半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,011,259,284	96.01
	内 日本	9,011,259,284	96.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		374,942,753	3.99
純資産総額		9,386,202,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		380,011,045,030	97.23
	内 日本	380,011,045,030	97.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,820,495,389	2.77
純資産総額		390,831,540,419	100.00

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,934,700,000	2.80
	内 日本	10,934,700,000	2.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		431,126,621,300	85.41
	内 日本	431,126,621,300	85.41
地方債証券		27,104,973,598	5.37
	内 日本	27,104,973,598	5.37
特殊債券		25,989,937,581	5.15
	内 日本	25,989,937,581	5.15
社債券		19,172,771,990	3.80
	内 日本	18,364,717,990	3.64
	内 フランス	808,054,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,404,654,147	0.28
純資産総額		504,798,958,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		562,911,224,302	95.48
	内 アメリカ	391,255,565,752	66.36
	内 イギリス	24,469,651,734	4.15
	内 カナダ	20,429,565,037	3.47
	内 スイス	19,480,845,545	3.30
	内 フランス	18,878,838,866	3.20
	内 ドイツ	16,659,942,391	2.83
	内 オーストラリア	11,505,645,919	1.95
	内 オランダ	11,234,137,642	1.91
	内 アイルランド	10,649,612,742	1.81
	内 スウェーデン	6,579,489,193	1.12
	内 デンマーク	4,769,924,860	0.81
	内 スペイン	4,397,655,109	0.75
	内 香港	4,151,668,950	0.70
	内 イタリア	3,296,848,758	0.56
	内 フィンランド	2,370,820,939	0.40
	内 ジャージィー	2,321,418,864	0.39
	内 シンガポール	1,627,645,242	0.28
	内 ベルギー	1,494,905,528	0.25
	内 バミューダ	1,342,708,026	0.23
	内 ノルウェー	1,071,399,829	0.18
	内 イスラエル	1,060,893,006	0.18
	内 ケイマン諸島	1,029,250,696	0.17
	内 ルクセンブルグ	628,557,314	0.11
	内 ニュージーランド	565,257,423	0.10
	内 オランダ領キュラソー	428,906,416	0.07
	内 オーストリア	348,303,556	0.06
	内 ポルトガル	244,189,502	0.04
	内 リベリア	200,478,121	0.03
	内 パナマ	188,478,056	0.03
	内 マン島	161,958,938	0.03
	内 パプアニューギニア	66,660,348	0.01
投資信託受益証券		1,033,238,454	0.18
	内 オーストラリア	792,272,228	0.13
	内 シンガポール	240,966,226	0.04
投資証券		12,174,817,688	2.07
	内 アメリカ	11,240,239,957	1.91
	内 イギリス	347,497,631	0.06
	内 フランス	300,175,357	0.05
	内 香港	215,894,025	0.04
	内 カナダ	71,010,718	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,457,569,444	2.28
純資産総額		589,576,849,888	100.00

