有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	STEP CREDIT AGRIC 490529	11,956,000.00	12,210,065.00
	STEP SOCIETE GENE 490429	10,031,000.00	10,269,236.25
	STEP STANDARD CHA 490129	1,500,000.00	1,511,250.00
	STEP SWISS RE CAP 490529	5,065,000.00	5,128,312.50
	社債券 小 計	28,552,000.00	29,118,863.75 (3,529,497,475)
アメリカドル 小 計		28,552,000.00	29,118,863.75 (3,529,497,475)
イギリスポンド
社債券	STEP ABN AMRO BK 491229	6,724,000.00	6,736,298.19
	STEP AXA SA 490729	6,154,000.00	6,261,695.00
	STEP BNP PARIBAS 490429	700,000.00	695,625.00
	STEP BNP PARIBAS 490729	1,000,000.00	1,011,250.00
	STEP DANSKE BK 491229	6,862,000.00	6,977,796.25
	STEP DNB BANK 490129	3,722,000.00	3,830,868.50
	STEP LEGAL & GENE 490529	5,650,000.00	5,857,637.50
	VAR BARCLAYS 490429	1,335,000.00	1,381,651.57
	VAR STANDARD CHAR 490529	2,384,000.00	2,428,700.00
	社債券 小 計	34,531,000.00	35,181,522.01 (6,351,671,983)
イギリスポンド 小 計		34,531,000.00	35,181,522.01 (6,351,671,983)
ユーロ
社債券	STEP ABN AMRO BAN 490329	2,861,000.00	2,873,476.82
	STEP AXA SA 490729	3,589,000.00	3,673,718.34
	STEP DANSKE BANK 490529	4,783,000.00	4,965,901.92
	STEP MUNICH RE 490629	2,400,000.00	2,548,240.80
	STEP ROYAL BK 210922	8,584,000.00	8,717,927.56
	STEP UT2 FUND 160630	11,216,000.00	11,384,240.00
	VAR LLOYDS BANK 211216	2,393,000.00	2,649,979.48
	VAR ROYAL BK OF S 220316	1,091,000.00	1,217,514.54
	社債券 小 計	36,917,000.00	38,030,999.46 (5,029,979,988)
ユーロ 小 計		36,917,000.00	38,030,999.46 (5,029,979,988)
	合     計	―	14,911,149,446 (14,911,149,446)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	4銘柄	100.00%	23.67%
イギリスポンド	社債券	9銘柄	100.00%	42.60%
ユーロ	社債券	8銘柄	100.00%	33.73%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。