純資産
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2022/09/28 9:13
<投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)
e border="1" style="width:456.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 米国の短期ハイ・イールド社債 主な運用方針 1.投資する債券は、主として米国企業が発行するものとします。なお、純資産総額の25%を上限に、主に米国企業向けのバンクローンにも投資します。※「米国企業」には、米国に事業基盤を有する米国以外の企業を含むものとします。2.短期ハイ・イールド社債およびバンクローン(以下「ハイ・イールド社債等」といいます。)のポートフォリオのデュレーション(早期償還等を考慮したもの)は、2年前後とすることを基本とします。ただし、最長で3年とします。3.ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ、テクニカル、バリュエーションの3つの観点から、業種や個別銘柄の相対的な魅力度を分析します。4.投資するハイ・イールド社債等は、米ドル建てとします。5.ハイ・イールド社債等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。6.運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。7.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 設定日 2013年11月27日 収益分配 分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.53%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、米国の短期ハイ・イールド社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 主要投資対象 米国の短期ハイ・イールド社債 主な運用方針 1.投資する債券は、主として米国企業が発行するものとします。なお、純資産総額の25%を上限に、主に米国企業向けのバンクローンにも投資します。
※「米国企業」には、米国に事業基盤を有する米国以外の企業を含むものとします。2022/09/28 9:13- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/09/28 9:13
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2022/09/28 9:13
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/09/28 9:13
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2022/09/28 9:13
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
4.手形割引市場において売買される手形2022/09/28 9:13
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:445.5pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス) 運用の基本方針 主として、米国の短期ハイ・イールド社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 主要な投資対象 米国の短期ハイ・イールド社債 委託会社等の名称 投資顧問会社:プリンシパル･グローバル･インベスターズ・エルエルシー - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
9,9621.0006
9,9620.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.14% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 99.16% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/28 9:13
(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 621,030 0.84 純資産総額 73,723,308 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 73,092,316 99.14 内 ケイマン諸島 73,092,316 99.14 親投資信託受益証券 9,962 0.01 内 日本 9,962 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 621,030 0.84 純資産総額 73,723,308 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/09/28 9:13
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/28 9:13
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,205,366円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,526,897円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第8期 2021年7月5日現在 第9期 2022年7月5日現在 1. ※1 期首元本額 103,622,513円 87,303,943円 期中追加設定元本額 6,988,793円 5,717,724円 期中一部解約元本額 23,307,363円 7,028,547円 2. 計算期間末日における受益権の総数 87,303,943口 85,993,120口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,205,366円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,526,897円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第8期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(288,208円)及び分配準備積立金(103,306円)より分配対象額は391,514円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,398円)及び分配準備積立金(95,237円)より分配対象額は385,635円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第9期 2022年7月5日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第8期 2021年7月5日現在 第9期 2022年7月5日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 5,920,504 △7,466,957 親投資信託受益証券 △3 △3 合計 5,920,501 △7,466,960 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第8期 