
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025150,000.000173,179.500
    0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 2026112550,000.00047,598.000
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2022041520,000.00020,410.200
    2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201160,000.000161,339.200
    0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101130,000.000131,241.500
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2034080122,000.00028,718.360
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2028090117,000.00021,084.250
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2044090130,000.00038,259.900
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2024030195,000.000113,124.100
    1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019080130,000.00030,930.600
    3% Belgium Government Bond 2034062260,000.00076,067.400
    3.4% IRISH TREASURY 2024031820,000.00024,057.800
    2.4% IRISH TREASURY 2030051510,000.00011,299.900
    2% IRISH TREASURY 2045021820,000.00020,082.200
    1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730110,000.000114,484.700
    0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 2021073090,000.00092,355.300
    0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 2022043080,000.00080,122.400
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 2027043040,000.00039,793.200
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 203701318,000.00010,164.880
    4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 2018073070,000.00073,782.100
    4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 2023103130,000.00036,902.100
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2044103120,000.00028,930.400
    ユーロ 小計ユーロ
    1,577,954.340
    (195,161,393)
    国債証券 合計379,501,274
    [379,501,274]
    地方債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    4.4% ONTARIO PROVINCE 2019060235,000.00037,455.950
    3.5% ONTARIO PROVINCE 2024060215,000.00016,584.750
    3.45% ONTARIO PROVINCE 2045060217,000.00018,323.620
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    72,364.320
    (5,971,504)
    地方債証券 合計5,971,504
    [5,971,504]
    特殊債券スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    1% Kommuninvest I Sverige AB 202109152,400,000.0002,472,480.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    2,472,480.000
    (31,647,744)
    特殊債券 合計31,647,744
    [31,647,744]
    社債券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    5.625% General Electric Capital Corp 2018050130,000.00031,250.100
    2.25% Westpac Banking Corp 2018073030,000.00030,198.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    61,448.100
    (6,927,659)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    4.125% GE Capital UK Funding 2017092818,000.00018,238.860
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    18,238.860
    (2,664,697)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    2.171% Toronto-Dominion Bank/The 2018040240,000.00040,390.800
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    40,390.800
    (3,333,049)
    社債券 合計12,925,405
    [12,925,405]
    合計430,045,927
    [430,045,927]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券7銘柄100%35.5%
    社債券2銘柄
    イギリス・ポンド国債証券4銘柄100%5.7%
    社債券1銘柄
    カナダ・ドル地方債証券3銘柄100%2.2%
    社債券1銘柄
    スウェーデン・クローナ特殊債券1銘柄100%7.4%
    ポーランド・ズロチ国債証券2銘柄100%3.9%
    ユーロ国債証券26銘柄100%45.3%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ワールド好配当株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金2,349,3766,266,926
    コール・ローン7,345,2724,771,908
    投資証券191,408,684241,513,586
    流動資産合計201,103,332252,552,420
    資産合計201,103,332252,552,420
    負債の部
    流動負債
    未払解約金-1,296,000
    その他未払費用268
    流動負債合計261,296,008
    負債合計261,296,008
    純資産の部
    元本等
    元本※1181,753,434187,122,440
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)19,349,87264,133,972
    元本等合計201,103,306251,256,412
    純資産合計201,103,306251,256,412
    負債純資産合計201,103,332252,552,420

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年5月10日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成27年5月9日平成28年5月10日
    期首元本額140,545,681円181,753,434円
    期中追加設定元本額246,015,574円99,259,092円
    期中一部解約元本額204,807,821円93,890,086円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)181,753,434円187,122,440円
    計181,753,434円187,122,440円
    2.期末日における受益権の総数181,753,434口187,122,440口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年5月10日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券△3,014,30624,445,263
    合計△3,014,30624,445,263
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.1065円1.3427円
    (1万口当たり純資産額)(11,065円)(13,427円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF10,893847,366.470
    ISHARES INTERNATIONAL SELECT39,6951,294,850.900
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    2,142,217.370
    (241,513,586)
    投資証券 合計241,513,586
    [241,513,586]
    合計241,513,586
    [241,513,586]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券2銘柄100%100%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「先進国REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金2,029,48114,361,078
    コール・ローン19,705,96365,311,563
    投資証券854,069,6462,478,399,246
    派生商品評価勘定-111,113
    未収入金11,876527,862
    未収配当金1,372,6754,366,207
    流動資産合計877,189,6412,563,077,069
    資産合計877,189,6412,563,077,069
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-86
    未払金-6,993,240
    未払解約金-5,101,600
    その他未払費用47523
    流動負債合計4712,095,449
    負債合計4712,095,449
    純資産の部
    元本等
    元本※1599,240,2141,712,907,275
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)277,949,380838,074,345
    元本等合計877,189,5942,550,981,620
    純資産合計877,189,5942,550,981,620
    負債純資産合計877,189,6412,563,077,069