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,718,971,440	2.33
	内 アメリカ	10,192,312,420	1.73
	内 ドイツ	2,129,607,952	0.36
	内 イギリス	610,165,449	0.10
	内 カナダ	490,493,289	0.08
	内 オーストラリア	296,392,330	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		144,404,657,387	98.85
	内 アメリカ	65,392,413,190	44.76
	内 フランス	14,617,953,207	10.01
	内 イタリア	13,807,144,546	9.45
	内 ドイツ	10,881,425,587	7.45
	内 イギリス	9,449,134,398	6.47
	内 スペイン	8,583,504,610	5.88
	内 ベルギー	3,430,808,719	2.35
	内 オーストラリア	2,934,213,564	2.01
	内 オランダ	2,849,180,448	1.95
	内 カナダ	2,811,267,608	1.92
	内 オーストリア	2,167,376,097	1.48
	内 アイルランド	1,199,369,305	0.82
	内 メキシコ	1,047,613,201	0.72
	内 フィンランド	897,083,029	0.61
	内 ポーランド	893,302,710	0.61
	内 デンマーク	722,980,794	0.49
	内 イスラエル	679,909,023	0.47
	内 シンガポール	636,276,255	0.44
	内 マレーシア	629,430,055	0.43
	内 スウェーデン	435,346,135	0.30
	内 ノルウェー	338,924,906	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,680,777,351	1.15
純資産総額		146,085,434,738	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,561,665,388	85.83
	内 ケイマン諸島	11,609,517,161	19.33
	内 台湾	7,343,315,889	12.22
	内 韓国	7,002,270,456	11.66
	内 中国	5,578,117,984	9.29
	内 インド	5,523,357,645	9.19
	内 ブラジル	2,708,003,588	4.51
	内 南アフリカ	1,871,915,000	3.12
	内 サウジアラビア	1,592,883,509	2.65
	内 ロシア	1,492,900,775	2.49
	内 タイ	821,883,257	1.37
	内 メキシコ	705,017,867	1.17
	内 マレーシア	665,381,647	1.11
	内 インドネシア	618,128,761	1.03
	内 香港	590,765,694	0.98
	内 アラブ首長国連邦	391,127,262	0.65
	内 カタール	345,275,895	0.57
	内 ポーランド	340,537,179	0.57
	内 バミューダ	318,705,383	0.53
	内 フィリピン	302,446,910	0.50
	内 クエート	296,026,245	0.49
	内 チリ	225,484,550	0.38
	内 アメリカ	202,262,910	0.34
	内 オランダ	165,040,277	0.27
	内 トルコ	143,187,460	0.24
	内 ルクセンブルグ	130,169,652	0.22
	内 ハンガリー	125,832,130	0.21
	内 キプロス	87,803,791	0.15
	内 ギリシャ	87,267,920	0.15
	内 コロンビア	76,304,289	0.13
	内 チェコ	58,318,625	0.10
	内 ジャージィー	54,498,802	0.09
	内 エジプト	29,176,458	0.05
	内 マン島	16,397,692	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	15,591,960	0.03
	内 シンガポール	8,864,864	0.01
	内 ペルー	8,524,617	0.01
	内 パキスタン	7,324,087	0.01
	内 アルゼンチン	2,037,197	0.00
投資信託受益証券		394,410,401	0.66
	内 メキシコ	267,409,063	0.45
	内 ブラジル	127,001,338	0.21
投資証券		46,628,872	0.08
	内 南アフリカ	26,007,523	0.04
	内 メキシコ	20,621,349	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,072,110,814	13.44
純資産総額		60,074,815,475	100.00

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,094,427,085	13.47
	内 アメリカ	8,094,427,085	13.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		152,139,102,084	98.32
	内 メキシコ	23,355,393,776	15.09
	内 インドネシア	21,170,382,148	13.68
	内 ロシア	19,975,485,897	12.91
	内 ブラジル	16,303,752,259	10.54
	内 コロンビア	14,064,792,017	9.09
	内 フィリピン	13,545,073,466	8.75
	内 南アフリカ	10,482,243,011	6.77
	内 パナマ	9,738,162,952	6.29
	内 ペルー	8,110,384,813	5.24
	内 ハンガリー	6,127,443,728	3.96
	内 ルーマニア	6,011,087,254	3.88
	内 クロアチア	3,254,900,763	2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,595,023,392	1.68
純資産総額		154,734,125,476	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		223,530,583,850	98.78
	内 日本	223,530,583,850	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,756,428,314	1.22
純資産総額		226,287,012,164	100.00

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,666,288,500	1.18
	内 日本	2,666,288,500	1.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,949,552,209	10.20
	内 オーストラリア	5,097,054,666	6.54
	内 シンガポール	2,852,497,543	3.66
投資証券		69,794,310,213	89.52
	内 アメリカ	58,425,997,058	74.94
	内 イギリス	4,323,042,652	5.54
	内 フランス	1,756,702,811	2.25
	内 カナダ	1,515,960,312	1.94
	内 香港	1,157,279,089	1.48
	内 ベルギー	1,091,037,208	1.40
	内 スペイン	341,372,372	0.44
	内 ニュージーランド	319,965,447	0.41
	内 ドイツ	231,566,239	0.30
	内 ガーンジィ	197,989,976	0.25
	内 オランダ	149,522,782	0.19
	内 韓国	133,239,835	0.17
	内 アイルランド	89,422,520	0.11
	内 イスラエル	47,689,636	0.06
	内 イタリア	13,522,276	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		224,636,388	0.29
純資産総額		77,968,498,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。