有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ Jリートマザーファンド2004	3,175,749,401	7,890,149,386
	親投資信託受益証券 小計	3,175,749,401	7,890,149,386
	合計	3,175,749,401	7,890,149,386

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月11日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,025,538,605	6,768,993,848
投資証券		165,405,329,800	113,658,933,650
未収入金		5,433,482,589	―
未収配当金		1,070,591,868	872,828,449
流動資産合計		174,934,942,862	121,300,755,947
資産合計		174,934,942,862	121,300,755,947
負債の部
流動負債
未払金		1,129,115,023	―
未払解約金		5,316,978,719	4,390,745,732
未払利息		2,352	6,425
流動負債合計		6,446,096,094	4,390,752,157
負債合計		6,446,096,094	4,390,752,157
純資産の部
元本等
元本		64,589,756,496	47,054,892,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		103,899,090,272	69,855,111,775
元本等合計		168,488,846,768	116,910,003,790
純資産合計		168,488,846,768	116,910,003,790
負債純資産合計		174,934,942,862	121,300,755,947

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月11日から翌年4月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年10月11日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
1	期首	平成27年10月14日	平成28年10月12日
	期首元本額	60,860,352,567円	64,589,756,496円
	期首からの追加設定元本額	19,864,077,323円	3,498,216,613円
	期首からの一部解約元本額	16,134,673,394円	21,033,081,094円
	元本の内訳*
	三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)	3,058,267,839円	3,175,749,401円
	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	61,522,300,994円	43,858,928,356円
	三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)	9,187,663円	20,214,258円
	(合 計)	64,589,756,496円	47,054,892,015円
2	受益権の総数	64,589,756,496口	47,054,892,015口
3	1口当たり純資産額	2.6086円	2.4845円
	(1万口当たり純資産額)	(26,086円)	(24,845円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年10月14日 至 平成28年10月11日 )	( 自 平成28年10月12日 至 平成29年10月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年10月11日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年10月11日現在 ]	[ 平成29年10月10日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△7,997,897,185	△4,313,217,869
合計	△7,997,897,185	△4,313,217,869

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,122.00	2,669,192,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,653.00	925,897,000
	森ヒルズリート投資法人	5,542.00	731,544,000
	産業ファンド投資法人	6,621.00	3,141,664,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	11,121.00	3,009,342,600
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	4,183.00	1,222,272,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,949.00	3,644,616,500
	GLP投資法人	21,108.00	2,471,746,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,791.00	1,345,249,300
	日本プロロジスリート投資法人	38,537.00	9,210,343,000
	星野リゾート・リート投資法人	500.00	277,500,000
	Oneリート投資法人	3,440.00	743,728,000
	イオンリート投資法人	72.00	8,316,000
	ヒューリックリート投資法人	11,357.00	1,839,834,000
	日本リート投資法人	6,887.00	2,217,614,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	13,850.00	1,473,640,000
	積水ハウス・リート投資法人	800.00	104,000,000
	トーセイ・リート投資法人	721.00	80,679,900
	ケネディクス商業リート投資法人	232.00	53,429,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	24,513.00	3,453,881,700
	いちごホテルリート投資法人	2,612.00	290,193,200
	ラサールロジポート投資法人	6,700.00	737,670,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,604.00	2,524,528,000
	大江戸温泉リート投資法人	4,950.00	448,470,000
	さくら総合リート投資法人	9,300.00	838,860,000
	投資法人みらい	8,700.00	1,534,680,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	8,900.00	1,270,030,000
	日本ビルファンド投資法人	12,312.00	6,820,848,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,092.00	4,818,760,000
	日本リテールファンド投資法人	30,069.00	6,088,972,500
	オリックス不動産投資法人	27,761.00	4,408,446,800
	日本プライムリアルティ投資法人	994.00	368,277,000
	プレミア投資法人	169.00	17,660,500
	東急リアル・エステート投資法人	143.00	18,947,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,561.00	1,322,911,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	34,791.00	5,636,142,000
	森トラスト総合リート投資法人	19,435.00	3,177,622,500
	インヴィンシブル投資法人	74,429.00	3,412,569,650
	フロンティア不動産投資法人	6,077.00	2,731,611,500
	平和不動産リート投資法人	2,931.00	265,841,700
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,072.00	650,035,200
	福岡リート投資法人	12,307.00	1,993,734,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	9,011.00	5,559,787,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	2,852.00	310,868,000
	いちごオフィスリート投資法人	21,248.00	1,614,848,000
	大和証券オフィス投資法人	12,503.00	7,039,189,000
	阪急リート投資法人	9,402.00	1,243,884,600
	スターツプロシード投資法人	4,692.00	750,720,000
	大和ハウスリート投資法人	7,399.00	1,964,434,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	58,976.00	4,240,374,400
	日本賃貸住宅投資法人	19,309.00	1,542,789,100
	ジャパンエクセレント投資法人	10,226.00	1,390,736,000
	投資証券 小計	613,526.00	113,658,933,650
	合計	613,526.00	113,658,933,650

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。