2021年7月5日現在 第9期 2022年7月5日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第8期 2021年7月5日現在 第9期 2022年7月5日現在 1口当たり純資産額 0.9289円 0.8311円 (1万口当たり純資産額) (9,289円) (8,311円) (1口当たり情報) 第8期 2021年7月5日現在 第9期 2022年7月5日現在 1口当たり純資産額 0.9289円 0.8311円 (1万口当たり純資産額) (9,289円) (8,311円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2022/09/28 9:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年7月7日) 82,869,854 82,869,854 1.0110 1.0110 第2計算期間末 (2015年7月6日) 112,293,080 112,293,080 0.9855 0.9855 第3計算期間末 (2016年7月5日) 118,177,690 118,177,690 0.9430 0.9430 第4計算期間末 (2017年7月5日) 130,746,909 130,746,909 0.9705 0.9705 第5計算期間末 (2018年7月5日) 117,480,060 117,480,060 0.9424 0.9424 第6計算期間末 (2019年7月5日) 101,486,234 101,486,234 0.9287 0.9287 第7計算期間末 (2020年7月6日) 90,224,077 90,224,077 0.8707 0.8707 第8計算期間末 (2021年7月5日) 81,098,577 81,098,577 0.9289 0.9289 2021年7月末日 80,555,513 - 0.9271 - 8月末日 80,523,812 - 0.9259 - 9月末日 81,289,662 - 0.9248 - 10月末日 79,688,084 - 0.9227 - 11月末日 78,148,647 - 0.9136 - 12月末日 78,616,652 - 0.9204 - 2022年1月末日 77,707,713 - 0.9061 - 2月末日 77,684,085 - 0.9041 - 3月末日 76,901,662 - 0.8983 - 4月末日 75,802,100 - 0.8847 - 5月末日 75,176,283 - 0.8766 - 6月末日 71,590,692 - 0.8329 - 第9計算期間末 (2022年7月5日) 71,466,223 71,466,223 0.8311 0.8311 7月末日 73,723,308 - 0.8563 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2022/09/28 9:13
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年7月29日 【純資産額計算書】 2022年7月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 73,787,965円 Ⅱ 負債総額 64,657円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,723,308円 Ⅳ 発行済数量 86,092,264口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8563円 Ⅰ 資産総額 73,787,965円 Ⅱ 負債総額 64,657円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,723,308円 Ⅳ 発行済数量 86,092,264口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8563円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年7月29日 純資産額計算書 2022年7月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 159,075,800,172円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,075,800,172円 Ⅳ 発行済数量 158,987,082,828口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 Ⅰ 資産総額 159,075,800,172円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,075,800,172円 Ⅳ 発行済数量 158,987,082,828口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/09/28 9:13
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/09/28 9:13
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/09/28 9:13
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。2022/09/28 9:13
e border="0" style="width:382.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て) 純資産 $ 6,313,354 純資産 円ヘッジクラス $ 5,593,569 (米ドル建て) 貸借対照表 2021年6月30日 資産 投資資産の評価額 (簿価 $6,289,211) $ 6,360,961 未収: 利息 76,353 資産合計 6,437,314 負債 外国為替先渡取引による評価損 51,243 未払: 専門家報酬 53,526 会計および管理会社報酬 7,594 保管会社報酬 4,031 受託会社報酬 3,063 運用会社報酬 2,414 登録料 1,582 名義書換代理人報酬 507 負債合計 123,960 純資産 $ 6,313,354 純資産 円ヘッジクラス $ 5,593,569 円ヘッジ/N1クラス 719,785 $ 6,313,354 発行済み受益証券 円ヘッジクラス 8,000,634 円ヘッジ/N1クラス 785,170 受益証券1口当り純資産額 円ヘッジクラス $ 0.699 円ヘッジ/N1クラス $ 0.917
e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書 運用による純資産の純増 $ 363,803 損益計算書 2021年6月30日に終了する会計年度 投資収益 受取利息 $ 330,267 投資収益合計 330,267 費用 専門家報酬 53,304 会計および管理会社報酬 45,001 保管会社報酬 31,445 運用会社報酬 30,122 受託会社報酬 15,614 登録料 5,947 名義書換代理人報酬 3,726 費用合計 185,159 投資利益 145,108 実現損益および評価損益: 実現損益: 証券投資 78,579 外国為替取引および外国為替先渡取引 (189,155) 実現損 (110,576) 評価損益の変動: 証券投資 349,496 外国為替換算および外国為替先渡取引 (20,225) 評価損益の変動 329,271 純実現損益および評価損益の変動 218,695 運用による純資産の純増 $ 363,803
