有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月19日-平成26年8月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年11月19日～平成26年 8月11日	10,645,889	49,080	10,596,809

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,729,610,590	10.19
	南アフリカ	4,662,943,429	10.05
	メキシコ	4,654,997,884	10.03
	マレーシア	4,619,721,349	9.96
	トルコ	4,601,765,196	9.92
	ポーランド	4,514,274,707	9.73
	インドネシア	3,431,069,061	7.39
	ロシア	3,385,681,986	7.30
	コロンビア	3,374,558,274	7.27
	タイ	3,118,840,415	6.72
	ハンガリー	2,186,872,889	4.71
	ナイジェリア	832,247,386	1.79
	ペルー	698,574,320	1.51
	フィリピン	186,489,705	0.40
	チリ	46,401,300	0.10
	小計	45,044,048,491	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,358,156,936	2.93
合計(純資産総額)		46,402,205,427	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	687,633,940	1.48
	売建	―	31,166,470	△0.06

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 12% 10/22/15	20,700,000,000	5.94	1,230,529,476	5.81	1,204,061,351	12.000	2015/10/22	2.59
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.85% 03/10/18	410,000,000	286.80	1,175,886,932	269.08	1,103,236,446	7.850	2018/3/10	2.38
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	19,400,000,000	4.88	947,837,144	4.90	951,142,036	4.375	2023/3/21	2.05
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	76,100,000	1,141.18	868,438,179	1,163.76	885,623,886	10.500	2026/12/21	1.91
ロシア	国債証券	RFLB 7.6% 04/14/21	293,500,000	285.99	839,392,857	261.41	767,258,909	7.600	2021/4/14	1.65
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	11,350,000,000	6.12	695,169,879	6.04	685,822,977	7.750	2021/4/14	1.48
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	192,500,000	333.21	641,435,628	337.43	649,561,412	3.875	2019/6/13	1.40
トルコ	国債証券	TURKGB 9% 03/08/17	13,150,000	4,834.07	635,680,680	4,815.93	633,295,584	9.000	2017/3/8	1.36
ロシア	国債証券	RFLB 8.15% 02/03/27	246,500,000	289.53	713,709,445	256.69	632,750,057	8.150	2027/2/3	1.36
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/16	15,700,000	3,659.40	574,526,901	4,008.69	629,365,219	0.000	2016/1/1	1.36
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	56,800,000	1,009.01	573,121,057	1,014.88	576,453,644	8.250	2017/9/15	1.24
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	172,000,000	327.78	563,786,801	330.93	569,212,930	3.250	2017/6/16	1.23
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	59,000,000,000	0.92	544,801,928	0.92	543,987,845	9.000	2029/3/15	1.17
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	7,500,000,000	7.12	534,479,853	7.11	533,531,910	9.850	2027/6/28	1.15
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/18	11,400,000	4,372.00	498,409,076	4,474.61	510,106,241	10.000	2018/1/1	1.10
トルコ	国債証券	TURKGB 8.8% 11/14/18	10,300,000	4,869.58	501,567,360	4,795.27	493,913,016	8.800	2018/11/14	1.06
ナイジェリア	国債証券	NIGB 7% 10/23/19	910,000,000	50.46	459,242,714	53.30	485,048,727	7.000	2019/10/23	1.05
ブラジル	国債証券	BRAZIL 12.5% 01/05/16	9,500,000	4,883.56	463,938,385	4,856.59	461,376,259	12.500	2016/1/5	0.99
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	63,250,000,000	0.70	448,604,723	0.71	453,554,302	6.625	2033/5/15	0.98
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 04/01/15	10,250,000	3,992.03	409,183,311	4,353.15	446,198,737	0.000	2015/4/1	0.96
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 12/21/18	44,000,000	1,005.76	442,534,751	1,008.13	443,578,126	8.000	2018/12/21	0.96
トルコ	国債証券	TURKGB 7.1% 03/08/23	10,400,000	4,230.72	439,994,880	4,261.34	443,179,776	7.100	2023/3/8	0.96
南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/20	45,500,000	959.37	436,515,478	971.24	441,916,689	7.250	2020/1/15	0.95
南アフリカ	国債証券	SAGB 6.75% 03/31/21	46,100,000	924.19	426,056,168	936.19	431,586,170	6.750	2021/3/31	0.93
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	9,800,000	4,167.83	408,447,585	4,379.29	429,171,238	10.000	2021/1/1	0.92
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	9,500,000	4,388.52	416,910,061	4,506.49	428,117,342	10.000	2017/1/1	0.92
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 09/23/22	10,550,000	3,645.36	384,586,003	3,864.23	407,677,010	5.750	2022/9/23	0.88
トルコ	国債証券	TURKGB 8.3% 06/20/18	8,500,000	4,497.73	382,307,520	4,720.46	401,239,440	8.300	2018/6/20	0.86
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	44,000,000,000	0.89	394,265,550	0.89	395,629,565	8.375	2024/3/15	0.85
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	40,500,000	930.95	377,036,237	975.59	395,117,191	8.750	2048/2/28	0.85

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	4,448,138.49	461,532,120	461,405,405	0.99
	メキシコペソ	買建	2,500,000.00	19,825,000	19,800,000	0.04
	トルコリラ	買建	2,000,000.00	95,900,000	95,880,000	0.20
	ポーランドズロチ	買建	3,000,000.00	96,450,000	97,200,000	0.20
	マレーシアリンギット	買建	406,471.85	13,360,729	13,348,535	0.02
	ハンガリーフォリント	売建	58,300,000.00	25,249,730	25,261,390	△0.05
	ロシアルーブル	売建	2,094,000.00	6,009,780	5,905,080	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績