有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	CREDIT AGRICOLE SA       4.7000%	170,000.00	173,250.40
		ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 4.6250% 09/22/2021	16,000,000.00	15,942,208.00
	計		16,170,000.00	16,115,458.40
				(2,037,316,250)
小計				16,115,458.40
				(2,037,316,250)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BNP PARIBAS              5.9450%	10,850,000.00	10,538,713.50
		MELLON CAPITAL III       6.3690% 09/05/2066	3,950,000.00	3,958,930.95
		STANDARD CHARTERED BANK  8.1030%	6,909,000.00	6,922,175.46
	計		21,709,000.00	21,419,819.91
				(3,483,505,311)
小計				21,419,819.91
				(3,483,505,311)
合計				5,520,821,561
				(5,520,821,561)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	36.9%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	63.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。