e border="0" style="width:531.6pt;border-collapse:collapse">投資明細表 元本 有価証券の明細 純資産に 占める割合 評価額 債券 (96.9%) 現金およびその他の資産を超過する負債 (0.8) (47,607) 純資産 100.0% $ 6,313,354 投資明細表 2021年6月30日 元本 有価証券の明細 純資産に 占める割合 評価額 債券 (96.9%) カナダ (3.2%) 社債 (3.2%) First Quantum Minerals Ltd. USD 200,000 7.25% due 04/01/23 (a),(b) $ 203,876 社債合計 203,876 カナダ合計 (簿価 $201,774) 203,876 多国籍企業 (3.2%) 社債 (3.2%) CANPACK S.A. / Eastern PA Land Investment Holding LLC USD 200,000 3.13% due 11/01/25 (a),(b) 203,500 社債合計 203,500 多国籍企業合計 (簿価 $202,848) 203,500 アラブ首長国連邦 (0.6%) 社債 (0.6%) Shelf Drilling Holdings Ltd. USD 35,000 8.88% due 11/15/24 (a),(b) 36,138 社債合計 36,138 アラブ首長国連邦合計 (簿価 $34,364) 36,138 米国 (89.9%) バンクローン* (13.3%) Ascent Resources Utica Holdings LLC / Aru Finance Corp USD 25,000 10.00% due 11/01/25 27,688 BellRing Brands, LLC USD 149,394 4.75% due 10/21/24 150,785 CCM Merger, Inc. USD 117,327 4.50% due 11/04/25 117,584 Golden Nugget, Inc. USD 108,016 3.25% due 10/04/23 107,352 IRB Holding Corp. USD 134,325 4.25% due 12/15/27 134,483 LifePoint Health, Inc. USD 96,573 3.85% due 11/16/25 96,462 Navistar, Inc. USD 68,931 3.60% due 11/06/24 69,069 Russell Investments US Institutional Holdco, Inc. USD 133,940 4.50% due 05/30/25 133,375 バンクローン合計 836,798 社債 (76.6%) Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. USD 30,000 7.00% due 11/15/25 (a),(b) 30,600 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp. USD 120,000 8.25% due 02/15/26 (a),(b) 129,924 Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC USD 125,000 4.63% due 01/15/27 (a),(b) 130,713 AMC Networks, Inc. USD 30,000 4.75% due 08/01/25 (a) 30,801 Antero Resources Corp. USD 65,000 5.00% due 03/01/25 (a) 66,526 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. USD 35,000 7.00% due 11/01/26 (a),(b) 36,617 Bausch Health Americas, Inc. USD 30,000 8.50% due 01/31/27 (a),(b) 32,607 Beazer Homes USA, Inc. USD 110,000 6.75% due 03/15/25 (a) 113,575 Caesars Entertainment, Inc. USD 190,000 6.25% due 07/01/25 (a),(b) 201,486 Centene Corp. USD 205,000 4.25% due 12/15/27 (a) 216,018 CHS/Community Health Systems, Inc. USD 55,000 8.00% due 03/15/26 (a),(b) 59,263 USD 75,000 8.00% due 12/15/27 (a),(b) 83,441 CommScope, Inc. USD 125,000 8.25% due 03/01/27 (a),(b) 133,600 Credit Acceptance Corp. USD 30,000 5.13% due 12/31/24 (a),(b) 31,088 USD 50,000 6.63% due 03/15/26 (a) 52,625 CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc. USD 95,000 5.63% due 10/15/25 (a),(b) 98,325 CSC Holdings LLC USD 95,000 6.75% due 11/15/21 96,872 Devon Energy Corp. USD 65,000 5.25% due 09/15/24 (a),(b) 72,444 DISH DBS Corp. USD 85,000 5.88% due 11/15/24 91,269 USD 75,000 7.38% due 07/01/28 (a) 80,710 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc. USD 65,000 5.50% due 01/30/26 (a),(b) 67,519 EQM Midstream Partners LP USD 95,000 6.00% due 07/01/25 (a),(b) 103,313 Ford Motor Credit Co. LLC USD 340,000 3.38% due 11/13/25 (a) 352,324 Fresh Market, Inc. USD 135,000 9.75% due 05/01/23 (a),(b) 138,422 Gap, Inc. USD 76,000 8.38% due 05/15/23 (b) 85,629 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC USD 90,000 6.00% due 04/15/25 (a),(b) 94,870 HCA, Inc. USD 85,000 5.88% due 05/01/23 92,370 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. USD 70,000 4.75% due 09/15/24 (a) 73,150 ILFC E-Capital Trust II USD 100,000 3.91% due 12/21/65 (a),(b),(c) 85,330 Ingles Markets, Inc. USD 66,000 5.75% due 06/15/23 (a) 66,099 Legacy LifePoint Health