有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月19日-平成26年8月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年11月19日～平成26年 8月11日	15,234,360	244,790	14,989,570

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	4,659,563,545	14.85
	台湾	3,633,868,685	11.58
	ブラジル	3,470,731,086	11.06
	中国	2,974,314,676	9.48
	南アフリカ	2,303,734,917	7.34
	インド	2,062,486,367	6.57
	メキシコ	1,535,469,384	4.89
	ロシア	1,426,304,540	4.55
	香港	1,335,312,748	4.26
	ケイマン	1,289,377,043	4.11
	マレーシア	1,171,409,734	3.73
	インドネシア	797,879,757	2.54
	タイ	699,728,568	2.23
	トルコ	503,903,030	1.61
	ポーランド	493,400,147	1.57
	チリ	419,521,263	1.34
	フィリピン	350,094,976	1.12
	バミューダ	339,927,520	1.08
	コロンビア	262,458,796	0.84
	ギリシャ	204,527,250	0.65
	アラブ首長国連邦	153,691,556	0.49
	カタール	123,319,447	0.39
	エジプト	62,654,187	0.20
	チェコ	61,310,522	0.20
	ハンガリー	53,135,682	0.17
	アメリカ	37,706,942	0.12
	ペルー	25,361,235	0.08
	マルタ共和国	16,220,511	0.05
	小計	30,467,414,114	97.12
投資信託受益証券	ブラジル	96,741,453	0.31
	南アフリカ	19,617,807	0.06
	メキシコ	15,307,818	0.05
	小計	131,667,078	0.42
投資証券	メキシコ	62,194,815	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	711,185,779	2.27
合計(純資産総額)		31,372,461,786	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	795,434,749	2.54

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	508,549,900	1.62

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	7,619	142,220.96	1,083,581,559	127,180.79	968,990,515	3.09
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,702,389	379.34	645,788,691	433.75	738,411,229	2.35
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	355,300	1,195.88	424,898,832	1,709.96	607,550,209	1.94
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	421,500	1,076.41	453,707,331	1,276.45	538,024,518	1.71
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,955,620	78.13	387,193,830	77.20	382,586,749	1.22
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	27,176	9,793.95	266,160,617	13,433.75	365,075,590	1.16
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,077,515	69.18	351,293,014	68.77	349,196,955	1.11
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	190,409	1,390.28	264,722,626	1,826.99	347,876,862	1.11
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	413,436	906.09	374,612,880	754.50	311,937,883	0.99
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	289,540	885.94	256,516,233	1,055.64	305,650,006	0.97
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	858,314	245.22	210,480,192	353.93	303,791,657	0.97
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	電気通信サービス	2,321,940	110.02	255,482,860	125.84	292,214,059	0.93
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	115,261	1,987.83	229,119,493	2,384.85	274,881,003	0.88
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	146,000	1,441.62	210,477,434	1,845.05	269,378,030	0.86
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,436,200	47.47	258,058,602	48.30	262,578,245	0.84
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	10,821	25,049.46	271,060,234	23,654.39	255,964,262	0.82
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	1,235,000	198.69	245,382,918	202.57	250,177,902	0.80
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	325,000	793.53	257,900,461	756.07	245,725,675	0.78
南アフリカ	株式	SASOL LTD	エネルギー	37,692	5,141.95	193,810,607	6,090.12	229,549,161	0.73
ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	36,631	6,421.80	235,237,142	5,867.53	214,933,653	0.69
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,464,000	117.77	172,419,340	146.64	214,687,987	0.68
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	208,300	845.77	176,175,286	993.13	206,870,021	0.66
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	32,322	5,864.09	189,539,411	6,225.92	201,234,316	0.64
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	105,216	1,473.31	155,016,810	1,858.88	195,584,444	0.62
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,781,400	87.26	155,458,791	104.23	185,675,678	0.59
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	39,416	3,632.40	143,174,854	4,669.43	184,050,647	0.59
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	204,046	1,215.71	248,061,419	875.15	178,570,987	0.57
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	99,804	1,523.67	152,068,971	1,722.85	171,947,820	0.55
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	135,515	1,467.58	198,879,570	1,209.81	163,948,622	0.52
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	30,347	4,641.54	140,857,112	5,324.80	161,591,706	0.52

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.36
		素材	8.27
		資本財	4.54
		商業・専門サービス	0.10
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	3.56
		耐久消費財・アパレル	1.01
		消費者サービス	1.04
		メディア	1.89
		小売	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.94
		食品・飲料・タバコ	4.84
		家庭用品・パーソナル用品	1.15
		ヘルスケア機器・サービス	0.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.17
		銀行	18.71
		各種金融	2.60
		保険	3.34
		不動産	1.88
		ソフトウェア・サービス	4.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.82
		電気通信サービス	7.38
		公益事業	3.25
		半導体・半導体製造装置	8.01
		小計	97.12
投資信託受益証券	―	―	0.42
投資証券	―	―	0.20
合計			97.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MSCI EMERG M	買建	141	アメリカドル	7,632,022	791,745,962	7,667,580	795,434,749	2.54

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,830,000.00	398,022,620	397,285,900	1.26
	南アフリカランド	買建	11,400,000.00	111,503,400	111,264,000	0.35

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績