有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年12月 3日～平成26年 2月17日	3,056,663	19,365	3,037,298
第2期計算期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月18日	68,847,960	16,083,932	55,801,326

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	13,896,418,850	77.14
	ジャージー	2,821,970,801	15.66
	アメリカ	781,623,603	4.34
	小計	17,500,013,254	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	515,479,802	2.86
合計(純資産総額)		18,015,493,056	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	299,975,331	1.66

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ジャージー	社債券	ETFS ALL COMMODITIES	208,940,000	1,511.08	3,157,267,162	1,350.61	2,821,970,801	0.000	9999/99/99	15.66
イギリス	社債券	UBS USD COM 007 08/12/15	17,000,000	10,940.87	1,859,949,520	10,311.28	1,752,918,365	0.000	2015/8/12	9.73
イギリス	社債券	BAR USD COM 030 07/31/15	16,000,000	10,759.96	1,721,593,775	10,153.78	1,624,605,751	0.000	2015/7/31	9.02
イギリス	社債券	CS USD COM 006 10/24/14	15,000,000	11,613.73	1,742,060,924	10,314.56	1,547,185,200	0.000	2014/10/24	8.59
イギリス	社債券	BAR USD COM 026 11/28/14	10,000,000	11,795.09	1,179,509,814	10,484.87	1,048,487,220	0.000	2014/11/28	5.82
イギリス	社債券	CS USD COM 009 08/28/15	10,000,000	10,785.75	1,078,575,025	10,479.83	1,047,983,750	0.000	2015/8/28	5.82
イギリス	社債券	UBS USD COM 005 11/05/14	10,000,000	11,664.08	1,166,408,651	10,361.63	1,036,163,151	0.000	2014/11/5	5.75
イギリス	社債券	CS USD COM 008 07/31/15	10,000,000	10,959.99	1,095,999,465	10,211.68	1,021,168,500	0.000	2015/7/31	5.67
イギリス	社債券	BAR USD COM 029 06/26/15	10,000,000	10,918.29	1,091,829,420	10,030.87	1,003,087,360	0.000	2015/6/26	5.57
イギリス	社債券	CS USD COM 007 05/29/15	10,000,000	10,805.12	1,080,512,290	9,831.89	983,189,350	0.000	2015/5/29	5.46
イギリス	社債券	BAR USD COM 028 05/29/15	10,000,000	10,813.98	1,081,398,835	9,698.69	969,869,284	0.000	2015/5/29	5.38
イギリス	社債券	UBS USD COM 006 04/30/15	10,000,000	10,702.89	1,070,289,660	9,537.47	953,747,300	0.000	2015/4/30	5.29
アメリカ	社債券	IPATH DOW COMM 06/12/36	20,480,000	4,235.58	867,448,640	3,816.52	781,623,603	0.000	2036/6/12	4.34
イギリス	社債券	BAR USD COM 027 03/27/15	5,000,000	10,775.49	538,774,632	9,588.14	479,407,419	0.000	2015/3/27	2.66
イギリス	社債券	UBS USD COM 008 09/25/15	4,000,000	10,781.37	431,254,890	10,715.15	428,606,200	0.000	2015/9/25	2.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(注3)償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.14
合計	97.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,741,002.66	300,000,000	299,975,331	1.66

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績