有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	52,283,670,278	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,992,816,132	3.67
合計(純資産総額)		54,276,486,410	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,944,753,819	3.58

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	165,374,060	0.30

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	123,300	39,073.68	4,817,785,288	38,870.28	4,792,705,919	8.83
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	123,300	27,673.13	3,412,097,928	32,060.94	3,953,114,950	7.28
アメリカ	株式	3 M COMPANY	資本財	123,300	24,143.49	2,976,892,988	23,211.42	2,861,968,481	5.27
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	123,300	27,631.27	3,406,935,804	22,109.62	2,726,117,317	5.02
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	123,300	18,404.35	2,269,256,733	21,475.33	2,647,908,460	4.88
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,300	20,753.24	2,558,874,512	20,373.53	2,512,057,297	4.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	123,300	20,607.00	2,540,844,071	19,932.14	2,457,632,887	4.53
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,300	14,770.06	1,821,149,268	16,549.59	2,040,565,618	3.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	123,300	14,592.36	1,799,238,242	15,783.67	1,946,127,374	3.59
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	123,300	15,158.82	1,869,083,090	14,822.58	1,827,624,866	3.37
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	123,300	17,011.04	2,097,461,318	14,777.19	1,822,028,526	3.36
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	123,300	16,404.40	2,022,662,839	13,784.33	1,699,608,580	3.13
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	123,300	14,223.65	1,753,776,663	13,752.56	1,695,691,141	3.12
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	123,300	13,878.30	1,711,194,435	13,485.90	1,662,812,641	3.06
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア・娯楽	123,300	11,851.70	1,461,315,512	13,231.73	1,631,473,135	3.01
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	123,300	11,677.76	1,439,868,720	12,630.34	1,557,321,625	2.87
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	123,300	11,278.39	1,390,626,669	12,503.25	1,541,651,872	2.84
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	123,300	12,592.47	1,552,651,871	12,488.50	1,539,833,061	2.84
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	123,300	10,203.90	1,258,141,788	11,039.49	1,361,169,894	2.51
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	123,300	8,799.66	1,084,999,124	10,532.28	1,298,630,790	2.39
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	123,300	7,856.22	968,672,543	9,627.92	1,187,123,707	2.19
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	123,300	9,074.39	1,118,872,491	8,970.93	1,106,116,680	2.04
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,300	7,040.91	868,144,284	8,840.44	1,090,027,201	2.01
アメリカ	株式	NIKE B	耐久消費財・アパレル	123,300	7,870.64	970,450,005	8,435.35	1,040,079,863	1.92
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	123,300	5,714.94	704,652,593	6,745.79	831,756,092	1.53
アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	123,300	7,367.34	908,393,293	6,495.02	800,836,311	1.48
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	123,300	5,082.03	626,614,542	5,557.76	685,271,882	1.26
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	123,300	5,759.71	710,172,651	5,412.51	667,363,593	1.23
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,300	5,084.64	626,936,937	5,371.66	662,326,886	1.22
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,300	4,345.87	535,846,490	5,164.01	636,723,629	1.17

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.10
		素材	1.48
		資本財	20.58
		耐久消費財・アパレル	1.92
		消費者サービス	4.88
		メディア・娯楽	3.01
		小売	4.53
		食品・生活必需品小売り	4.70
		食品・飲料・タバコ	1.26
		家庭用品・パーソナル用品	2.39
		ヘルスケア機器・サービス	7.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.94
		銀行	2.84
		各種金融	7.89
		保険	3.37
		ソフトウェア・サービス	9.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.85
		電気通信サービス	1.53
		半導体・半導体製造装置	1.23
		小計	96.33
合計			96.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJIA MINI	買建	135	アメリカドル	16,939,552.5	1,922,131,021	17,138,925	1,944,753,819	3.58

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,458,000.00	165,526,764	165,374,060	0.30

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。