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成28年5月10日
    至 平成29年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    1.※1期首平成27年5月9日平成28年5月10日
    期首元本額137,416,040円599,240,214円
    期中追加設定元本額1,270,489,623円5,600,472,149円
    期中一部解約元本額808,665,449円4,486,805,088円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    先進国REIT(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)19,827,366円19,765,754円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)384,839,290円942,019,944円
    先進国REITファンド(適格機関投資家専用)-円513,167,032円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド44,473,063円44,067,595円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-6,811,114円28,258,780円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド745,974円2,668,108円
    ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)142,543,407円162,960,062円
    計599,240,214円1,712,907,275円
    2.期末日における受益権の総数599,240,214口1,712,907,275口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成28年5月10日
    至 平成29年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成29年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券27,993,553△35,947,588
    合計27,993,553△35,947,588
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成28年5月9日 現在平成29年5月8日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建----24,902,019-25,013,046111,027
    アメリカ・ドル----3,359,720-3,378,60018,880
    イギリス・ポンド----1,607,057-1,606,990△67
    カナダ・ドル----9,828,897-9,896,40067,503
    ニュージー
    ランド・ドル    		----6,185,670-6,210,40024,730
    ユーロ----3,920,675-3,920,656△19
    合計----24,902,019-25,013,046111,027

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成28年5月9日現在平成29年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.4638円1.4893円
    (1万口当たり純資産額)(14,638円)(14,893円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    AVALONBAY COMMUNITIES INC3,900751,725.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC7,3001,200,996.000
    BOSTON PROPERTIES INC4,600569,940.000
    APARTMENT INVT & MGMT CO -A7,900347,284.000
    GGP INC17,000378,590.000
    VORNADO REALTY TRUST5,800555,060.000
    EQUITY RESIDENTIAL9,900648,351.000
    HOST HOTELS & RESORTS INC21,800395,234.000
    KIMCO REALTY CORP14,800295,112.000
    COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A14,900195,935.000
    VENTAS INC9,200586,500.000
    VEREIT INC34,600271,610.000
    PROLOGIS INC14,100770,706.000
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT3,800436,354.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST4,100337,676.000
    DUKE REALTY CORP15,500431,985.000
    ESSEX PROPERTY TRUST INC2,100525,777.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST2,900385,062.000
    WELLTOWER INC9,000628,200.000
    HCP INC12,000361,080.000
    KILROY REALTY CORP4,500321,795.000
    LIBERTY PROPERTY TRUST9,000369,090.000
    MID-AMERICA APARTMENT COMM3,900390,195.000
    MACERICH CO/THE4,100252,724.000
    REALTY INCOME CORP8,100458,622.000
    PUBLIC STORAGE3,600749,700.000
    REGENCY CENTERS CORP5,500344,685.000
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER8,200234,766.000
    SL GREEN REALTY CORP3,400358,734.000
    UDR INC11,100421,578.000
    WP CAREY INC5,800361,920.000
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS8,900293,611.000
    DIGITAL REALTY TRUST INC5,500625,955.000
    EXTRA SPACE STORAGE INC4,200308,238.000
    DOUGLAS EMMETT INC9,100350,077.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    15,914,867.000
    (1,794,242,106)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    LAND SECURITIES GROUP PLC30,020333,222.000
    HAMMERSON PLC45,190265,717.200
    BRITISH LAND CO PLC39,510261,951.300
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    860,890.500
    (125,776,102)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    SCENTRE GROUP180,760768,230.000
    STOCKLAND128,080618,626.400
    WESTFIELD CORP66,210592,579.500
    GOODMAN GROUP75,310619,801.300
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    2,599,237.200
    (216,958,329)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR U23,100323,400.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    323,400.000
    (26,686,968)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    CAPITALAND MALL TRUST222,600434,070.000
    SUNTEC REIT253,900446,864.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    880,934.000
    (70,615,669)
    ユーロユーロ
    UNIBAIL-RODAMCO SE2,840652,064.000
    KLEPIERRE8,530315,396.750
    COFINIMMO2,660302,442.000
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA21,890240,899.450
    ユーロ 小計ユーロ
    1,510,802.200
    (186,856,016)
    香港・ドル香港・ドル
    LINK REIT71,0003,954,700.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    3,954,700.000
    (57,264,056)
    投資証券 合計2,478,399,246
    [2,478,399,246]
    合計2,478,399,246
    [2,478,399,246]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券35銘柄100%72.4%
    イギリス・ポンド投資証券3銘柄100%5.1%
    オーストラリア・ドル投資証券4銘柄100%8.8%
    カナダ・ドル投資証券1銘柄100%1.1%
    シンガポール・ドル投資証券2銘柄100%2.8%
    ユーロ投資証券4銘柄100%7.5%
    香港・ドル投資証券1銘柄100%2.3%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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