LLC USD 35,000 6.75% due 04/15/25 (a),(b) 37,231 Life Time, Inc. USD 60,000 5.75% due 01/15/26 (a),(b) 62,183 Macy's Retail Holdings LLC USD 37,000 2.88% due 02/15/23 (a) 37,370 Marriott Ownership Resorts, Inc. USD 65,000 6.13% due 09/15/25 (a),(b) 69,124 Maxim Crane Works Holdings Capital LLC USD 60,000 10.13% due 08/01/24 (a),(b) 61,875 Mesquite Energy, Inc. USD 48,000 7.25% due 02/15/23 (a),(d) 960 MGM Resorts International USD 90,000 6.00% due 03/15/23 96,273 NCL Corp. Ltd. USD 80,000 3.63% due 12/15/24 (a),(b) 77,208 NextEra Energy Operating Partners LP USD 60,000 4.25% due 07/15/24 (a),(b) 63,300 NRG Energy, Inc. USD 60,000 7.25% due 05/15/26 (a) 62,196 NuStar Logistics LP USD 45,000 5.75% due 10/01/25 (a) 48,938 Oasis Petroleum, Inc. USD 60,000 6.38% due 06/01/26 (a),(b) 62,564 Occidental Petroleum Corp. USD 155,000 2.90% due 08/15/24 (a) 158,487 USD 35,000 3.40% due 04/15/26 (a) 35,788 OneMain Finance Corp. USD 185,000 5.63% due 03/15/23 198,108 Patrick Industries, Inc. USD 60,000 7.50% due 10/15/27 (a),(b) 64,873 Picasso Finance Sub, Inc. USD 55,000 6.13% due 06/15/25 (a),(b) 58,149 Popular, Inc. USD 35,000 6.13% due 09/14/23 (a) 37,765 RLJ Lodging Trust LP USD 80,000 3.75% due 07/01/26 (a),(b) 80,800 Scientific Games International, Inc. USD 65,000 8.63% due 07/01/25 (a),(b) 71,175 Tenet Healthcare Corp. USD 90,000 6.25% due 02/01/27 (a),(b) 93,938 TransDigm, Inc. USD 60,000 8.00% due 12/15/25 (a),(b) 64,830 Tronox, Inc. USD 65,000 6.50% due 05/01/25 (a),(b) 68,789 VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. USD 70,000 3.50% due 02/15/25 (a),(b) 71,382 WESCO Distribution, Inc. USD 95,000 7.13% due 06/15/25 (a),(b) 102,667 Xerox Corp. USD 70,000 4.38% due 03/15/23 (a) 73,104 XPO Logistics, Inc. USD 30,000 6.25% due 05/01/25 (a),(b) 31,989 社債合計 4,838,596 米国合計 (簿価 $5,614,968) 5,675,394 債券合計 (簿価 $6,053,954) 6,118,908 株数 普通株式 (1.7%) 米国 (1.7%) 石油・ガス (1.7%) 1,100 EP Energy Corp. 107,800 米国合計 (簿価 $101,004) 107,800 普通株式合計 (簿価 $101,004) 107,800 元本 短期投資 (2.2%) 日本 (0.1%) 定期預金 (0.1%) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc JPY 320,624 (0.31)%** due 07/01/21 2,889 定期預金合計 2,889 日本合計 (簿価 $2,889) 2,889 英国 (2.1%) 定期預金 (2.1%) ANZ National Bank USD 131,364 0.01% due 07/01/21 131,364 定期預金合計 131,364 英国合計 (簿価 $131,364) 131,364 短期投資合計 (簿価 $134,253) 134,253 投資合計 (簿価 $6,289,211) 100.8% $ 6,360,961 現金およびその他の資産を超過する負債 (0.8) (47,607) 純資産 100.0% $ 6,313,354 投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。 * バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。 ** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。 (a) 期前償還条項付き証券。 (b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。 (c) 2021年6月30日時点の変動金利証券。 (d) デフォルト証券。
e border="0" style="width:539.05pt;border-collapse:collapse">2021年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.7%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価損 評価損益 JPY Barclays Bank Plc 603,731,043 09/16/2021 USD 5,488,225 $ - $ (45,081) $ (45,081) 2021年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価損 評価損益 JPY Barclays Bank Plc 82,514,709 09/16/2021 USD 750,101 $ - $ (6,162) $ (6,162) 2021年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.7%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価損 評価損益 JPY Barclays Bank Plc 603,731,043 09/16/2021 USD 5,488,225 $ - $ (45,081) $ (45,081) 2021年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価損 評価損益 JPY Barclays Bank Plc 82,514,709 09/16/2021 USD 750,101 $ - $ (6,162) $ (6,162) 通貨の略称: JPY - 日本・円 USD - 米ドル 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 3,300,000,000 - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年7月5日現在 2022年7月5日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 98,771,411,139 156,095,181,641 流動資産合計 98,771,411,139 156,095,181,641 資産合計 98,771,411,139 156,095,181,641 負債の部 流動負債 未払解約金 3,300,000,000 - 流動負債合計 3,300,000,000 - 負債合計 3,300,000,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 95,387,992,111 156,007,145,541 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 83,419,028 88,036,100 元本等合計 95,471,411,139 156,095,181,641 純資産合計 95,471,411,139 156,095,181,641 負債純資産合計 98,771,411,139 156,095,181,641 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年7月5日現在 2022年7月5日現在 1. ※1 期首 2020年7月7日 2021年7月6日 期首元本額 68,001,973,315円 95,387,992,111円 期中追加設定元本額 112,636,446,311円 184,520,053,768円 期中一部解約元本額 85,250,427,515円 123,900,900,338円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) 254,770,707円 281,752,121円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 3,797,094,965円 10,292,398,375円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,996,604,572円 77,954,935,421円 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 705,899円 -円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,046,388,611円 4,985,525,375円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 4,085,593,674円 8,532,760,516円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,105,010,435円 885,079,448円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 936,370,616円 1,346,126,761円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 11,072,545,380円 4,691,483,156円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 3,727,600,706円 9,372,904,457円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 507,349,191円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 161,987,525円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 109,916,076円 96,924,870円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 132,453,080円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 462,861,686円 55,181,236円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 179,433,743円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 5,140,459円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 21,432,640,356円 15,991,468,265円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 12,989,309,630円 19,084,842,999円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 2,218,003,803円 1,518,606,285円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 240,976,790円 48,631,027円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 5,645,260円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 95,387,992,111円 156,007,145,541円 2. 期末日における受益権の総数 95,387,992,111口 156,007,145,541口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年7月5日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年7月5日現在 2022年7月5日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年7月5日現在 2022年7月5日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年7月5日現在 2022年7月5日現在 1口当たり純資産額 1.0009円 1.0006円 (1万口当たり純資産額) (10,009円) (10,006円) - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/28 9:13
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 159,075,800,172 100.00 純資産総額 159,075,800,172 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 159,075,800,172 100.00 純資産総額 159,075,800,172 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年7月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
